初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料與答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料與答案

單選題（共50題）1、下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是（）。A.政治風險和社會風險B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險C.信用風險和市場風險D.純粹風險和投機風險【答案】C2、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C3、下列信息中，可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報道的是()。A.報紙上的信息B.新聞平臺收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機構數(shù)據(jù)【答案】C4、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產(chǎn)，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產(chǎn)組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B5、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A6、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C7、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B8、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】A9、下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是()。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A10、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口頭寸C.總敞口頭寸D.遠期凈敞口頭寸【答案】A11、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C12、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B13、下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C14、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經(jīng)營企業(yè)B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A15、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C16、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B17、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A18、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述中，錯誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當?shù)娘L險容忍度和風險偏好B.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任C.根據(jù)銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】B19、()這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質(zhì)押【答案】C20、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C21、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C22、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C23、（）是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B24、不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C25、土地總登記是指在一定時間內(nèi)，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內(nèi)土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B26、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數(shù)D.計劃工作預算費用【答案】C27、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B28、下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是()。A.財務人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C29、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B30、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A31、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風險。A.流動性風險B.聲譽風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B32、下列風險種類中，()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C33、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、投資重估儲備和未分配利潤等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D34、外匯（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B35、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D36、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B37、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】B38、下列關于健康的風險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風險管理理念B.避免業(yè)務中的所有風險C.加強高級管理層的驅動作用D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B39、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關【答案】B40、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是()。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業(yè)的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D41、下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。A.基本指標法B.高級計量法C.標準法D.簡單加總法【答案】B42、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C43、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質(zhì)性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實際價值【答案】A44、聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設學習型組織.有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正【答案】B45、一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就()。A.越高B.越低C.不一定D.無關【答案】A46、地基基礎工程和主體結構工程，工程質(zhì)量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】D47、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B48、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D49、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質(zhì)類指標B.償債能力指標C.營運能力指標D.盈利能力指標【答案】A50、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D多選題（共20題）1、下列屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有（）。A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD2、操作風險管理中的關鍵風險指標通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個人魅力【答案】ABCD3、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內(nèi)部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD4、不論采取何種方式，操作風險報告的內(nèi)容都應當包括()A.風險狀況B.損失事件C.誘因與對策D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD6、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A.達到或超過目標信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風險暴露D.維持現(xiàn)有的紅利水平E.滿足監(jiān)管要求和期望【答案】ABCD7、應重視信息技術（包括相應的軟件、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)處理設備等）在進度控制中的應用，屬于進度控制措施中的（）。A.組織措施B.管理措施C.經(jīng)濟措施D.技術措施【答案】B8、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A9、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準確計量市場風險資本B.開展有效的市場風險計量監(jiān)控C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB10、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB11、趙某是山窩村村民，由于妻子生病，無奈之下將村里分給的宅基地出賣給他人。如果趙某想再申請宅基地，相關部門（）批準。A.不予B.可以C.應當D.可以批準，但是應當繳納土地使用費【答案】A12、風險識別的的三種狀態(tài)不包括（）。A.正常狀態(tài)B.異常狀態(tài)C.緊急狀態(tài)D.突然狀態(tài)【答案】D13、下列關于戰(zhàn)略風險細化的說法，正確的有()。A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風險B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風險D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD14、目前，我國個人信