初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理優(yōu)選試題帶答案二A4排版

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理優(yōu)選試題帶答案二A4排版

單選題（共50題）1、（）通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。A.預(yù)期損失B.期望損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A2、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A3、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C4、劃撥國有土地使用權(quán)設(shè)定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權(quán)是依國家行政行為而獲得的權(quán)利B.劃撥國有土地使用權(quán)的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權(quán)一般都有明確的期限D(zhuǎn).城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權(quán)的處置受法律限制【答案】B5、下列選項不是監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A.對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施B.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C.對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施D.對商業(yè)銀行合作伙伴的審查【答案】D6、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D7、市場風險加權(quán)資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以()A.10B.5C.2.5D.12.5【答案】D8、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B9、（2018年真題）中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.5％B.3％C.4％D.6％【答案】C10、下列選項不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是（）。A.可規(guī)避的操作風險B.不可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應(yīng)承擔的操作風險【答案】B11、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A.基本面指標和財務(wù)指標B.財務(wù)指標和財務(wù)指標C.基本面指標和基本面指標D.財務(wù)指標和基本面指標【答案】D12、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C13、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D14、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機構(gòu)【答案】B15、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B16、以下各項不屬于排水系統(tǒng)的是（）。A.污水系統(tǒng)B.雨水系統(tǒng)C.中水系統(tǒng)D.工業(yè)廢水系統(tǒng)【答案】C17、預(yù)算成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額【答案】A18、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現(xiàn)場檢查D.風險評級【答案】A19、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責C.匯報義務(wù)D.風險計量義務(wù)【答案】C20、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A21、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%【答案】D22、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A23、操作風險損失數(shù)據(jù)收集指操作風險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則，其中，“應(yīng)及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計因操作風險事件導(dǎo)致的實際資產(chǎn)損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A24、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B25、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D26、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)管理部門【答案】C27、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評級法C.現(xiàn)期風險暴露法D.標準法【答案】B28、質(zhì)量缺陷是（）。A.施工質(zhì)量不符合標準規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會有永久性不可彌補損失B.由于工程質(zhì)量不符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導(dǎo)致工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能C.施工質(zhì)量不符合標準規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會有永久性不可彌補損失D.由于工程質(zhì)量符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導(dǎo)致工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能【答案】A29、（2018年真題）下列關(guān)于聲譽風險管理的具體做法中，錯誤的是（）。A.強化聲譽風險管理培訓(xùn)B.確保及時處理投訴和批評C.盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D.努力實現(xiàn)承諾【答案】D30、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A31、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A32、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D33、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫模仨氝M行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B34、根據(jù)國際評估準則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準則，金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B35、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A36、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D37、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A38、（2018年真題）有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D39、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險是（）。A.交易風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】B40、（2020年真題）下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B41、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B42、（2018年真題）下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B43、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險【答案】B44、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B45、關(guān)于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權(quán)利人為單位填寫B(tài).土地權(quán)利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權(quán)人土地登記卡及續(xù)表D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內(nèi)容發(fā)生變更或設(shè)定、變更及注銷土地他項權(quán)利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】B46、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B47、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，（）無須從核心一級資本中全額扣除。A.商譽B.一般風險準備C.貸款損失準備缺口D.其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)【答案】B48、市場風險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D49、某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A50、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C多選題（共20題）1、中標后、開工前項目部關(guān)鍵是（）A.工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)B.編制實施的施工組織設(shè)計C.使進度、質(zhì)量、成本和安全的各項指標能實現(xiàn)D.確定質(zhì)量目標【答案】A2、揮發(fā)性易燃材料禁止放在閉口容器內(nèi)；閃點在（）0C的桶裝液體不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A3、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容有()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)D.風險限額設(shè)定E.持續(xù)地監(jiān)測與報告【答案】ABC4、風險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風險類E.風險類【答案】ABD5、商業(yè)銀行通常可以采用下列()手段管理信用風險。A.限額管理B.加強貸后管理C.配置經(jīng)濟成本D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E.加強信貸審批【答案】ABD6、市場風險內(nèi)部模型法的實施要素包括()A.壓力測試B.風險因素識別與構(gòu)建C.新增風險D.返回檢驗E.特定風險【答案】ABCD7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD8、商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。A.利率上升，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降。凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升.凈利息收入不變【答案】BC9、結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負債，主要包括()。A.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運資金)和法定儲備B.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)C.對海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸E.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債形成的交易性的匯率風險暴露是結(jié)構(gòu)性外匯風險暴露【答案】ABCD10、商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)的是（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB11、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓(xùn)E.建立完善配套業(yè)務(wù)制度【答案】ACD12、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD13、單一法人客戶信用風險識別中的財務(wù)狀況分析包括（）。A.財務(wù)報表分析B.財務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.擔保分析E.運營分析【答案】ABC14、信用評分模型