期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測B卷題庫帶答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測B卷題庫帶答案

單選題（共50題）1、下列屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.由于匯率波動(dòng)而使跨國公司的未來收益存在極大不確定性C.由于匯率波動(dòng)而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價(jià)值變化D.由于匯率變動(dòng)而使出口產(chǎn)品的價(jià)格和成本都受到很大影響【答案】C2、若某投資者以4500元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4480元/噸，則下列操作合理的有（）。A.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4460元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4470元/噸B.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到4510元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4520元/噸C.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到4530元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4520元/噸D.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4490元/噸時(shí)，立即將該合約賣出【答案】C3、某套利者在黃金期貨市場上以962美元／盎司的價(jià)格買入一份10月的黃金期貨合約，同時(shí)以951美元／盎司的價(jià)格賣出6月的黃金期貨合約。持有一段時(shí)問之后，該套利者以953美元／盎司的價(jià)格將10月合約賣出平倉，同時(shí)以947美元／盎司的價(jià)格將6月合約買入平倉。則10月份的黃金期貨合約盈利為（）。A.-9美元／盎司B.9美元／盎司C.4美元／盎司D.-4美元／盎司【答案】A4、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元／噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元／噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元／噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元／噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進(jìn)500噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉，則該空調(diào)廠在期貨市場的盈虧情況為()。A.盈利1375000元B.虧損1375000元C.盈利1525000元D.虧損1525000元【答案】A5、目前，大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C6、3月中旬，某飼料廠預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進(jìn)行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，成交價(jià)格為2060元/噸。此時(shí)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2000元/噸。至5月中旬，玉米期貨價(jià)格上漲至2190元/噸，玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2080元/噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價(jià)格買入5000噸玉米，同時(shí)按照期貨價(jià)格將7月份玉米期貨合約對沖平倉。則套期保值的結(jié)果為（）。A.基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利C.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈盈利D.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈虧損【答案】B7、下列關(guān)于期貨與期權(quán)區(qū)別的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨合約是雙向合約，而期權(quán)交易是單向合約B.期權(quán)交易雙方的盈虧曲線是線性的，而期貨交易的盈虧曲線是非線性的C.期貨交易的是可轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化合約，而期權(quán)交易的則是未來買賣某種資產(chǎn)的權(quán)利D.期貨投資者可以通過對沖平倉或?qū)嵨锝桓畹姆绞搅私Y(jié)倉位，期權(quán)投資者的了結(jié)方式可以是對沖也可以是到期交割或者是行使權(quán)利【答案】B8、下列選項(xiàng)中，屬于國家運(yùn)用財(cái)政政策的是（）。A.①②B.②③C.③④D.②④【答案】C9、反向大豆提油套利的做法是()。A.購買大豆期貨合約B.賣出豆油和豆粕期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)買進(jìn)豆油和豆粕期貨合約D.購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約【答案】C10、為了規(guī)避市場利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作是（）。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.投機(jī)交易D.套利交易【答案】A11、從期貨交易所的組織形式來看，下列不以營利為目的的是（）。A.合伙制B.合作制C.會(huì)員制D.公司制【答案】C12、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A13、某期貨合約買入報(bào)價(jià)為24，賣出報(bào)價(jià)為20，而前一成交價(jià)為21，則成交價(jià)為（）；如果前一成交價(jià)為19，則成交價(jià)為（）；如果前一成交價(jià)為25，則成交價(jià)為（）。A.21；20；24B.21；19；25C.20；24；24D.24；19；25【答案】A14、IF1509合約價(jià)格為97．525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價(jià)格為99．640，轉(zhuǎn)換因子為1．0167，則基差為（）。A.0.4783B.3.7790C.2.115D.0.4863【答案】D15、根據(jù)以下材料，回答題A.條件不足，不能確定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】C16、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于()人，并應(yīng)當(dāng)出示合法證件和檢查通知書。A.2B.3C.5D.7【答案】A17、某交易者在3月1日對某品種5月份.7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元／噸.6200元／噸。3月10日，該交易者將5月份.7月份合約全部對沖平倉，其成交價(jià)分別為6190元／噸和6150元／噸，則該套利交易（）元／噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B18、利用期貨市場對沖現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理是()。A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相反，且臨近交割日，兩價(jià)格間差距擴(kuò)大B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，且臨近交割日，價(jià)格波動(dòng)幅度縮小C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，且臨近交割日，兩價(jià)格間差距縮小D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相反，且臨近交割日，價(jià)格波動(dòng)幅度擴(kuò)大【答案】C19、下列關(guān)于期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是（）。A.期貨交易無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損C.能夠消滅期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)D.用一個(gè)市場的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場的虧損【答案】D20、關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是（）。A.期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價(jià)值越大B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大【答案】B21、期貨（）是指交易者通過預(yù)測期貨合約未來價(jià)格的變化，在期貨市場上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。A.投機(jī)B.套期保值C.保值增值D.投資【答案】A22、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價(jià)為1.3210美元/歐元，后又在1.3250美元/歐元價(jià)位上全部平倉（每張合約的金額為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易（）美元。A.盈利500B.虧損500C.虧損2000D.盈利2000【答案】C23、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時(shí)買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同時(shí)將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交價(jià)格分別為1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。該套利交易（??）美元。(每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C24、一張3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果其標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為350美分/蒲式耳，權(quán)利金為35美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為（）美分/蒲式耳。A.30B.0C.-5D.5【答案】A25、當(dāng)成交指數(shù)為95．28時(shí)，1000000美元面值的13周國債期貨和3個(gè)月歐洲美元期貨的買方將會(huì)獲得的實(shí)際收益率分別是()。A.1.18％，1.19％B.1.18％，1.18％C.1.19％，1.18％D.1.19％，1.19％【答案】C26、介紹經(jīng)紀(jì)商是受期貨經(jīng)紀(jì)商委托為其介紹客戶的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，在我國充當(dāng)介紹經(jīng)紀(jì)商的是（）。A.商業(yè)銀行B.期貨公司C.證券公司D.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)【答案】C27、建倉時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格（）近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。A.等于B.低于C.大于D.接近于【答案】B28、期貨交易報(bào)價(jià)時(shí)，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)（）。A.有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)B.無效，不能成交C.無效，但可申請轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日D.有效，但可自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日【答案】B29、某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買入敲定價(jià)格為850美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時(shí)賣出敲定價(jià)格為820美分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為（）美分。A.886B.854C.838D.824【答案】D30、期貨合約是指由()統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.中國證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.期貨行業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司【答案】B31、如果企業(yè)在套期保值操作中，現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié)，但仍保留著期貨頭寸，那么其持有的期貨頭寸就變成了（）頭寸。A.投機(jī)性B.跨市套利C.跨期套利D.現(xiàn)貨【答案】A32、TF1509期貨價(jià)格為97.525，若對應(yīng)的最便宜可交割國債價(jià)格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167至TF1509合約最后交割日，該國債資金占用成本為1.5481，持有期間利息收入為1.5085，則TF1509的理論價(jià)格為（??）。A.1.0167(99.640+1.5481-1.5085)B.1／1.0167(99.640+1.5481)C.1／1.0167(99.640+1.5481-1.5085)D.1.0167(99.640-1.5085)【答案】C33、當(dāng)客戶的可用資金為負(fù)值時(shí),（）。A.期貨公司應(yīng)首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉B.期貨公司將第一時(shí)間對客戶實(shí)行強(qiáng)行平倉C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉D.期貨交易所將第一時(shí)間對客戶實(shí)行強(qiáng)行平倉【答案】A34、（）的商品期貨市場發(fā)展迅猛，自2010年起已經(jīng)成為全球交易量最大的商品期貨市場。A.中國B.美國C.英國D.法國【答案】A35、1995年2月發(fā)生了國債期貨“327”事件，同年5月又發(fā)生了“319”事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會(huì)于1995年5月暫停了國債期貨交易。在1999年，期貨經(jīng)紀(jì)公司最低注冊資本金提高到了（）。A.2000萬元B.3000萬元C.5000萬元D.1億元【答案】B36、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元／噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元／噸，該工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。大豆期貨的交易單位是10噸/手。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A37、期貨合約是指由()統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.中國證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.期貨行業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司【答案】B38、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是()。A.國務(wù)院財(cái)務(wù)部門B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.國務(wù)院商務(wù)主管部門【答案】B39、下列關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的說法，正確的是（）。A.兩者的交易對象相同B.遠(yuǎn)期交易是在期貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的C.履約方式相同D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同【答案】D40、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的基本流程不包括（）。A.尋找交易對手B.交易所核準(zhǔn)C.納稅D.董事長簽字【答案】D41、芝加哥期貨交易所交易的10年期國債期貨合約面值的1%為1個(gè)點(diǎn)，即1個(gè)點(diǎn)代表（）美元。A.100000B.10000C.1000D.100【答案】C42、關(guān)于期權(quán)的買方與賣方，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)的買方擁有買的權(quán)利，可以買也可以不買B.期權(quán)的買方為了獲得權(quán)力，必須支出權(quán)利金C.期權(quán)的賣方擁有賣的權(quán)利，沒有賣的義務(wù)D.期權(quán)的賣方可以獲得權(quán)利金收入【答案】C43、上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格是3142點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格是3150點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格是3221點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格是3215點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。A.5月合約與6月合約B.6月合約與9月合約C.9月合約與12月合約D.12月合約與5月合約【答案】C44、無下影線陰線時(shí)，實(shí)體的上邊線表示（）。A.最高價(jià)B.收盤價(jià)C.最低價(jià)D.開盤價(jià)【答案】D45、某套利者在9月1日買人10月份的白砂糖期貨合約，同時(shí)賣出12月份白砂糖期貨合約，以上兩份期貨合約的價(jià)格分別是3420元／噸和3520元／噸。到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價(jià)格分別為3690元／噸和3750元／噸。則9月15日的價(jià)差為（）。A.50元／噸B.60元／噸C.70元／噸D.80元／噸【答案】B46、點(diǎn)價(jià)交易是指以某月份的（）為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。A.零售價(jià)格B.期貨價(jià)格C.政府指導(dǎo)價(jià)格D.批發(fā)價(jià)格【答案】B47、基差的計(jì)算公式為（）。A.基差=A地現(xiàn)貨價(jià)格-B地現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=A交易所期貨價(jià)格-B交易所期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格D.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格【答案】D48、現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為（）。A.正向市場B.反向市場C.前向市場D.后向市場【答案】B49、根據(jù)下面資料，答題A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D50、下列關(guān)于設(shè)立客戶開戶編碼和交易編碼的說法中，正確的是（）。A.由期貨交易所為客戶設(shè)立開戶編碼和交易編碼B.中國期貨保證金監(jiān)控中心為客戶設(shè)立統(tǒng)一的交易編碼C.中國期貨保證金監(jiān)控中心為客戶設(shè)立統(tǒng)一的開戶編碼D.由期貨公司為客戶設(shè)立開戶編碼，由期貨交易所為客戶設(shè)立交易編碼【答案】C多選題（共20題）1、期貨市場上的套期保值最基本的操作方式可以分為（）。A.基差交易B.交叉套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值E【答案】CD2、大連商品交易所上市交易的主要品種有玉米、黃大豆、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、膠合板、玉米淀粉期貨等。A.鐵合金B(yǎng).鐵礦石C.天然橡膠D.棕櫚油【答案】BD3、下列情形中，屬于跨品種套利的是（）。A.大豆和豆粕之間的套利B.小麥與玉米間的套利C.大豆提油套利D.反向大豆提油套利【答案】ABCD4、以下采用現(xiàn)金交割的利率期貨品種有（）。A.芝加哥期貨交易所(CBOT)長期國債期貨B.芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨C.芝加哥商品交易所（CME）3個(gè)月歐洲美元期貨D.芝加哥商品交易所（CME）3個(gè)月國債期貨【答案】CD5、下列不屬于中國金融期貨交易所上市品種的有（）。A.滬深300股指期貨B.10年期國債期貨C.上證50ETF期權(quán)D.棉花【答案】CD6、下列關(guān)于我國期貨交易所集合競價(jià)的說法，正確的是（）。A.開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生B.開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行C.集合競價(jià)采用最大成交量原則D.以上都不1【答案】ABC7、下列關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說法，正確的有()。A.期權(quán)買方取得的權(quán)利是買入或賣出的權(quán)利B.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先規(guī)定的C.期權(quán)買方只能買進(jìn)標(biāo)的物，賣方只能賣出標(biāo)的物D.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格視未來標(biāo)的物實(shí)際價(jià)格而定【答案】AB8、影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素有（）。A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場即期匯率B.期權(quán)的到期期限C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小D.國內(nèi)外利率水平【答案】ABCD9、關(guān)于影響期貨價(jià)格因素的說法，正確的有（）。A.經(jīng)濟(jì)周期因素是影響期貨市場價(jià)格走勢的重要因素B.主要國際流通貨幣的匯率波動(dòng)會(huì)影響期貨市場價(jià)格走勢C.國家.地區(qū)和世界政治局勢的變化會(huì)影響期貨市場價(jià)格D.期貨價(jià)格與氣候?yàn)?zāi)害等自然因素的關(guān)系不大【答案】ABC10、關(guān)于道氏理論的主要內(nèi)容，以下描述正確的是（）。A.市場價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為B.市場波動(dòng)可分為兩種趨勢C.交易量在確定趨勢中有一定的作用D.開盤價(jià)是最重要的價(jià)格E【答案】AC11、外匯遠(yuǎn)期交易中，交易者應(yīng)該掌握的基礎(chǔ)知識(shí)包括（）。A.匯率的標(biāo)價(jià)B.遠(yuǎn)期匯率的變動(dòng)C.外匯遠(yuǎn)期交易的特征D.外匯遠(yuǎn)期交易的盈利指標(biāo)【答案】ABC12、1998年，上海期貨交易所由（）合并組建而成。A.上海金屬交易所B.上海糧油商品交易所C.上海商品交易所D.上海債券期貨交易所【答案】ABC13、為保證期貨交易的順利進(jìn)行，交易所制定了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制制度，包括（）等。A.大戶報(bào)告制度B.保證金制度C.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度D.持倉限額制度【答案】ABCD14、關(guān)于期貨投機(jī)者的作用