2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管

理自測模擬預(yù)測題庫（名校卷）

單選題（共80題）

1、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時.商業(yè)銀行持有的其他銀行的次

級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）o

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】A

2、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方

案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）o

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大

【答案】D

3、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于

發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債

券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為

B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

4、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必

要的限制

【答案】C

5、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）o

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源/技

術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略

規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微

觀操作層面

【答案】C

6、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法.正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來

源。

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在

于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名

義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)

險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合

帶來損失

【答案】C

7、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）o

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【答案】D

8、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）o

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專

家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

【答案】C

9、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程

中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制

活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）o

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險

【答案】C

10、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

【答案】c

11、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水

平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAR0C）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D資產(chǎn)收益率（ROA）

【答案】A

12、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分

布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】B

13、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）o

A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分

【答案】C

14、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險

【答案】A

15、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】A

16、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險

的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風(fēng)險評級和糾正處置

【答案】B

17、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險

【答案】D

18、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】B

19、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中

【答案】B

20、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類

后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備。

A.專項準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備？

【答案】A

21、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。

A.管理應(yīng)用

B.情景設(shè)計

C.采取措施

D.假設(shè)條件選擇

【答案】B

22、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

【答案】A

23、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)

劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求

系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得

到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法

【答案】A

24、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或

賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個

營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

25、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入,

（）o

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用

【答案】C

26、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率

是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益

率為（）o

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%

【答案】D

27、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來

的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于

2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會

【答案】A

28、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億

元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該

商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

29、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述

錯誤的是（）o

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

【答案】B

30、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）o

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】A

31、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)

品線的B值為（）o

A.12%

B.18%

C.15%

D.8%

【答案】c

32、材料題風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息

與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動

【答案】A

33、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

【答案】B

34、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)

銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀

行仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

【答案】B

35、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的

比例不得超過（？），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得

低于（?）o

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】B

36、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的"代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)

品線的B值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

37、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括（）環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核

【答案】D

38、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

c.外部審計

D.以上均不是

【答案】C

39、在風(fēng)險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率

【答案】B

40、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了

負(fù)缺口，即（）,此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入

（）o

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降

【答案】D

41、在銀行風(fēng)險管理中，（?）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu),

承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會？

【答案】A

42、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價

值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】A

43、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】B

44、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】A

45、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】C

46、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）o

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律

【答案】C

47、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用

者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是

()。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況

【答案】A

48、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()

A.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限

額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用

的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭

寸過分集中于某國家或地區(qū)

【答案】B

49、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效

率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能

力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能

力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前

的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】B

50、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入（）進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險

B.商品價格風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

51、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價

值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。

則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的

損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

52、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致

利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】C

53、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層

【答案】A

54、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行

分行

【答案】D

55、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)

爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨

的政治風(fēng)險的是（）o

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】D

56、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此,

下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影

響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險

【答案】C

57、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征

的是（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

58、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)

定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法

【答案】B

59、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，

監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進(jìn)行有

效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則

披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)

銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息

披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

【答案】B

60、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資

本為20億元，稅率為20%,資本預(yù)期收益率為5%,則該部門上期經(jīng)

濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000

【答案】A

61、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，

不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識

別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管

理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu),

選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有

歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

【答案】C

62、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

【答案】A

63、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款

在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看,

該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素

【答案】B

64、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)

管類別"優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】C

65、下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）o

A.在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級

B.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的

特點預(yù)測債項可能的損失率？

【答案】B

66、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

【答案】B

67、鄧肯威爾遜開發(fā)出了（）方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險誘因

D.風(fēng)險緩釋

【答案】A

68、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了

限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)

務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會

【答案】C

69、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險

【答案】A

70、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為

核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】D

71、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）o

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任

【答案】A

72、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理

的是（）o

A.利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】B

73、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可

不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

【答案】B

74、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

【答案】A

75、阿根廷2001—2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)

階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換

為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的

資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。

這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明0的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩

【答案】C

76、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇

對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平經(jīng)濟

資本規(guī)模各種損失能被資本吸收的可能性將O()

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越商；越大；越局

D.越低I越小；越高

【答案】C

77、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸

款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()o

A.100%

B.90%

C.120%

D.70%

【答案】C

78、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭

寸指標(biāo)等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸+總資產(chǎn)

B.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸+總負(fù)債

D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總負(fù)債

【答案】B

79、（）是指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭

等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩

【答案】D

80、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)

實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則

【答案】C

多選題（共40題）

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）o

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方

法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了

風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常

有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利

率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】AD

2、以下哪些事件或指標(biāo)變動，可以認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險？（）

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機

E.政治動蕩

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費用

D.貸款人信用等級

E.貸款金額

【答案】ABC

4、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有

（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ABD

5、常用的市場風(fēng)險限額包括（）o

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

【答案】ABC

6、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。

A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

C.銀行停止對貸款計息

D.銀行將貸款出售沒有造成損失

E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上

【答案】ABC

7、風(fēng)險限額管理的基本原則包括（）o

A.強調(diào)多樣化風(fēng)險

B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)

D.強調(diào)集中度風(fēng)險

E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

【答案】BCD

8、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，

通常需要考慮（）

A.抵押和擔(dān)保

B.還款方式

C.客戶所在地區(qū)

D.貨款品種、期限

E.客戶所處行業(yè)

【答案】ABCD

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確

的有（）o

A.風(fēng)險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風(fēng)險管

理承擔(dān)不同職責(zé)的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作,

并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險管理有效性

B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體

現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性

C.與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng).前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職

責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則

D.前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標(biāo)

客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案；中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)

險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等

E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支

持保障部門

【答案】ABCD

10、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。

A.風(fēng)險水平類

B.風(fēng)險遷徙類

C.風(fēng)險緩釋類

D.風(fēng)險對沖類

E.風(fēng)險抵補類

【答案】AB

11、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1C0)會議

上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)

僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽

視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口

太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】AC

12、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了()。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)

險.下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

B.適度分散客戶種類和資金到期日

C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

14、有效的聲譽風(fēng)險管理是（）共同作用的結(jié)果。

A.完善的公司治理架構(gòu)

B.扎實的常態(tài)化建設(shè)

C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施

D.高效的風(fēng)險管理流程

E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)

【答案】ABCD

15、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

【答案】ABCD

16、材料題風(fēng)險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

【答案】AD

17、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有

()o

A.NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貨比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)

B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)

C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款

D.NSFR指標(biāo)設(shè)計了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量

E.NSFR指標(biāo)要求大于100%,而存貸比指標(biāo)要求不高于75%

【答案】CD

18、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合()的監(jiān)管要求

A.充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素

B.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性

C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性

D.兼顧短期和長期資本需求

E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理和外部

經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)

【答案】ABCD

19、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有（）0

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動生產(chǎn)率

D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

E.資本積累率

【答案】ABCD

20、下列說法不正確的有（）o

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%

B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外

匯總資產(chǎn)的70%

C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到

將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不

得高于30%

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年

【答案】D

21、下列屬于流動性風(fēng)險示例性預(yù)警信號的有（）。

A.銀行收入增多

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.銀行評級下降

D.股價大幅上漲

E.無法獲得市場借款

【答案】BC

22、商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中確定的（）確定資本需求。

A.當(dāng)前風(fēng)險輪廓

B.當(dāng)前風(fēng)險水平

C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃

D.未來盈利模式

E.發(fā)展戰(zhàn)略

【答案】AC

23、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主

要原因有（）。

A.財會制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

24、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施有()。

A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化

B.改革信貸經(jīng)營管理模式

C.明確主責(zé)任人制度

D.提高法律介入程度

E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)

【答案】ABCD

25、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,

mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg)表述正確的有

()o

A.sVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值

C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值

(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和

E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以

me,me最小為3

【答案】AD

26、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)

險管理進(jìn)行評估的要素有()。

A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

D.全面內(nèi)部控制

E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定