地方應(yīng)用型本科量化投資教學(xué)模式探討獲獎科研報告

地方應(yīng)用型本科量化投資教學(xué)模式探討獲獎科研報告摘

要：面對金融行業(yè)對從業(yè)人員要求的提高，針對目前地方應(yīng)用型本科高校量化投資教學(xué)存在的問題，提出了一系列量化投資教學(xué)模式的改革，解決了量化投資教學(xué)與行業(yè)需求脫節(jié)的問題，提升了量化投資教學(xué)效果。

1.背景

隨著我國資本市場總市值的迅速擴(kuò)大、上市公司數(shù)量的不斷增加。如何在眾多的上市公司中有效地選擇投資標(biāo)的，降低投資成本，更加科學(xué)地分配規(guī)模日趨龐大的資產(chǎn)，成為機(jī)構(gòu)投資者們面對的新問題。此外，隨著金融創(chuàng)新的推動，國內(nèi)投資環(huán)境也隨之改變，在此背景下，量化投資目前在基金、保險資產(chǎn)機(jī)構(gòu)投資者中的應(yīng)用大大增加，國內(nèi)絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)正在積極探討業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變、金融創(chuàng)新理財產(chǎn)品的開發(fā)與服務(wù)新模式。而新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)需要的量化投資人才等已成為金融機(jī)構(gòu)需要解決的問題。隨著股指期貨、國債期貨等衍生金融市場的繁榮健康成長，量化金融將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

2.存在問題和目標(biāo)

自本世紀(jì)以來，我國各大高校陸續(xù)開始引入量化投資課程，目前該課程已經(jīng)得到了廣泛的認(rèn)同并獲得了巨大的發(fā)展。目前國內(nèi)各大高校在金融工程等方面的教育紛紛進(jìn)行改革，依據(jù)金融行業(yè)對人才技能的實際需求而進(jìn)行對應(yīng)的培養(yǎng)機(jī)制改革。而在量化投資教學(xué)過程中，國內(nèi)教育還存在如下一些問題：

（1）缺乏標(biāo)準(zhǔn)的人才培養(yǎng)模式：由于量化投資涉及到多門學(xué)科，開設(shè)時間不長，教育界尚未有統(tǒng)一公認(rèn)的培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn);

（2）教學(xué)資源缺乏，軟硬件設(shè)施不完善，資源整合效率低;

（3）課程體系的設(shè)置缺乏系統(tǒng)性：專業(yè)課程設(shè)置比較單一，開設(shè)的課程范圍比較狹窄;課程設(shè)置仍然偏重于宏觀層面的課程，微觀金融課程相對不足;理論性課程偏多，實務(wù)性課程較少;

（4）教材建設(shè)落后：優(yōu)秀教材特別是精品教材仍然不足，有些教材質(zhì)量不高，有的大量抄襲，簡單雷同;

（5）實踐教學(xué)脫節(jié)：實踐教學(xué)仍然是軟肋，并未得到足夠的重視，實踐教學(xué)往往流于形式。

隨著金融行業(yè)競爭的日益廣泛化，銀行業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)業(yè)務(wù)綜合化發(fā)展的趨勢在不斷加強(qiáng)。同時，隨著計算機(jī)技術(shù)在金融行業(yè)的廣泛應(yīng)用，以及金融業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，金融業(yè)務(wù)對從業(yè)人員的要求也越來越高。這就決定了現(xiàn)代金融業(yè)的從業(yè)人員不僅需要扎實的金融理論基礎(chǔ)，更應(yīng)具有較強(qiáng)的金融業(yè)務(wù)實際操作能力。這對地方應(yīng)用型高校培養(yǎng)滿足行業(yè)需求的具備較高綜合素質(zhì)的金融人才提出了更高的要求。

3.解決方案

3.1理論教學(xué)改革

在金融專業(yè)基礎(chǔ)理論課教學(xué)過程中加強(qiáng)量化投資意識的培養(yǎng)。量化投資的實質(zhì)是一種全新的證券投資方式，并已逐漸成為一種主流投資方式。根據(jù)目前金融行業(yè)對量化投資人才知識結(jié)構(gòu)及能力的要求，應(yīng)加強(qiáng)對金融專業(yè)人才量化能力的培養(yǎng)，在相關(guān)的理論基礎(chǔ)課程中，應(yīng)重視量化思想的引導(dǎo)，為后續(xù)開設(shè)的量化投資課程做好鋪墊。

加強(qiáng)數(shù)學(xué)和計算機(jī)課程的設(shè)置。量化投資需要學(xué)生具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)學(xué)建模和運用編程技術(shù)實現(xiàn)的綜合能力，因此在金融專業(yè)課程設(shè)置中應(yīng)加強(qiáng)數(shù)學(xué)和計算機(jī)課程的設(shè)置。

重視教材建設(shè)。教材是開展教學(xué)活動的基礎(chǔ)材料，一門優(yōu)秀的課程一定需要一本優(yōu)秀的教材。因量化投資課程開設(shè)的時間并不長，現(xiàn)有國內(nèi)的量化投資類書籍過于繁雜且缺乏教學(xué)針對性，國外的量化投資課程教材雖然內(nèi)容比較全面，但不適合做國內(nèi)量化投資課程的教材。到目前為止量化投資課程還沒有一本權(quán)威的教材，高校應(yīng)根據(jù)本校金融專業(yè)人才培養(yǎng)要求，編寫適合本校學(xué)生的量化投資課程教材。因此量化投資課程的教材的編寫是至關(guān)重要的一環(huán)，應(yīng)集中師資力量開展相關(guān)工作。

3.2師資隊伍的建設(shè)

教師是教學(xué)活動的主體，師資力量的強(qiáng)弱決定了課程的教學(xué)質(zhì)量，對金融專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)起到了至關(guān)重要的作用。量化投資課程教學(xué)應(yīng)以社會需求為導(dǎo)向，培養(yǎng)面向金融市場的復(fù)合型應(yīng)用人才，這對授課教師提出了更高的要求。近年來，地方應(yīng)用型本科高校金融類專業(yè)教師的學(xué)歷層次不斷提高，但量化投資課程屬于一門交叉學(xué)科，既要求教師有扎實的金融理論基礎(chǔ)，又要求教師有扎實的數(shù)學(xué)分析、概率統(tǒng)計、計算機(jī)編程等基礎(chǔ)。目前大多數(shù)教師還不具備教授量化投資課程的知識儲備，這就需要加強(qiáng)現(xiàn)有教師的學(xué)習(xí)，鼓勵教師參加各個高校和金融機(jī)構(gòu)組織的進(jìn)修培訓(xùn)，以強(qiáng)化量化投資課程的師資隊伍建設(shè)。

3.3重視量化投資實訓(xùn)教學(xué)，加強(qiáng)實訓(xùn)教學(xué)資源整合和自主建設(shè)

量化投資是以數(shù)學(xué)建模和計算機(jī)編程實現(xiàn)投資策略為主要內(nèi)容的課程，直接面向證券期貨投資實戰(zhàn)，是一門實操性很強(qiáng)的課程，在課程設(shè)置中應(yīng)加大實訓(xùn)教學(xué)部分的比重，突出量化投資的實務(wù)性。在設(shè)置實訓(xùn)教學(xué)內(nèi)容時，應(yīng)突出和實際金融市場的結(jié)合，注重理論和實踐相結(jié)合;應(yīng)對實訓(xùn)內(nèi)容分層級，實現(xiàn)漸進(jìn)式實訓(xùn)教學(xué)，滿足不同教學(xué)階段的實訓(xùn)教學(xué)需求。

雖然目前開設(shè)量化投資課程的各高校都購置了開展量化投資課程所需的各種數(shù)據(jù)庫和投資分析類軟件，但在設(shè)計和實施實訓(xùn)教學(xué)的過程中不能將資源充分有效地整合，形成有效的教學(xué)資源。應(yīng)根據(jù)教學(xué)內(nèi)容對現(xiàn)有實訓(xùn)資源進(jìn)行整合，不斷深入靈活運用現(xiàn)有實訓(xùn)教學(xué)資源，最終實現(xiàn)實訓(xùn)教學(xué)的教學(xué)目標(biāo)。

3.4建立產(chǎn)教融合平臺，打通學(xué)校跟企業(yè)之間的產(chǎn)教互通通道。

雙方在學(xué)科建設(shè)、課程體系構(gòu)建、師資共享、教材編寫、教學(xué)案例庫建設(shè)等方面進(jìn)行深度合作，特別是實訓(xùn)教學(xué)，由企業(yè)選派高管、基金經(jīng)理到現(xiàn)場進(jìn)行創(chuàng)新活動教學(xué)，一方面讓學(xué)生表現(xiàn)出自己最真實的技能，也讓用人單位更加了解學(xué)生特點，為后期在人才輸出的精準(zhǔn)匹配上做好鋪墊。在學(xué)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)上，公司一方面將人才輸送至金融全行業(yè)就業(yè)，另一方面對部分優(yōu)秀的人才進(jìn)行創(chuàng)業(yè)孵化，幫助其創(chuàng)業(yè)建立自己的公司。

通過建立產(chǎn)教融合平臺，最終解決“高校理論教學(xué)與企業(yè)實戰(zhàn)人才需求”的產(chǎn)教脫節(jié)問題，完成校企深度的產(chǎn)、學(xué)、研、創(chuàng)方面的合作，最終形成就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、項目孵化三方面成果輸出。

4.結(jié)束語

通過對量化投資課程教學(xué)的改革，建立新的量化投資課