地方應用型本科量化投資教學模式探討獲獎科研報告

地方應用型本科量化投資教學模式探討獲獎科研報告摘

要：面對金融行業(yè)對從業(yè)人員要求的提高，針對目前地方應用型本科高校量化投資教學存在的問題，提出了一系列量化投資教學模式的改革，解決了量化投資教學與行業(yè)需求脫節(jié)的問題，提升了量化投資教學效果。

1.背景

隨著我國資本市場總市值的迅速擴大、上市公司數(shù)量的不斷增加。如何在眾多的上市公司中有效地選擇投資標的，降低投資成本，更加科學地分配規(guī)模日趨龐大的資產(chǎn)，成為機構投資者們面對的新問題。此外，隨著金融創(chuàng)新的推動，國內(nèi)投資環(huán)境也隨之改變，在此背景下，量化投資目前在基金、保險資產(chǎn)機構投資者中的應用大大增加，國內(nèi)絕大多數(shù)金融機構正在積極探討業(yè)務模式的轉變、金融創(chuàng)新理財產(chǎn)品的開發(fā)與服務新模式。而新產(chǎn)品、新業(yè)務需要的量化投資人才等已成為金融機構需要解決的問題。隨著股指期貨、國債期貨等衍生金融市場的繁榮健康成長，量化金融將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務之一。

2.存在問題和目標

自本世紀以來，我國各大高校陸續(xù)開始引入量化投資課程，目前該課程已經(jīng)得到了廣泛的認同并獲得了巨大的發(fā)展。目前國內(nèi)各大高校在金融工程等方面的教育紛紛進行改革，依據(jù)金融行業(yè)對人才技能的實際需求而進行對應的培養(yǎng)機制改革。而在量化投資教學過程中，國內(nèi)教育還存在如下一些問題：

（1）缺乏標準的人才培養(yǎng)模式：由于量化投資涉及到多門學科，開設時間不長，教育界尚未有統(tǒng)一公認的培養(yǎng)標準;

（2）教學資源缺乏，軟硬件設施不完善，資源整合效率低;

（3）課程體系的設置缺乏系統(tǒng)性：專業(yè)課程設置比較單一，開設的課程范圍比較狹窄;課程設置仍然偏重于宏觀層面的課程，微觀金融課程相對不足;理論性課程偏多，實務性課程較少;

（4）教材建設落后：優(yōu)秀教材特別是精品教材仍然不足，有些教材質量不高，有的大量抄襲，簡單雷同;

（5）實踐教學脫節(jié)：實踐教學仍然是軟肋，并未得到足夠的重視，實踐教學往往流于形式。

隨著金融行業(yè)競爭的日益廣泛化，銀行業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)業(yè)務綜合化發(fā)展的趨勢在不斷加強。同時，隨著計算機技術在金融行業(yè)的廣泛應用，以及金融業(yè)務的不斷創(chuàng)新，金融業(yè)務對從業(yè)人員的要求也越來越高。這就決定了現(xiàn)代金融業(yè)的從業(yè)人員不僅需要扎實的金融理論基礎，更應具有較強的金融業(yè)務實際操作能力。這對地方應用型高校培養(yǎng)滿足行業(yè)需求的具備較高綜合素質的金融人才提出了更高的要求。

3.解決方案

3.1理論教學改革

在金融專業(yè)基礎理論課教學過程中加強量化投資意識的培養(yǎng)。量化投資的實質是一種全新的證券投資方式，并已逐漸成為一種主流投資方式。根據(jù)目前金融行業(yè)對量化投資人才知識結構及能力的要求，應加強對金融專業(yè)人才量化能力的培養(yǎng)，在相關的理論基礎課程中，應重視量化思想的引導，為后續(xù)開設的量化投資課程做好鋪墊。

加強數(shù)學和計算機課程的設置。量化投資需要學生具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)學建模和運用編程技術實現(xiàn)的綜合能力，因此在金融專業(yè)課程設置中應加強數(shù)學和計算機課程的設置。

重視教材建設。教材是開展教學活動的基礎材料，一門優(yōu)秀的課程一定需要一本優(yōu)秀的教材。因量化投資課程開設的時間并不長，現(xiàn)有國內(nèi)的量化投資類書籍過于繁雜且缺乏教學針對性，國外的量化投資課程教材雖然內(nèi)容比較全面，但不適合做國內(nèi)量化投資課程的教材。到目前為止量化投資課程還沒有一本權威的教材，高校應根據(jù)本校金融專業(yè)人才培養(yǎng)要求，編寫適合本校學生的量化投資課程教材。因此量化投資課程的教材的編寫是至關重要的一環(huán)，應集中師資力量開展相關工作。

3.2師資隊伍的建設

教師是教學活動的主體，師資力量的強弱決定了課程的教學質量，對金融專業(yè)應用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)起到了至關重要的作用。量化投資課程教學應以社會需求為導向，培養(yǎng)面向金融市場的復合型應用人才，這對授課教師提出了更高的要求。近年來，地方應用型本科高校金融類專業(yè)教師的學歷層次不斷提高，但量化投資課程屬于一門交叉學科，既要求教師有扎實的金融理論基礎，又要求教師有扎實的數(shù)學分析、概率統(tǒng)計、計算機編程等基礎。目前大多數(shù)教師還不具備教授量化投資課程的知識儲備，這就需要加強現(xiàn)有教師的學習，鼓勵教師參加各個高校和金融機構組織的進修培訓，以強化量化投資課程的師資隊伍建設。

3.3重視量化投資實訓教學，加強實訓教學資源整合和自主建設

量化投資是以數(shù)學建模和計算機編程實現(xiàn)投資策略為主要內(nèi)容的課程，直接面向證券期貨投資實戰(zhàn)，是一門實操性很強的課程，在課程設置中應加大實訓教學部分的比重，突出量化投資的實務性。在設置實訓教學內(nèi)容時，應突出和實際金融市場的結合，注重理論和實踐相結合;應對實訓內(nèi)容分層級，實現(xiàn)漸進式實訓教學，滿足不同教學階段的實訓教學需求。

雖然目前開設量化投資課程的各高校都購置了開展量化投資課程所需的各種數(shù)據(jù)庫和投資分析類軟件，但在設計和實施實訓教學的過程中不能將資源充分有效地整合，形成有效的教學資源。應根據(jù)教學內(nèi)容對現(xiàn)有實訓資源進行整合，不斷深入靈活運用現(xiàn)有實訓教學資源，最終實現(xiàn)實訓教學的教學目標。

3.4建立產(chǎn)教融合平臺，打通學校跟企業(yè)之間的產(chǎn)教互通通道。

雙方在學科建設、課程體系構建、師資共享、教材編寫、教學案例庫建設等方面進行深度合作，特別是實訓教學，由企業(yè)選派高管、基金經(jīng)理到現(xiàn)場進行創(chuàng)新活動教學，一方面讓學生表現(xiàn)出自己最真實的技能，也讓用人單位更加了解學生特點，為后期在人才輸出的精準匹配上做好鋪墊。在學生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)上，公司一方面將人才輸送至金融全行業(yè)就業(yè)，另一方面對部分優(yōu)秀的人才進行創(chuàng)業(yè)孵化，幫助其創(chuàng)業(yè)建立自己的公司。

通過建立產(chǎn)教融合平臺，最終解決“高校理論教學與企業(yè)實戰(zhàn)人才需求”的產(chǎn)教脫節(jié)問題，完成校企深度的產(chǎn)、學、研、創(chuàng)方面的合作，最終形成就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、項目孵化三方面成果輸出。

4.結束語

通過對量化投資課程教學的改革，建立新的量化投資課