銀行從業(yè)資格考試模擬真題及答案風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題（本大題90小題．每小題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最好答案，并在答題卡上將對(duì)應(yīng)題號(hào)對(duì)應(yīng)字母所屬方框涂黑。）第1題香港金融管理局提議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在()以上。A15%B20%C25%D30%【正確答案】：A[答案解析]香港金融管理局提議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。第2題關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)說(shuō)法，正確是()。A不能使用外部人員撰寫匯報(bào)B除高級(jí)管理層外，匯報(bào)不應(yīng)發(fā)送給對(duì)應(yīng)各級(jí)管理層C國(guó)際先進(jìn)銀行采取操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層D業(yè)務(wù)部門能夠單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【正確答案】：D[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)有效性和可靠性，提議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)；除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)還應(yīng)發(fā)送給對(duì)應(yīng)各級(jí)管理層以及可能受到影響關(guān)于單位；國(guó)際先進(jìn)銀行采取操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)路徑是業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層。第3題內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、()約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中發(fā)揮主要作用。A公平B公開C公正D公告【正確答案】：C[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中發(fā)揮主要作用。第4題以下商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制方法中，屬于可降低操作風(fēng)險(xiǎn)采取管理策略是()。A調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模B改變市場(chǎng)定位C放棄一些產(chǎn)品D強(qiáng)制休假【正確答案】：D[答案解析]ABC三項(xiàng)都是可躲避操作風(fēng)險(xiǎn)采取管理策略。第5題以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是()。A客觀性B由表及里C自下而上D從已知到未知【正確答案】：A[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定遵照標(biāo)準(zhǔn)通常包含由表及里、自下而上和從已知到未知三種。第6題一家銀行在本身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求能力還依賴于其正式()內(nèi)容。A情景分析B壓力測(cè)試C融資渠道管D應(yīng)急計(jì)劃【正確答案】：D[答案解析]ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取應(yīng)急方法計(jì)劃。第7題某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入可供出售債券公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入全部者權(quán)益。假如當(dāng)年該可供出售債券公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充分率時(shí)，該債券可計(jì)入隸屬資本最大數(shù)額為()萬(wàn)元。A0B300C600D1200【正確答案】：C[答案解析]對(duì)計(jì)入全部者權(quán)益可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入隸屬資本，計(jì)入部分不得超出正變動(dòng)50%。第8題()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為主要和最高層次原因。A風(fēng)險(xiǎn)管理理念B知識(shí)C制度D風(fēng)險(xiǎn)管理水平【正確答案】：A[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為主要和最高層次原因。第9題經(jīng)過(guò)現(xiàn)金流分析估量商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)流動(dòng)性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值預(yù)測(cè)值(2)存款凈流量預(yù)測(cè)值(3)其余資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值(4)其余負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值(5)期初“剩下”或“赤字”A(1)(2)B(1)(2)(3)C(1)(2)(5)D(1)(2)(3)(4)(5)【正確答案】：D[答案解析]本題考查是未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)流動(dòng)性頭寸計(jì)算。第10題英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展()。A現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)B非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管C資本監(jiān)管D內(nèi)部審計(jì)【正確答案】：A第11題

以下不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序是()。A現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)準(zhǔn)備階段B現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)實(shí)施階段C現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理階段D現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后續(xù)階段【正確答案】：D[答案解析]現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序包含現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、匯報(bào)階段、處理階段，檢驗(yàn)檔案整理。第12題以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法，正確是()。A信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中B對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一信用風(fēng)險(xiǎn)起源C信用風(fēng)險(xiǎn)包含違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最顯著信用風(fēng)險(xiǎn)起源，但不是唯一信用風(fēng)險(xiǎn)起源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。第13題()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響一個(gè)方法。A缺口分析B久期分析C外匯敞口分析D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法【正確答案】：B[答案解析]久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響一個(gè)方法。第14題缺口分析和久期分析都是針對(duì)()進(jìn)行敏感性分析。A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C股票價(jià)格D商品價(jià)格【正確答案】：A[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行敏感性分析。第15題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管說(shuō)法，不正確是()。A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一個(gè)計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提升效率和節(jié)約資源監(jiān)管模式C在無(wú)資源約束情況下，采取風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管是一個(gè)最具成本效益選擇D銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為關(guān)鍵，以法人機(jī)構(gòu)為主體【正確答案】：C[答案解析]在有限資源約束下，采取風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管是一個(gè)最具成本效益選擇。第16題商業(yè)銀行總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)該提交()同意。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C風(fēng)險(xiǎn)管理部門D股東大會(huì)【正確答案】：A[答案解析]商業(yè)銀行總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)該提交董事會(huì)同意。第17題商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本數(shù)量()經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量。A大于B等于C小于D大于等于【正確答案】：D[答案解析]商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本數(shù)量應(yīng)該大于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量。第18題采取回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為()。A13.33%B16.67%C60.00%D83.33%【正確答案】：D[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。第19題以下屬于敏感負(fù)債類型存款是()。A政府稅款B電力費(fèi)用收入C五年定時(shí)儲(chǔ)蓄存款D證券業(yè)存款【正確答案】：D[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金；五年定時(shí)儲(chǔ)蓄存款屬于關(guān)鍵存款。第20題商業(yè)銀行()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標(biāo)和長(zhǎng)久發(fā)展目標(biāo)過(guò)程中，因不適當(dāng)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決議給商業(yè)銀行造成損失或不利影響風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D第21題

通常來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力()。A越強(qiáng)B越弱C不變D以上都不是【正確答案】：A[答案解析]通常來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。第22題依照我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，商業(yè)銀行能夠選擇計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本方法不包含()。A高級(jí)計(jì)量法B標(biāo)準(zhǔn)法C代替標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部評(píng)級(jí)法【正確答案】：D[答案解析]依照我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，商業(yè)銀行能夠選擇標(biāo)準(zhǔn)法、代替標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。第23題企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)通常采取B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具備顯著優(yōu)勢(shì)，以下說(shuō)法不正確是()。A真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)全行集中管理B需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件C有利于最大程度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全D實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)全行一致調(diào)用【正確答案】：B[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。第24題銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定慣用比率/指標(biāo)包含()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B關(guān)鍵存款指標(biāo)C貸款總額與總資產(chǎn)比率D以上都是【正確答案】：D[答案解析]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定慣用比率/指標(biāo)包含現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、關(guān)鍵存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)比率和貸款總額與關(guān)鍵存款比率。第25題風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包含()。A信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D正常貸款遷徙率【正確答案】：D[答案解析]正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。第26題以下選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理是()。A交易限額B風(fēng)險(xiǎn)限額C止損限額D單一客戶限額【正確答案】：D[答案解析]限額管理包含交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。第27題商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。A包含董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)B董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂、定時(shí)審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及詳細(xì)操作規(guī)程C高級(jí)管理層負(fù)擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控最終責(zé)任D負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門能夠同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【正確答案】：A[答案解析]B選項(xiàng)是高級(jí)管理層職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)職責(zé)，D選項(xiàng)“負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門”是保持相對(duì)獨(dú)立。第28題以下屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)是()。A單一客戶授信集中度B不良貸款撥備覆蓋率C營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)百分比D貸款損失準(zhǔn)備金率【正確答案】：C[答案解析]外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)百分比，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)百分比。第29題()通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)確定全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C監(jiān)事會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)【正確答案】：A[答案解析]董事會(huì)是最終決議機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)確定全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批經(jīng)過(guò)政策。第30題以下關(guān)于商業(yè)銀行資本說(shuō)法，不正確是()。A賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上全部者權(quán)益部分B賬面資本包含實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、通常準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等C監(jiān)管資本是監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所負(fù)擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配資本D經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于填補(bǔ)預(yù)期損失資本【正確答案】：D第31題

商業(yè)銀行與借款人訂立貸款協(xié)議時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)情況惡化、違反借款協(xié)議或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行能夠經(jīng)過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息最終償還或降低損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于()。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)賠償C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)躲避【正確答案】：A[答案解析]A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人身上。風(fēng)險(xiǎn)賠償是指用高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)賠償負(fù)擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)躲避：不做業(yè)務(wù)，不負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第32題以下不屬于銀行信息披露組成部分是()。A資產(chǎn)負(fù)債表B損益表C銀行職員變動(dòng)D部分企業(yè)治理情況【正確答案】：C[答案解析]銀行信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分企業(yè)治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所組成。第33題()應(yīng)該定時(shí)對(duì)壓力測(cè)試設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不停完善壓力測(cè)試程序。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C董事會(huì)和高級(jí)管理層D總經(jīng)理【正確答案】：C[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)該定時(shí)對(duì)壓力測(cè)試設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不停完善壓力測(cè)試程序。第34題巴塞爾委員會(huì)在()頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)企業(yè)治理》，并于2月重新修訂。A1996年9月B1999年9月C1996年6月D1999年6月【正確答案】：B[答案解析]巴塞爾委員會(huì)頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)企業(yè)治理》時(shí)間是1999年9月。第35題()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C風(fēng)險(xiǎn)管理部門D董事會(huì)和高級(jí)管理層【正確答案】：D[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。第36題以下選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)該符合要求是()。A風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B能夠發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序C所采取詳細(xì)控制方法與緩釋工具符合成本/收益要求D所采取詳細(xì)控制方法與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求【正確答案】：D[答案解析]本題考查是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)該符合三個(gè)要求。第37題某企業(yè)末流動(dòng)資產(chǎn)共計(jì)萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債共計(jì)1600萬(wàn)元，則該企業(yè)速動(dòng)比率約為()。A0.79B0.94C1.45D1.86【正確答案】：B[答案解析]依照速動(dòng)比率計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債共計(jì)=(-500)/1600≈0.94。第38題依照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下關(guān)于違約說(shuō)法，不正確是()。A債務(wù)人對(duì)銀行實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約B假如銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等方法，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行債務(wù)，債務(wù)人即被視為違約C假如內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)全部債務(wù)人違約觸發(fā)條件D假如內(nèi)部評(píng)級(jí)基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單個(gè)企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會(huì)影響違約企業(yè)關(guān)聯(lián)債務(wù)人評(píng)級(jí)【正確答案】：D[答案解析]假如內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)無(wú)須定造成其余債務(wù)人違約，銀行應(yīng)及時(shí)審查該企業(yè)關(guān)聯(lián)債務(wù)人評(píng)級(jí)，據(jù)此決定是否調(diào)整其評(píng)級(jí)。第39題以下模型中，能夠直接估量客戶違約概率是()。A教授判斷法B信用評(píng)分模型C違約概率模型DCreditRisk+模型【正確答案】：C[答案解析]與傳統(tǒng)教授判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估量客戶違約概率。第40題依照巴塞爾委員會(huì)要求，以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量說(shuō)法不正確是()。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaRBVaR計(jì)算采取99%雙尾置信區(qū)間C持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日D附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間【正確答案】：B第41題

以下關(guān)于計(jì)算VaR方差一協(xié)方差法說(shuō)法，不正確是()。A不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)B成立假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布一致性C反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合一階線性影響D充分度量了非線性金融工具風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D[答案解析]方差一協(xié)方差法只反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合一階線性影響，無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。第42題在保持其余條件不變前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素微小改變可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響方法是()。A缺口分析B敏感性分析C壓力測(cè)試D情景分析【正確答案】：B[答案解析]本題考查是敏感性分析含義。第43題以下關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法，正確是()。A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)能夠分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)?yè)p失D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家行為引發(fā)，它超出了債務(wù)人控制范圍【正確答案】：A[答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)?yè)p失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失；風(fēng)險(xiǎn)通常都是債務(wù)方帶給債權(quán)方，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家行為引發(fā)，超出債權(quán)人控制范圍。第44題在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于()。A定性分析法B定量分析法C定性和定量相結(jié)合分析法D層次分析法【正確答案】：B[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。第45題計(jì)算VaR值歷史模擬法存在缺點(diǎn)不包含()。A風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間改變，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率波動(dòng)B風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果受制于歷史周期長(zhǎng)短C無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具風(fēng)險(xiǎn)D以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)【正確答案】：C[答案解析]歷史模擬法能夠計(jì)量非線性金融工具風(fēng)險(xiǎn)。第46題巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出要求，表述不正確是()。A置信水平采取99%單尾置信區(qū)間B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀察期最少為六個(gè)月D最少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)【正確答案】：C[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀察期最少為1年。第47題隨機(jī)變量Y概率分布表以下：AXB1C4DPE60%F40%【正確答案】：B[答案解析]期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。第48題以下降低風(fēng)險(xiǎn)方法中，()是一個(gè)消極風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)躲避C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【正確答案】：B[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)躲避策略是一個(gè)消極風(fēng)險(xiǎn)管理策略。第49題以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別慣用方法是()。A分解分析法B失誤樹分析方法C資產(chǎn)財(cái)務(wù)情況分析法D壓力測(cè)試法【正確答案】：D[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。第50題在現(xiàn)金流量分析中，首先分析是()。A融資活動(dòng)現(xiàn)金流B投資活動(dòng)現(xiàn)金流C經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流D消費(fèi)活動(dòng)現(xiàn)金流【正確答案】：C第51題

以下不屬于資金交易業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是()。A前臺(tái)交易B中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C評(píng)級(jí)授信D后臺(tái)結(jié)算清算【正確答案】：C[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第52題以下關(guān)于擔(dān)保方式說(shuō)法，不正確是()。A當(dāng)債務(wù)人不推行債務(wù)時(shí)，確保人按照約定推行債務(wù)或者負(fù)擔(dān)責(zé)任B商業(yè)銀行經(jīng)常采取留置與定金作為擔(dān)保方式C債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人D質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)擔(dān)?！菊_答案】：B[答案解析]商業(yè)銀行極少采取留置與定金作為擔(dān)保方式。第53題某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，假如該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)權(quán)重為()。A100%B75%C50%D35%【正確答案】：D[答案解析]零售類資產(chǎn)依照是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%權(quán)重。第54題聲譽(yù)危機(jī)管理主要內(nèi)容不包含()。A危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B危機(jī)處理過(guò)程中連續(xù)溝通C模擬訓(xùn)練和演練D明確記載危機(jī)處理/決議流程【正確答案】：D[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系主要內(nèi)容。第55題()是依照風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不一樣信用等級(jí)客戶/債項(xiàng)違約概率。AKPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型【正確答案】：D[答案解析]本題考查是死亡率模型含義。第56題以下選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法是()。A敏感性分析B壓力測(cè)試C分解分析D情景分析【正確答案】：C[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不一樣風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法優(yōu)勢(shì)和不足，適時(shí)采取敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。第57題以下不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)是()。A代理中央銀行業(yè)務(wù)B代收代付業(yè)務(wù)C代理證券業(yè)務(wù)D金融衍生品交易業(yè)務(wù)【正確答案】：D[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)。第58題在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，()對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A董事會(huì)B監(jiān)事會(huì)C高級(jí)管理層D總經(jīng)理【正確答案】：B[答案解析]本題考查是監(jiān)事會(huì)主要職能。第59題以下選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管方法是()。A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)B市場(chǎng)退出C資本監(jiān)督D市場(chǎng)準(zhǔn)入【正確答案】：B[答案解析]銀行監(jiān)管方法包含：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。第60題以下關(guān)于商業(yè)銀行資本說(shuō)法，不正確是()。A重估貯備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家關(guān)于部門同意，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間正差額B若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎，這類重估貯備能夠列入隸屬資本，但計(jì)入隸屬資本部分不超出重估貯備70%C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行、給予投資者在收益分配、剩下資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利股票D少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)結(jié)果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行部分【正確答案】：D第61題

以下選項(xiàng)中，不屬于良好銀行企業(yè)治理應(yīng)具備特征是()。A科學(xué)激勵(lì)約束機(jī)制B先進(jìn)管理信息系統(tǒng)C良好外部條件D完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系【正確答案】：C[答案解析]本題考查是銀行企業(yè)治理五個(gè)特征。第62題商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，能夠采取計(jì)算方法是()。A內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B內(nèi)部模型法C基本指標(biāo)法D高級(jí)計(jì)量法【正確答案】：A[答案解析]對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行能夠采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。第63題以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)確保擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)是()。A確保人資格B確保人財(cái)務(wù)實(shí)力C確保人確保意愿D確保人履約經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與HYPERLINK":///show/3107337_7.html&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=????&k0=????&k1=??????&k2=???&k3=????&k4=??????????&k5=???????&sid=f6c