經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)第七講多重共線性

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)第七講多重共線性第一頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五第一節(jié)多重共線性的性質(zhì)第二節(jié)出現(xiàn)多重共線性時(shí)的估計(jì)問(wèn)題第三節(jié)多重共線性的后果第四節(jié)多重共線性的偵察第五節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施第七講多重共線性第二頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五一、多重共線性的概念二、多重共線性的來(lái)源第一節(jié)多重共線性的性質(zhì)第三頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五（完全多重共線性）（高度或不完全多重共線性）一、多重共線性的概念第四頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五（一）數(shù)據(jù)采集方法問(wèn)題（二）模型或從中取樣的總體受到約束（三）模型設(shè)定問(wèn)題（四）一個(gè)過(guò)度決定的模型

二、多重共線性的來(lái)源第五頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五（一）完全多重共線性情形Y=1+2X2+3X3+u^^^^=(yx2)(x32)-(yx3)(x2x3)(x22)(x32)-(x2x3)22^如果

x3=x2,=(yx2)(2x22)-(yx2)(x2x2)(x22)(2x22)-2(x2x2)22^=00第二節(jié)出現(xiàn)多重共線性時(shí)的估計(jì)問(wèn)題（1）第六頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五=(yx2)(x22)-(yx2)(x2x2)(x22)(2x22)-2(x2x2)23^=00如果

x3=x2=(yx3)(x22)-(yx2)(x2x3)(x22)(x32)-(x2x3)23^第二節(jié)出現(xiàn)多重共線性時(shí)的估計(jì)問(wèn)題（2）第七頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五無(wú)法求出參數(shù)的最小二乘估計(jì)量原因逆陣不存在第二節(jié)出現(xiàn)多重共線性時(shí)的估計(jì)問(wèn)題（3）第八頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五如果存在不完全的多重共線性,

x3=2

x2+

其中

是隨機(jī)誤差項(xiàng)(或

x3=1+2

x2+)（二）不完全多重共線性的情形=(yx2)(22x22+

2)-(2yx2+y

)(2x2x2+x2

)(x22)(22x22+

2)-(2x2x2+x2

)2

2^存在第二節(jié)出現(xiàn)多重共線性時(shí)的估計(jì)問(wèn)題（4）第九頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五一、多重共線性的理論后果OLS估計(jì)量仍保持BLUE性質(zhì)實(shí)際意義第三節(jié)多重共線性的后果（1）第十頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五5.最小二乘估計(jì)量及其標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)數(shù)據(jù)的微小變化非常敏感。1.雖是線性無(wú)偏且最小方差，但其方差是一個(gè)非常大的數(shù)值，故其估計(jì)的精度下降；2.回歸系數(shù)的置信區(qū)間加寬，導(dǎo)致接受零假設(shè)的可能性增大；3.

t

檢驗(yàn)失效；4.

R2

可能很大，但統(tǒng)計(jì)量??；二、多重共線性的實(shí)際后果第三節(jié)多重共線性的后果（2）第十一頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五一、多重共線性問(wèn)題是一個(gè)樣本問(wèn)題

即使在總體中諸X變量沒(méi)有線性關(guān)系，但在具體的樣本仍可能有線性關(guān)系。第四節(jié)多重共線性的偵察（1）第十二頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五二、偵察多重共線性的規(guī)則

（一）R2值高而顯著的t比率少

（二）回歸元之間有高度的兩兩相關(guān)

（三）檢查偏相關(guān)

它只是充分條件而不是必要條件

偏相關(guān)系數(shù)不能保證對(duì)多重共線性提供一個(gè)準(zhǔn)確的指南。第四節(jié)多重共線性的偵察（2）第十三頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五（四）輔助回歸

做每個(gè)解釋變量對(duì)其他剩余變量的回歸并計(jì)算相應(yīng)的R2值。其中的每一個(gè)回歸都被稱為是從屬或者輔助回歸。二、偵察多重共線性的規(guī)則

第四節(jié)多重共線性的偵察（3）第十四頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五（五）容許度與方差膨脹因子

二、偵察多重共線性的規(guī)則

第四節(jié)多重共線性的偵察（4）第十五頁(yè)，共十六頁(yè)，編輯于2023年，星期五一、先驗(yàn)信息