2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力測試考試卷A卷附答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力測試考試卷A卷附答案

單選題（共56題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B2、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變?【答案】C3、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B4、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.充分考慮股東的期望【答案】D5、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C6、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】C7、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險管理D.可操作性相對較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險管理【答案】B8、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C9、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A10、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險評級【答案】B11、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D12、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B13、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽(yù)風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B14、計算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C15、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A16、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于外部經(jīng)營管理活動C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起【答案】B17、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A18、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C19、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響B(tài).因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】B20、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A21、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風(fēng)險性和非營利性【答案】A22、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險【答案】A23、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C24、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D25、按照操作風(fēng)險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風(fēng)險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A26、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】C27、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強(qiáng)對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任D.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)【答案】C28、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B29、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B30、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D31、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D32、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B33、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D34、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A35、公司／機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】D36、銀行賬戶利率風(fēng)險管理計算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測D.利率最大化的時間【答案】D37、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費收入【答案】C38、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】D39、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B40、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A41、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D42、下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】C43、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B44、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D45、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C46、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】A47、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D48、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B49、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】C50、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A51、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A52、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B53、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風(fēng)險評估D.資本規(guī)劃【答案】B54、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】A55、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D56、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D多選題（共23題）1、風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果【答案】ABCD2、單一法人客戶的財務(wù)報表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負(fù)債管理狀況E.識別和評價資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD6、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)E.資本金水平【答案】ABCD8、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上C.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險E.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行【答案】ABD9、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD10、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國別風(fēng)險E.信用風(fēng)險【答案】BC11、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD12、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD13、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)／會計錯誤的主要原因有()。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC14、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD15、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD16、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風(fēng)險而言，信用風(fēng)險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險E.信用風(fēng)險就是違約風(fēng)險?【答案】AB17、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風(fēng)險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD18、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的