2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷含答案

單選題（共55題）1、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A2、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A3、土地初始登記的特點體現(xiàn)為（）。A.初始登記屬于總登記的范疇B.初始登記具有經常性C.初始登記具有集中性D.初始登記具有全域性E.初始登記具有分散性【答案】B4、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B5、在銀行持續(xù)經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.一級資本【答案】A6、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B7、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D8、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結構性風險C.折算風險D.利率風險【答案】B9、內部欺詐是指()。A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.員工故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B10、下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露【答案】A11、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C12、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D13、()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】B14、下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C15、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定【答案】A16、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B17、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A.操作風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C18、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C19、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C20、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入【答案】B21、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是()。A.違反內部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D22、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B23、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B24、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A25、()廣泛使用于非貿易結算，或貿易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A26、銀行風險監(jiān)管指標的設計核心是()。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D27、土地權利證書由（）直接發(fā)放。A.人民政府B.土地所有者C.國土資源行政主管部門D.土地執(zhí)法部門【答案】C28、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C29、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C30、以下關于安全檢查內容說法正確的是（）。A.查思想主要檢查企業(yè)的領導和職工對安全生產工作的認識B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產、文明生產的要求C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況D.查整改主要檢查工程的安全生產管理是否有效【答案】A31、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B32、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部監(jiān)管【答案】D33、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.違反內部流程D.人員因素【答案】A34、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產總額為180萬元，則該企業(yè)的資產回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B35、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B36、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.高級管理層C.內部審計部門D.外包管理團隊【答案】C37、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B38、某銀行建設數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內部欺詐事件D.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】B39、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A40、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.資產負債率=(負債總額／資產總額)×100％B.有形凈值債務率=[負債總額／(股東權益-無形資產凈值)]×100％C.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=(稅前凈利潤+利息費用)／利息費用D.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=[(凈利潤+折舊+無形資產攤銷)+利息費用一所得稅]／利息費用【答案】D41、關于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊【答案】C42、（）是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C43、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權利具體登記時，土地面積為地下建筑物的（）A.建筑面積B.基底面積C.垂直投影面積D.使用面積【答案】C44、（2018年真題）單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A45、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險轉移D.風險分散【答案】C46、(?)指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B47、下列關于市場約束的表述中，錯誤的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C48、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D49、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A50、下列關于風險價值計量的表述正確的是（）A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C51、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C52、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D53、下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是()。A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準B.銀行貸款利率提高C.債務人所在地區(qū)經濟下滑D.債務人投資項目發(fā)生重大損失【答案】D54、假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現(xiàn)金頭億元，總的負債600億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A55、根據(jù)《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質貸款D.惡劣貸款【答案】B多選題（共20題）1、根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第(1)題的計算結果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.350；-70B.350；70C.930；-370D.930；370【答案】D2、若土地上設有抵押權或其他權利，則作為該塊土地的負擔登記的登記制度是（）。A.契約登記制度B.權利登記制度C.我國的登記制度D.托倫斯登記制度【答案】D3、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化內部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險【答案】AC4、資本監(jiān)管的具體措施包括()A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風險C.為確保商業(yè)銀行能夠應付經營過程中的各種不確定性而導致的損失，監(jiān)管部門可以根據(jù)商業(yè)銀行的風險狀況和風險管理能力，個案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標準的資本D.監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平E.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責【答案】ABCD5、下列選項中，體現(xiàn)了建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢的有（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維持客戶和供應商的忠誠度D.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD6、以下屬于流動性最差的資產有()。A.股票B.銀行可出售的貸款組合C.無法出售的貸款D.銀行的房產E.銀行在公司的投資【答案】CD7、良好的銀行公司治理的特征包括()。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.對經營中各種風險有充分的認識和衡量C.完善內部控制和風險管理體系D.科學的激勵約束機制E.建立良好的控制結構和具體控制措施【答案】ACD8、商業(yè)銀行高管層及高管層風險管理委員會對于操作風險管理應負的職責有（）。A.執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.統(tǒng)籌和協(xié)調全行操作風險計量和管理工作C.審議操作風險管理的重大事項D.解決操作風險管理中出現(xiàn)的重大問題E.負責相關業(yè)務條線的操作風險管理【答案】ACD9、（2022年7月真題）商業(yè)銀行通常采用定性與定量組合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）A.業(yè)務經營環(huán)境B.財務報表C.內部操作風險損失數(shù)據(jù)D.內部控制因素E.情景分析【答案】ACD10、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。A.貸款購買的商品質量有問題導致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權益實現(xiàn)困難E.銷售活動失敗，資金周轉發(fā)生困難【答案】ABCD11、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風險事項E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項【答案】ABCD12、巴塞爾協(xié)議Ⅲ進一步擴充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。A.提高了資本充足率要求B.降低了資本充足率要求C.嚴格資本扣除限制D.擴大風險資產的覆蓋范圍E.引入杠桿率和流動性監(jiān)管指標【答案】ACD13、王某是王拐村村民，為了多賺點錢，王某帶領全家出去打工，導致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達三年之久，根據(jù)規(guī)定，其所在的集體組織有權（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復合同的履行C.要求王某承擔違約責任D.對王某處以罰款【答案】A14、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作