大學(xué)生信用卡風(fēng)險管理模型

1大學(xué)生信用卡風(fēng)險管理模型摘要本文以大學(xué)生信用卡為出發(fā)點，從銀行角度探討大學(xué)生信用卡的特有風(fēng)險及管理方法。就問題而言，分別分析了大學(xué)生的收入來源、消費結(jié)構(gòu)等特點，根據(jù)已有的數(shù)據(jù)，建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，來分析大學(xué)生收入與支出的關(guān)系，即為信用卡還貸能力。由這些特點出發(fā)，結(jié)合其余實際情況，建立大學(xué)生信用風(fēng)險評估體系，來分析信用風(fēng)險。并客觀的分析了大學(xué)生價值觀念，以銀行的利潤最大化為目標，在利潤和風(fēng)險、本錢共同作用下求的了最正確違約率。既能有效的引導(dǎo)大學(xué)生建立合理的理財方案，又能為銀行帶來巨大的收益，實現(xiàn)“雙贏〞。最終對模型進行了評價，分析了缺乏之處?！娟P(guān)鍵詞】信用卡；還貸能力；信用風(fēng)險；利潤

問題的重述信用卡作為新興的支付工具和信用手段，以其支付結(jié)算、消費信貸和使用方便等特點，廣受消費者歡送。伴隨著2006年12月11日中國金融市場的全面開放，國內(nèi)商業(yè)銀行加大了發(fā)行信用卡的力度，大學(xué)校園是眾多銀行搶占的重要信用卡市場之一。但是，從第一張大學(xué)生信用卡發(fā)行開始，大學(xué)生信用卡的違規(guī)現(xiàn)象就日趨嚴重，信用卡風(fēng)險發(fā)生的頻率也越來越高。因此，對大學(xué)生信用卡風(fēng)險進行控制管理是十分必要的。找到有效躲避大學(xué)生信用卡風(fēng)險的方法不僅能給銀行自身帶來巨大收益，也能讓大學(xué)生建立合理的理財方案，正確對待信用問題，最終實現(xiàn)雙贏，共同開展。有效躲避大學(xué)生信用卡風(fēng)險的因素不僅與銀行和持卡人有關(guān)，還與學(xué)校、社會環(huán)境、法律健全度等一系列方面有關(guān)。如何衡量其間的權(quán)重，排除客觀干擾，建立一個實用、高效的風(fēng)險管理模型成為銀行乃至社會的迫切需要。問題的分析銀行發(fā)行大學(xué)生信用卡的目的就是為了培養(yǎng)潛在客戶，大學(xué)生作為將來社會的主流人群，推動著經(jīng)濟的開展，也帶動著消費的增加，能夠爭取到優(yōu)質(zhì)的大學(xué)生成為銀行的潛在信用卡客戶，也就在很大程度上占據(jù)了信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)勢。但同時銀行應(yīng)該更加慎重的思考該如何培養(yǎng)自己的大學(xué)生信用卡群體，在保持潛在客戶的同時，盡可能弱化風(fēng)險。風(fēng)險是與時機并存的，拒絕了風(fēng)險也就是拒絕了收益，所以大學(xué)生信用卡風(fēng)險管理的目標，就是在風(fēng)險與收益之間尋找平衡點，從銀行的實力和承當風(fēng)險的能力出發(fā)，權(quán)衡風(fēng)險的本錢和收益，以極小的本錢獲得極大的收益，只要收益大于本錢，風(fēng)險就可以承當，此時每承當一次風(fēng)險，就獲得一次收益。載所以遇我們批應(yīng)該者分析懂在充孟分分泡析晝大學(xué)篇生的饒收入紙來源梅、消鄭費結(jié)浴構(gòu)以茫及價奏值觀乖念等薦特點萬后盜，沿就如的何實循現(xiàn)大遍學(xué)生粥信用瞎卡風(fēng)魔險的強有效溜躲避騎和達添到利役益最甜大化痛展開駝有益血的探迷討。血模型抱的假但設(shè)阿假設(shè)痕一：慕文獻及中的浪到的擇數(shù)據(jù)以均真面實可組靠。跑假設(shè)蘆二：題線性飛回歸降函數(shù)敬的精崇度可儀以達屢到判牧斷和雅風(fēng)險侍預(yù)測味的效師果。鍋假設(shè)專三：脆把信美用風(fēng)霞險等捐同于珍違約肯率擴假設(shè)僑四：塞在現(xiàn)習(xí)階段竄利率波保持嗎不變叼假設(shè)托五：畏銀行晌風(fēng)險戀管理牛本錢盡C與循違約扶率恐的函辜數(shù)關(guān)魚系式魔為襪假設(shè)羽六：運每筆努貸款渣額度暫相同巡假設(shè)林七：應(yīng)一旦穴違約昏，銀藝行將田遭受騰全部唱損失蔬符號靠說明迫In醫(yī)co水ne辜表示索大學(xué)笛生的察經(jīng)濟軟收入貧表示演每個放樣本遷的收衡入數(shù)叉據(jù)膠為收寧入線現(xiàn)性回子歸模漫型的逃回歸月系數(shù)兔為支販出線蔑性回村歸模扇型的否回歸牌系數(shù)洽為信別用評掀估線舊性回贏歸模貼型的鮮回歸是系數(shù)順為違法約率掘表示問存貸湖利率世差，喇為定勺值1離模型光的建秒立與姨求解澆一、押大學(xué)擺生收遙入來揀源分刺析及黨模型刺建立像大學(xué)創(chuàng)生一股般沒孫有固乎定的管工作殼，屬揚于純吐粹的尖消費果群體焰，他偷們的凱收入殼來源冬包括殺父栗母鄙〔I勿1悉〕援、粘獎學(xué)民金晝(I戀2踐)內(nèi)、兼瘡職口(I撓3饑)急、其在它來亂源者(I行4牲)付等，群其中疏最主懇要的賴還是果來源勻于父堂母?；退砸粑覀儍梢晕谐黾y最基濫本的保線性痛公式盆：處以下扒是我拘們查俘閱資互料后喊列出趣的大斥學(xué)生透收入漏來源網(wǎng)表。齡為隨筑機干變預(yù)項獻，i譯=1漁，2域，3怖，腥……兵收入筋來源添地區(qū)懂父富休母〔狂I豆1快〕待〔%沾〕曾獎煌伯學(xué)霸洞金(僅I礎(chǔ)2瘦)假〔%制〕哭兼逢面職(盟I線3艱)迎〔%商〕膊其咳館他哪賽來朝淡源(廚I銹4營)彩〔%開〕磚青海雄88銹.2片4.盛1板6.俗7攏1勸深圳類81挽.7僑4.由3貧12惠.1雷1.蠻9然廣州冤80喚.2班5.該5曬11飲.3池3.符2程上海月71閃.2散3.坐8潮24鵝1唐杭州射83但.2各7.離1厭19刷.1詢0.返6找北京辛76糾.2睜9攀12佳.7燙2.怒1槐寧波拌87悟.8妖5.虜5澆6.塑7繳2.講1塌臺灣求75基.8晴2.鄰1勇21蛙.1角1廊福州維85迷.0池3夢11卷1削昆明三93單.8伏4.虜1丸1.拔6牌0.箏5勾通過首sp學(xué)ss理統(tǒng)計舒分析褲軟件炎對以象上數(shù)搖據(jù)進職行處憑理，坑建立扮了大辭學(xué)生捕經(jīng)濟盤收入旺模型舉。拖睬烈韻孟交平圾毀倆卷罵撐默股址毯插假設(shè)士夏公夢述皆稀(涌5.換79脫5)戒從(赤2.踐34易3)濤萬(-籃2.薦65蚊1)寄團(叢1.嚼98左4)陰大學(xué)錫生平砌均月農(nóng)收入凈為8驚68法.4叨〔元臭〕質(zhì)二澡大學(xué)沫生消棒費支辰出緩分析草及模裙型建嘩立隔為了親能真膏實有貪效地耗分析六大學(xué)亮生的辜消費繁現(xiàn)狀款,告郭躍婦進在膊20俯05熔對刑江蘇詢常熟卡理工似學(xué)院望各個恢年級綿共5摩00沈名大壓學(xué)生寺月均亞消費搬情況識進行哥了問雙卷調(diào)欲查。貝根據(jù)泉調(diào)查唉統(tǒng)計頂?shù)臄?shù)退據(jù),筒對當抹代大泥學(xué)生娛的消倚費水綿平、唐消費曾結(jié)構(gòu)隸作出吐實證俊分析鞋。嚴根據(jù)池消費突理論背及實改際觀逮測數(shù)珠據(jù),量影響兇大學(xué)桃生消制費支期出(槐用變奪量Y追表示糟)的抵主要鋒因素惡有:輛家庭繁人均們收入崇(碧)、謹年級園(褲,取手值1木,2麻,3記,4洲)、講系別蔑(指,取昆值1梁,2架,3龍,構(gòu)…將,1曬5)訴、性削別(灣,女捏生取避值0貧,男參生取京值1旱)、曠城鎮(zhèn)精或農(nóng)旦村(露,城陪鎮(zhèn)取穿值0快,農(nóng)扎村取貨值1叢)。申對此京,采礦用線計性回羽歸模頃型:被其中率為隨憲機干忽擾項乖,i勝=1夸,2刻,3像,央…剪利用列SP襯SS烈統(tǒng)計都分析虧軟件啦對于廁根本更生活綁消費蘇支出噴(南Y釀1夾)、艇戀愛造交友蘆消費哄支出比(磁Y莖2棍)、束交通內(nèi)通訊霸費用驚支出關(guān)(富Y猴3城)、必學(xué)習(xí)掃用品殊消費民支出俯(筋Y屑4妄)、等其他塞消費禁支出養(yǎng)(制Y珍5翠)、四總的眨消費克支出接(養(yǎng)Y爺6學(xué))進勾行處納理,填分別蛋建立杏消費役支出敢模型筒如下造(單馳位:婚元)穩(wěn)。爽1.猜根本努生活鼻消費笨模型破(6益.7堡93趙)孟慚虹倆唇(1鑼.8遣84擇)軌農(nóng)響(-警1予.0醋72喪)睬(5譜.3安05框)媽嫌生(-假6.今82粥5)截1俘=3行91匯.3纖3躲2.垂戀愛陣交友他消費器模型茶(4旬.5提01旋)緊端乳(4面.6窄32顛)匪軟必絮始(2曬.7熱72既)浮屈(1濁.7健85賓)溫券(-反3.贊23友7)瓣2昏=5習(xí)9.嗎62神3.謹交通嫂通訊項費用揪模型獲(5延.7鏈49姥)近淺受(3眾.4卸53打)案掙化瓶(弦眼0.聲84養(yǎng)2)般賠涉族(2很.0爹93幣)覆飽璃(-帽6.生70旅6)甩愁3蜘=1釘04絡(luò).0翠4架4.翠學(xué)習(xí)燥用品姻消費墓模型粥喪鴨(5侍.9呈38唱)乒奇舒(-鑰0.脖38穗5)類餓黨(-恥10細.9饑43槐)觀弓(-打1.揪69酬5)飽奮蛙(-奏4.身86尼5)愈4處=5流3.霧71和5.方其他喘消費險模型撫斑誘(6曲.7拋93組)佛井半(1代.8床84釀)沉功貢(-土1.歷07卻2)汪態(tài)釋(5威.3旦05欣)早粘(-椅6.育82么5)手鑰5伴=2襖06散.3嗓8電6.眼總的坡消費贈模型悠(8麥.0帖52躲)不舉箱(4粗.9栽50熊)吹青糞(1魔.3姿43虎)匠臂竭應(yīng)(3斯.1鍵83伴)舒鍵涉(-竄5.俯15方7)我墾辜胳葡好個6盼=6拆91欄.8儉3韻所以附有如黨下表質(zhì)：忽根本神生活式戀愛爐交友相通訊部交通帖學(xué)習(xí)林用品仙其他字總的甚支出豈39比1.括33載元斜59抹.6視2元賞10鴉4.準04組元利53合.7豎1元冠20妖6.蕉38擺元手69薪1.鄙83侄元擦大學(xué)院生消避費水喜平和痰消費筆結(jié)構(gòu)脅〔月鑼均〕青三、撤大學(xué)戲生價給值觀賢念分論析伙首先重，豬大學(xué)絨生價膀值觀催念逐鄰漸向大多元慢化、未多樣拘性發(fā)碎展紫；其吐次，陡大學(xué)哀生價粉值觀個念趨梯于崇仇尚自瞧我、雕注重劈自我娛價值撥的實蒸現(xiàn)駐；旗第三菠、大顆學(xué)生嘴價值揚取向跡內(nèi)容租漸變懲豐而飲務(wù)實自。戶再次柱，攀大學(xué)般生價尾值觀悄念的驢矛盾培性日圓益突剃出。臟有關(guān)換調(diào)查今顯示答，人昨?qū)W生撕對循提環(huán)利裹息方襖面的袖知識著知之燃甚少靜，8喘7.浙2%懲的學(xué)娘生表盒示兼“瀉不清革楚診〞檔，兒奉乎無捧人答雨對。及對商狀業(yè)貸冤款購錘房的廣利息勝支出疲情況往也同正樣不殘了解賽。析超過壟半數(shù)儲的學(xué)涌生申臨請信皂用卡答是為寺了更鑰好的喜理財電和備嶼不時品之需辱，其培中大萌四學(xué)伸生和得研究紡生更配傾向鞏于將住信用恒卡作川為應(yīng)口急手臟段。被四山、大坐學(xué)生酬信用碑卡風(fēng)巧險管胖理模商型嗚狹義扣上講詳，信睬用風(fēng)裂險是比指由改于借逝款人招沒有茂能力縣或者糕因為紙不愿賤履行蹲事先甚定好火的合悟約，遲到期噸沒有棗歸還恢銀行傷債務(wù)羽，給愈銀行沙造成舍損失釣的風(fēng)御險。精但從忘廣義揉上看宿，商屆業(yè)銀東行的株信用擋風(fēng)險液指所宴有因蠅客戶驗違約屆所引享起的搖風(fēng)險噸。就甲信用肺卡而籮言，論信用宅風(fēng)險軟是指傷由于圖違約緒人違穩(wěn)反規(guī)幸定，懸不能榆按時倘足額草歸還瞎所欠辯銀行魔貸款假本息江而給拜銀行雙帶來桶損失澤的可污能性疼或不炒確定儲性。寸所謂射大學(xué)駛生信叮用卡搖風(fēng)險夢，就爪是指講大學(xué)務(wù)生持祖卡人然在信刮用卡怖的使蛾用過礎(chǔ)程中千所出侵現(xiàn)葵發(fā)卡也機構(gòu)便、持輪卡人末和特曠約單鉛位遭橡受的洪非正煮常的遼經(jīng)濟辱損失翅的可翻能性菊。板所以解為了兵有效頑減少例大學(xué)襪生信乘貸產(chǎn)脫生的告風(fēng)險矩，久我們司首先蝕應(yīng)建樸立大絕學(xué)生便信用預(yù)評估吧體系濱。澡我們歉選取借年齡鈴〔清X沾1影〕性溉別〔搏X燭2才〕年挪級〔爹X勝3尚〕專溉業(yè)就患業(yè)情演況〔那X慘4成〕月青消費苗額〔燃X濾5遞建〕經(jīng)摘濟來鳳源〔扭X境6設(shè)〕所時在地撈〔浮X住7負〕家恩庭情陽況〔續(xù)X擴8賠〕健籮康狀辦況〔豆X兔9家〕灑個人姑保險衣〔惑X注10雹〕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