計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)大作業(yè)——建立模型

1、學(xué) 院：_金融學(xué)院_上 課 學(xué) 期：_2011-2012第一學(xué)期_課 程 名 稱: _金融計(jì)量學(xué)_指 導(dǎo) 教 師：_實(shí) 驗(yàn) 主 題：_GDP增長與三大產(chǎn)業(yè)關(guān)系模型_小 組 成 員：二零一一年十一月二十四日目錄摘要31.引言32.提出問題43.建立模型44.制作散點(diǎn)圖45.模型參數(shù)估計(jì)86.模型的檢驗(yàn)96.1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)96.1.1.多重共線性檢驗(yàn)96.1.1.1.簡單回歸系數(shù)檢驗(yàn)106.1.1.2.找出最簡單的回歸形式106.1.1.3.逐步回歸法檢驗(yàn)146.1.2.異方差性檢驗(yàn)156.1.2.1.圖示檢驗(yàn)法15檢驗(yàn)166.1.2.3.異方差的修正176.1.3.隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn)18

2、6.1.3.1.D.W.檢驗(yàn)186.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)196.1.3.3.序列相關(guān)性修正196.2.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)206.3.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)216.3.1.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)216.3.2.方程顯著性檢驗(yàn)F檢驗(yàn)216.3.3.參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)217.結(jié)論228.對(duì)策與建議239.參考文獻(xiàn)：23摘要經(jīng)濟(jì)發(fā)展是以GDP增長為前提的，而GDP增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)又有著密不可分的關(guān)系。本文采用1981年至2010年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長對(duì)我國GDP增長的貢獻(xiàn)，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要性。關(guān)鍵字：GDP增長

3、；三大產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1.引言GDP增長通常是指在一個(gè)較長的時(shí)間跨度上，一個(gè)國家人均產(chǎn)出（或人均收入）水平的持續(xù)增加。GDP增長率的高低體現(xiàn)了一個(gè)國家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量的增長速度，也是衡量一個(gè)國家或地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長速度的標(biāo)志。它構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)對(duì)于GDP增長乃至經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的狀態(tài)及優(yōu)化升級(jí)能力，是GDP發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。十六大?bào)告提出，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。十七大報(bào)告明確指出，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，這是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務(wù)。十二五規(guī)劃綱要

4、又將經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為主攻方向和核心任務(wù)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)對(duì)于促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。2.提出問題我國把各種產(chǎn)業(yè)劃分為第一產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。他們在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中各自發(fā)揮著不同程度的作用。近幾十年來來我國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化。各大產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中所占的地位和作用也在發(fā)生著相應(yīng)的變化和調(diào)整。對(duì)于這種變化是否符合我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)影響作用是否明顯，他們與國內(nèi)生產(chǎn)總值又有著怎樣的關(guān)系，對(duì)整個(gè)國內(nèi)生產(chǎn)總值又有多大的影響，對(duì)于三大產(chǎn)業(yè)，在新的條件下哪一產(chǎn)業(yè)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響更明顯，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及改革開放的不斷深入，研究經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r

5、及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)因素，成為決策部門的一個(gè)重要課題。伴隨著這些想法我們小組做了下面的模型進(jìn)行分析。本文采用1981年至2010年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長與我國GDP即經(jīng)濟(jì)增長增長的關(guān)系，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要性。3.建立模型根據(jù)GDP增長與三大產(chǎn)業(yè)增長的關(guān)系建立模型。其模型表達(dá)式為：Y=+X1+X2+X3+µi (i=1,2,3)其中：Y表示國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長率，X1、X2、X3分別表示第一、二、三產(chǎn)業(yè)的年增長率，表示在不變情況下經(jīng)濟(jì)固有增長率,i分別表示各產(chǎn)業(yè)部門在經(jīng)濟(jì)增長中的權(quán)數(shù)

6、；i Xi則表示各產(chǎn)業(yè)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)。µi表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。通過上式，我們可以了解到，各產(chǎn)業(yè)每增長個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)會(huì)如何變化。從而進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整提供依據(jù)與參考。4.制作散點(diǎn)圖1、首先制作解釋變量X1,X2,X3對(duì)被解釋變量Y（即GDP）的散點(diǎn)圖，初步認(rèn)知他們之間的關(guān)系。（圖1）2、再分別對(duì)第一產(chǎn)業(yè)增長率X1，第二產(chǎn)業(yè)增長率X2，第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的關(guān)系進(jìn)行散點(diǎn)圖分析，對(duì)它們之間的大致關(guān)系做一個(gè)初步了解。（1）第一產(chǎn)業(yè)增長率X1與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖（圖2）由圖可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X1大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)

7、的關(guān)系，但相關(guān)度不高。（2）第二產(chǎn)業(yè)增長率X2與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖（圖3）由圖也可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X2大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，相關(guān)度比較高（3）第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖（圖4）由圖同樣可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X3大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，相關(guān)度同樣是比較高的。5.模型參數(shù)估計(jì)運(yùn)用gretl軟件，采用最小二乘法，對(duì)搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸，對(duì)所建模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。（圖5）可得到模型表達(dá)式為：=+X1+X2+X3 （1.727）（3.971）（15.04）（6.837） F=239.18 6.模型的檢驗(yàn)6.1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢

8、驗(yàn)6.1.1.多重共線性檢驗(yàn)對(duì)于模型的基本假設(shè)之一就是解釋變量之間相互獨(dú)立。如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。在本模型中，經(jīng)過最小二乘法估計(jì)，模型的和F值都比較大，但各參數(shù)估計(jì)值的t檢驗(yàn)值大小不一，說明各解釋變量對(duì)Y的聯(lián)合作用顯著，但各解釋變量間可能存在共線性而使得它們對(duì)Y的獨(dú)立作用并不都是很明顯。接下來我們需要進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。6.1.1.1.簡單回歸系數(shù)檢驗(yàn)（圖6）結(jié)果顯示變量X2與X3之間可能存在著較高的多重共線性。需要進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)已確定變量間是否真的存在多重共線性。我們采用逐步回歸法做進(jìn)一步分析。6.1.1.2.找出最簡單的回歸形式（1）Y與X1構(gòu)成的

9、回歸模型（圖7） (8.486) (0.6236)（2）Y與X2構(gòu)成的回歸模型（圖8） (5.872) (10.95)（3）Y與X3構(gòu)成的回歸模型（圖9） (2.301) (7.183)由上，分別歸納出Y 與X1,X2,X3之間的回歸，得：(1) (8.486) (0.6236)(2) (5.872) (10.95)(3) (2.301) (7.183)可見，GDP增長率受第二產(chǎn)業(yè)增長率影響最大，與經(jīng)驗(yàn)相符，因此選（2）為初始回歸模型。6.1.1.3.逐步回歸法檢驗(yàn)以GDP為解釋變量，逐個(gè)引入解釋變量，構(gòu)成回歸模型，進(jìn)行模型檢驗(yàn)。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化來決定新引入的變量是否可以用其他變量的線性組合

10、代替。第一步，以GDP為被解釋變量，引入X2,X1進(jìn)行模型估計(jì)。（圖10）圖中可以看出，引入變量X1之后，模型的擬合優(yōu)度從0.8106提高到0.9021，擬合擬合優(yōu)度提高，且參數(shù)符號(hào)合理，變量也通過了t檢驗(yàn)。第二步，引入解釋變量X3GDP=f(X2,X1，X3)（圖11）模型的擬合優(yōu)度再次提高，變量也通過了t檢驗(yàn)。以上結(jié)果表明，模型中選取的變量都是必要且合理的。所以綜上所述，該模型不存在多重共線性,不需要增減變量。6.1.2.異方差性檢驗(yàn)在模型的基本假設(shè)中，假定了隨機(jī)干擾項(xiàng)之間同方差。然而對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同的，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。我們先用圖示檢驗(yàn)的方法大

11、致判斷模型是否存在異方差。6.1.2.1.圖示檢驗(yàn)法（圖12）由圖示檢驗(yàn)大致可以看出，模型存在不同形式的異方差，但還不準(zhǔn)確，需要下面做進(jìn)一步檢驗(yàn)。6.1.2.2.White檢驗(yàn)（圖13）White檢驗(yàn)結(jié)果得n=，大于在給定的5%的顯著性水平下查表得到的，故在5%的顯著性水平下模型存在異方差性。下面我們需要對(duì)他進(jìn)行修正；6.1.2.3.異方差的修正（圖14）經(jīng)過修正后的模型表達(dá)式為：=0.7081+567X1+320X2+0.3223X3（）（）（）（） F=968.86.1.3.隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn)6.1.3.1.模型經(jīng)過修正后，由最小二乘法估計(jì)結(jié)果可知：DW值為，而n=30，k=4（包含常

12、數(shù)項(xiàng)）的DW臨界值下限為，說明模型存在序列相關(guān)性。6.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)（圖15）在的條件下，<LM=27.1453,所以該模型存在1階序列相關(guān)性。同理可以得到模型同樣存在2階，3階序列相關(guān)性。下面要對(duì)它進(jìn)行修正：6.1.3.3.序列相關(guān)性修正（圖16）經(jīng)過修正后的最終的模型表達(dá)式為：=0.4150 +0.2506X1+002X2+0.3852X3（）（12.19.）（）（）6.2.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過估計(jì)所得到參數(shù)，可進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：0.4150，表示當(dāng)三大產(chǎn)業(yè)保持原有規(guī)模，我國GDP仍能增加0.4150個(gè)百分點(diǎn)。這種結(jié)果符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，合理。=0.2506,表示在其

13、他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加0.2506個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低0.2506，符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)。=002,表示在其他條件不變的情況下，第產(chǎn)業(yè)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加002個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低002，符合現(xiàn)實(shí)。=0.3852,表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加0.3852個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低0.3852，同樣符合邏輯。 綜上可知，該模型符合經(jīng)濟(jì)意義，經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過。且根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，第二產(chǎn)業(yè)的增長對(duì)GDP的增長影響是最大的，這也符合我們?nèi)粘Ｋ季S中對(duì)GDP增長的理解。因此，大力發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)增長具有至關(guān)重要的作用。6.3.統(tǒng)

14、計(jì)檢驗(yàn)6.3.1.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)由參數(shù)估計(jì)結(jié)果可得，樣本決定系數(shù)接近于1，可見其擬合優(yōu)度不錯(cuò)。說明GDP的增長%可由第一、二、三產(chǎn)業(yè)的增長來解釋。該模型的指示性作用還是非常強(qiáng)的。調(diào)整后的可決系數(shù)因解釋變量為多元，使用調(diào)整的擬合優(yōu)度，以消除解釋變量對(duì)擬合優(yōu)度的影響。調(diào)整后的同樣很高，所以，其擬合程度不錯(cuò)。6.3.2.方程顯著性檢驗(yàn)F檢驗(yàn)構(gòu)造假設(shè) H0: i =0 H1:i不全為零 在H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量F= (ESS/k)/(RSS/(n-K-1)=而在給定顯著性水平=0.05,n=30,k=3時(shí)，查表得F(3,26)=2.98，由此可知，應(yīng)拒絕原假設(shè)，接受H1，認(rèn)為回歸方程顯著成立。

15、6.3.3.參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)同樣構(gòu)造假設(shè) H0: i =0 H1:i0在H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量t=(i-i)/S(i)當(dāng)i =0時(shí)，t1=、t2=、t3=；在顯著性水平=0.05,n=30,k=3時(shí)，查表得t25,得tt25(16)=2.056,則拒絕原假設(shè)，接受備擇假設(shè)，即認(rèn)為i顯著不為0 。7.結(jié)論由數(shù)據(jù)生成的趨勢圖（圖17）綜合上圖，再聯(lián)系本次模型，可以發(fā)現(xiàn)：1、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)率是幾個(gè)因素中最大的，其次是第三產(chǎn)業(yè)，最小的是第一產(chǎn)業(yè)；2、第二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率總體來說在不斷提高，其中以第三產(chǎn)業(yè)的增速最快，而第一產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率有所下降；3、我國的第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的并不是很好

16、，但另一個(gè)方面也說明第一產(chǎn)業(yè)還有很大的上升區(qū)間。4、與發(fā)達(dá)國家相比，我國還沒有充分發(fā)揮出第三產(chǎn)業(yè)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)的巨大拉動(dòng)作用，仍有很大的提升區(qū)間。8.對(duì)策與建議1、保持第二產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，并大力發(fā)展核心工業(yè)，推進(jìn)其向知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變。要堅(jiān)持走中國特色新興工業(yè)化道路，著重改造提升制造業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建立創(chuàng)新型國家，提高我國核心競爭力。2、大力發(fā)掘第三產(chǎn)業(yè)的潛力，把第三產(chǎn)業(yè)打造成拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，借以解決就業(yè)，改善人民生活等問題。加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。3、推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改革，用技術(shù)革新提升農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，預(yù)防日益嚴(yán)重的糧食危機(jī)。加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，調(diào)整農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高我國農(nóng)業(yè)的科技化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平。4、保持各大產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，大力發(fā)展