2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、假定一年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B2、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】A3、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D4、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B5、下面不屬于交易對手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C6、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D7、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B8、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】C9、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C10、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A11、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B12、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C13、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】D15、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D16、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A17、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A.月報(bào)B.季報(bào)C.半年報(bào)D.年報(bào)【答案】A18、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識別B.計(jì)量C.監(jiān)測D.控制【答案】D19、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.壓力測試【答案】A20、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A21、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D22、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D23、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C24、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A25、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B26、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A27、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C28、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D29、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A30、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】A31、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B32、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級管理層C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】B33、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A34、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B35、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B36、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A37、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動(dòng)性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B38、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B39、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D40、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A41、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A42、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D43、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C44、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】D45、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C46、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A48、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A49、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標(biāo)法【答案】A50、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結(jié)果E.資本監(jiān)管要求【答案】ABC2、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益C.等于銀行資產(chǎn)負(fù)債表上總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動(dòng)態(tài)反映【答案】ABC4、以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有（）。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.銀行準(zhǔn)備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD5、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD6、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)【答案】ACD7、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價(jià)格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個(gè)交易日【答案】CD8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面及時(shí)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計(jì)與內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD9、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C.片面注重兩項(xiàng)指標(biāo)可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目D.注重短期收益而忽視長期風(fēng)險(xiǎn)E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD10、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)兩方面為重點(diǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件D.在引進(jìn)新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對其潛在操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)識別E.借助因果分析模型，只能對重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別【答案】ABCD11、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責(zé)任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD12、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.由董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立【答案】BD13、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD14、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將會(huì)增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將會(huì)減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將會(huì)增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將會(huì)減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，銀行的市場價(jià)值