港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)參與人技術(shù)實(shí)施介紹

港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)參與人技術(shù)實(shí)施介紹

2014年5月

目錄交流答疑港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引港股通數(shù)據(jù)接口介紹交流答疑結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)〔原〕系統(tǒng)與港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接，完成結(jié)算數(shù)據(jù)文件的接收和公司行為業(yè)務(wù)的申報(bào)結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)信箱通用接口港股通結(jié)算系統(tǒng)系統(tǒng)〔原系統(tǒng)〕港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架1.港股通日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件與現(xiàn)有A、B股日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件獨(dú)立。結(jié)算參與機(jī)構(gòu)通過(guò)綜合業(yè)務(wù)終端或信箱文件交換工具下載港股通日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件。2.結(jié)算參與機(jī)構(gòu)柜臺(tái)系統(tǒng)通過(guò)通用接口軟件與中國(guó)結(jié)算上海分公司港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接，以實(shí)時(shí)申報(bào)方式進(jìn)行公司行為業(yè)務(wù)申報(bào)。日間申報(bào)業(yè)務(wù)的日終處理結(jié)果通過(guò)港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件反響。結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)信箱通用接口港股通結(jié)算系統(tǒng)系統(tǒng)〔原系統(tǒng)〕港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架12港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架銀行賬戶港股通結(jié)算備付金賬戶參與港股通業(yè)務(wù)的結(jié)算參與人新開立港股通結(jié)算備付金賬戶。港股通結(jié)算資金的劃撥技術(shù)操作方式通現(xiàn)有A股結(jié)算資金劃撥方式

港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)日歷安排香港市場(chǎng)A股市場(chǎng)港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件A股結(jié)算數(shù)據(jù)文件資金劃撥工作日工作日√√√非工作日非工作日XXX工作日非工作日XXX非工作日工作日√√√對(duì)于香港市場(chǎng)為非工作日，A股市場(chǎng)為工作日的情況，港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件仍正常發(fā)送：假設(shè)無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)〔如港股通結(jié)算明細(xì)文件，港股通資金匯總文件等〕不發(fā)空文件假設(shè)發(fā)生指定交易變更，掛失專戶等業(yè)務(wù)，會(huì)引起證券賬戶持有變化〔如港股通證券變動(dòng)文件，港股通證券余額文件，港股通其他數(shù)量文件〕假設(shè)發(fā)生資金劃撥業(yè)務(wù)，會(huì)引起資金賬戶變化〔如港股通資金變動(dòng)文件，港股通資金余額文件〕假設(shè)發(fā)生公司行為業(yè)務(wù)，會(huì)引起公司行為信息變化〔如港股通通知信息文件，港股通業(yè)務(wù)回報(bào)文件〕港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件正常發(fā)送，標(biāo)志當(dāng)日港股通數(shù)據(jù)文件發(fā)送完畢。目錄交流答疑港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引港股通數(shù)據(jù)接口介紹交流答疑港股通數(shù)據(jù)接口技術(shù)約定命名規(guī)則：數(shù)據(jù)文件名＝文件代碼＋清算編號(hào)／空＋.＋數(shù)據(jù)日期〔〕假設(shè)2014年12月31日發(fā)送給清算編號(hào)為001的港股通結(jié)算明細(xì)文件：00131基本數(shù)據(jù)約定：“＃〞表示該字段預(yù)留，內(nèi)容無(wú)意義“＊〞表示該字段內(nèi)容為從上海證券交易所獲取對(duì)于結(jié)算數(shù)據(jù)文件，假設(shè)無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不發(fā)空文件；假設(shè)當(dāng)日所有結(jié)算數(shù)據(jù)文件發(fā)送完畢，發(fā)送港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件〔〕港股通數(shù)據(jù)接口技術(shù)約定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段：

字段名稱說(shuō)明字段類型備注證券代碼C8實(shí)際有效位5位，左對(duì)齊，右補(bǔ)空格證券賬戶C20實(shí)際有效位10位，左對(duì)齊，右補(bǔ)空格資金賬戶C25實(shí)際有效位18位，左對(duì)齊，右補(bǔ)空格證券數(shù)量C203位小數(shù)金額C203為小數(shù)價(jià)格C1810位小數(shù)港股通數(shù)據(jù)接口文件列表前綴說(shuō)明壓縮標(biāo)志明細(xì)類文件港股通結(jié)算明細(xì)文件壓縮港股通證券變動(dòng)文件壓縮港股通資金變動(dòng)文件壓縮對(duì)賬類文件港股通證券其他數(shù)量文件壓縮港股通證券余額對(duì)賬文件壓縮港股通資金匯總文件壓縮港股通資金余額對(duì)賬文件壓縮其他類文件港股通通知信息文件壓縮港股通業(yè)務(wù)回報(bào)文件壓縮前綴說(shuō)明壓縮標(biāo)志港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件，表示當(dāng)日港股通日終結(jié)算文件已全部發(fā)送結(jié)束不壓縮港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件：其他文件：港股通實(shí)時(shí)接口港股通公司行為申報(bào)實(shí)時(shí)接口：服務(wù)域服務(wù)名服務(wù)類型說(shuō)明03港股通投票業(yè)務(wù)申報(bào)港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通結(jié)算明細(xì)文件〔〕股票交易和權(quán)證交易股票交易清算供股權(quán)證交易清算股票認(rèn)購(gòu)權(quán)證交易清算紅利業(yè)務(wù)紅利發(fā)放清算紅利補(bǔ)領(lǐng)清算風(fēng)控資金差額繳款收?。颠€按金收?。颠€證券組合費(fèi)和其他證券組合費(fèi)清算港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心文件港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通結(jié)算明細(xì)文件〔〕應(yīng)收付金額＝清算金額＋各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)果四舍五入，精確至兩位小數(shù)人民幣的應(yīng)收付金額=應(yīng)收付金額×匯率，結(jié)果四舍五入，精確至三位小數(shù)匯率：T日清算匯率，一元外幣兌換人民幣價(jià)格對(duì)于風(fēng)控資金業(yè)務(wù)，差額繳款／按金先返還至港股通結(jié)算備付金賬戶再計(jì)算，從港股通結(jié)算備付金賬戶收取對(duì)于證券組合費(fèi)業(yè)務(wù)，T日發(fā)送證券賬戶1日市值計(jì)算清算數(shù)據(jù)，按照每一自然日收取對(duì)于股票交易業(yè)務(wù)，包括股票交易清算和供股權(quán)證交易清算對(duì)于權(quán)證交易業(yè)務(wù)，包括股票認(rèn)購(gòu)權(quán)證交易清算港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通資金匯總文件〔〕包括對(duì)當(dāng)日結(jié)算明細(xì)文件的匯總數(shù)據(jù)匯總算法如下：a.按照市場(chǎng)代碼，記錄類型，交收方式，清算日期，交收日期，資金賬號(hào)，清算標(biāo)志，幣種等字段，對(duì)應(yīng)收付金額和人民幣應(yīng)收付金額進(jìn)行匯總b.對(duì)于應(yīng)收付金額小于零，匯總到凈買金額并取絕對(duì)值，否則匯總到凈賣金額交收批次：10－表示第一交收批次，上午10點(diǎn)30分20－表示第二交收批次，下午18點(diǎn)港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通證券變動(dòng)文件〔〕：包含當(dāng)日證券賬戶中各類證券〔含權(quán)益〕變動(dòng)明細(xì)數(shù)據(jù)。港股通證券余額文件〔〕：包括當(dāng)日證券賬戶中各類證券〔含權(quán)益〕余額信息。證券變動(dòng)／余額持有變動(dòng)數(shù)量／余額未交收變動(dòng)數(shù)量／余額凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量／余額證券代碼證券類別流通類型權(quán)益類別掛牌年份權(quán)益次數(shù)港股通資金變動(dòng)文件〔〕該文件提供了資金賬戶當(dāng)日資金變動(dòng)的明細(xì)數(shù)據(jù)港股通資金余額文件〔〕該文件提供了資金賬戶當(dāng)日資金余額及下一交易日可劃款金額等數(shù)據(jù)港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通資金賬戶A股資金賬戶文件文件文件文件港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通其他數(shù)量文件〔〕包括當(dāng)日證券賬戶其他數(shù)量信息，目前包括證券凍結(jié)明細(xì)數(shù)據(jù)002司法006其他007更名008公證00D證券保管001：凍結(jié)證券明細(xì)數(shù)量輔助代碼表示：凍結(jié)原因港股通通知信息文件〔〕包括權(quán)益登記通知信息和投票公告通知信息等數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)日期，一般在登記日前權(quán)益類別：紅利業(yè)務(wù)〔〕，送股／派送權(quán)證業(yè)務(wù)〔S〕投票申報(bào)起止日期公告編號(hào)股東大會(huì)時(shí)間／地點(diǎn)／類別發(fā)送數(shù)據(jù)日期權(quán)益登記通知信息〔H01〕投票公告通知信息〔H06〕港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件港股通業(yè)務(wù)回報(bào)文件〔〕包括通過(guò)系統(tǒng)申報(bào)的各類港股通業(yè)務(wù)回報(bào)數(shù)據(jù)港股通結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)日間券商申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，通過(guò)本文件發(fā)送處理結(jié)果結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)日間申報(bào)，實(shí)時(shí)受理日終通過(guò)發(fā)送處理結(jié)果港股通公司行為實(shí)時(shí)接口港股通業(yè)務(wù)投票申報(bào) =“〞 =“〞 =“03〞申報(bào)處理原則：申報(bào)編號(hào)字段正整數(shù)，必填，同一批申報(bào)中必須唯一。假設(shè)該批申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)編號(hào)合法，而存在其它非法數(shù)據(jù)，則存在非法數(shù)據(jù)的申報(bào)失敗，其它申報(bào)受理。同一賬戶對(duì)一個(gè)議案可屢次申報(bào)，系統(tǒng)以最后一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。港股通結(jié)算業(yè)務(wù)流程港股通交易業(yè)務(wù)流程：T日hk_jsmxhk_zjhzhk_zqbdhk_zqye2日hk_zjbdhk_zqbdhk_zjyehk_zqye3日hk_jsmxhk_zqye1文件發(fā)送港股通結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)和風(fēng)控資金數(shù)據(jù)2文件將結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)匯總發(fā)送資金匯總數(shù)據(jù)3文件和文件發(fā)送T日未交收數(shù)量數(shù)據(jù)T日買入港股通股票T＋2日交收1／文件發(fā)送當(dāng)日交收后資金數(shù)據(jù)2／文件發(fā)送當(dāng)日交收后證券數(shù)據(jù)1文件發(fā)送證券組合費(fèi)數(shù)據(jù)2文件發(fā)送證券賬戶持有數(shù)據(jù)港股通結(jié)算業(yè)務(wù)流程港股通非交易業(yè)務(wù)流程：日hk_tzxxR日hk_zqbdhk_zqye申報(bào)期hk_ywhb清算日hk_jsmxhk_zqbdhk_zqye發(fā)放日hk_zjbdhk_zjye文件發(fā)送港股通權(quán)益登記通知數(shù)據(jù)，一般為登記日前n天權(quán)益登記日發(fā)送產(chǎn)生的權(quán)益權(quán)申報(bào)期，通過(guò)實(shí)時(shí)接口申報(bào)〔假設(shè)有〕，實(shí)時(shí)受理；日終后文件發(fā)送處理結(jié)果清算日文件發(fā)送非交易清算記錄;文件發(fā)送證券變動(dòng)／余額數(shù)據(jù)發(fā)放日／文件發(fā)送非交易業(yè)務(wù)資金數(shù)據(jù)目錄交流答疑港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架港股通結(jié)算