2022年第一季度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力測(cè)試試卷B卷含答案

2022年第一季度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力測(cè)試試卷B卷含答案

單選題（共55題）1、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B2、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)B.監(jiān)管部門(mén)C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師【答案】C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C5、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B6、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】D8、專(zhuān)家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D9、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.資本監(jiān)管C.充足計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】C10、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B11、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B12、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價(jià)格大幅上漲C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B13、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】B14、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C15、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B16、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C17、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。A.越小B.越大C.無(wú)法判斷D.不受影響【答案】B18、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會(huì)B.中國(guó)人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C19、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D20、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D21、監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.三級(jí)資本【答案】D22、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶(hù)資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】D23、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D24、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是（）。A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】D25、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】A26、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】C27、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A28、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B29、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A30、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒(méi)有關(guān)系【答案】C31、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無(wú)法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D32、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A33、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D34、下列關(guān)于專(zhuān)有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.專(zhuān)有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶(hù)的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專(zhuān)有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專(zhuān)有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D35、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是（）。A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】D36、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿(mǎn)足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C37、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D38、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D39、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A40、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B41、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A42、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C43、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.等于B.大于C.小于D.無(wú)關(guān)【答案】C44、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A45、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政府財(cái)政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A46、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ).推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】D47、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號(hào)分析D.壓力測(cè)試【答案】D48、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】C49、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級(jí)計(jì)量法D.VaR模型【答案】D50、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A51、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在【答案】A52、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B53、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B54、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D55、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C多選題（共13題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面及時(shí)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面的審計(jì)與內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD2、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對(duì)所涉及證券業(yè)務(wù)需履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的相關(guān)方包括（）A.原始權(quán)益人B.管理人C.資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)E.托管人【答案】ABCD3、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個(gè)人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款人的利率水平【答案】ABCD4、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD5、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)B.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上C.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)E.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行【答案】ABD6、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD7、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）