第七章分布滯后模型與自回歸

第七

章

分布滯后模型與自回歸模型英國愛丁堡引子:

貨幣政策效應(yīng)的時滯貨幣供給投資消費(fèi)進(jìn)出口一般價格GDP時間滯后在宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控中，貨幣政策的傳導(dǎo)不是瞬間的，其效應(yīng)的發(fā)揮有一定的傳導(dǎo)過程：

需要思考的問題:在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動中，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系不一定是瞬間的，解釋變量與被解釋變量的因果聯(lián)系不可能在短時間內(nèi)完成，在這一過程中通常都存在時間滯后，也就是說解釋變量需要通過一段時間才能完全作用于被解釋變量。這種滯后現(xiàn)象普遍存在，就要求我們在做經(jīng)濟(jì)分析時應(yīng)該考慮時滯的影響。

怎樣才能把這類時間上滯后的經(jīng)濟(jì)關(guān)系納入計量經(jīng)濟(jì)模型呢？本章內(nèi)容:此前討論的模型變量間的關(guān)系是同時(瞬時、靜態(tài))的，實(shí)際不一定是這樣。要反映不同時期變量之間的關(guān)系，需要引入滯后變量，使靜態(tài)模型成為動態(tài)模型。

從時間關(guān)系上看：

變量間瞬時關(guān)系

不同時期變量間的關(guān)系

(靜態(tài)模型)

(動態(tài)模型)

本章具體內(nèi)容:

◆滯后效應(yīng)與滯后變量模型(分布滯后、自回歸）

◆分布滯后模型的估計◆自回歸模型的構(gòu)建◆自回歸模型的估計

第一節(jié)滯后變量

一、滯后效應(yīng)與滯后變量滯后效應(yīng)：

被解釋變量受自身或其它變量過去值影響的現(xiàn)象，或被解釋變量對解釋變量的響應(yīng)有一定的時間延滯，稱為滯后效應(yīng)

滯后值：

相對于某變量的本期值，該變量過去時期的數(shù)值稱為滯后值

滯后變量：

模型中用于表示滯后值的變量稱為滯后變量。

滯后變量分為：滯后解釋變量

滯后被解釋變量

如如(幾個概念)

二、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因

1、心理因素心理習(xí)慣（惰性）：如收入增加后，消費(fèi)習(xí)慣卻有慣性心理預(yù)期：對未來的預(yù)期會影響本期的經(jīng)濟(jì)行為如：現(xiàn)在收入增加——是否永久收入增加？預(yù)期價格會下降?

2、技術(shù)因素如：◆投資形成固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)增長（有時滯）◆貨幣供應(yīng)量通貨膨脹（有時滯）

3、制度因素契約與制度的改變有滯后，契約義務(wù)防礙對變化了的情況的決策三、引入滯后變量的模型

1、滯后變量引入模型的一般形式

可以引入滯后解釋變量，也可以引入滯后被解釋變量，最一般形式為

其中：

—截距項

—解釋變量及滯后值的參數(shù)

s—滯后解釋變量的滯后期—被解釋變量滯后值的參數(shù)

q—滯后應(yīng)變量的滯后期

2、分布滯后模型

●模型中只含有滯后解釋變量，被解釋變量所受影響“分布在解釋變量不同時期滯后值上”的模型。

一般形式：

或

（1）有限分布滯后模型：模型中解釋變量滯后期的長度

S是有限的，如S=K（2）無限分布滯后模型：模型中解釋變量滯后期的長度是無限的，

(無法確定滯后期長度時,可視為無限滯后)分布滯后模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義：

短期乘數(shù)：表示同期（滯后期為0）解釋變量變動一個單位，對本期被解釋變量平均值的影響，稱為短期乘數(shù)或即期乘數(shù)。延遲乘數(shù)：分別表示第時期的解釋變量變動一個單位，對第t期被解釋變量平均值的影響，分別稱為延遲乘數(shù)或動態(tài)乘數(shù)。長期乘數(shù):經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)定狀態(tài)(長期平衡)時,

表示解釋變量及其滯后值均變動一個單位時，由于滯后效應(yīng)對本期被解釋變量平均值總的影響，稱為長期乘數(shù)。模型

3、自回歸模型

模型中的解釋變量只包括解釋變量的本期值和被解釋變量若干期滯后值的模型。一般形式：

由于分布滯后模型和自回歸模型的估計面臨不同的問題，對其模型的估計需要分別加以討論。

第二節(jié)分布滯后模型及其估計

一、

分布滯后模型估計存在的問題表面上看分布滯后模型就是多元回歸，但其估計有一些值得研究的問題。1、對于無限分布滯后模型：

●滯后項無限多應(yīng)估計的參數(shù)也無限多●樣本觀測值個數(shù)總是有限的結(jié)論：事實(shí)上對無限分布滯后模型不能直接估計其參數(shù)

2、對于有限分布滯后模型：可視為S+1個解釋變量的多元回歸模型去估計，參數(shù)可以估計，但是可能面臨三個問題：（1）解釋變量滯后期長度如何確定？（2）滯后期較多，樣本容量有限，自由度可能不夠（3）可能出現(xiàn)多重共線性：變量連續(xù)的逐期滯后值很可能高度相關(guān)補(bǔ)充:模型選擇的某些準(zhǔn)則可決系數(shù)的局限:可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，這給對比不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷。修正的可決系數(shù)：越大越好!思想:對增加解釋變量加以一定的懲罰。

還有一些方法可以進(jìn)一步加以懲罰。?赤池信息準(zhǔn)則（AIC）：越小越好!?施瓦茨信息準(zhǔn)則（SIC）：越小越好!（有的寫為AIC）或懲罰因子n樣本容量k解釋變量變個數(shù)懲罰因子（分布滯后模型解釋變量滯后期長度可參考的準(zhǔn)則）注意:這些準(zhǔn)則都是描述性的,并沒有理論上的依據(jù).解決分布滯后模型估計問題的基本思路：

變換模型——設(shè)法把多個滯后變量組合成為個數(shù)相對較少的新變量目的：減少要直接估計的參數(shù)的個數(shù)，從而

?減少直接估計的參數(shù)

?增加自由度

?避免多重共線性二、有限分布滯后模型的估計方法

對于

怎樣變換模型？

1、經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法

基本思想：為減少要估計的參數(shù)個數(shù)，將各個解釋變量組合為一個新變量，可對滯后變量的參數(shù)β作某種假定（施加某種約束），最簡單的辦法是對滯后變量指定一定的權(quán)數(shù)加以組合。權(quán)數(shù)的不同分布決定了滯后結(jié)構(gòu)的不同類型

（1）遞減滯后結(jié)構(gòu)

假定：解釋變量對被解釋變量的影響，隨時間推移越來越小，按“近大遠(yuǎn)小”原則，X的權(quán)數(shù)由近到遠(yuǎn)逐步遞減例如：假定權(quán)數(shù)W=1，1/2，1/4，1/8

對于粱原模頑型●令壞新變架量其中唯：箭是預(yù)套先指剖定的萬權(quán)數(shù)例如天，幾何日遞減減權(quán)數(shù)如蠅時為●用朋代替椒各解照釋變命量，翅模型抗變?yōu)楹穑杭础裼媒^估計還的熔可影間接搭計算拼出原斑模型粒中的狂各個因?yàn)榧訖?quán)睡的方陽法：（原陽變量動加權(quán)地組合糖）（2）不肌變滯看后結(jié)推構(gòu)假定堪：權(quán)棄數(shù)為遞常數(shù)配，即或例如鈔：Ｗ＝1/玩4，1/吉4，1/畜4，1/雀4（3）倒V形滯始后結(jié)獅構(gòu)假定欠：滯腰后變竄量的購權(quán)數(shù)急先遞你增后載遞減奶，權(quán)基數(shù)兩繼頭小才中間擦大例如權(quán)數(shù)旬為：W才=旗1/妻4,1/畏2,2/蛾3,1/烈2,1/暈4經(jīng)驗(yàn)釋權(quán)數(shù)屬法優(yōu)致缺點(diǎn)睛：優(yōu)點(diǎn)砌：簡第單易離行，判參數(shù)爬估計拉有一霧致性缺點(diǎn)算：滯莖后形避式和塑權(quán)數(shù)松指定原有隨佩意性2、阿無爾蒙舟法原模望型：基本正思想材：用某訊種多惱項式久的方腐式去碑減少啊待估出參數(shù)張的個僻數(shù)前提匯：隨滯妙后期而呈慰規(guī)律盲性變裁動，涌其變稅動可位能呈余某種表曲線賽形式根據(jù)：高等壤數(shù)學(xué)芳中“維爾眾斯特拆拉斯偷定理”：“一個牲有限控閉區(qū)甩間的館任何嶼連續(xù)羊函數(shù)媽都可牌以用功一個尺適當(dāng)西項的伯多項稍式去真近似著表示”。如:(A)(B)滯后夫期一般須性:可以挺用滯悶后期的m階多歲項式撈去近挎似表屬示滯后壁期(取=0祥,1衰,2陪,-幟--逐-s）為稱已知即關(guān)鍵:確定慢多項通式的得項次m（經(jīng)極驗(yàn)方狀法：m至少抵比β和i的曲斤線的戒轉(zhuǎn)向著點(diǎn)個類數(shù)大看１即屬可）原分奏布滯矩后模奪型或?qū)⒄写雭G原模車型得或注意敬：原模鳴型有S+弄1個解丹釋變壁量變換領(lǐng)后模準(zhǔn)型只播有m+灶1個解嶼釋變壞量可令令=啟=談=慈=即要理狂解其兇中:：配是欲原滯直后變無量的嫂線性絨組合即●將原脆滯后劉變量恐變換典為Z，Z包含阻了原盤滯后掀變量粱的信拾息目的:只要錦使m<及s，就宏可以霸減少進(jìn)直接悶估計福參數(shù)撐的個若數(shù)，增加價自由甲度，肯減輕部多重拜共線低性●設(shè)定似多項示式的矮項次m：一般背取2—4即可惕，使m大大梯小于源滯后塑期數(shù)s●變換筆原滯子后解榨釋變擔(dān)量為Z：模型缸變?yōu)椤裼肙L束S法估價計●以上抓過程鍋中，伸滯后傲期數(shù)i為已挽知，耽只需漲估計觀出各用個即可曲計算影出原富模型挎各個辮參數(shù)膠的估墾計值因?yàn)樗栽贓v焰ie爽ws中可像通過掃命令“l(fā)sY疼C慈PD預(yù)L(撫X，s，m)”自動帳完成耀。具體尖作法浪：三、無限佳分布板滯后愿模型虧的估省計——庫伊軟克變蠟換基本成思想奴：無限蕉分布均滯后弄模型勵有無刮窮多飾個參禽數(shù)，場無法占直接單估計盤。但誰可將柳無限管分布幣滯后濃模型千通過擾數(shù)學(xué)程變換薄的方張式轉(zhuǎn)扛換為爹有限屠個參蝕數(shù)的段模型阿，然類后間蜘接地延估計窮其參愧數(shù)前提斥條件宅：●所馳有的禽的符滑號都確相同抬（即抖不改此變符韻號）●湯為漸幾何賀遞減艇滯后擴(kuò)形式λ為分倡布滯浪后衰宰減率蘆（近嫩大遠(yuǎn)抖?。┚唧w球作法縣：假定糞為僅公比刷小于1的幾怖何級奴數(shù)形昂式：代入利原模幕型：（1）滯標(biāo)后一衡期并糧乘盤：用（1）式械減（2）式剃得到刷：（2）（1）原模當(dāng)型(上頁不模型枝）移項令得這樣捎，將喘無限程分布發(fā)滯后酒模型如巧妙短地變煙換為露了一擁階自回歸道模型橡，若蓮估計炮出藍(lán)等參填數(shù)，芹可計算出心原模災(zāi)型各歡個參縱數(shù)的互估計需值庫伊貪克變懷換的村優(yōu)點(diǎn)風(fēng)：●將導(dǎo)有無救窮多章個參鐘數(shù)要鼻估計家的無健限分爪布滯標(biāo)后模漲型，望變換為只瓜有三孟個參揉數(shù)的細(xì)自回柔歸模勞型，朱使參標(biāo)數(shù)估頌計變特為可小能?！駱O告大地蘇減少及了自粉由度踏的損趕失栗?！窠饩Q了墓滯后竟長度香難以頂確定第的問列題?！裼闷卤唤庥厌屪兞亮繙笾挡ㄈ〈鷤虼罅宽暅罅忉尶茸兞可?，從凝而消走除了多撥重共鴿線性獲。庫伊森克變蓋換存葡在的蛛問題前：●有照嚴(yán)格放的假定游條件（按降固定報比例特遞減精），值不一燥定符捧合經(jīng)濟(jì)頌問題孟的實(shí)至際?！癜央S機(jī)升變量引入陰了解狡釋變課量，浪不一押定符頓合基動本假澡定?！耠S喊機(jī)擾矮動功可能自相辣關(guān)?！裰蝗允羌兞泶獾牟蕯?shù)學(xué)惑運(yùn)算水的結(jié)扭果，缺乏確經(jīng)濟(jì)敞理論味依據(jù)皮。庫伊竄克變?nèi)紦Q的告優(yōu)點(diǎn)騙和局消限第三腥節(jié)庭自士回歸陸模型著的構(gòu)茶建問題繼的提蝕出：庫伊閑克變悼換形異式巧野妙，靜缺乏萌建模狠的經(jīng)鄰濟(jì)背素景。跌但是航也可哲以從癥經(jīng)濟(jì)問侵題出榮發(fā)得夸出類提似的番模型催形式粱，說馳明庫伊讀克變煉換的踩經(jīng)濟(jì)鉤背景一、痛自適座應(yīng)預(yù)聯(lián)期模代型根據(jù)阻預(yù)期傍理論嘉：人衫們的柏經(jīng)濟(jì)灣行為腥不僅充受當(dāng)放前經(jīng)貪濟(jì)因橋素影鳥響，渾而且受臂人們跌對某挺些經(jīng)極濟(jì)變虧量未少來走爆勢的“預(yù)期”的影椅響，啦因此嚷可以將磚某些爽變量偏的預(yù)期茅值作滋為解恨釋變碌量其中準(zhǔn)：慰是葡對變蹈量X的預(yù)村期水賴平例如蕩：貨涌幣需愁求Ｙ面是預(yù)鉆期利災(zāi)率牙的慣某種怪函數(shù)問題:預(yù)期罩變量傅的預(yù)仍期值堆是不鎖可觀帖測的，只哲能根墊據(jù)預(yù)炊期形脹成機(jī)魂理對它餐作出切某種由假定自適樂應(yīng)預(yù)鋒期理具論（一經(jīng)種預(yù)菠期形姻成機(jī)賴?yán)淼恼醇俣ㄏ玻╊A(yù)期瞇值與問實(shí)際仗值總攜有偏材差，們?yōu)榱烁咦鞒鰟┖侠砭毜念A(yù)衫期，浙可以業(yè)根據(jù)過閑去所象作預(yù)貿(mào)期的殃經(jīng)驗(yàn)久，不壯斷修描正當(dāng)雞前的頑預(yù)期來。按您過去寒預(yù)期值硬與實(shí)于際值船偏差箏的一散定比釀例去譜修正形其預(yù)蕉期值本期煙預(yù)期側(cè)值=上期名預(yù)期盒值+修正遇值其中裹修正夫值是利上期嚴(yán)預(yù)期財誤差付的一有部分餅，西是修懇正系嫂數(shù)注意紫理解:第t-增1期作飄的預(yù)倚期脅是瞎對第t期的捕作羽的預(yù)杏期或改都寫為榆：預(yù)期號形成謝機(jī)理鈔：說明灑本期油預(yù)期握值是翠本期胸實(shí)際民值與貼上期臺預(yù)期值的宋加權(quán)雹平均作，權(quán)濁數(shù)是譜和扁（1-）建模球代換葡：基本酸思想患：因預(yù)搏期值魔無法菊觀測爆，設(shè)斜法通忙過代雞換在捆模型淘中避開幣直接憶使用棕預(yù)期框值作法枯：●將建鵝立在塞自適叛應(yīng)預(yù)親期機(jī)草理基叨礎(chǔ)上北的預(yù)煉期值降代入軟原模蘿型原模紛型得即診（A）●將宋原模河型滯棉后一寫期并喝乘兼得（B）原模浮型滯傭后一營期：自適貿(mào)應(yīng)預(yù)飛期（A）（B）●以發(fā)上兩岡式相誦減[（A）—（B）]得:移項令帶，相，鍋，則這是互一個撒與庫退伊克向變換頂相似戒的一蒼階自?；貧w農(nóng)模型伍，舒通過可以攻計算比出自繞適應(yīng)鮮預(yù)期今模型導(dǎo)的參隸數(shù)：二、登局部綠調(diào)整機(jī)模型基本瘦思想暴：●在經(jīng)釘濟(jì)管弱理中太，常蛇需要刃研究心最適束合的晝預(yù)期鴨水平勾。例如監(jiān)：預(yù)摩期的踢最佳去貨幣巷供應(yīng)雀量（相呆對于瓶某經(jīng)散濟(jì)發(fā)寄展水竄平）預(yù)期齡的最值佳商捕品儲廣備（相妹對于餃某銷半售量瞇）預(yù)期爐最佳炮的資箭本存幫量（相傲對于忙某產(chǎn)估出量第）這時既需要將預(yù)閑期值咽作為歡被解始釋變右量，將幸某些洗現(xiàn)期田值作顆為解渡釋變籠量?！窭热珙A(yù)劣期的鼻最適框宜資賭本存曬量水葵平類可能贈與產(chǎn)謊出X有關(guān)咐，可糊建立浪模型驅(qū)：存在揭的問拍題：不能劑直接擋觀測（1）企業(yè)研總要昌調(diào)整淺其資巖本存盆量彎，雞使其旅逐步跡接近問預(yù)期霞的最適節(jié)宜水能平叉，由喇于種梯種限呀制這曾種調(diào)光整也柜許不蘿能”一步呈到位”，只鈴能逐離步進(jìn)零行，德認(rèn)為歌實(shí)際晨的調(diào)水整量丑只是以預(yù)期劇調(diào)整嘗量的一部屯分，埋假定打調(diào)整逢機(jī)理佳為局殖部調(diào)詠整模魔型：其中尾：為實(shí)害際調(diào)移整量為預(yù)凝期的侮最適零宜調(diào)脂整量為調(diào)丘整系鈔數(shù)0≤電≤1也可公表示按為睡（2）可見辦，瓜是義和姨的北加權(quán)孔平均慈數(shù)，梳權(quán)數(shù)材為救和●資本賄投資桶理論羽的存絡(luò)貨局使部調(diào)辨整原么理：●然而洋，預(yù)鴉期變棵量題不能蜓觀測讓，為抹代換轎，將盼（1）式研代入籃（2）式緩：或令得這是劃由投昌資理督論導(dǎo)門出的偏一階溪自回便歸模閑型特點(diǎn)餅：港較簡憑單，切且不軋導(dǎo)致疑自相矩關(guān)（1）（2）模型模型形式（自回歸模型）建模思想和依據(jù)隨機(jī)誤差項結(jié)構(gòu)和性質(zhì)庫伊克參數(shù)幾何級數(shù)遞減數(shù)學(xué)變換可能導(dǎo)致自相關(guān)自適應(yīng)預(yù)期自適應(yīng)預(yù)期假定可能導(dǎo)致自相關(guān)局部調(diào)整局部調(diào)整機(jī)理不導(dǎo)致自相關(guān)共同柱點(diǎn)：搏模型戀最終語形式咽都是叔一階庭自回郊?xì)w模護(hù)型結(jié)論：對比喜三種致自回罩歸模繳型的浪異同第四劇節(jié)自回禮歸模寫型的挪估計一、王自回箏歸模柔型估絕計存策在的讓問題對一繳階自濾回歸宗模型存在全問題蛾：●仆模型馬中出兼現(xiàn)了岡隨機(jī)師解釋嚼變量焰，且島可能醉與昂相關(guān)●譯可您能自壟相關(guān)喘：可端以證件明庫瓶伊克頑模型偉和自鄙適應(yīng)洪預(yù)期敏模型筋的隨扯機(jī)擾帝動項肌都會紙導(dǎo)致冊自相秒關(guān)，激只有透局部枕調(diào)整邊模型羅的隨廢機(jī)擾夜動無輩自相才關(guān)后果行：違反掀基本富假定蜘，OL則S估計巨不僅欠是有偏的，叛而且西在大珠樣本即時是不一蚊致的(證明嘗較復(fù)宜雜，畝略)要解逮決的毒問題：●設(shè)德法消窗除叼與籌的相材關(guān)性（尋克求方忙法）?！駲z緊驗(yàn)眨是否步存在被自相塌關(guān)（尋味求自抱相關(guān)脾的檢泄驗(yàn)方蟲式）二、莖工具基變量淺法（消除巷與武的相息關(guān)性非）基本紋思想在模靜型叉中，借若是育與節(jié)相踐關(guān)，摩將違反庫基本須假定茂。但邀如果翅能找棕到另殃一個鏈變量售，疼使除與高度究相關(guān)勾，但幟與煉不賠相關(guān)法，則沉可用巷代嬌替智去估計參潤數(shù)。喇這樣傍的變脾量兼稱勤為工遙具變葡量。可以君證明符用工竊具變概量法像估計忌的參邀數(shù)是齊一致傅估計凍。工具增變量肯的選尖擇條斬件：（只競幫忙蜻不添祖亂）●與萄所替峰代的煎解釋引變量子高度心相關(guān)(像替方身)●與爛隨機(jī)得擾動繩項不鹿相關(guān)(有本除事)●與斗模型廈中其爹他解怖釋變噴量不級相關(guān)（避僵免多館重共栽線性嗓）(不添軟亂)具體杰作法之：如何捧選擇念的齡工具紛變量兆？1、用旦作工宿具變軟量代鋼替（為蜜什么爹可這歷樣選辯？）●將躍對X滯后國值回產(chǎn)歸(滯后濟(jì)期S一般塑可選2、３場）●估鈔計出榮參數(shù)滴后，限滯后兩一期柳計算●用榴作贈工具瞞變量謝代替效果到：小諒樣本乏時有久偏，發(fā)大樣同本時蘭漸近嘴一致(證明慶略)2、用珍作工臣具變康量代耍替模型夸為為什負(fù)么可劫這樣偽選？悔通常鋒與小相枯關(guān)，描但與樣不相毒關(guān)問題謠：?澇與嶺可蒼能發(fā)躁生多腿重共塘線性?睛仍然政可能屯自相大關(guān)解決符的辦炕法：止?檢隱驗(yàn)多有重共健線性殘是否宅嚴(yán)重?檢籌驗(yàn)努是宜否自來相關(guān)注意:不能拳將工都具變解量理抖解為藥代替訴原解灰釋變郵量的抹新解欠釋變鞋量。使用擴(kuò)工具躍變量健時模予型的際解釋音變量災(zāi)還是宮原來愈的解旁釋變重量，追所估亭計參數(shù)秤的經(jīng)談濟(jì)意還義還恨是原訊解釋分變量爺?shù)膮⑼藬?shù)的黃意義每。工殃具變鋸量只運(yùn)是用于療估計嘴原模熱型參繳數(shù)的列“贏工具機(jī)”而料已，不是語要“鼓喧賓潑奪主油”。三、銹自回越歸模秀型中炊自相什關(guān)的滔檢測——德賓h檢驗(yàn)?zāi)康念櫍簷z驗(yàn)守自回轎歸模顛型中舊是否春存在逐自相伯關(guān)，零分析風(fēng)估計撓結(jié)果霧的合醋理性存在冤的問鉤題：●回顧伯：檢驗(yàn)脂自相惑關(guān)的dw統(tǒng)計那量有袍檢驗(yàn)防條件愛（P1疫67）解釋胡變量打全是嗚非隨榴機(jī)變闖量；解釋濃變量識中沒范有滯坦后內(nèi)曲生變貸量，限即沒郵有被孟解釋享變量滯襖后值窄（不持是自盜回歸成）●dw統(tǒng)計紅量檢稱驗(yàn)不賤適于路自回物歸模蛾型，餡因?yàn)槁么藭rdw總是拆趨近月于2，會欲存在怠阻礙柿發(fā)現(xiàn)株自相侄關(guān)的“內(nèi)生柔偏倚”解決州的辦和法:德賓環(huán)提出h統(tǒng)計跟量，減可檢饞驗(yàn)自貍回歸閣模型踏中針摘對的自柴相關(guān)其中:n——樣本株容量——滯后臘被解猛釋變從量督的參戒數(shù)估茂計值鴨的方傾差——一階完自相攝關(guān)系歡數(shù)的些估計專值或者大樣豪本時h服從扯標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)正態(tài)蒼分布h統(tǒng)計尸量可對用于刃檢驗(yàn)?zāi)惺欠裢洗嬖诤遄韵嗟㈥P(guān)具體撥作法毛：●對一察階自前回歸耍模型直接襪用OL白S法估騙計其縱參數(shù)樣，并鵝得莊和dw統(tǒng)計碰量●用錢、壯殘差療或dw統(tǒng)計跟量、n等數(shù)笨據(jù)計丸算h統(tǒng)計偉量●對薯于給定臥顯著優(yōu)性水雙平群，敬查標(biāo)參準(zhǔn)正皺態(tài)分腳布表粗得臨申界值若│h|>，拒余絕菜，酒存在伍一階史自相希關(guān)若|擇h賓|<，不韻拒絕獄，村不存閥在一狀階自由相關(guān)注意臘：●h檢驗(yàn)遙與模黑型中灑有多欠少個X變量損無關(guān)孤，計乘算h只考豪慮系數(shù)霜估計查值的灰方差●h檢驗(yàn)幣只適混用于大樣裳本，小紀(jì)樣本柏時效敬果差●h檢驗(yàn)礎(chǔ)不僅鄙適于均一階循自相臘關(guān)檢逢驗(yàn)，填還適用漠于任唱意階番自相都關(guān)的檢膜驗(yàn).43案例勵一:某地虧制造故業(yè)庫辯存量蹲與銷腔售額哈的關(guān)僻系模型:樣本桑數(shù)據(jù)：（億昏元）年份銷售額X庫存量Y年份銷售額X庫存量Y198726.4845.069199741.00368.221198827.7450.642199844.86977.965198928.23651.871199946.44984.655199027.2852.07200050.28290.815199130.21952.709200153.55597.074199230.79653.814200252.859101.64199330.89654.939200355.917102.44199433.11358.123200462.017107.71199535.02360.043200571.398120.87199637.33563.383200682.078147.13第五晃節(jié)架案芒例常分析44分布衣滯后乘模型始與自片回歸槳模型駕的建步立估計記分布籮滯后孫模型:鍵入縮慧命令”LSY族C消X樂X(滾-1渣)常X(門-2止)臟X(臥-3離)”/猜OK得到載原模踩型的興估計竿結(jié)果（注云意：曲樣本職區(qū)間檢的變化五）判斷:原分民布滯須后模條型明撲顯存在釘多重謊共線忙性。45取權(quán)戚數(shù)為芬：在“Wo夜rk遼fi購le句”表中激點(diǎn)“Ge認(rèn)nr”，在釋出現(xiàn)曉的對廈話框秒中輸欠入：Z1哭=X畢+X蹲(-貫1)拒/2抓+X沾(-喬2)疏/4腦+X神(-往3)鳥/8點(diǎn)“OK”即生膠成Z1，作回波歸：“LS擴(kuò)Y后C秋Z哀1”/O抗K，即得傷回歸茅結(jié)果茅。注意噴因生滲成滯咸后變量減己少了3個樣缺本，這時希樣本雪區(qū)間句為：19培90六-2遣00賴61、經(jīng)效驗(yàn)加漢權(quán)法46原模類型：經(jīng)驗(yàn)友加權(quán)謊模型飽：或經(jīng)驗(yàn)尚加權(quán)紋估計當(dāng)結(jié)果等：得出北原分別布滯且后模宇型的睡估計盈結(jié)果卷：根據(jù)較經(jīng)驗(yàn)祥加權(quán)堡的結(jié)柴果計播算原艷模型濃參數(shù)嗓估計落值472、阿愛爾蒙班法方法1:生成慢新變允量法有限歪分布棵滯后響模型脂：將系睜數(shù)(i=跳0,箱1,委2,母3)用二似次多論項式猜近似膊，原模床型可露變?yōu)辄c(diǎn)擊茄“Ge撒nr斃”工具汪欄，腿生成丘新變槐量作回衣歸“Y紫C信Z0捷t菜Z1燦tZ2撿t”/O揀K，得珍回歸丙結(jié)果48由根據(jù)將阿爾肺蒙變恭換公賀式求隨出原贏分布膊滯后機(jī)模型武的各上個參替數(shù)，估計潛結(jié)果食為對比癥用“PD氧L”命令鎮(zhèn)估計蛙的分墻布滯認(rèn)后模況型結(jié)禾果(見后慕面)49方法2:Ev亦ie云ws指令順“PD卻L”用于抵估計倦分布唇滯后狠模型在Ev蘋ie寬ws中鍵蓄入阿分爾蒙謀法的篇命令:“l(fā)sY鋼C中PD斬L(浪X，3，2)”其中借，“PD況L指令命”表示稼進(jìn)行醋多項式喚分布侍滯后（Po駕ly軟no刺mi國alDi勤st譯ri錫bu案te凡d職La鼻gs）模型撞的估仇計，括號晶中的3表示X的分布科滯后率長度，2表示多項由式的薦階數(shù)。在Es少ti籍ma桑ti拍on符S歉et網(wǎng)ti臟ng吧s欄中溜選擇Le示as數(shù)t雄Sq撲ua滔re粱s(最小去二乘握法)，點(diǎn)擊OK，得園回歸奧分析瓣結(jié)果50需要鉆指出辦的是略，用虛“PD慚L”估計淋分布疑滯后儉模型頂時，Ev箭ie參ws所采帽用的務(wù)滯后乓系數(shù)販多項挺式變引換不泊是形德如的阿居爾蒙狼多項韻式，潛而是襯阿爾聯(lián)蒙多租項式遠(yuǎn)的派槽生形坡式：因此匙，輸驢出結(jié)冊果中泳估計姓的PD劑L0笨1、PD侍L0電2、PD協(xié)L0弓3系數(shù)與用班阿爾丹蒙多涉項式耗分步哲估計海的系選數(shù)不永一致婆。但竹同前間面分漂步計算校的結(jié)含果相面比，波最終蠶的分政布滯財后系嚼數(shù)估雜計結(jié)馳果相稅同。底部鴿的折艱線圖底是分掙布滯雁后模膝型解襲釋變掛量參蠻數(shù)估剝計值浩的線性圖嗽，也敬就是良、丘、朵、材估計騙值構(gòu)皮成的尤折線做圖。竟該圖笛形需要狂逆時豬針旋姥轉(zhuǎn)90度來御看，男圖中劈燕虛線國表示0值線梨。（一?。﹩柸躅}提開出：貨幣柳供應(yīng)酬量對孟物價房誠的影董響存蔽在一榆定時滯。崇西方逝國家榴的通雜貨膨姻脹時控滯大陸約為2—粱3個季蓬度。給在中國必貨幣丹供給濟(jì)的變搏化對輪物價氧也具督有滯刊后影鋼響，首但滯餓后期究榴竟有屢多長?（二略）模聲型設(shè)福定：為了凍考察哀貨幣錯供應(yīng)圍量的符變化籠對物怖價的影響哄，我叉?zhèn)冇蒙鲝V義革貨幣M2的月刷增長友量M2蠻Z作為瀉解釋芽變量，裳以居垃民消狐費(fèi)價險格月日度同比熊指數(shù)TB灘ZS為被濫解釋中變量進(jìn)行拉研究駁。首爺先建鋒立如嫌下回傘歸模咽型（三烈）收紗集數(shù)倒據(jù)：采集19裂96－20色08年全皇國廣快義貨獵幣供脾應(yīng)量和物鄉(xiāng)豐價指鈔數(shù)的它月度畜數(shù)據(jù)蝴（蜓略）案例說二：中國何貨幣摟供給拼對物旱價變副動影賣響滯辟后性涂的研拘究19抵96年1月－20衡08年11月全曉國廣歷義貨志幣供返應(yīng)量鏡及物船價指答數(shù)月篇度數(shù)累據(jù)月度廣義貨幣M2(千億元）廣義貨幣增長量M2z（千億元）居民消費(fèi)價格同比指數(shù)tbzs月度廣義貨幣M2(千億元）廣義貨幣增長量M2z（千億元）居民消費(fèi)價格同比指數(shù)tbzsJan-9658.401Oct-00129.522-0.9518100Feb-9663.7785.377109.3Nov-00130.99411.4721101.3Mar-9664.5110.733109.8Dec-00134.61033.6162101.5Apr-9665.7231.212109.7Jan-01137.54362.9333101.2May-9666.881.157108.9Feb-01136.2102-1.3334100Jun-9668.1321.252108.6Mar-01138.74452.5343100.8Jul-9669.3461.214108.3Apr-01139.94991.2054101.6Aug-9672.3092.963108.1May01139.0158-0.9341101.7Sep-9669.643-2.666107.4Jun-01147.80978.7939101.4Oct-9673.15223.5092107Jul-01149.22871.419101.5Nov-9674.1420.9898106.9Aug-01149.94180.7131101Dec-9676.09491.9529107Sep-01151.82261.880899.9Jan-9778.6482.5531105.9Oct-01151.4973-0.3253100.2Feb-9778.9980.35105.6Nov-01154.08832.59199.7Mar-9779.8890.891104Dec-01158.30194.213699.7Apr-9780.8180.929103.2Jan-02159.63931.337499May-9781.1510.333102.8Feb-02160.93561.2963100Jun-9782.7891.638102.8Mar-02164.06463.12999.2Jul-9783.460.671102.7Apr-02164.57060.50698.7Aug-9784.7461.286101.9May02166.0611.490498.9Sep-9785.8921.146101.8Jun-02169.60123.540299.2Oct-9786.6440.752101.5Jul-02170.85111.249999.1Nov-9787.590.946101.1Aug-02173.25092.399899.3Dec-9790.99533.4053100.4Sep-02176.98243.731599.3注：n=腹15僚4,表中鄉(xiāng)豐只列降了部尾分?jǐn)?shù)泄據(jù)數(shù)據(jù)溝來源惕：中你國經(jīng)表濟(jì)統(tǒng)眾計數(shù)抬據(jù)庫晴，ht敬tp喪:/事/d賣b.藏ce蘇i.島go行v.賺cn脾/。（接企上頁至數(shù)據(jù)趟表格瀉）1、當(dāng)烤期數(shù)足據(jù)回史歸結(jié)松果M2遺Z的t統(tǒng)計敲量值雁為2.耳97季53，P值為0.鮮00薦34全,表明當(dāng)期踐貨幣針供應(yīng)畜量的陵變化對當(dāng)哭期物塊價水餓平的悔影響談在統(tǒng)渣計意狗義上驅(qū)顯著廈，但鹽未顯歷現(xiàn)出材滯后扛影響驅(qū)。可陽決系鍋數(shù)很肆低,從dw檢驗(yàn)銳看有怠嚴(yán)重繪自相惹關(guān)，預(yù)可能駛遺漏著了變擦量.分析親貨幣千供應(yīng)容量變漿化影羞響物烘價的青滯后范性，替作滯救后6個月胖的分布牧滯后閱模型酒的估庭計，簽在Ev費(fèi)ie裕ws工作翁文檔滋的“Eq艙ua賤ti速onSp嚼es完if閥ic前at砌io躲n”方程蟲設(shè)定駐窗口界中，橡輸入:“TB幟ZS柴C樸M纏2Z核M首2Z蕩(-尾1)陷M2絹Z(臣-2曲)儀M風(fēng)2Z獨(dú)(-鍬3)倡M2代Z(梯-4溫)藍(lán)M銜2Z臺(-掀5)役M載2Z聞(-爐6)”結(jié)果仗顯示(見下捉頁):●M姐2Z各滯攜后期腦的系額數(shù)逐債步增活加，遇表明拒當(dāng)期哈貨幣點(diǎn)供應(yīng)障量的變尊化對旨物價云水平韻的影嗚響要民經(jīng)過神一段灘時間照才能支逐步桑顯現(xiàn)請?！竦鳒?zhǔn)后期廊的系冰數(shù)的t統(tǒng)計柔量值乖均顯涌示不厚顯著旋，因媽此還虛不能據(jù)鋼此判娃斷滯敏后期止究竟恢有多葵長。2、滯拆后6個月向的分笛布滯皺后模諒型M2洞Z各滯緒后期的圖系數(shù)代逐步增鞠加t統(tǒng)計仇量值幾乎展均不顯著3、滯關(guān)后12個月更的分拉布滯倍后模偷型的鉗估計t統(tǒng)計解量值幾乎樹均不顯著M2鼠Z各滯漲后期的暴系數(shù)票逐步增季加滯后11個月后壤開始顯著從M2券Z到M2健Z(勵-1釣0)，t檢驗(yàn)招表明含回歸抗系數(shù)減都不以顯著末異于憐零，凝而M2統(tǒng)Z（-1取1）回畫歸系摘數(shù)的t統(tǒng)計漢量值維為2.亞15聰92，在5％顯停著性慚水平衰下拒匯絕系意數(shù)為冰零的劫原假洞設(shè)。這一恨結(jié)果漁表明解，當(dāng)期牲貨幣屢供應(yīng)拳量變憲化對梅物價糧水平策的影府響在浸經(jīng)過11個月帶（即倘約一劉年）忘后才寶明顯吧地顯呆現(xiàn)出酷來。為了逼考察促貨幣亞供應(yīng)咸量變憂化對奶物價販水平降影響私的持續(xù)悼期，再祖作滯彼后18個月熱的分櫻布滯度后模爛型的劃估計4、滯裁后18個月荒的分慰布滯喂后模上型放大弓字體勿見下榜兩頁償！Va碗ri資ab倦le爪Co牽ef占fi輸ci萄en勉t找St掉d.樓E某rr穗or懼t洞-S門ta委ti打st私ic潮P機(jī)ro抄b.C粘9姑7.柳59喘65監(jiān)3量0冷.2儲86歷25莖6探34幸0.演94誰15梁0林.0棄00奧0M2哲Z蚊-脅0.桶01蜓95纏20秒0扇.0盜77坑18姐5敢-0吩.2磚52條90捆0頁0.史80竟08M2戰(zhàn)Z(繼-1唉)戀0場.0欠15拼06牌4窩0.山07層72美86運(yùn)0.壘19徒49惕14初0賤.8濾45靈8M2御Z(駱-2離)別-0姿.0并20搜53再9感0.撤07膨92萍95謊-漏0.摩25恢90帖19創(chuàng)0議.7娛96春1M2宿Z(倘-3嶼)衛(wèi)0金.0軋04替30就9束0.嚷07干90診56請0.忙05壘45價06亭0辭.9海56蛇6M2徒Z(粘-4譯)阻0覽.0侮01視52參3桃0.資08念12挖15閣0.講01麥87攀52湯0涼.9高85衣1M2鍛Z(蠟-5老)嚇0秒.0攏04隔78按6丘0.像08釋24描89描0.優(yōu)05厭80尤23殺0看.9國53沖8M2院Z(地-6阿)汗-0適.0昨11脊76吵3襪0.氣08滾16鮮70鑒-癢0.傘14坐40袋27灑0杰.8等85蚊7M2揀Z(捏-7鬧)功0子.0匹66床96描1哈0.凈07摩87訪20捉0.朝85扭06婚16艷0都.3貨96趟7M2傷Z(豬-8測)石0泊.0謙91挑75汁7證0.淡07妖83潛92篩1.外17搭04姓86淹0種.2掃44寒2M2爪Z(爆-9柴)再0治.0劫43危11沾9半0.厘07鬼83沃85液0.穴55穩(wěn)00亮86粥0份.5萌83陶3M2贊Z(翼-1衰0)洋0.背03頌64火99券0底.0氧77功37糾1宴0換.4獨(dú)71烘74艇0碌0.柿63剛80M2仁Z(潛-1甚1)0.限16凈45重430.繼08遭70景29吩1.核89閱06遺69毒0久.0尊61防2M2忘Z(摔-1載2)0.麻21走42芳240.葵09華48冷302.熊25蔑90蔑270.盟02袖57M2沿Z(久-1餅3)0.紋23燭17其050.秧09拉44綁852.椅45微22師830.肅01夢57M2軍Z(稈-1撞4)0.持21利24笛500.想09親56粗592.淹22姿09度050.居02由83M2始Z(診-1激5)0.陣21撞54分320.悔09苦70電112.丸22番06酸870.突02拖83M2消Z(能-1寄6)0.塊17掌21破570.緒09淋61株301.閑79兵08罰780.糠07典59M2勺Z(畫-1具7)你0.戶10蟻94勞69予0誘.0象96貿(mào)87柜4牲1移.1石30并01準(zhǔn)5梳0.逗26概08M2修Z(補(bǔ)-1功8)幅0.干11勉48秀72皮0狗.0匪92丘09嗚7嘆1慌.2代47籍29倦8嫩0.磁21編48接上膠表R-閘sq騾ua哀re垮d偏0.肚68昌51扛78邊Me鍛an枝d派ep院en藍(lán)de助nt食v轟ar傾10伏1.思55泰37Ad焰ju廳st蔑ed佛R婆-s螺qu屋ar照ed落0.堵63熊36甩12傲S.走D.搏d竄ep臂en防de耽nt識v示ar圣2輛.4慎94業(yè)61紗4S.嗓E.企o論f威re裁gr膽es哨si枝on育1撲.5萄09弟98滾9漿A流ka飾ik舞e迎in排fo辜c抹ri蒼te營ri勞on氏3胖.7揮97陣13華5Su推m搏sq房誠ua幕re敵d衫re量si搞d毒2米64淘.4驕87仿7滲S寨ch曾wa渴rz毫c支ri賊te筋ri帥on機(jī)4綠.2振25滾46破6Lo猜g注li市ke映li生ho弱od完-2愁38和.2播05瞇2數(shù)F弓-s侄ta悔ti見st合ic消1北3.距28凳74季8Du你rb京in詠-W爺at餡so販n口st纖at購0夏.1迅97齡98壇9Pr勾ob鄉(xiāng)豐(F漸-s蝦ta古ti透st腰ic意