中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)高分資料

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)高分資料

單選題（共50題）1、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A2、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】B3、風(fēng)險事件：A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計(jì)量B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C4、公司／機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】D5、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B6、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D7、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B8、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B9、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C10、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C11、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項(xiàng)目實(shí)施部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C12、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A13、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B14、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項(xiàng)目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D15、電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C16、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】C17、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C18、風(fēng)險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B19、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計(jì)量法【答案】D20、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D21、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B22、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計(jì)量D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A23、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B24、材料題風(fēng)險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B25、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C26、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A27、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B28、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A29、商業(yè)銀行操作風(fēng)險計(jì)量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C30、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C31、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A32、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B33、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A34、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。（）A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D35、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A36、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.偽造要件【答案】C37、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C38、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A39、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B40、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B41、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C42、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C43、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A44、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。A.流動性風(fēng)險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風(fēng)險類型【答案】C45、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A46、下列關(guān)于客戶信用評級與債項(xiàng)評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級D.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率?【答案】B47、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C48、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A49、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.期權(quán)風(fēng)險【答案】A50、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D多選題（共20題）1、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計(jì)量操作風(fēng)險監(jiān)管成本。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.期望方差法D.高級計(jì)量法E.自我評估法【答案】ABD2、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD3、下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查D.外部審計(jì)意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場E.外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃【答案】CD4、下面關(guān)于授信集中度管理的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％B.一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15％C.商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15％D.單家商業(yè)銀行對單一金融機(jī)構(gòu)法人的不含結(jié)算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風(fēng)險權(quán)重為零的資產(chǎn)后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50％E.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)押品集中度管理，防范因單一押品或單一種類押品占比過高產(chǎn)生的風(fēng)險【答案】ABD5、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.操作風(fēng)險識別應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點(diǎn)B.操作風(fēng)險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險損失事件D.在引進(jìn)新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對其潛在操作風(fēng)險進(jìn)行單獨(dú)識別E.借助因果分析模型，只能對重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行識別【答案】ABCD6、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險限額B.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本C.購買商業(yè)保險D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD7、下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制E.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC8、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件B.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值【答案】ABCD9、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責(zé)任感D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD10、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風(fēng)險敏感度E.風(fēng)險狀況和資本充足性【答案】ABCD11、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD12、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備D.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分E.未分配利潤【答案】CD13、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確【答案】ABD14、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD15、下列商業(yè)銀行風(fēng)險評估主要包括的內(nèi)容有（）A.對所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量進(jìn)行評估