初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合檢測A卷含答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合檢測A卷含答案

單選題（共50題）1、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D2、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度【答案】A3、隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A4、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。A.大額公司／機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)【答案】B5、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B6、在有效的風(fēng)險偏好聲明中，（）能夠在集團(tuán)層面匯總以反映整體的風(fēng)險輪廓。A.定量指標(biāo)B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A7、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B8、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A9、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額【答案】D10、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）A.全面控制施工過程，重點(diǎn)工序質(zhì)量B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B11、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D12、施工進(jìn)度計劃確定后，是（）的依據(jù)。A.施工進(jìn)度計劃實(shí)施B.編制生產(chǎn)資源供給計劃C.資源供給計劃實(shí)施D.編制資源管理計劃【答案】B13、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項(xiàng)的違約損失率時，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A14、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A15、（2020年真題）根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C16、在市場風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A17、母線槽沿墻水平安裝高度應(yīng)符合設(shè)計要求，設(shè)計無要求時距地不應(yīng)小于（），母線應(yīng)可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C18、作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A.連續(xù)營業(yè)方案B.購買商業(yè)保險C.業(yè)務(wù)外包D.降低操作風(fēng)險【答案】B19、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.流動性D.流動性風(fēng)險【答案】C20、（2018年真題）商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.承擔(dān)風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】D21、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對客戶／公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險【答案】D22、（）是目前聲譽(yù)風(fēng)險管理最佳實(shí)踐操作。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D23、啟動排煙風(fēng)機(jī)后，排煙口的風(fēng)速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C24、()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B25、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險C.進(jìn)入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D26、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門提出復(fù)查申請B.復(fù)查申請只需要提交土地登記復(fù)查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費(fèi)用由土地管理部門先行墊付C.若復(fù)查無誤的，復(fù)查費(fèi)由提出申請復(fù)查的個人或單位承擔(dān)D.經(jīng)復(fù)查確有差錯的，復(fù)查費(fèi)由造成差錯者負(fù)擔(dān)【答案】B27、關(guān)于信息披露對強(qiáng)化監(jiān)管的作用，下列表述正確的是（）。A.信息披露不利于打開銀行內(nèi)部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切約束機(jī)制實(shí)施的前提和基礎(chǔ)C.信息披露制度直接作用于風(fēng)險行為產(chǎn)生的根源，體現(xiàn)了代理人對內(nèi)部信息要求的意志和權(quán)力，使監(jiān)管者處于更有利的地位D.信息披露制度提供了一種靈活的約束手段，可在保證規(guī)范性的前提下賦予經(jīng)營者更大的活動空間和操作權(quán)限【答案】B28、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量優(yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C29、商業(yè)銀行的零售存款是()。A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低C.來源分散，流動性風(fēng)險高D.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高【答案】B30、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成的損失信息進(jìn)行()的過程。A.記錄、監(jiān)測、處理B.記錄、匯總、分析C.報告、匯總、記錄D.記錄、監(jiān)測、分析【答案】B31、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B32、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程屬于()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險反饋【答案】A33、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】D34、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C35、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B36、中、小直徑管道一般標(biāo)注管道中心的標(biāo)高，排水管等依靠介質(zhì)的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標(biāo)注管底的標(biāo)高。大直徑管道也較多地采用標(biāo)注（）。A.管底的標(biāo)高B.管中的標(biāo)高C.管頂?shù)臉?biāo)高D.管內(nèi)頂?shù)臉?biāo)高【答案】A37、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】C38、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.銀行能對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D39、巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C40、商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施不包括（）。A.授權(quán)審批控制B.不相容職務(wù)分離控制C.會計系統(tǒng)控制D.人員控制【答案】D41、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(quán)(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(quán)(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(quán)(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(quán)(CALLOPTION)【答案】C42、（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A43、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D44、巴塞爾委員會于()公布了第三版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B45、在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經(jīng)營風(fēng)險分析B.管理風(fēng)險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】C46、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的道德規(guī)范和公眾利益B.良好的道德規(guī)范和自身利益C.良好的職業(yè)道德和公眾利益D.良好的道德規(guī)范和所有者利益【答案】A47、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險結(jié)果C.風(fēng)險類型D.風(fēng)險等級【答案】D48、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A49、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入【答案】B50、下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.不適用于非上市公司B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB2、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.盈利性E.競爭性【答案】BCD3、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD4、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進(jìn)行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD5、下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險類別的有()。A.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割B.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任C.自動取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境E.借款人的信用評級從AA級降為A級【答案】ABD6、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。A.注冊資本B.盈利能力C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險狀況E.經(jīng)營范圍【答案】ACD7、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系B.增進(jìn)市場信心C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護(hù)銀行市場秩序E.保護(hù)存款者利益【答案】AD8、配電箱安裝底口距地一般為（），同一建筑物內(nèi)、同類配電箱安裝高度應(yīng)一致，允許偏差10mm。A.1.2mB.1.5mC.1.8mD.2.0m【答案】B9、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮緽D10、巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有（）。A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】AB11、下列選項(xiàng)中，屬于施工方項(xiàng)目管理的目標(biāo)的是（）。A.施工的安全管理目標(biāo)B.施工的成本目標(biāo)C.施工的進(jìn)度目標(biāo)D.施工的利潤目標(biāo)E.施工的質(zhì)量目標(biāo)確認(rèn)答案【答案】ABC12、反洗錢工作的意義主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要C.反洗錢工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護(hù)社會利益的客觀需要【答案】ABCD13、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于