2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C2、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】C3、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D4、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C5、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險和收益【答案】B6、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C7、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B8、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C9、材料題風(fēng)險事件：A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】B10、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量【答案】C11、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C12、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A13、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A14、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A15、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D16、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B17、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨(dú)立性的表述，錯誤的是（）。A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計工作【答案】C18、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負(fù)債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A19、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D20、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D21、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C22、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C23、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C24、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B25、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C26、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A27、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C28、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B29、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B30、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B31、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A32、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B33、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A34、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C35、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A36、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A37、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A38、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B39、單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C40、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B41、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D42、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C43、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果B.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素【答案】B44、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A45、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。A.國別風(fēng)險敞口識別B.國別風(fēng)險敞口計量C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】B46、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C47、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B48、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】B49、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B50、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A51、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A52、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B53、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。A.流動性風(fēng)險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風(fēng)險類型【答案】C54、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D55、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B56、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.風(fēng)險評估D.監(jiān)管部門【答案】B57、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估【答案】C多選題（共14題）1、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償【答案】ABD2、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB3、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD4、風(fēng)險事件：A.改革銷售策略和激勵機(jī)制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進(jìn)行問責(zé)E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB5、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】ABCD6、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實(shí)與評價【答案】AB7、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿