2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識能力測試試卷A卷附答案

2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識能力測試試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、申請合格境外投資者資格的商業(yè)銀行應(yīng)具備經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)（）年以上，一級資本不少于（）億美元，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于（）億美元。A.5；3；50B.10；5；50C.10；3；50D.10；3；20【答案】C2、QDII基金產(chǎn)品起點為（）元人民幣。A.100B.1000C.1萬D.10萬【答案】B3、下列不屬于基金業(yè)績評價需考慮的因素是()。A.投資目標(biāo)與范圍B.時期選擇C.基金風(fēng)險水平D.基金管理人資歷【答案】D4、（）是一種用來評價企業(yè)盈利能力和股東權(quán)益回報水平的方法，它利用主要的財務(wù)比率之間的關(guān)系來綜合評價企業(yè)的財務(wù)狀況，其基本思想是將企業(yè)凈資嚴(yán)收益率逐繳分解為多項財務(wù)比率乘積，從而有助于深入分析比較企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。A.財務(wù)比率分析法B.財務(wù)數(shù)據(jù)分析法C.杜邦分析法D.李斯特分析法【答案】C5、按照股東權(quán)利分類，股票可以分為（）。A.記名股票和無記名股票B.有面額股票和無面額股票C.普通股和優(yōu)先股D.參與優(yōu)先股票和非參與優(yōu)先股票【答案】C6、關(guān)于QDII基金的凈值計算及披露，下列說法中，不正確的是（）。A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計算并披露一次，一些產(chǎn)品則需要每周或每天進行計算和披露B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露C.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計算中得到反映D.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣或美元等主要外匯貨幣單獨或同時計算并披露【答案】A7、影響期權(quán)價格的因素不包括（）。A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格B.期權(quán)的執(zhí)行價格C.合約標(biāo)的資產(chǎn)的歷史價格D.期權(quán)的有效期【答案】C8、下列關(guān)于信托制私募股權(quán)投資基金組織結(jié)構(gòu)的說法錯誤的是（）。A.信托制私募股權(quán)投資基金屬于集合投資基金B(yǎng).信托制私募股權(quán)投資基金由決策委員會進行決策C.信托制私募股權(quán)投資基金通常分為單一信托基金和結(jié)構(gòu)化的信托模式D.信托公司的角色相當(dāng)于普通合伙人【答案】D9、大宗商品的分類不包括()。A.能源類B.基礎(chǔ)原材料類C.黃金D.農(nóng)產(chǎn)品【答案】C10、某2年期債券面值100元，票面利率為5%，每年付息，現(xiàn)在的市場收益率為6%，市場價格98.17元，則其麥考利久期是（）。A.1.95年B.2.05年C.1年D.2年【答案】A11、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。A.每月；每周B.每周；每周C.每周；每個工作日D.每日；每個小時【答案】C12、若交割價格高于遠期價格，套利者就可以通過（）并等待交割來獲取無風(fēng)險利潤。A.買入標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨、賣出遠期B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨、買入遠期C.同時買進標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期D.同時賣出標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期【答案】A13、基金會計核算中,承擔(dān)復(fù)核責(zé)任的是（）。A.證券投資基金B(yǎng).會計師事務(wù)所C.基金管理公司D.基金托管人【答案】D14、下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的說法中，錯誤的是（）。A.由同一個因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價格變動B.大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的C.可以通過分散化投資來回避D.系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素【答案】C15、關(guān)于基金估值責(zé)任，以下表述正確的是（）。A.基金托管人應(yīng)履行計算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任B.基金托管人是基金的估值的第一責(zé)任人C.基金托管人應(yīng)明確基金估值的原則和程序D.基金托管人應(yīng)當(dāng)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值【答案】D16、假設(shè)企業(yè)年初存貨是20000元，年末存貨是5000元，那么年均存貨是（）元。A.12500B.25000C.7000D.3500【答案】A17、不動產(chǎn)投資的類型不包括（）。A.地產(chǎn)投資B.商業(yè)房地產(chǎn)投資C.工業(yè)用地投資D.基金產(chǎn)品投資【答案】D18、關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念,以下說法不正確的是（）。A.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程B.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和，從基金資產(chǎn)中扣除基金所有負(fù)債即是基金資產(chǎn)凈值C.基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額,就是基金份額凈值D.基金資產(chǎn)凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ),也是評價基金投資業(yè)績的基礎(chǔ)指標(biāo)之一【答案】D19、我國開放式基金每（）估值，并于（）公告基金份額凈值。A.交易日，次日B.周;次周C.月;當(dāng)日D.月;次日【答案】A20、按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證的分類不包括()。A.股權(quán)類權(quán)證B.債權(quán)類權(quán)證C.其他權(quán)證D.認(rèn)股權(quán)證【答案】D21、根據(jù)以下（）情況，可以判斷保險投資基金“價格免疫”了。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C22、資產(chǎn)負(fù)債率、權(quán)益乘數(shù)和負(fù)債權(quán)益比這三個比率其實是同一意思，由其中一個比率可以很容易計算出另外兩個比率，并且都是數(shù)值越（）代表財務(wù)杠桿比率越（），負(fù)債越（）。A.大，高，低B.小，高，重C.大，高，重D.大，低，重【答案】C23、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.購買力風(fēng)險C.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險D.提前贖回風(fēng)險【答案】D24、下列關(guān)于互換合約說法，錯誤的是（）。A.互換合約是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約B.互換合約是雙方約定的在未來某期間內(nèi)交換其認(rèn)為具有相等經(jīng)濟價值現(xiàn)金流的合約C.最為常見的互換合約是信用違約互換合約D.貨幣互換合約是指兩種貨幣資金的本金交換【答案】C25、下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)特點的表述中，正確的是（）。A.面額較大B.利率較高，通常比銀行優(yōu)惠利率低，比同期國債利率高C.只有二級市場，沒有明確的一級市場D.利率較低，通常比銀行優(yōu)惠利率高，比同期國債利率低【答案】A26、（）是指與證券有關(guān)的所有信息，都已經(jīng)充分、及時地反映到了證券價格之中。A.半強有效市場B.弱有效市場C.半弱有效市場D.強有效市場【答案】D27、下列關(guān)于投資基金國際化的意義說法錯誤的是（）。A.本國基金投資于國際證券市場，目的是能夠自由地選擇投資地域和投資標(biāo)的B.資產(chǎn)規(guī)模的擴大，能使基金管理公司以較少的固定成本獲取較大的規(guī)模效益C.國際化基金在全球不同的證券市場上進行資產(chǎn)配置，可以較大幅度地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險D.把握不同區(qū)域的投資機會，最大化基金投資利益【答案】B28、下列屬于另類投資局限性的是()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A29、在企業(yè)速動比率是0.8的情況下，會引起該比率提高的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是（）。A.銀行提取現(xiàn)金B(yǎng).賒購商品C.收回應(yīng)收賬款D.申請到一筆短期借款【答案】D30、下列關(guān)于回購協(xié)議利率的說法中，不正確的是（）。A.抵押證券的流動性越好、信用程度越高，回購利率越低B.若采用實物交割，回購利率較高C.貨幣市場的其他子市場的利率高低對回購市場利率的高低產(chǎn)生正向影響D.一般來說，回購期限越短，抵押品的價格風(fēng)險越低，回購利率越低【答案】B31、衡量貨幣市場基金的風(fēng)險指標(biāo)主要有（）。A.投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度B.投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動利率債券投資情況C.投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購比例D.久期、β系數(shù)和投資對象的信用評級【答案】B32、銀行間債券市場的交易制度不包括（）。A.公開市場一級交易商制度B.分級結(jié)算制度C.做市商制度D.結(jié)算代理制度【答案】B33、關(guān)于跟蹤誤差，以下表述錯誤的是（）。A.是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏高程度的重要指標(biāo)B.一般僅適用于主動投資管理者的業(yè)績考核C.跟蹤誤差小，反應(yīng)股票組合的跟蹤偏離度小D.復(fù)制誤差、現(xiàn)金留存、各項費用、分紅和交易沖擊成本等會導(dǎo)致跟蹤誤差產(chǎn)生【答案】B34、“自上而下”的層次分析法的第三步是()。A.行業(yè)分析B.宏觀經(jīng)濟分析C.公司內(nèi)在價值與市場價格分析D.經(jīng)濟周期分析【答案】C35、以下不屬于基金暫停估值情形的是（）A.I、II、IIIB.III、IVC.I、III、IVD.I、II【答案】D36、()是指在交易時每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。A.標(biāo)的資產(chǎn)B.交易單位C.交易總量D.結(jié)算總量【答案】B37、隨機變量X的期望是對X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后得到的()。A.平均值B.最大值C.最小值D.中間值【答案】A38、（）是指私募股權(quán)基金將其持有的項目在私募股權(quán)二級市場出售的行為。A.首次公開發(fā)行B.管理層回購C.二次出售D.借殼上市【答案】C39、保證物為發(fā)行人持有的債權(quán)或股權(quán)而非實物資產(chǎn)的債權(quán)是（）。A.擔(dān)保債券B.質(zhì)押債券C.無保證證券D.抵押債券【答案】B40、中國證監(jiān)會對基金管理公司到香港設(shè)立機構(gòu)的申請進行審查，自受理之日起()內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。A.30日B.60日C.90日D.180日【答案】B41、某3年期債券的面值為1000元，票面利率為8%，每年付息一次，現(xiàn)在市場收益率為10%，其市場價格為950.25元，則其久期為（）。A.2.78年B.3.21年C.1.95年D.1.5年【答案】A42、國際慣例將利差用基點（basispoint）表示，一個基點（1bps）等于（）。A.1%B.0.1%C.0.01%D.0.001%【答案】C43、根據(jù)A公司2015年的財務(wù)數(shù)據(jù)，其總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，銷售凈利潤為1億元，則A公司2015的凈資產(chǎn)收益率為（）。A.10%B.25%C.12.5%D.16.7%【答案】B44、關(guān)于買空交易和賣空交易，以下表述錯誤的是（）。A.買空交易和賣空交易都會放大投資收益率或損失率B.賣空交易沒有平倉之前，投資者融券賣出所得資金，除了買券還券之外，不能用于其他用途C.采用買空交易和賣空交易的投資者，都屬于空頭交易者D.買空交易和賣空交易，都屬于信用交易范疇【答案】C45、單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B46、為約束私募股權(quán)投資基金高管人員可能進行的風(fēng)險行為，AIFMD規(guī)定（）的績效薪酬要延緩至少3～5年支付。A.30％B.40％C.50％D.60％【答案】B47、風(fēng)險價值(vaR)的考察區(qū)間一般為()A.長期,十年以上B.中長期,一般一年或數(shù)年C.中期,一般幾個月至一年D.短期,一般一周或幾周【答案】D48、假設(shè)某基金在2014年12月3日的單位凈值為1.3425元，2015年6月1日的單位凈值為1.7464元。期間該基金曾于2015年2月28日每份額派發(fā)紅利0.358元。該基金2015年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.6473元，則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為（）。A.35.47%B.40.87%C.55.64%D.66.21%【答案】D49、以下關(guān)于財務(wù)報表分析和財務(wù)比率的說法錯誤的是（）。A.凈現(xiàn)金流為正或為負(fù)是判斷企業(yè)財務(wù)現(xiàn)金流量健康的唯一指標(biāo)B.財務(wù)報表分析是指通過對企業(yè)財務(wù)報表相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行解析，