2023年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻考點(diǎn)真題薈萃帶答案

住在富人區(qū)的她2023年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試歷年高頻考點(diǎn)真題薈萃帶答案（圖片大小可任意調(diào)節(jié)）第1套一.綜合考點(diǎn)題庫(共36題)1.單選題：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于（）。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題2.多選題：【2018年真題】根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機(jī)制包括()。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行所披露的信息進(jìn)行評估B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.完善的信息披露制度D.良好的市場環(huán)境E.有效的市場退出政策3.多選題：以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難4.單選題：某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是()。A.150%B.67%C.60%D.40%5.單選題：商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)的是()。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)6.單選題：【2012年真題】某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。A.30B.300C.50D.2507.多選題：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)8.單選題：由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)9.單選題：【2014年真題】商業(yè)銀行對()變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.存貸款基準(zhǔn)利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率10.單選題：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法11.單選題：【2012年真題】下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是()。A.鋼鐵業(yè)B.汽車業(yè)C.水泥業(yè)D.建筑業(yè)12.單選題：（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.專家判斷法D.高級計(jì)量法13.單選題：下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是()。A.信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對沖14.單選題：【2018年真題】根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。A.個(gè)人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)15.單選題：【2013年真題】市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B.維護(hù)銀行市場秩序C.保護(hù)存款者的利益D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開16.單選題：錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的(?)或者對外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責(zé)C.匯報(bào)義務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù)17.單選題：從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)18.單選題：【2011年真題】下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的未來利益將增加B.存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套期保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)．銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)19.單選題：【2012年真題】某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人當(dāng)違約概率(PD)是0.10，違約損失率（LGD是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額是30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。A.2B.1.5C.1D.2.520.單選題：風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能21.單選題：在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A.貸款金額B.回收率C.回收率的波動(dòng)性D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性22.多選題：【2014年真題】下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說法，正確的有()。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的C.企業(yè)的層級，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D.企業(yè)各個(gè)層級都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)E.外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素23.單選題：下列一級操作風(fēng)險(xiǎn)的原因分類中，屬于外部原因的是()。A.人員B.流程C.監(jiān)管D.信息科技系統(tǒng)24.單選題：下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容是()。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.市場退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助25.單選題：【2013年真題】()是用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A.風(fēng)險(xiǎn)誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)控制26.單選題：下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯(cuò)誤的是()。A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響27.多選題：保證法律責(zé)任一般包括()。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證28.多選題：商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()。A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高E.確保資本的完整和正確29.多選題：市場風(fēng)險(xiǎn)包括了()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)30.單選題：關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為l年B.持有期為10個(gè)營業(yè)日C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間31.單選題：久期分析側(cè)重于分析()。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長期影響B(tài).利率風(fēng)險(xiǎn)的長期影響C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的短期影響32.單選題：下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評估要求，說法正確的是()。A.各商業(yè)銀行應(yīng)采用相同的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，來識別、監(jiān)測、管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行只需要對壓力狀況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)涵蓋銀行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，以及境內(nèi)外所有可能對其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)和附屬公司D.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試時(shí)，只需分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自身，不需要考慮各類風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性33.多選題：關(guān)于違約的說法中，正確是()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約34.單選題：商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對（）。A.財(cái)務(wù)狀況B.經(jīng)營戰(zhàn)略C.內(nèi)部控制D.銷售情況35.單選題：當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時(shí)，會(huì)面臨嚴(yán)重的（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)36.多選題：盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.資本金收益率B.不良貸款率C.凈利息收益率D.資產(chǎn)收益率E.非利息收入比率第1套參考答案一.綜合考點(diǎn)題庫1.正確答案：D2.正確答案：ABCDE3.正確答案：ABCD4.正確答案：A5.正確答案：C6.正確答案：B7.正確答案：AD8.正確答案：C9.正確答案：B10.正確答案：B11.正確答案：B12.正確答案：C13.正確答案：B14.正確答案：A15.正確答案：D16.正