商行業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管控

商行業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管控

一、資本管理對于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的作用

經(jīng)濟(jì)資本管理的作用

銀行的經(jīng)濟(jì)資本是銀行用來支持銀行自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制的資本，故經(jīng)濟(jì)資本又被稱為風(fēng)險資本，是信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的損失、非預(yù)期損失以及操作損失的總和。在當(dāng)今金融市場的高度發(fā)達(dá)和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實中，商業(yè)銀行應(yīng)采取經(jīng)濟(jì)資本管理，以適應(yīng)國際監(jiān)管的要求。商業(yè)銀行注重經(jīng)濟(jì)資本管理，建立全新的管理觀念，是促進(jìn)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制的有效手段，能夠在很大程度上平衡兩者的關(guān)系，實現(xiàn)股東的利潤最大化。經(jīng)濟(jì)資本管理的主要作用是使商業(yè)銀行的資本管理是將銀行的利潤標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)有效的結(jié)合在一起，將事后的被動適應(yīng)風(fēng)險調(diào)整為主動的選擇風(fēng)險。商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理中的經(jīng)濟(jì)增長值與風(fēng)險調(diào)整的資本收益這兩個指標(biāo)對于銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展的利潤和經(jīng)營風(fēng)險之間的平衡關(guān)系提出了量化的評價，促進(jìn)商業(yè)銀行的快速穩(wěn)定發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)資本管理的意義

商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理中的經(jīng)濟(jì)增長值與風(fēng)險調(diào)整的資本收益這兩個指標(biāo)將商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)管理中的利潤指標(biāo)和風(fēng)險指標(biāo)統(tǒng)一起來進(jìn)行分析，同時考慮到了資本成本和風(fēng)險因素對其的影響。因此，商業(yè)銀行在開展業(yè)務(wù)時，不能只考慮發(fā)展的利潤和只規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。而是應(yīng)該將這兩方面的因素結(jié)合起來考慮，設(shè)法追求這兩者之間的平衡關(guān)系，進(jìn)行綜合的決策。經(jīng)濟(jì)資本管理理念中消除了風(fēng)險隱蔽性與滯后性的影響，體現(xiàn)了商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制在銀行經(jīng)營過程中的內(nèi)在統(tǒng)一，因此，銀行的股東和銀行的管理者應(yīng)認(rèn)識到風(fēng)險和利潤之間的內(nèi)在關(guān)系，同時結(jié)合商業(yè)銀行自身的情況與業(yè)務(wù)特點，建立經(jīng)濟(jì)資本的管理模型，對不同的業(yè)務(wù)可能會導(dǎo)致的損失和風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的估計，計算出實際的收益。經(jīng)濟(jì)資本的管理能夠有效的統(tǒng)一利潤和風(fēng)險，對于商業(yè)銀行的經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，以及風(fēng)險管理有著重要的意義。

二、經(jīng)濟(jì)資本管理的現(xiàn)狀

自經(jīng)濟(jì)資本管理被有效的推進(jìn)后，各商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本的約束逐漸加強(qiáng)，很多商業(yè)銀行在建立資本約束機(jī)制等方面取得了有效的進(jìn)展，推進(jìn)了商業(yè)銀行的經(jīng)營理念與利潤增長方式對于傳統(tǒng)方法的轉(zhuǎn)變，逐步建立起以銀行的經(jīng)濟(jì)資本為主要內(nèi)容的資本管理體制。然而，雖然很多銀行實施了經(jīng)濟(jì)資本管理方法，但對其的操作過程仍然存在著不足，如，資本的分配額度沒有考慮到銀行的分支機(jī)構(gòu)的差別，經(jīng)濟(jì)資本的管理幅度沒有包涵整個銀行的全部風(fēng)險，銀行的利潤和風(fēng)險的管理銜接不好，經(jīng)濟(jì)資本管理的相關(guān)措施不足等。因此，商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本管理上仍需要在長時間的經(jīng)濟(jì)實踐中逐漸改善和規(guī)范。

三、加強(qiáng)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的措施

改變管理理念

商業(yè)銀行要實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制之間的平衡，要轉(zhuǎn)變銀行的經(jīng)營理念，改變原有的經(jīng)營模式。因此，商業(yè)銀行要提升管理理念，實現(xiàn)銀行的質(zhì)量及效益的統(tǒng)一發(fā)展，建立起以業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制為主的發(fā)展機(jī)制。在實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制的平衡發(fā)展時，銀行在一方面上要避免利潤的片面最大化。應(yīng)建立起使銀行股東利益最大化的經(jīng)營理念，以資本約束的方式來控制業(yè)務(wù)發(fā)展中的風(fēng)險。在另一方面上，商業(yè)銀行應(yīng)建立全面風(fēng)險的管理體系，對銀行的經(jīng)營過程實施全面的風(fēng)險管理。

建立內(nèi)控體系

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立起完整的內(nèi)部控制系統(tǒng)，嚴(yán)格的控制銀行在經(jīng)營過程中可能會遇到的各種風(fēng)險。有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)包括有:以風(fēng)險控制為目的的資產(chǎn)負(fù)債的管理制度，責(zé)任約束的制度，風(fēng)險管理制度以及風(fēng)險轉(zhuǎn)化的保障制度。通過建立完善的規(guī)章制度，促使商業(yè)銀行的各個業(yè)務(wù)部門能夠有效的相互制約和相互監(jiān)督，防止銀行的管理權(quán)力過于集中。

改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

調(diào)整商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，能在較大程度上提高銀行資本的回報率。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在對其業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的整理后，分析和估計銀行經(jīng)營中的風(fēng)險因素，從而確定銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和發(fā)展重點。改善商業(yè)銀行的存量貸款的結(jié)構(gòu)，控制高風(fēng)險的資產(chǎn)的過快增長，提高風(fēng)險較低的業(yè)務(wù)所占的比例，同時，商業(yè)銀行在發(fā)展自身業(yè)務(wù)的同時，不能由資本約束業(yè)務(wù)的發(fā)展，對于有發(fā)展的并且經(jīng)濟(jì)效益高的業(yè)務(wù)項目，只要能將其風(fēng)險控制在一定范圍內(nèi)，也應(yīng)采取大力發(fā)展的決策。結(jié)論:銀行的經(jīng)濟(jì)資本是銀行用來支持銀行自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制的資本，經(jīng)濟(jì)資本管理的方法促進(jìn)我國的商業(yè)銀行改變其原有的規(guī)避風(fēng)險的傳統(tǒng)模式，以科學(xué)的管理方法來防范風(fēng)險，使商業(yè)銀行能夠真正的承擔(dān)風(fēng)險，反映了現(xiàn)代的商業(yè)銀行的發(fā)展方向。因此，有效的進(jìn)行商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的