2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、下列關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C2、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B3、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B4、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A5、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是()。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業(yè)的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D6、()對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內(nèi)部審計部門D.高級經(jīng)理【答案】A7、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D8、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險是指()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A9、通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于（）策略。A.消除風險B.回避風險C.轉(zhuǎn)移風險D.承受風險【答案】B10、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B11、風險文化的精神核心是（）。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B12、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C13、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B14、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)收益率B.資本金收益率C.預期損失率D.凈業(yè)務收益率【答案】C15、操作風險評估準備不包括()步驟。A.準備B.評估C.確認D.報告【答案】C16、如果某商業(yè)銀行持有3000萬美元即期資產(chǎn)，2700萬美元即期負債，美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B17、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B18、（2018年真題）關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D19、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C20、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在（）。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A21、（2018年真題）某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，到6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.120％B.70％C.100％D.90％【答案】A22、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.外匯準備【答案】A23、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟政策D.突發(fā)性因素【答案】A24、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質(zhì)罪D.走私假幣罪【答案】A25、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C26、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A27、假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A28、進人落地式柜、臺、箱、盤內(nèi)的導管管口，應高出柜、臺、箱、盤的基礎面（）。A.10~30mmB.30~50mmC.50~80mmD.80~100mm【答案】C29、定金是指當事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權的()。A.質(zhì)押金B(yǎng).抵押金C.費用D.擔?！敬鸢浮緿30、下列關于國別風險的說法，不正確的是()。A.國別風險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)B.由債務人所在國家的行為引起，超出了債權人的控制范圍C.轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構、代理行往來等經(jīng)營活動中【答案】A31、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】D32、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A33、（2018年真題）銀行風險監(jiān)管指標設計的核心是（）。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D34、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A35、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B36、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A37、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D38、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C39、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D40、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C.商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒―.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B41、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B42、假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AC.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AD.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】D43、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D44、（2018年真題）下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽受損D.黑客攻擊【答案】C45、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務B.代理業(yè)務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B46、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A47、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A.宏觀環(huán)境和外部控制B.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D.國家環(huán)境和政策風險【答案】B48、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B49、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D50、戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D多選題（共20題）1、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD2、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括()。A.表內(nèi)與表外的風險B.個人層面的風險C.集團層面的風險D.投資組合層面的風險E.業(yè)務條線層面的風險【答案】ACD3、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負面的公眾報道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD4、下列關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等）因素的影響，導致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】BCD5、制定衍生品交易中的交易額度的依據(jù)應當包括（）。A.資金規(guī)模B.承受虧損的能力C.在市場上交易所處的地位D.下屬交易人員的交易能力E.風險管理能力【答案】ABCD6、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（??）等風險點。A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】BCD7、完整的資本充足率評估程序包括(?)。A.董事會和高級管理層的監(jiān)督B.健全的資本評估C.風險的全面評估D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)E.健全的內(nèi)部控制檢查【答案】ABCD8、流動性風險的分類包括()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.聲譽風險D.信用等級風險E.法律風險【答案】AB9、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC10、1988年，王某從原籍遷人A村，安家落戶，戶口性質(zhì)為農(nóng)業(yè)戶口。原告遷人后，A村按全村人均占地面積給原告分配了糧田及自留用，同時王某亦按規(guī)定向A村交納了各種稅費，并享有與其他村民同等的權利，同時也承擔相應的義務。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地補償金為村民供應糧油，但是不同意向王某供應糧油，并以書面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府上訪，要求解決問題，鎮(zhèn)政府以信訪答復意見書的名義，對A村村委的決定予以確認，并建議王某如對該答復意見不服，可訴諸法律。其后，王某以B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府為被告，向法院提起訴訟。根據(jù)以上情況，回答下列問題。A.信訪接待日B.工作例會日C.統(tǒng)一協(xié)調(diào)日D.信訪處理日【答案】A11、在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括()。A.限額管理B.購買保險C.資產(chǎn)組合管理D.業(yè)務外包E.制定連續(xù)營業(yè)方案【答案】BD12、中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.管風險C.管內(nèi)控D.管市場E.提高透明度【答案】ABC13、公正原則的內(nèi)容有()。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D14、下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的有()。A.災難恢復計劃B.回應監(jiān)管批評C.訴訟應答策略D.業(yè)務中斷恢復計劃E.公共關系補償計劃【答案】