2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)提分易錯題庫(考點梳理)

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)提分易錯題庫(考點梳理)

單選題（共56題）1、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C2、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A3、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B4、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險對沖【答案】A5、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D6、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C7、公司／機構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A8、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A9、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B10、下列關(guān)于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應用是最終目標C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應用是最終目標【答案】B11、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D12、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致C.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】C14、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A15、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A16、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C17、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A18、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C19、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A20、風險事件：A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】B21、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C22、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D23、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B24、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A25、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C26、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設(shè)計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險D.銀行應合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B27、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B28、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】A29、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】B30、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B31、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D32、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C33、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B34、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A35、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A36、下列關(guān)于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C37、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A38、公司／機構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A39、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B40、有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態(tài)指標C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B41、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A42、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A43、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B44、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B45、商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統(tǒng)性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統(tǒng)性風險【答案】C46、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C47、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B48、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A49、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C50、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A51、下列關(guān)于風險管理部門各機構(gòu)的主要職責，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C52、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A53、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D54、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓【答案】A55、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B56、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B多選題（共23題）1、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD2、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD3、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負債【答案】CD4、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD5、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC6、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務條線，操作風險對應的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC7、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD8、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD9、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD10、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD11、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。A.推行全面風險管理理念，改善公司治理B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理D.制定危機管理規(guī)劃E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC12、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC13、商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B.商業(yè)銀行風險評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行風險評估要符合銀行的實際E.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染【答案】AC14、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《行政許可法》D.《勞動法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】ABC15、商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務外包C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.調(diào)整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】BC16、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】