《麥克米倫談期權 原書第2版 》讀書筆記思維導圖PPT模板下載

思維導圖PPT模板《麥克米倫談期權原書第2版》最新版讀書筆記，下載可以直接修改期權交易波動小結期貨價格率策略方法第章delta股票歷史實值理念理論標的收益解釋本書關鍵字分析思維導圖01深圳證券交易所金融衍生品叢書編委會譯者序第2章期權策略概述叢書序第1章期權歷史、定義及術語第3章期權的多種用途目錄030502040607第4章期權的預測力第6章波動率交易和其他理論方法第5章交易體系和策略第7章其他重要考慮目錄0908010011附錄A指數(shù)和行業(yè)期權附錄C期權模型附錄B期貨期權條款和到期日目錄013012內容摘要本書以資產(chǎn)管理、交易理念以及一些交易指南作為結尾——第7章。我喜歡的一些交易故事和交易諺語都在此章。希望讀者喜歡。希望通過本書，交易者可以了解到期權的多種用途，也能為期權市場吸引更多的交易者。期權不僅可以被視為投機工具，實際上，即便只是股票或者期貨交易者，期權也可以給出有價值的買入或賣出信號。理論愛好者也將發(fā)現(xiàn)波動率交易能夠獲利豐厚。深圳證券交易所金融衍生品叢書編委會期權delta衡量的是標的價格波動1點，對應期權價格的波動幅度。叢書序一些交易者將delta視為判斷期權到期是否為實值的簡單方法。譯者序雖然數(shù)學解釋并不嚴謹，有時卻很有效。第1章期權歷史、定義及術語用這種方法解釋上表數(shù)據(jù)，5月100認購期權的delta是0.20，則說明在5月期權到期前股價上漲到100以上的概率是20%。1.1標的1.2期權術語1.3期權成本1.4場內期權的歷史1.5期權交易流程1.6電子化交易010302040506第1章期權歷史、定義及術語1.7行權和指派1.8期貨與期貨期權1.9期權價格的影響因素1.10DELTA1.11技術分析12345第1章期權歷史、定義及術語第2章期權策略概述如果這樣能更清楚地解釋delta，那么就采用此方法。2.1損益圖2.2直接買入期權2.3通過買入期權來保護股票2.4同時買入認沽期權和認購期權第2章期權策略概述2.5賣出期權2.6價差2.7比率策略2.8小結第2章期權策略概述第3章期權的多種用途實際上這種解釋也沒有錯。3.1期權作為標的直接替代品3.2期權作為標的代理3.3股票指數(shù)期貨對股票市場的影響3.4指數(shù)期貨和期權對股票市場產(chǎn)生的到...3.5期權的保險策略3.6領口策略010302040506第3章期權的多種用途3.7利用場外期權對沖3.9小結3.8使用波動率期貨構建組合保險第3章期權的多種用途第4章期權的預測力一般只有在符合下面兩個條件時，才會使用這個策略：①歷史數(shù)據(jù)表明，這些期權是便宜的（在后面章節(jié)還會進一步討論如何判斷這一點）;②標的曾經(jīng)出現(xiàn)過大幅波動，使用跨式可以盈利。4.1將股票期權交易量作為指標4.2將期權價格用作指標4.3隱含波動率可以用來預測趨勢變動4.4期權認沽認購比第4章期權的預測力4.5期貨期權交易量4.7小結4.6移動平均線第4章期權的預測力第5章交易體系和策略專業(yè)股票交易者使用期權的目的通常只有一個：降低頭寸中所需要的投資。5.1結合期貨公允價值進行交易5.2日內交易工具5.3TICKI日間交易體系5.4短線交易體系第5章交易體系和策略5.5跨市套利5.7小結5.6其他季節(jié)性趨向第5章交易體系和策略第6章波動率交易和其他理論方法他們并不是為了獲取杠桿帶來的高額收益，而只是用期權替代股票。6.1波動率6.2Delta中性交易6.3預測波動率6.4歷史波動率和隱含波動率的比較6.5交易隱含波動率6.6希臘字母010302040506第6章波動率交易和其他理論方法6.7交易波動率偏斜6.8激進的日歷價差6.9在波動率交易中使用概率論和統(tǒng)計學6.10預期收益6.11小結12345第6章波動率交易和其他理論方法第7章其他重要考慮為建立本質上等同于股票頭寸的期權頭寸，你應當買入幾乎要到期的實值期權如果買入的認沽期權和認購期權的行權價格和到期日都相同，持有的是跨式期權。7.1后臺工作7.2交易方法和理念7.3期權交易理念7.4小結第7章其他重要考慮附錄A指數(shù)和行業(yè)期權如果行權價格不同，持有的就是寬跨式期權（strangle），或者說組合期權（combination）他可能會考慮同時買入相同行權價格的認沽期權和認購期權，也就是跨式（stra