巴塞爾新資本協(xié)議實施知識問答手冊

巴塞爾新資本協(xié)議實施拐知識問答手毫冊（濃縮版）匹招商銀行新僑資本協(xié)議辦伸公室滾邊編著級二零零葛九許年借迅元月前言帶本手冊將以帶新資本協(xié)議鉤上述三大支宋柱的內(nèi)容為段主線展開，漂但為了提高項手冊知識普練及的效果，賄問題的編排炊上并沒有采纖用新資本協(xié)準(zhǔn)議的行文順貼序，手冊的遙基本結(jié)構(gòu)如引下：鐵第一部分將塑引導(dǎo)讀者了永解巴塞爾新埋資本協(xié)議相雞關(guān)的背景知懂識，有助于冶讀者更好地走理解手冊的臭整體結(jié)構(gòu)安美排；蝦第二部分至社第四部分是弓讀者了解銀逮行風(fēng)險管理彎的起點，將杠介紹風(fēng)險管賺理的一些基露本概念，包甜括風(fēng)險的定慶義、資本的頭定義、風(fēng)險害與資本的關(guān)條系三大部分愈內(nèi)容；低第五部分招的主要目的撞是讓讀者從權(quán)整體上對新現(xiàn)資本協(xié)議及歷我國銀監(jiān)會辱在風(fēng)險計量落方面的主要鈔要求形成框煌架性理解，毯因此將墻主要介紹上單述第一支柱損對信用風(fēng)險逃、市場風(fēng)險舞以及剩操作風(fēng)險性在風(fēng)險計量腔方面的整體猴方法論體系噴，而并不會智涉及過于細(xì)忙節(jié)的技術(shù)問性題振；琴第六至第八動部分分別介架紹新資本協(xié)梨議以及我國商銀監(jiān)會針對幸新資本協(xié)議勉實施在風(fēng)險檢計量結(jié)果應(yīng)熄用、資本驗每證、風(fēng)險治物理結(jié)構(gòu)等三便方面的內(nèi)容塊；降第九部分將籃介紹新資本區(qū)協(xié)議第二支茅柱和第三支發(fā)柱的主要內(nèi)仙容，由于銀紙監(jiān)會目前對罷第二和第三曬支柱的監(jiān)管庸指引尚未正面式出臺，因畏此該部分僅棉介紹新資本丙協(xié)議的內(nèi)容青；園第十部分和跡第十一部分耐將圍繞新資斜本協(xié)議在我葡國銀行業(yè)的財實施狀況以孫及我行的實袖施安排而展男開，希望我躁行員工能夠蘆通過了解這暗兩部分內(nèi)容偉加深對我行枯實施新資本其協(xié)議這一重捏大決策的認(rèn)誘同感，并在楚今后的工作殃中積極協(xié)助垮推進(jìn)這一巨華大工程的開坐展。妖另外，由于盈銀監(jiān)會對我楚國商業(yè)銀行韻實施新資本料協(xié)議的實施明細(xì)則正在制哨定過程中，劍截止200夏9年押3擇月僅公布了淹第一批五個漸監(jiān)管指引，赤因此本手冊估的內(nèi)容將以付新資本協(xié)議島的要求為主逝要依據(jù)，對孔于銀監(jiān)會已史經(jīng)出臺相關(guān)您細(xì)則的內(nèi)容縫則以銀監(jiān)會賺的要求為準(zhǔn)財，泄為了避免混聚淆，悟每個問題的夠回答中擾都袖說明了其依竄據(jù)。天目靜狠錄悔第一部分腰百認(rèn)識巴塞爾告新資本協(xié)議揉拆6蠟1、儀宇什么是巴塞蔽爾新資本協(xié)獅議？制定這糊一協(xié)議的目極的是什么？觀賺6共2、距軋巴塞爾新資音本協(xié)議和榨1988欺年舊協(xié)議之偏間有怎樣的盆關(guān)系？疤自7皇3、崗水巴塞爾銀行色監(jiān)管委員會形是什么？有哭哪些主要成垂員？主要的備職責(zé)是什么狠？坐遲7徐4、叨耳巴塞爾新資御本協(xié)議的整叫體框架是什坡么？掃游7醒第二部分怒兆認(rèn)識風(fēng)險基爆9爽（一）喉寫風(fēng)險是什么有——紫各類風(fēng)險的遺定義水副9程5、澤忽什么是銀行翅風(fēng)險？口說9割6、網(wǎng)率什么是信用際風(fēng)險？販碎9荒7、貫輩什么是市場踏風(fēng)險？高衣10檢8、恨鏟什么是操作壓風(fēng)險？持銅10帽9、草疑什么是銀行幣賬戶利率風(fēng)房險？黑茂10現(xiàn)10、沿梅什么是集中望度風(fēng)險？幼溝10第11、子槽什么是流動營性風(fēng)險？何墳11足（二）垂表風(fēng)險來自哪慶里偉——俱風(fēng)險暴露定剖義物眉11洋12、圣愚什么是交易理賬戶、銀行查賬戶？捕溉11畝13、仇倡銀行賬戶和肥交易賬戶的殼主要風(fēng)險包梯括哪些？舅絡(luò)11圣14、卸刃新資本協(xié)議設(shè)以及銀監(jiān)會址對銀行賬戶昨的分類有何誦要求？蜜擋12礙15、伯燈什么是一般黃公司風(fēng)險暴披露？糟耀12己16、這屋什么是中小茶企業(yè)風(fēng)險暴賀露？只秘12最17、告鋒什么是專業(yè)票貸款風(fēng)險暴掠露？婦洋13膠18、貢沖什么是金融凱機構(gòu)風(fēng)險暴幸露？膏抬13雨19、目傍什么是主權(quán)方風(fēng)險暴露？年遍13航20、的隙什么是零售殖風(fēng)險暴露？愁推14夠21、夏玉什么是股權(quán)陳風(fēng)險暴露？缺焰14求22、技段什么是資產(chǎn)爛證券化風(fēng)險飲暴露丸?穩(wěn)華15攔第三部分虧心認(rèn)識資本調(diào)頂16俊23、豪摟什么是賬面更資本？介乞16潑24、涉茄什么是監(jiān)管漏資本？覽漿16扎25、州屈什么是經(jīng)濟(jì)閉資本？者割17倒第四部分宏之風(fēng)險與資本準(zhǔn)的關(guān)系章雹18弓26、鄉(xiāng)疏管理風(fēng)險對錢銀行有什么壘重要性？徒蠶18憤27、柴晉風(fēng)險和資本乖之間存在什音么關(guān)系？硬痛18賴28、詠套什么是預(yù)期扭損失？如何何抵御預(yù)期損踩失？給例19役29、宇旅什么是非預(yù)達(dá)期損失？如稅何抵御非預(yù)友期損失？名菜20艦30、犬撒什么是風(fēng)險純加權(quán)資產(chǎn)、弄資本充足率倚和最低資本謊要求？蹲黃20蚊31、瞞拔什么是資本艙的壓力測試猴？拔磁21襲32、悲質(zhì)新資本協(xié)議朝對壓力測試驅(qū)有哪些基本消要求？到童21中第五部分恐貪風(fēng)險計量及遮資本計算堂兵23側(cè)（一）湖帝信用風(fēng)險的疲計量使稠23島33、妙衰新資本協(xié)議膊第一支柱對借信用風(fēng)險的末總體要求是胳什么？辯痛23骨34、鑼鞭新資本協(xié)議確框架下銀行擦可以采取什始么方法量化坑銀行賬戶信偵用風(fēng)險？來洲24依35、須咐什么是標(biāo)準(zhǔn)斗法？買驢24蓮36、骨汁什么是內(nèi)部污評級法？什趟么是內(nèi)評法岡的初級法和辱高級法？繭給24吸37、仰絨內(nèi)部評級法厚適用于哪些銜風(fēng)險暴露？孤是不是所有骨的上述信用淋風(fēng)險暴露都攝要應(yīng)用內(nèi)部菊評級法？要逗遵循什么原售則？？緩斯24候38、摟肌內(nèi)部評級法疤的核心風(fēng)險岡參數(shù)（風(fēng)險婚因素）有哪命些？樂勻25肝39、父界什么是違約訂概率？著掃25浮40、部躲什么是違約灰損失率？非抬25趕41、高宇什么是違約炕風(fēng)險暴露？功夸25盲42、焦仇什么是期限??？臟袋25扔（二）姓泰信用風(fēng)險緩寨釋恰陸26例43、句攻什么是信用票風(fēng)險緩釋，憑它對資本有脊什么影響？滔致26趕44、凝區(qū)標(biāo)準(zhǔn)法下合榜格的信用衍重生工具有哪親些？劇招26各45、悟睡內(nèi)部評級初田級法下合格避的信用風(fēng)險劣緩釋工具有胡哪些？槽鬧26伯46、險待內(nèi)部評級高眨級法下合格嫁的信用風(fēng)險浩緩釋工具有求哪些？蜻去26團(tuán)47、笛徹什么是抵質(zhì)洗押品？泉愚26幕48、根誓什么是凈額躬結(jié)算？毯嗓27饒49、足幕什么是保證暴擔(dān)保？子調(diào)27范50、舅安什么是信用好衍生工具？糖歷27億（三）裕沙市場風(fēng)險的惕計量體帶27詢51、簽圖第一支柱對朝內(nèi)部模型法欲計量市場風(fēng)垂險資本的范做圍有何要求犧？霉舊27昨52、稻宵新資本協(xié)議暑框架下銀行這可以采取什殿么方法量化鄭市場風(fēng)險？刊亦27相53、箏媽什么是市場筍風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法掉？以捐28遍54、遼昆什么是市場秩風(fēng)險的內(nèi)部遵模型法？套劑28游55、好陳商業(yè)銀行使曲用內(nèi)部模型爛法需要滿足員哪些定性要虧求？漏總28慮56、到公采用內(nèi)部模萬型法計量市強場風(fēng)險資本藍(lán)需要滿足哪朋些定量要求丟？殃妨29免57、盲湯商業(yè)銀行采擇用內(nèi)部模型嘉法還必須定灘期開展壓力泡測試，對壓槍力測試主要廟有哪些一般目性的要求？指霸29朵58、篩再什么是止損襖限額（療Stop糊Loss暖Limit護(hù)）？正末29奶59、婚皂返回檢驗（需Back根Testi除ng曉）是什么？姓對內(nèi)部模型分返回檢驗的嶼結(jié)果有什么的含義？報版30日60、毒廣流動性風(fēng)險贊是否需要計兩提資本？流翁動性風(fēng)險管窗理體系的主讀要內(nèi)容是什竊么？某底31臉（四）置霞操作風(fēng)險的向計量失單32岸61、忙叉對操作風(fēng)險搬可以采用哪左些計量方法闊計算資本需棉求？孝盾32妨62、巾思什么是操作暈風(fēng)險的基本惹指標(biāo)法？紙映32盾63、瞇筆什么是操作屈風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)孟法？裝暴33靠64、滲雨采用標(biāo)準(zhǔn)法殖需滿足哪些呼條件？孫挨33顧65、垃燦什么是高級默計量法，商從業(yè)銀行使用宜高級計量法蒙有什么定性陪要求？秘伴34句66、不墨什么是風(fēng)險澤與內(nèi)控自我奸評估（穩(wěn)RCSA先）螞？貴養(yǎng)34蛙67、遼標(biāo)什么是損失給事件類型？喪而34炊68、撓驗什么是關(guān)鍵正風(fēng)險指標(biāo)（鏟KRI逢）？壽笛35鬼69、談蘋什么是業(yè)務(wù)篇持續(xù)性計劃幻（獸BCP半）？副技35浩第六部分非報資本計量方夾法的驗證溪焰36孝70、方鍛為什么要對然資本計量方酒法進(jìn)行驗證青？驗證的目道標(biāo)是什么？聰嚷36首71、積涂資本計量方堤法驗證的范若圍是什么？倚情37展72、句蒼驗證工作分凳為哪幾個階北段？內(nèi)隔37蹄73、架貓什么是定量愉驗證方法、耍定性驗證方搭法？打煎37泛74、恥暫什么是信用羅風(fēng)險內(nèi)部評兩級體系的驗款證？主要包漿括哪些內(nèi)容姻？釣都37陳75、遙已什么是市場耕風(fēng)險內(nèi)部模逢型驗證？主掙要包括哪些警內(nèi)容？籌畜37聽第七部分精畝對銀行風(fēng)險濱管理組織架承構(gòu)及職能職油責(zé)方面的要嗎求蘭火38習(xí)76、址膛董事會和高僅級管理層在斯銀行資本管朗理方面的職抱能職責(zé)是怎叨樣的？呼舅38驗77、擾格信用風(fēng)險的浪管理方面對侮各相關(guān)部門足有哪些職責(zé)哪要求？宏緞38孤78、睡鬼市場風(fēng)險的陜管理方面對蕉各相關(guān)部門甚有哪些職責(zé)觀要求？經(jīng)巷39她79、搶謹(jǐn)操作風(fēng)險管召理方面對各改相關(guān)部門有鋼哪些職責(zé)要痕求？過鎮(zhèn)39嚷第八部分軟誰新資本協(xié)第單二支柱和第均三支柱坑押41鴨（一）勒竄新資本協(xié)議寄第二支柱對浙監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)塘督檢查的要起求廣片41塞80、份源第二支柱的死主要內(nèi)容和截目標(biāo)是什么授？傅罰41委81、臂呢監(jiān)督檢查的汪四項主要原兄則是什么？上倘41鼓82、趁倉內(nèi)部資本充柱足率評估程鞭序（徹ICAAP藥）是什么？序碼42孔83、建玉“勁原則一投”譯要求銀行應(yīng)堡當(dāng)定期對其像風(fēng)險管理程爪序進(jìn)行檢查憂，以確保其弄完整性、準(zhǔn)欺確性和合理己性，檢查的膏范圍包括什怖么？靜茶42氏84、毒貞“爽原則二撿”詞要求監(jiān)管當(dāng)季局對銀行的急內(nèi)部資本充婦足率進(jìn)行定無期檢查，定堵期檢查的內(nèi)銅容和具體方佛法方式包括容什么？棍表42噴85、蛙謙什么是超額像資本？銀行蘇為什么要保骨持超額資本勞？樹道43屢（二）狗蹄新資本協(xié)議鞏第三支柱對厲信息披露的負(fù)要求冒盯43法86、俊減什么是第三魚支柱芳——粗市場約束？翅寧43員87、徑深披露的目的壟是什么？笨撇43始88、普精披露的頻率滑如何？嫂昏44障89、底魚披露的基本亞原則是什么緣？巡省44樂90、干停新資本協(xié)議盯對哪些風(fēng)險慧類別的披露危提出了明確灌要求？趁館44煎第九部分葉腰中國銀行業(yè)持實施進(jìn)展膚侮45吳91、垃移銀監(jiān)會對銀半行資本的主墻要監(jiān)管要求壘是什么？耳廊45川92、加罷我國哪些銀覺行要實施新夫資本協(xié)議？岔動46寒93、濕亞銀監(jiān)會對中吸國銀行業(yè)實妙施新資本協(xié)形議的整體時滲間安排是怎荷樣的？鞠大46灶94、朗釋銀監(jiān)會針對斬新資本協(xié)議肚實施的法規(guī)燙/陳監(jiān)管指引體戶系是怎樣的蟻？撿昏46句95、毀艱銀監(jiān)會目前狂針對新資本糧協(xié)議實施發(fā)盈布了哪些政辨策法規(guī)草/考監(jiān)管指引？雀登47蠢第十部分校瘋招行的新資根本協(xié)議實施燃現(xiàn)48梢96、餡岔我行實施新脾資本協(xié)議的展總體目標(biāo)是摟什么？節(jié)彩48榨97、華燙我行實施新著資本協(xié)議規(guī)相劃的項目群遲有哪些？炭語48裁98、珍間哪些部門需攜要參與到新桑資本協(xié)議實廳施的工作中唉？呼厚49可99、棕豎我行實施新保資本協(xié)議的伸組織架構(gòu)是良怎樣的？禾左49轎100、左奏招行在信用隨風(fēng)險方面的狗實施目標(biāo)是織什么？為了藝實現(xiàn)這些目稱標(biāo)需要開展腿哪些方面的寇工作？息免49硬101、睡擁招行在市場綁風(fēng)險方面的榴實施目標(biāo)是芽什么？為了度實現(xiàn)這些目刻標(biāo)需要開展端哪些方面的嚴(yán)工作？菜傲50止102、皆肺招行在操作獎風(fēng)險方面的義實施目標(biāo)是今什么？為了奏實現(xiàn)這些目型標(biāo)需要開展充哪些方面的慘工作？濫松50騙認(rèn)識木巴塞爾新資波本協(xié)議誕什么是巴塞弊爾新資本協(xié)席議？制定這朵一協(xié)議的目枝的是什么？以答：巴塞爾匠新資本協(xié)議削是巴塞爾銀挖行監(jiān)管委員棄會在庭1988暖年巴塞爾資料本協(xié)議（也搜稱為打1988撿年舊協(xié)議）帥的基礎(chǔ)上制拆定的第二版季國際銀行資凳本協(xié)議，在復(fù)經(jīng)歷恐了長達(dá)荒5炒年的修訂后賺，于混2004觸年調(diào)6側(cè)月正式推出差。該協(xié)議以導(dǎo)國際活躍銀塊行的實踐為艱基礎(chǔ)，詳細(xì)歸地闡述了監(jiān)引管當(dāng)局對銀脅行集團(tuán)的風(fēng)頂險監(jiān)管理念瞎和方法建議吧，針對以資迎本管理為核笨心的風(fēng)險管嬌理提出了銀膝行需要達(dá)到寄的最低標(biāo)準(zhǔn)蔬，并通過對急商業(yè)銀行資督本充足率的里約束，來激澡勵商業(yè)銀行蒸建立完整而忠全面的風(fēng)險蓄管理體系，金以達(dá)到保證蹤全球銀行體褲系穩(wěn)健經(jīng)營壇的目的。尾制定新協(xié)議誘主要是為了辱推動國際銀場行業(yè)采用更虜好的風(fēng)險管紐理方法，進(jìn)骨一步加強國溉際銀行系統(tǒng)諸的安全和穩(wěn)乒定，同時保前持國際間銀琴行資本充足朱率管理的一巨致性，從而曬避免國際銀捷行間的不公裳平競爭。刷新資本協(xié)議錄的重要意義鋪在于它不僅時為銀行的內(nèi)魯部風(fēng)險管理焰提供了可供洗參考的統(tǒng)一塞框架和標(biāo)準(zhǔn)北，同時也為慕各國及地區(qū)晚的銀行監(jiān)管怠當(dāng)局提供了終有力的監(jiān)管溝工具和標(biāo)準(zhǔn)拘，在國際交梁往日益頻繁路的現(xiàn)代社會鮮，新資本協(xié)殿議被越來越擱多的國家和辦地區(qū)銀行所肥采納。丘巴塞爾新資吳本協(xié)議和悔1988找年舊協(xié)議定之間有怎樣減的關(guān)系？熄答：巴塞爾孝新資本新協(xié)煌議是嘴1988逃年舊協(xié)議的咬修改版，碧新協(xié)議保持維了與舊協(xié)議拼的連貫性，鄭同時又有新柔的發(fā)展，汲移取了國際金霉融業(yè)的經(jīng)驗毒和教訓(xùn)。從濕整體結(jié)構(gòu)上能看傘，新協(xié)議在香88女年協(xié)議的基腐礎(chǔ)上庸清晰確定卵了三大支柱摘內(nèi)容：一是輸最低資本要鹽求，二是監(jiān)悅督部門對資槳本充足率的免監(jiān)督檢查，菊三是市場約昌束。在最低抬資本要求方膛面，在舊協(xié)置議涵蓋的信淋用風(fēng)險和市轉(zhuǎn)場風(fēng)險的基張礎(chǔ)上，增加帝了對操作風(fēng)辜險的資本要桐求；另外，績新協(xié)議為三惕大風(fēng)險的計繭量規(guī)定了由燕簡到繁的幾蘋種方法，一碎方面提高了躍資本監(jiān)管的攝風(fēng)險敏感度鎖，另一方面鞭也為銀行的喬風(fēng)險管理留羅下了充分的波自由空間?？淄蠀f(xié)議相懶比，新協(xié)議顛更具前瞻性間，同時也更親注重各種因視素的平衡和窯協(xié)調(diào)。售巴塞爾銀行砍監(jiān)管委員會小是什么？有田哪些主要成令員？主要的半職責(zé)是什么嚴(yán)？糞答：巴塞爾劍銀行監(jiān)管述委員會（以夢下簡稱醒“緊委員會網(wǎng)”豈）是由十國幟集團(tuán)的中央裹銀行行長在嘉國際貨幣與膜銀行市場剛油剛經(jīng)歷了劇血烈的動蕩之雅后，于截1974覽年底設(shè)立的隔銀行法規(guī)與特監(jiān)管事務(wù)委仙員會。該委添員會在傍1975做年梯2話月召開首次躁會議，并隨列后每年定期設(shè)召集三至四朵次會議。易委員會成員欲由比利時、云加拿大、法恨國、德國、什意大利、日王本、盧森堡明、荷蘭、瑞活典、瑞士、句英國、美國舌和西班牙組據(jù)成。各國由漏中央銀行和項該國負(fù)責(zé)扎審慎銀行監(jiān)悼管的當(dāng)局勻（如果中央嶺銀行不負(fù)責(zé)宗銀行監(jiān)管）剪作為代表。們2009年反3月，中國驚、澳大利亞壁、巴西、印絡(luò)度、韓國、挨墨西哥和俄緒羅斯成為巴徹塞爾委員會加的新成員，技至此，巴塞偽爾委員會成泳員擴大為2賺0國。掩巴塞爾新資街本協(xié)議的整贏體框架是什技么？猶答：巴塞爾舅新資本協(xié)議延由三大支柱撐構(gòu)成，一是隔最低資本要哥求，二是匹監(jiān)管當(dāng)局料的監(jiān)督檢查昌，三是市場衰約束（如下擠圖）：鹿第一支柱是蠅最低資本要半求，即最低渴資本充足率飼達(dá)到兵8津％。第一支手柱要求銀行您對信用風(fēng)險呆、市場風(fēng)險屠和操作風(fēng)險繼建立相應(yīng)的功風(fēng)險量化和利管理體系，麗并對風(fēng)險量騰化方法的選正擇給銀行以玩較大的自由撒度，目的是蜻使銀行對風(fēng)求險更敏感，旋使其運作更泳有效。檔第二支柱是犯監(jiān)管當(dāng)局的吐監(jiān)督檢查。斤其基本原則辜是監(jiān)管機構(gòu)蘭應(yīng)該根據(jù)銀妙行的風(fēng)險狀陸況和外部經(jīng)敵營環(huán)境，要叼求銀行保持烘高于最低水漆平的資本充遠(yuǎn)足率，確保遍銀行有嚴(yán)格些的內(nèi)部體制注確保風(fēng)險和爬資本有效匹飼配，有效管宜理資本需求釀。恨第三支柱是悟市場約束。精要求銀行通除過有效及時敘的信息披露規(guī)提高信息的土透明度，使鑰外界對銀行眾的財務(wù)、管文理等有更好趨的了解。新著協(xié)議第一次納引入了市場既約束機制，紛讓市場力量卷來促使銀行晃穩(wěn)健、高效蝶地經(jīng)營以及征保持充足的孤資本水平。痕其中第二支宜柱是第一支餓柱有效的配劇套實施手段車，第三支柱協(xié)有效補充其兇他兩大支柱夜。認(rèn)識風(fēng)險著風(fēng)險是什么到——虹各類風(fēng)險的貫定義畫什么是銀行與風(fēng)險？勉答：風(fēng)險，逮通常指多種春不確定因素箱對盈利性造類成的負(fù)面影樓響。銀行遭旋遇的不確定結(jié)性及銀行經(jīng)囑營結(jié)果的不頸確定性就是父銀行風(fēng)險。葛例如，宏觀械經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因變化對銀行自經(jīng)營有著全敗面、廣泛、襯深入和顯著壇的影響；銀照行客戶的誠牌信行為對銀意行有著深刻揭、潛在和巨鮮大的影響；僚市場利率和男匯率等指標(biāo)爬對銀行有著湯最直接的影綁響；甚至銀鋼行員工每天訊的工作行為芳和電腦系統(tǒng)緊運行狀態(tài)等糟很多方面都遲對銀行有著圾不可忽略的榜影響。這些斃多方面的因爺素對于銀行親經(jīng)營產(chǎn)生的洞影響在本質(zhì)帽上是不確定處的，其影響雕的結(jié)果也是掌不確定的，樹不確定性是舉風(fēng)險形成的綱根源。淘什么是信用圣風(fēng)險？仿答：信用風(fēng)冰險是指箭交易對手午未能履行約可定契約中的蔥義務(wù)而給銀伸行造成經(jīng)濟(jì)各損失的風(fēng)險牲。典型的表沃現(xiàn)形式包括塌借款人發(fā)生抱違約或信用番等級下降。膊借款人因各則種原因未能臨及時、足額險償還債務(wù)壞/鐵銀行貸款、籃未能履行合寄同義務(wù)而發(fā)桿生違約時，窯債權(quán)人或銀駁行必將因為悄未能得到預(yù)螺期的收益而纖承擔(dān)財務(wù)上遠(yuǎn)的損失。信概用等級下降活也是信用風(fēng)究險的一種表裹現(xiàn)形式，雖網(wǎng)然這并不意按味著違約的媽必然發(fā)生，堅但發(fā)生違約聽的可能性會惰增加。爆什么是市場做風(fēng)險？羨拿刪答：付廣義的市場葵風(fēng)險存在于燦銀行的交易活和非交易業(yè)胖務(wù)中，指因活市場價格的寸不利變動而級使銀行表內(nèi)進(jìn)和表外業(yè)務(wù)攻發(fā)生損失的馳風(fēng)險。具體慘包括味利率風(fēng)險、慚匯率風(fēng)險、煎商品風(fēng)險、狠股票價格風(fēng)罰險和期權(quán)風(fēng)綠險等。萬什么是操作業(yè)風(fēng)險？歸答：操作風(fēng)癥險是指由不式完善或有問本題的內(nèi)部程損序、員工、炊信息科技系都統(tǒng)，以及外什部事件所造臉成損失的風(fēng)屢險。新資本澡協(xié)議以及銀中監(jiān)會《商業(yè)扔銀行操作風(fēng)熱險監(jiān)管資本輪計量指引》倍中所指的操榴作風(fēng)險包括孤法律風(fēng)險，蔬但不包括戰(zhàn)黃略風(fēng)險和聲仍譽風(fēng)險。腳什么是銀行傘賬戶利率風(fēng)汽險？慰答：銀行賬達(dá)戶利率風(fēng)險留是指利率水零平、結(jié)構(gòu)等校要素的變動滋所導(dǎo)致銀行饅賬戶蛛資產(chǎn)、整體巡收益和經(jīng)濟(jì)臨價值遭受或雖有損失的風(fēng)培險。銀行賬舟戶利率風(fēng)險儀主要有重新腹定價風(fēng)險，失基準(zhǔn)風(fēng)險，充收益率曲線窯風(fēng)險和期權(quán)恒性風(fēng)險四種腸類型。諸什么是集中院度風(fēng)險？男答：集中度伐風(fēng)險是指任答何可能造成縮巨大損失（慶相對于銀行卸的資本、總會資產(chǎn)或總體零風(fēng)險水平）欣、威脅銀行竹健康或核心扭業(yè)務(wù)能力的瘋單個風(fēng)險暴隨露或風(fēng)險暴鼻露組合所產(chǎn)撓生的風(fēng)險。唯信用集中風(fēng)架險通常是銀盛行中最實質(zhì)探的風(fēng)險集中弄。出現(xiàn)信用呆集中風(fēng)險的銹情形包括：負(fù)（一）交易戲?qū)κ旨酗L(fēng)帆險，由于銀挖行對同一個揭交易對手或派多個風(fēng)險高束度相關(guān)的交畜易對手具有啊較高的風(fēng)險牧暴露而產(chǎn)生埋的風(fēng)險；相（二）地區(qū)洋集中風(fēng)險，軍銀行對同一券地區(qū)交易對贈手具有較高胖的風(fēng)險暴露湊而產(chǎn)生的風(fēng)鉗險；做（三）經(jīng)濟(jì)柏行業(yè)集中風(fēng)欺險，銀行對熱同一經(jīng)濟(jì)行據(jù)業(yè)具有較高銀的風(fēng)險暴露院而產(chǎn)生的風(fēng)園險；由（四）信用寒風(fēng)險緩釋集陶中風(fēng)險，銀結(jié)行由于采用須單一的抵質(zhì)著押品、由單木個交易對手稻提供貸款擔(dān)當(dāng)?；虍a(chǎn)生的輛風(fēng)險；退（五）其他欠集中風(fēng)險，拔銀行識別的鉆其他可能給咽銀行帶來損弱失的單個風(fēng)壯險暴露或風(fēng)拖險暴露組合戶。咐什么是流動兼性風(fēng)險？集答：董流動性風(fēng)險霧是指商業(yè)銀不行雖然有清域償能力，但蓄無法獲得充檢足資金或無蔑法以合理成明本獲得充足沿資金以應(yīng)對穗資產(chǎn)增長或四到期債務(wù)支設(shè)付的風(fēng)險。醒流動性風(fēng)險心可以分為融勝資流動性風(fēng)易險和市場流稅動性風(fēng)險?；ㄈ谫Y流動性迷風(fēng)險是指商和業(yè)銀行在不穴影響日常經(jīng)左營或財務(wù)狀捐況的情況下辛，無法有效壩滿足資金需匠求的風(fēng)險；擔(dān)市場流動性匠風(fēng)險是指由溉于市場深度雜不足或市場立動蕩，商業(yè)奏銀行無法以沖合理的市場講價格出售資陸產(chǎn)以獲得資去金的風(fēng)險。篩風(fēng)險來自哪酬里夏——命風(fēng)險暴露定傾義忙什么是交易戶賬戶、銀行優(yōu)賬戶？邀答：交易賬天戶是指為交雞易目的獄、方或結(jié)規(guī)避交易賬孝戶其他項目呀的風(fēng)險給而持有的金欄融工具和商糊品的頭寸。競交易賬戶包皇括：銀行從紙事自營而短禍期持有并旨息在日后出售棗或計劃從買卡賣的實際或諷預(yù)期價差、填其他價格及揭利率變動中引獲利的金融養(yǎng)工具頭寸；星為執(zhí)行客戶挖買賣委托及笑做市而持有貞的頭寸；宜為規(guī)避交易慶賬戶其他項啊目風(fēng)險咐而持有的頭竊寸。叮根據(jù)銀監(jiān)會泉《商業(yè)銀行全銀行賬戶信熄用風(fēng)險暴露絕分類指引》桂，銀行賬戶階是指所有未膏劃入交易賬幣戶的表內(nèi)外溪金融工具承恐擔(dān)風(fēng)險的部神分，一般指賀那些流動性登較差或者持孔有時間較長呈的資產(chǎn)和負(fù)串債所構(gòu)成的妖頭寸。銀行孟賬戶主要包寺括存款、貸沈款等傳統(tǒng)銀巷行業(yè)務(wù)，也滑包括為銀行松賬戶頭寸進(jìn)辜行避險用的誓衍生產(chǎn)品，芳這些業(yè)務(wù)不勒以交易為目糧的，性質(zhì)上燕較為被動，蠟較少考慮短陵期市場因素撤波動的影響你。舌銀行賬戶和親交易賬戶的殿主要風(fēng)險包盆括哪些？膠答：銀行賬想戶和交易賬辱戶與各類風(fēng)田險的對應(yīng)關(guān)擊系可以簡單猜概括為下圖使：啄來源：樸Finan艘cial巧Risk住Manag惜erHa頁ndboo外k(Fo囑rthE民ditio航n)陷其中，銀行答賬戶中最主挪要的風(fēng)險是務(wù)信用風(fēng)險，器最主要的表膏現(xiàn)形式是信迎貸資產(chǎn)中由撞于客戶違約授而使信貸資糊產(chǎn)發(fā)生損失堪。銀行賬戶攀是信用風(fēng)險蝕管理的重點遣所在，為此豈新資本協(xié)議福專門針對銀壩行賬戶的信植用風(fēng)險管理乖從風(fēng)險識別直、風(fēng)險計量眾、風(fēng)險緩釋屢、資本計提非等多個方面料提供了全面牲體系化的工僻具。另外銀魄行賬戶還存開在一定的匯樂率風(fēng)險，商卷品風(fēng)險等。肢監(jiān)蘇交易賬戶中辭最主要的風(fēng)沖險是一般市淋場風(fēng)險，包災(zāi)括了利率風(fēng)咸險、匯率風(fēng)女險、股票價連格風(fēng)險、商毒品價格風(fēng)險逝、期權(quán)風(fēng)險搭等，另外對墊于交易賬戶有，銀行還需承要考慮特定待風(fēng)險和交易喂對手信用風(fēng)霉險可能給銀津行帶來的損市失。帆新資本協(xié)議悠以及銀監(jiān)會粒對銀行賬戶嶺的分類有何薯要求？院階答：銀行賬忽戶信用風(fēng)險糠暴露分類工壤作應(yīng)遵循以梁下原則：詢（惜1織）重要性原飛則。商業(yè)銀雖行的重要業(yè)鏟務(wù)和資產(chǎn)類激別應(yīng)單獨分宗類，對規(guī)模喇較小且風(fēng)險扔程度較低的朵，可簡化或洲合并分類。赤（扮2折）及時性原跌則。根據(jù)客守戶類別和業(yè)壁務(wù)實際，商骨業(yè)銀行應(yīng)及被時確定每筆臉業(yè)務(wù)的風(fēng)險擇暴露類別。瞇（殲3羊）持續(xù)性原惹則。銀行賬薦戶信用風(fēng)險腫暴露分類標(biāo)飯準(zhǔn)應(yīng)保持相惑對穩(wěn)定，調(diào)允整風(fēng)險暴露翅分類應(yīng)遵循匪嚴(yán)格、審慎退的政策和流泛程。暴（蓮4慘）全面性原創(chuàng)則。銀行賬導(dǎo)戶的所有信披用風(fēng)險暴露修都應(yīng)劃分到飾相應(yīng)的類別隙。付根據(jù)信用風(fēng)兩險特征，銀醒監(jiān)會在新資繳本協(xié)議實施留的相關(guān)監(jiān)管約要求中指出僚，銀行應(yīng)當(dāng)裳將銀行賬戶蠻信用風(fēng)險暴芳露分為主權(quán)疤風(fēng)險暴露、籌金融機構(gòu)風(fēng)押險暴露、零燃售風(fēng)險暴露各、公司風(fēng)險許暴露、股權(quán)銹風(fēng)險暴露、堪其他風(fēng)險暴朗露。其他風(fēng)鳳險暴露主要亡指合格的購貝入應(yīng)收賬款陡和資產(chǎn)證券鋪化暴露。乎什么是一般御公司風(fēng)險暴天露？起答：根據(jù)銀材監(jiān)會《商業(yè)鞭銀行銀行賬播戶信用風(fēng)險青暴露分類指渣引》的要求薄，一般公司撤風(fēng)險暴露是祝指商業(yè)銀行園對公司、合飯伙制企業(yè)和泉獨資企業(yè)及鄰其他非自然暖人的債權(quán)，躺但不包括對膚主權(quán)、金融何機構(gòu)和納入億零售風(fēng)險暴校露的企業(yè)客旁戶的債權(quán)。健一般公司風(fēng)租險暴露是商康業(yè)銀行最主乏要的信用風(fēng)姨險來源，一子般公司風(fēng)險漁暴露中還包莖括兩類風(fēng)險病特征比較特皆殊的風(fēng)險暴今露：中小企恩業(yè)風(fēng)險暴露想和專業(yè)貸款罰風(fēng)險暴露。配什么是中小趣企業(yè)風(fēng)險暴冷露？心答：根據(jù)銀犯監(jiān)會發(fā)布的澤《商業(yè)銀行晨銀行賬戶信液用風(fēng)險暴露錦分類指引》耀，中小企業(yè)戚風(fēng)險暴露是棗商業(yè)銀行對化年銷售額（追近戶3鈴年銷售額的堂算術(shù)平均值摘）不超過帖3菌億元人民幣嗽的企業(yè)債務(wù)幅人的債權(quán)，撥同時，單戶呢授信總額攻500抗萬元（含）鵲以下和企業(yè)疾資產(chǎn)總額曾1000芹萬元（含）朋以下，或授畫信總額凡500烈萬元（含）農(nóng)以下和企業(yè)盟年銷售額角3000擾萬元（含）聯(lián)以下微小企陡業(yè)貸款，可排作為零售風(fēng)饒險暴露進(jìn)行朽處理。勾什么是專業(yè)卷貸款風(fēng)險暴嚴(yán)露？圣答：專業(yè)貸失款是指公司墊風(fēng)險暴露中狼同時具有如漆下特征的債瞞權(quán)：樓（興1覆）債務(wù)人通套常是一個專幸門為實物資傭產(chǎn)融資或運橋作實物資產(chǎn)示而設(shè)立的特到殊目的實體憑。尚擠（旗2叼）債務(wù)人基歐本沒有其他狐實質(zhì)性資產(chǎn)競或業(yè)務(wù)，除談了從被融資孩資產(chǎn)中獲得蘿的收入外，焦沒有獨立償襪還債務(wù)的能獅力。透（皆3湊）合同安排謊給予貸款人懂對融資形成懼的資產(chǎn)及其管所產(chǎn)生的收厭入有相當(dāng)程伐度的控制權(quán)執(zhí)。斗在我國，銀燥監(jiān)會在《商谷業(yè)銀行銀行單賬戶信用風(fēng)帖險暴露分類格指引》中指艷出專業(yè)貸款誘可以劃分為更項目融資、扭物品融資、鏟商品融資和先產(chǎn)生收入的怒房地產(chǎn)貸款盜。而在新資皮本協(xié)議中除況了上述四個菠子類別，還芝包括高變動晨性商用房地秒產(chǎn)。星與一般公司剃類風(fēng)險暴露凝相比，專業(yè)鬧貸款的數(shù)據(jù)宰較少，數(shù)據(jù)侄的同質(zhì)性較殃差，銀行自防己建立違約燦概率模型和研違約損失率鄙模型的難度性更大。并且清，通常情況鈔下，專業(yè)貸頑款因資產(chǎn)專朋用性強并且棗期限比一般捕公司風(fēng)險暴積露長，面臨微更大的經(jīng)濟(jì)護(hù)周期風(fēng)險。護(hù)風(fēng)險隔離與膏有限追索使輩專業(yè)貸款的浪風(fēng)險集中于煉貸款所形成狗的資產(chǎn)，因蓬此其信用風(fēng)統(tǒng)險無法在借皮款人不同的旬資產(chǎn)之間有塑效分散。專府業(yè)貸款的違查約概率與違辰約損失率高艦度相關(guān)，增壺加了風(fēng)險計杯量的難度；荒關(guān)于專業(yè)貸群款監(jiān)管資本芽的計量方法膀有兩種：監(jiān)話管映射法和車內(nèi)部評級法添。澇什么是金融寒機構(gòu)風(fēng)險暴趁露？圈答：根據(jù)銀云監(jiān)會《商業(yè)戴銀行銀行賬笛戶信用風(fēng)險慣暴露分類指尺引》的要求字，金融機構(gòu)警風(fēng)險暴露是稠指商業(yè)銀行窮對金融機構(gòu)述的債權(quán)。根距據(jù)金融機構(gòu)孫的不同屬性處，商業(yè)銀行醉應(yīng)將金融機刻構(gòu)風(fēng)險暴露歪分為銀行類路金融機構(gòu)風(fēng)竊險暴露和非蜓銀行類金融削機構(gòu)風(fēng)險暴忽露。其中：序銀行類金融造機構(gòu)包括在元中華人民共速和國境內(nèi)設(shè)睛立的商業(yè)銀慶行、城市信箭用合作社等勿吸收公眾存柄款的金融機情構(gòu)，以及在單中華人民共筑和國境外注亂冊并經(jīng)所在碎國家或者地飛區(qū)金融監(jiān)管飽當(dāng)局批準(zhǔn)的凱存款類金融糞機構(gòu)。剖非銀行類金描融機構(gòu)包括愛經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立塘的證券公司勻、保險公司鴿、信托公司眨、財務(wù)公司殖、金融租賃淚公司、汽車蔥金融公司、申貨幣經(jīng)紀(jì)公朽司、資產(chǎn)管適理公司、基禾金公司以及幟其他受金融弊監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)門管的機構(gòu)?；厥裁词侵鳈?quán)幫風(fēng)險暴露？鄙答：根據(jù)銀剪監(jiān)會《商業(yè)斬銀行銀行賬頭戶信用風(fēng)險劈暴露分類指奏引》的要求此，主權(quán)風(fēng)險日暴露是指對恩主權(quán)國家或老經(jīng)濟(jì)實體區(qū)晚域及其中央蘋銀行、非中沉央政府公共吧部門實體，甚以及多邊開救發(fā)銀行、國邁際清算銀行當(dāng)和國際貨幣斃基金組織等墓的債權(quán)。漫什么是零售近風(fēng)險暴露？蘆答：根據(jù)銀修監(jiān)會《商業(yè)枝銀行銀行賬訪戶信用風(fēng)險淺暴露分類指專引》的要求饅，零售風(fēng)險專暴露應(yīng)同時緞具有如下特四征：齡（培1宿）債務(wù)人是盟一個或幾個則自然人。寒（旱2唐）筆數(shù)多，祥單筆金額小葵。封（污3燦）按照組合右方式進(jìn)行管惕理。顆零售風(fēng)險暴毀露分為個人艷住房抵押貸滾款、合格循范環(huán)零售風(fēng)險閥暴露、其他催零售風(fēng)險暴借露三大類。桐其中：印個人住房抵隔押貸款是指孟以購買個人趁住房為目的對并以所購房社產(chǎn)為抵押的胖貸款；降合格循環(huán)零狼售風(fēng)險暴露市指各類無擔(dān)捷保的個人循抱環(huán)貸款。合鳥格循環(huán)零售懼風(fēng)險暴露中周對單一客戶價最大信貸余繭額不超過廉100戒萬元人民幣耀；筑其他零售風(fēng)忍險暴露是指裂除個人住房政抵押貸款和秒合格循環(huán)零愧售風(fēng)險暴露耗之外的其他之對自然人的湯債權(quán)。擦此外，根據(jù)迎《商業(yè)銀行床銀行賬戶信麻用風(fēng)險暴露科分類指引》痕，商業(yè)銀行樹對單個債務(wù)瘦人授信總額蛛不超過澇500防萬元且該債硬務(wù)人資產(chǎn)總碌額不超過那1000凍萬元人民幣盜，或授信總狗額不超過酬500謊萬元且該債渠務(wù)人年銷售店額不超過抄3000溜萬元人民幣讀，在商業(yè)銀哲行內(nèi)部采用莊組合方式進(jìn)港行管理的風(fēng)辮險暴露可作速為零售風(fēng)險抬暴露進(jìn)行處似理。裂什么是股權(quán)尺風(fēng)險暴露？麗答：根據(jù)銀鼠監(jiān)會《商業(yè)棋銀行銀行賬家戶信用風(fēng)險送暴露分類指捉引》的要求柔，股權(quán)風(fēng)險負(fù)暴露是指商概業(yè)銀行直接珠或間接持有僅的股東權(quán)益關(guān)。蘭納入股權(quán)風(fēng)危險暴露的金歲融工具應(yīng)同紹時滿足如下堆條件：外（總1潤）持有該項炮金融工具獲彎取收益的主秘要來源是未疤來資本利得蠟，而不是隨郵時間所孳生壩的收益。瞎（構(gòu)2杠）該項金融途工具不可贖肢回、不屬于褲發(fā)行方的債掀務(wù)。脊（半3睬）對發(fā)行方就資產(chǎn)或收入番具有剩余索起取權(quán)。蔽符合下列條督件之一的金惱融工具應(yīng)劃你分為股權(quán)風(fēng)補險暴露：壯（驕1奔）與商業(yè)銀層行一級資本董具有同樣結(jié)救構(gòu)的工具。戒（貝2炸）屬于發(fā)行起方債務(wù)但符岔合下列條件奪之一的金融商工具：孔遙發(fā)行方可無樹限期推遲債料務(wù)清償；杠債務(wù)須由發(fā)歐行方通過發(fā)其行固定數(shù)量賴的股票來清夠償，或允許濾按照發(fā)行者潤意愿通過發(fā)遷行固定數(shù)量卵的股票來清授償；竿債務(wù)須由發(fā)盞行方通過發(fā)扶行不定數(shù)量冶的股票來清或償，或允許遺按照發(fā)行者慘意愿通過發(fā)鎮(zhèn)行不定數(shù)量債的股票來清拳償，且不定滅數(shù)量股票價兵值變化與債愛務(wù)價值的變乘動高度相關(guān)奶；撞持有方有權(quán)撒要求以股票走方式清償債弓務(wù)，但以下幫情形除外：勿對可交易的跌工具，商業(yè)體銀行能證明笨且監(jiān)管部門徹也認(rèn)可該工耽具更具有發(fā)泄行者的債務(wù)冰特征；對不查可交易的工請具，商業(yè)銀紫行能證明且災(zāi)監(jiān)管部門也露認(rèn)可該工具培應(yīng)作為債務(wù)戲處理。段什么是資產(chǎn)夕證券化風(fēng)險脈暴露耳?刮俯答：根據(jù)銀徹監(jiān)會《商業(yè)功銀行銀行賬抱戶信用風(fēng)險幟暴露分類指虛引》的要求任，資產(chǎn)證券昂化風(fēng)險暴露敲是指商業(yè)銀剩行在參與資堵產(chǎn)證券化交坊易過程形成紹的信用風(fēng)險潤暴露。資產(chǎn)栽證券化風(fēng)險嬌暴露包括（水但不限于）酬商業(yè)銀行持仍有資產(chǎn)支持票證券、提供件信用增級、配流動性支持刊、開展利率單互換、貨幣晝互換或信用賓衍生工具以數(shù)及進(jìn)行分檔吹次抵補的擔(dān)該保形成的風(fēng)稠險暴露。認(rèn)識資本陪什么是賬面營資本？跑答：賬面資林本是各種形卻式的具有資君本本質(zhì)的項那目，依據(jù)一仗定的會計方雙法和規(guī)則，霉在銀行資產(chǎn)接負(fù)債表上反范映出來的資溝本。包括實萍收資本、資牢本公積、盈迫余公積、未家分配利潤等辯。賬面資本捏是一個會計口上的概念，饑由于有些會外計科目并不場能反映某些戲資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)沖上的實質(zhì)特攤征，因此賬獎面資本與風(fēng)絕險管理角度性出發(fā)所認(rèn)可供的資本存在瀉一定的差異須。輝什么是監(jiān)管額資本？輝答：監(jiān)管資梅本（以Regul伸atory銷Capi鉛tal盾）是監(jiān)管當(dāng)購局為了，促釀進(jìn)銀行審慎瓜經(jīng)營，維持竹金融體系穩(wěn)羊定而規(guī)定的愛商業(yè)銀行必呼須執(zhí)行的強和制性資本標(biāo)大準(zhǔn)。扮目前各國監(jiān)物管當(dāng)局提出拘的監(jiān)管資本綱定義基本都棟采納了新資街本協(xié)議中的刺資本定義。法新資本協(xié)議桑根據(jù)資本的擇股權(quán)特性將愈各種資本項泊目劃分為不態(tài)同的等級：防相對長久且護(hù)可以自由支貴配的資本項虜目規(guī)定為一壞級資本，也病稱為核心資樂本。一級資忍本包括普通乓股票、非累炕積長期優(yōu)先褲股、已公布貍的儲備；賓時間相對較庸短且不能完輔全自由支配彩的資本劃為港二級資本和歇三級資本，傘統(tǒng)稱為附屬室資本。其中區(qū)二級資本包曉括一般準(zhǔn)備孕金及其他、涼未公布的準(zhǔn)撇備金、混合鼻資本工具、錫中長期次級食債、資產(chǎn)重俘估準(zhǔn)備（不友包括房地產(chǎn)賭價值的正向因波動），三業(yè)級資本是僅糞用于覆蓋市蜘場風(fēng)險的短期期次級債。煩什么是經(jīng)濟(jì)約資本？興答：經(jīng)濟(jì)資平本（冒Econo狐micC喚apita妄l展）是與監(jiān)管氧資本相對應(yīng)順的一個概念論，監(jiān)管資本亮是監(jiān)管當(dāng)局秋要求的強制榴性資本，而慘經(jīng)濟(jì)資本則圈是銀行出于霧自身風(fēng)險管啟理要求，能盆夠與銀行實紗際承擔(dān)的風(fēng)獸險相對應(yīng)的狠內(nèi)在資本要咬求，因此也灘稱為內(nèi)部資權(quán)本。經(jīng)濟(jì)資祥本是銀行內(nèi)豪部管理的重警要工具，最獲直接地反映心了資本的本膝質(zhì)意義：抵霉御風(fēng)險。暖風(fēng)險與資本兆的關(guān)系擊管理風(fēng)險對瑞銀行有什么俘重要性？鼓兩拐答：風(fēng)險是睡多種不確定他因素對盈利舍性造成的影辨響，風(fēng)險無萬法被消滅而吩只能被管理裳或轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)概代銀行是經(jīng)惠營風(fēng)險的機陜構(gòu)，其目標(biāo)蘆是借助專業(yè)涌技能和工具鵝通過對風(fēng)險雹的管理來謀碼取收益。風(fēng)評險和收益存闊在一定程度浸的相關(guān)性，系但高風(fēng)險并抬不一定能夠筐帶來高收益撇，因此銀行挪需要在風(fēng)險皆和收益之間繩進(jìn)行平衡選西擇，其風(fēng)險圈管理的目標(biāo)液是風(fēng)險可控擦，即將風(fēng)險糠控制在銀行勤可以承受的恒范圍內(nèi)，在垂此基礎(chǔ)上實想現(xiàn)收益最大蛛化。所以銀亮行從根本上臺看來是通過找管理和經(jīng)營獄風(fēng)險而取得縣盈利的機構(gòu)爆，風(fēng)險管理傻對于銀行來管說至關(guān)重要挺。約風(fēng)險和資本叫之間存在什值么關(guān)系？駛答：資本的純本質(zhì)在于抵崖御風(fēng)險，總六體而言，風(fēng)敲險越大所需各的資本越多禽。但風(fēng)險和肺資本之間的搞對應(yīng)關(guān)系卻潮難以用簡單課的一句話予東以完整的概子括，兩者之瓣間并不是簡緊單的線性關(guān)丘系，而是類刮似于下圖所價示的非線性屈關(guān)系。組想要真正理狼解風(fēng)險和資栽本之間的關(guān)城系，還必須略了解一些基需本概念：預(yù)代期損失和非添預(yù)期損失以氣及銀行用于屆抵御上述兩他類損失的手適段毛——國準(zhǔn)備金以及四資本。下圖椅非常簡明的場概括了預(yù)期歪損失和非預(yù)然期損失的含寺義及兩者之紅間的關(guān)系：忘什么是預(yù)期財損失？如何雁抵御預(yù)期損揭失？理答：預(yù)期損紅失，悲Expec輝tedL吉oss低，簡稱陽EL山。如上圖所者示，萬EL蒙是指在給定擺時段內(nèi)可預(yù)嗓計的任何一盞種風(fēng)險或一聲系列風(fēng)險的外損失的平均型水平，即風(fēng)炸險概率分布守的平均值，贊可以理解為交“埋最頻繁的損直失貫”于。預(yù)期損失繡由于其可預(yù)師期性而不成秧為真正的風(fēng)扭險，而是反告映風(fēng)險的一麻個指標(biāo)，在旅新資本協(xié)議堡框架下，預(yù)襖期損失的計逝算公式為桃EL=PD凝×LGD×效EAD狡（忍PD/LG助D/EAD雪的解釋詳見曬問題央5鋸3州-55襖）。銀行通類常需要為風(fēng)坐險資產(chǎn)計提蜜準(zhǔn)備金（例磁如貸款損失綁準(zhǔn)備）來抵顧御預(yù)期損失回。蠻什么是非預(yù)櫻期損失？如茅何抵御非預(yù)望期損失？闖答：非預(yù)期趕損失，金Unexp攪ected常Loss還，簡稱剖UL赴。如上圖所廉示，非預(yù)期機損失是除預(yù)閱期損失之外違的具有波動勇性的資產(chǎn)價鑼值的潛在損宗失，即超出貢預(yù)期損失的瘦部分。一般臉會基于一定棵的數(shù)學(xué)方法僻根據(jù)銀行設(shè)課置的置信度千（并與外部呼評級相對應(yīng)錫）來計算一羽定程度上的壁非預(yù)期損失幼規(guī)模，在風(fēng)谷險的控制和音監(jiān)管上，非廳預(yù)期損失需寄要用自有資揮本金來覆蓋米。非預(yù)期損零失及其所需貪的資本就基流本代表了風(fēng)做險與資本的讀關(guān)系。爹在非預(yù)期損旦失的具體計百量方法方面徒存在不同的黑途徑，例如贊新資本協(xié)議紋對非預(yù)期損待失的計量提來出了一個建泉議性框架，湊即通過計算鳥風(fēng)險加權(quán)資會產(chǎn)來完成對侍資本需求的術(shù)計算，一般劇稱之為監(jiān)屬管資本；此摧外，銀行也唇可以根據(jù)自軌身的風(fēng)險管當(dāng)理實踐及工疑具建立內(nèi)部鐘模型對非預(yù)補期損失進(jìn)行針估算，一般怖稱之為經(jīng)濟(jì)談資本或內(nèi)部勺資本。雅什么是風(fēng)險儉加權(quán)資產(chǎn)、駕資本充足率應(yīng)和最低資本罩要求？澤答：風(fēng)險加傷權(quán)資產(chǎn)（蓬RWA佛）是指對銀陸行的資產(chǎn)加油以分類，根價據(jù)不同類別腦資產(chǎn)的風(fēng)險氧性質(zhì)確定不械同的風(fēng)險系聾數(shù)，以這種堵風(fēng)險系數(shù)為茂權(quán)重求得的錫資產(chǎn)總額。仇根據(jù)風(fēng)險類啊別的不同，可風(fēng)險加權(quán)資肚產(chǎn)由信用風(fēng)佳險加權(quán)資產(chǎn)護(hù)、市場風(fēng)險燦加權(quán)資產(chǎn)、痕操作風(fēng)險加倡權(quán)資產(chǎn)三部衫分構(gòu)成。巴族塞爾新資本骨協(xié)議對風(fēng)險獵加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)疼行度量的目顯的是計算最佳低資本要求證，滿足對最涌低資本充足然率的要求。趨資本充足率密是指商業(yè)銀裁行持有的監(jiān)斥管資本與風(fēng)拿險加權(quán)資產(chǎn)喊之間的比率業(yè)，它是判斷憐銀行經(jīng)營穩(wěn)隔定性的全球火化標(biāo)準(zhǔn)。智新資本協(xié)議暢框架下，可唱用監(jiān)管資本誓總額不得低述于風(fēng)險加權(quán)節(jié)資產(chǎn)的暢8%新，即墨否則將被視蟲為違背了欄8%倡的最低資本朋充足率要求桑。謝什么是資本維的壓力測試晌？鎖答：壓力測摔試是對銀行挨資產(chǎn)組合進(jìn)必行一系列測蔬試的分析流膨程，目的在迎于研究銀行諷資產(chǎn)在極端蝴情況下的表依現(xiàn)，并發(fā)掘杠在反常市場頂中發(fā)生或有柳事件時可以結(jié)用于眨管理闖銀行風(fēng)險的拆潛在測量工界具。巾過去的幾十悔年，商業(yè)銀莖行的風(fēng)險管訪理實踐經(jīng)歷連了一場量化笛革命。數(shù)學(xué)鬼模型越來越難多地被應(yīng)用脊于量化和管炮理信用風(fēng)險教、市場風(fēng)險迫、操作風(fēng)險子。數(shù)學(xué)模型麗的好處在于徐其提供了一芬個連貫一致陡的框架對上志述風(fēng)險進(jìn)行身識別和分析年。但是數(shù)學(xué)杏模型畢竟僅鋸是現(xiàn)實情形狡的抽象反映掛，并不能捕盛捉風(fēng)險的所派有方面。為偽了寄解決洋數(shù)學(xué)模型這禮一弱點，風(fēng)慚險管理者開源發(fā)了壓力測林試技術(shù)，通評過輸入一系鹽列財務(wù)變量巷，來模擬當(dāng)筍某一特定的棍極端事件岡（稱為壓力界測試情景）柄發(fā)生時對銀輛行資本充足較率產(chǎn)生的影賞響。實際上斯，壓力測試問也是監(jiān)管機柄構(gòu)用來了解撞單家銀行和聾銀行體系風(fēng)吩險狀況和風(fēng)究險抵御能力惱的重要手段槍。燈壓力測試技輩術(shù)主要分為持兩類：敏感嘗性測試和情倘景測試。鍛敏感性測試男主要分析當(dāng)轉(zhuǎn)金融市場發(fā)韻生劇烈波動令時對銀行資故產(chǎn)組合價值桑的影響，而饒不會分析這釣些劇烈波動終產(chǎn)生的原因然。典型的敏排感性測試舉透例就是跨假設(shè)搏收益率曲線漢驟升逃100評個基點或股某票指數(shù)突然嗚下降蒙10%削時，分析拋這一變化走對銀行資產(chǎn)囑組合的影響床。茅敏感性就測試可以很服快得出運行杏結(jié)果，通常等用于模擬金扯融市場波動陸對資產(chǎn)組合戰(zhàn)的影響。但銀是敏感性分冶析缺少對歷板史類似事件咬和經(jīng)濟(jì)背景蠟的分析，在椒制定長期風(fēng)撤險決策時有笨局限性。祖情景測試是碌根據(jù)歷史事播件或主觀設(shè)勾定但海仍誘可能發(fā)生的融情景，測試碗這些事件發(fā)示生時特定資關(guān)產(chǎn)組合或所鑼有資產(chǎn)組合歲的變化。測跳試情景的選碌擇應(yīng)當(dāng)遵循彼相關(guān)性（脅Relev健ance擺）、現(xiàn)實性愧（參Reali材stic膨）以及可用頌性原則（枝Relia救ble&搬Read移ilyA捎vaila聲ble饒）。一些典畫型的歷史情陪景包括：亞湖洲金融危機趟、箱911姐恐怖襲擊、侵墨西哥比索陰危機、歐元麥危機等。易壓力測試能薦夠幫助商業(yè)偉銀行充分了掌解潛在風(fēng)險掉因素與銀行節(jié)財務(wù)狀況之叢間的關(guān)系，倉深入分析銀召行抵御風(fēng)險壺的能力，形旺成供董事會叨和高級管理奧層討論并決對定實施的應(yīng)歌對措施，預(yù)鴉防極端事件式可能對銀行糕帶來的沖擊悅。對于日常涉管理中廣泛想應(yīng)用各類風(fēng)暈險計量模型合的銀行，壓迎力測試應(yīng)成戲為模型方法王的重要補充伐。羞新資本協(xié)議羽對壓力測試會有哪些基本曉要求？做新資本協(xié)議維要求銀行進(jìn)爺行嚴(yán)格及具赤有前瞻性的壩壓力測試，跡識別可能對雁銀行產(chǎn)生不榮利影響的事莫件或市場條座件變化。壓沿力測試的主厲要步驟和方駛法可以簡單續(xù)概括表示為服下圖：湊此外，針對亂單一風(fēng)險，扁例如對信用康風(fēng)險、市場威風(fēng)險和操作芬風(fēng)險等銀行古也應(yīng)該展開戴必要的壓力燃測試，以了嫩解這些風(fēng)險怒對銀行潛在企影響的重大譽程度。例如躍對于采用信擠用風(fēng)險鉆IRB際法的銀行，垮壓力測試中屯采用的情形貿(mào)應(yīng)當(dāng)包括：鼓（置1潔）經(jīng)濟(jì)或行攔業(yè)衰退；（擴2期）市場風(fēng)險帶事件；（泥3斤）流動性狀賤況。除了上距述要求外，館銀行還必須析評估某些特相殊情況對監(jiān)峽管資本要求住的影響。新縣協(xié)議還強調(diào)偷銀行對市場絲風(fēng)險進(jìn)行壓泡力測試，以枕評估用于支付持交易業(yè)務(wù)茶的資本是否懲充足，關(guān)于溫市場風(fēng)險壓畏力測試的具即體介紹請參咸見第先五慘部分的相關(guān)吊內(nèi)容。灣風(fēng)險計量及緒資本計算久信用風(fēng)險的牙計量姜新資本協(xié)議勺第一支柱對渠信用風(fēng)險的躍總體要求是宰什么？脊房捧答：回答這質(zhì)個問題首先就需要明確第豆一支柱信用捐風(fēng)險要求的沉對象，主要胞包括虎兩個方面：繼銀行賬戶的乎信用風(fēng)險，吃包括主權(quán)風(fēng)飯險暴露、金棒融機構(gòu)風(fēng)險魚暴露、零售玩風(fēng)險暴露、殼公司風(fēng)險暴事露、股權(quán)風(fēng)以險暴露、其須他風(fēng)險暴露搭（包括資產(chǎn)色證券化暴露舟和購入應(yīng)收姨賬款風(fēng)險暴董露）的信用集風(fēng)險資交易賬戶的駕交易對手信三用風(fēng)險。往第一支柱對副上述兩個方常面的總體要滔求包括：塵銀行應(yīng)當(dāng)采陜?nèi)∵m當(dāng)?shù)姆介T式合理準(zhǔn)確脫地量化銀行篇賬戶信用風(fēng)壇險，并根據(jù)確量化結(jié)果針炊對預(yù)期損失烤計提充足的乓準(zhǔn)備金，針曠對非預(yù)期損搞失籌集相應(yīng)誰的資本；針壽對資產(chǎn)證券題化暴露的信持用風(fēng)險靜，拔銀行應(yīng)當(dāng)明森確風(fēng)險轉(zhuǎn)移瑞的標(biāo)準(zhǔn)，并助針對未轉(zhuǎn)移情的信用風(fēng)險油計提相應(yīng)的浩資本或者從乏資本中予以傍扣除。冊針對交易賬加戶，除了考朽慮一般市場到風(fēng)險以外，爭還需要考慮甲由于交易對發(fā)手違約而發(fā)族生的交易對惹手信用風(fēng)險吹，并在資本迫需求中予以嗎體現(xiàn)。愚新資本協(xié)議厲框架下銀行濁可以采取什例么方法量化犯銀行賬戶信驢用風(fēng)險？令賊壁答：新資本疲協(xié)議框架下拖銀行在計算塘信用風(fēng)險的殺資本要求時墻，可以從兩尿大類方法中帳選擇一種：咬一種是標(biāo)準(zhǔn)關(guān)法。另一種嚇是內(nèi)部評級久法，內(nèi)部評像級法又分為尋初級法和高慌級法。澆什么是標(biāo)準(zhǔn)啞法？證正材答：信用風(fēng)夾險標(biāo)準(zhǔn)法是亂根據(jù)外部評杜級機構(gòu)對銀莊行資產(chǎn)的評搬級結(jié)果，對腰應(yīng)不同級別理資產(chǎn)的監(jiān)管寶風(fēng)險權(quán)重，妖信用風(fēng)險的枝加權(quán)資產(chǎn)由以風(fēng)險資產(chǎn)暴厭露（風(fēng)險資象產(chǎn)的帳面價擔(dān)值或經(jīng)過特牙定調(diào)整后的盟價值）和監(jiān)勢管規(guī)定的風(fēng)朵險權(quán)重相乘宮來計算?？剖裁词莾?nèi)部山評級法？什肌么是內(nèi)評法傲的初級法和峽高級法？獎忌翁答：信用風(fēng)趣險內(nèi)部評級悄法建立在銀需行的內(nèi)部評猴級結(jié)果基礎(chǔ)元之上，銀行堂必須根據(jù)已脈經(jīng)掌握的定據(jù)性和定量信困息對風(fēng)險資牽產(chǎn)的風(fēng)險參盯數(shù)進(jìn)行評估蹤，并利用對肯風(fēng)險的內(nèi)部慘評估結(jié)果計研算信用風(fēng)險殘的風(fēng)險加權(quán)毅資產(chǎn)。這個拜過程從度量復(fù)單筆授信損顫失開始，過釀渡到對整個屆銀行資產(chǎn)組勾合損失的度襯量。內(nèi)部評萍級法通過要蒜求銀行自上拍而下建立起急對重要風(fēng)險虛指標(biāo)進(jìn)行數(shù)灑據(jù)收集、模于型度量和校濫驗體系，確才保由此計算躍出的資本充圣足水平足以映保證銀行經(jīng)短營的穩(wěn)健。繭初級法和高妹級法是針對獅非零售信用醉風(fēng)險暴露而富提供的技術(shù)踐難度不同的驢兩套計量方鈴法稅，非零售信辯用風(fēng)險暴露萍包括完公司、主權(quán)虹和銀行暴露享。信用風(fēng)險促內(nèi)部評級法雷初級法規(guī)定溫，對于公司俱暴露、主權(quán)大暴露和銀行義暴露，銀行間自己估計違濟(jì)約概率，其悔他的風(fēng)險因分素（違約損明失率、違約販風(fēng)險暴露、么期限）采用賣監(jiān)管當(dāng)局的逆估計值。信瘡用風(fēng)險內(nèi)部桑評級高級法舒規(guī)定，銀行頑在滿足最低睛標(biāo)準(zhǔn)的前提義下，銀行需筋要自行估算拼所有的風(fēng)險放參數(shù)，包括截違約概率、讀違約損失率朱、違約風(fēng)險固暴露以及期球限。利零售暴露的龜內(nèi)部評級體獲系不存在初拳級法和高級挨法的區(qū)別，詞銀行必須自敘己估計違約五概率、違約基損失率、違吉約風(fēng)險暴露迫。候內(nèi)部評級法規(guī)適用于哪些恭風(fēng)險暴露？蠶是不是所有究的上述信用宵風(fēng)險暴露都劃要應(yīng)用內(nèi)部軋評級法？要劣遵循什么原藍(lán)則？？杠濃法答：內(nèi)部評送級法適用于抄公司暴露、匹主權(quán)暴露、弊銀行暴露、略零售暴露、票股權(quán)暴露以樸及合格購入言應(yīng)收賬款等飼風(fēng)險暴露。舊并不是所有勤的信用風(fēng)險股暴露都要應(yīng)長用內(nèi)部評級熱法，在所有菊重要的資產(chǎn)秀類別和業(yè)務(wù)便單位同時采鑒用內(nèi)部評級廟法是不現(xiàn)實千的。對于不否太重要的業(yè)襲務(wù)單位和資奔產(chǎn)類別（或呀零售中某些企子類）的一孔些貸款，經(jīng)愛監(jiān)管當(dāng)局批偷準(zhǔn)，可以不碑用實施內(nèi)部憶評級法。監(jiān)線管當(dāng)局允許說銀行分階段質(zhì)實施內(nèi)部評跌級法，但是擇當(dāng)對某一具繞體業(yè)務(wù)單位屢中的一項資擦產(chǎn)（或零售港貸款中單個尼子類）采用膏內(nèi)部評級法肢時，它必須誦對這個業(yè)務(wù)死單位中這一旨類資產(chǎn)（或洞資產(chǎn)子類）調(diào)的所有貸款扣都采用內(nèi)部毒評級法。一馬旦一家銀行滿對全部或部懼分公司、銀顆行、主權(quán)或鹽零售暴露采撥用了內(nèi)部評殊級法，就要表求銀行同時新對股權(quán)暴露嫌也采用內(nèi)部央評級法。蠅內(nèi)部評級法帳的核心風(fēng)險寺參數(shù)（風(fēng)險圓因素）有哪叉些？雕皮隙業(yè)答：內(nèi)部評腎級法的核心菌風(fēng)險參數(shù)有臂：違約概率婚（寄PD雷）、違約損逗失率（鉤LGD箱）、違約風(fēng)籠險暴露（鍬EAD因）和有效期編限（暑M魄）。銀行應(yīng)幟當(dāng)根據(jù)氧PD復(fù)、悠LGD丟和謝EAD押計算預(yù)期損侄失（設(shè)EL潔）和非預(yù)期近損失（隨UL勿）。郵什么是違約鍋概率？食泳營議答：違約概城率，學(xué)Proba壽bilit館yof臺Defau賭lt糟，簡稱罷PD雞，是借款人搭在一定時間糊內(nèi)（一般是推一年）違約紅的可能性，裁是貸款發(fā)放急前銀行的遙“歪預(yù)先估計貫”牢。對公司和泄銀行暴露，排違約概率是睡借款人內(nèi)部機評級一年期判違約概率和疑0.03%扎中較大的數(shù)練值。對主權(quán)叮暴露，違約器概率就是借蘭款人內(nèi)部評涂級一年期的孩違約概率。夫箏違約的借款蛇人其違約概經(jīng)率是哥100%陣。貼什么是違約游損失率？修答：違約損律失率，科Loss胖Given爆Defa陳ult沒，簡稱躲LGD雜，指某一債范項發(fā)生違約堡后產(chǎn)生的損漠失金額占該蜻違約債項風(fēng)否險暴露的比拾例，即損失裙占風(fēng)險暴露爆總額的百分贊比。計算違曉約損失率必鋸須基于經(jīng)濟(jì)甜損失，經(jīng)濟(jì)捐損失包括由細(xì)于債務(wù)人違移約造成的較舊大的直接和防間接的損失靜或成本，同翁時還應(yīng)考慮瓜違約債項回季收金額的時噴間價值和銀躲行自身處置格和清收能力或?qū)J款回收秤的影響。一熔個經(jīng)濟(jì)周期嗽中反映經(jīng)濟(jì)爽衰退狀況下盜的違約損失筑率被稱為經(jīng)彎濟(jì)衰退時期饑的違約損失終率，風(fēng)險管贊理的審慎性蕉原則要求銀去行應(yīng)當(dāng)盡量繩使用經(jīng)濟(jì)衰摩退時期的違擇約損失率估懇算資本需求韻。然什么是違約尚風(fēng)險暴露？或紀(jì)階答：違約風(fēng)厘險暴露，丙Expos據(jù)urea衫tDef偵ault秒，簡稱歸EAD晨，指債務(wù)人緒違約時預(yù)期批表內(nèi)和表外餓項目的風(fēng)險肥暴露總額。蒙違約風(fēng)險暴語露應(yīng)包括已更使用的授信鞭余額、應(yīng)收絞未收利息、心未使用授信輔額度的預(yù)期挨提取數(shù)量以養(yǎng)及可能發(fā)生菜的相關(guān)費用撤等。載什么是期限買？峰幸答：期限，芳Effec跪tive夾Matur熄ity擴，簡稱夕M寶，指的是債鎖項的有效期豆限，在其他們條件相同的浪情況下，債信項的期限越驢短，信用風(fēng)殖險就越小?？虺跫壏ㄏ?，疊所有非零售咐風(fēng)險暴露按充照平均期限漸處理，即除徹了回購類型是交易的有效燦期限是浩6尺個月外，公咐司暴露的有軋效期限是貌2.5抗年。詠信用風(fēng)險緩例釋杜注：昨除有特別說給明，本節(jié)內(nèi)挽容的依據(jù)是歷銀監(jiān)會公布棚的《值商業(yè)銀行信之用風(fēng)險緩釋錄監(jiān)管資本計咐量指引蕩》。巴什么是信用農(nóng)風(fēng)險緩釋，慚它對資本有筒什么影響？肢答：信用風(fēng)固險緩釋是指遣商業(yè)銀行運膏用合格的抵位質(zhì)押品、凈蚊額結(jié)算、保都證和信用衍騎生工具等方剃式轉(zhuǎn)移或降目低信用風(fēng)險是。由于銀行總采取了有效雜的風(fēng)險緩釋撈工具降低或貼轉(zhuǎn)移了信用三風(fēng)險，因此猜在計算該部受分信用風(fēng)險廉敞口的資本蟲需求時，應(yīng)認(rèn)相應(yīng)考慮風(fēng)葛險緩釋工具愿的緩釋效用弦。商業(yè)銀行醋無論采取標(biāo)榜準(zhǔn)法，還是鎖內(nèi)部評級法替來量化信用潮風(fēng)險的最低蝕資本需求，掏采用信用風(fēng)野險緩釋工具舅的結(jié)果都體娘現(xiàn)為對資本看金需求數(shù)量辜的抵減。桑標(biāo)準(zhǔn)法下合課格的信用衍城生工具有哪姨些？話答：標(biāo)準(zhǔn)法棉下合格風(fēng)險燙緩釋工具包峰括，抵押交濕易（合格的輛金融抵押品遠(yuǎn)）、凈額結(jié)悄算、擔(dān)保和狗信用衍生工慢具。評內(nèi)部評級初巴級法下合格面的釣信用風(fēng)險緩顆釋工具叨有哪些？屈答：內(nèi)部評碌級初級法下梳合格信用風(fēng)嘗險緩釋工具忠包括抵押交善易、凈額結(jié)缺算、擔(dān)保和暫信用衍生工啄具。初級法劫在標(biāo)準(zhǔn)法的啦基礎(chǔ)上擴大俊了合格抵押忽品的范圍，給合格抵押交誘易在金融抵鄉(xiāng)押品的基礎(chǔ)涂上、滿足一級定條件的情講況下，應(yīng)收弄賬款、特定擦的商用或個峰人居住的房李地產(chǎn)以及其昂他抵押品也俊可以作為合蠅格抵押品。背內(nèi)部評級高煤級法下合格域的鑰信用風(fēng)險緩賣釋工具深有哪些？榜答：監(jiān)管機飽構(gòu)允許采用印內(nèi)部評級高尺級法的銀行策可以在符合乏監(jiān)管機構(gòu)對大抵質(zhì)押品、鴉凈額結(jié)算、米保證提出的踢最低要求的丙前提下自行紹認(rèn)定合格的號風(fēng)險緩釋技烏術(shù)，合格信砍用衍生工具示的范圍與初奧級法相同。家什么是抵質(zhì)檢押品金？衰答：抵質(zhì)押賞品是全部或徒部分地以交繭易對象或代貌表該交易對貸象的第三方豬的抵質(zhì)押品院進(jìn)行避險的隨，銀行存在養(yǎng)的或潛在的晨信用風(fēng)險暴感露。監(jiān)管指勵引規(guī)定的合充格抵質(zhì)押品知包括金融質(zhì)案押品、應(yīng)收屯賬款、商用耗房地產(chǎn)和居輕住用房地產(chǎn)帶以及其他抵娘質(zhì)押品。呢什么是凈額弦結(jié)算渡？鄉(xiāng)答：監(jiān)管指溜引中凈額結(jié)緊算是指以結(jié)物算參與人為晴單位，對其辰買入和賣出瞧交易、或借讓出和借入的限余額進(jìn)行軋旺差，以軋差撥得到的一個剩凈額與結(jié)算辭參與人進(jìn)行弦交收的制度果。腹什么是保證撲擔(dān)保該？隆答：保證擔(dān)耐保是指保證耍人和債務(wù)人眠的約定，當(dāng)抬債務(wù)人不履作行債務(wù)時，宋保證人按照咽約定履行債替務(wù)或承擔(dān)責(zé)抽任的行為悠。竄什么是信用藝衍生工具譽？太答：信用衍濾生工具是一呢種金融合約頸，提供與信疤用有關(guān)的損恰失保險。對柴于債券發(fā)行持者、投資者愁和銀行來說鼓，信用衍生怠工具是貸款朝出售及資產(chǎn)鈴證券化之后遠(yuǎn)的新的管理穴信用風(fēng)險的廳工具。混市場領(lǐng)風(fēng)險紅的細(xì)計量息第一支柱對有內(nèi)部模型法暗計量市場風(fēng)慮險資本的范頭圍有何要求矛？潮答：根據(jù)銀皇監(jiān)會對市場援風(fēng)險內(nèi)部模熊型法的相關(guān)殺要求，市場錦風(fēng)險資本計滑量范圍包括午商業(yè)銀行交狹易賬戶的利資率風(fēng)險和股怖票風(fēng)險、交萄易賬戶和銀香行賬戶的匯棗率風(fēng)險和商瞞品風(fēng)險，以擾及相關(guān)的期由權(quán)性風(fēng)險。到商業(yè)銀行的篇結(jié)構(gòu)性外匯愈敞口不在計獵算范圍之內(nèi)罵。莊新資本協(xié)議姻框架下銀行止可以采取什型么方法量化雪市場風(fēng)險？蘇答：在新資豪本協(xié)議框架障下，在測量晶市場風(fēng)險時膊，只要本國茶監(jiān)管當(dāng)局批友準(zhǔn)，允許在急兩類方法之托間進(jìn)行選擇岸。一是使用遮標(biāo)準(zhǔn)法，另參一種方法是殼內(nèi)部模型法間（或兩種方躍法在一定條貢件下的混合耕法）。內(nèi)部習(xí)模型法需要板滿足既定的沾定性與定量叉條件，其使鋤用要得到監(jiān)雞管當(dāng)局的明枯確批準(zhǔn)郵。貴此外，若出瓣現(xiàn)非法交易掃事件，監(jiān)管北當(dāng)局亦可以乒要求銀行返星回標(biāo)準(zhǔn)法，枝并在三年內(nèi)胖不得再次申蠅請使用內(nèi)部斜模型法或混序合法。明什么是市場鞠風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法詢？墊答：市場風(fēng)胞險標(biāo)準(zhǔn)法使奧用指“量分塊法椒”目（申B辯uildi居ngbl晃ock挽）分別計算的出利率產(chǎn)品晝和股票產(chǎn)品茶頭寸的特殊退風(fēng)險（冠S用pecif耗icri中sk加）和一般性炊市場風(fēng)險（旦G盛enera挎lmar損ketr篇isk鞭）之，市以及外匯產(chǎn)良品（包括黃蕉金）與大宗梅商品（包括砍除黃金外的鐘其他貴金屬嗽）在交易沫賬戶割與銀行摔賬戶駝的一般性市哪場風(fēng)險滴。泰什么是市場姐風(fēng)險的內(nèi)部滿模型法？鑼答：內(nèi)部模惠型法和標(biāo)準(zhǔn)刃法是巴塞爾錢委員會在烘1996高年頒布的《訪修正案》中