貨幣銀行學期末考試試卷及參考答案

貨幣銀行學期末綜合測試一、單項選擇題（每小題1分，共10分）1、如果香煙作為交易的媒介、記賬單位和價值儲藏手段，那么香煙的功能就類似于（A.銀行存款C.貨幣2、隨著債券利率，持有貨幣的機會成本，貨幣需求量）A.上升，增加，增加C.下跌，增加，減少B.上升，下降，減少D.下跌，下降，增加A.其貸款利率最低B.在銀行無能為力的情況下，可以向客戶發(fā)放貸款C.可以向陷入困境的銀行發(fā)放貸款D.監(jiān)管銀行貸款1年期利率預期分別是年期債券的流動性升水為則五年期利率應為（A.8%B.7%C.7.25%D.8.25%5、張輝購買了某公司股票的歐式看漲期權，協(xié)議價格為每股20元，合約期限為31.5在到期日為每股21元，則張輝將（A．不行使期權，沒有虧損B．行使期權，獲得盈利C．行使期權，虧損小于期權費D．不行使期權，虧損等于期權費6、下列關于票據說法正確的是（A.匯票又稱為期票，是一種無條件償還的保證B.本票是一種無條件的支付承諾書C.商業(yè)匯票和銀行匯票都是由收款人簽發(fā)的票據D.商業(yè)承兌匯票與銀行承兌匯票只能由債務人付款7、假設某人一月支出為900元，債券每次交易手續(xù)費為0.16元，債券利率為8%。則最佳現金持有額應為（A．30元B.60元C.160元D.100元8、假設某國某年的M2為20000億元，名義GDP為35000億元，則根據費雪方程式計算其貨幣流通速度為（A.1.5B.2C.1.75D.0.579、利率對貨幣供求有調節(jié)作用，當利率下降時（A.貨幣供應增加，貨幣需求減少B.貨幣供應增加，貨幣需求增加C.貨幣供應減少，貨幣需求增加D.貨幣供應減少，貨幣需求減少10、不會引起通貨膨脹的是（A.銀行信用膨脹B.財政赤字C.經常項目順差D.資本項目逆差二、多項選擇題（每小題2分，共10分）1、金本位制又稱金單本位制，其形式有（）。A.金幣本位制B.金塊本位制C.金匯兌本位制D.金條本位制E.金兩本位制）控制的B.貨幣的需求是內生變量，它取決于公眾的流動性偏好C.當貨幣供求達到均衡時，國民經濟處于均衡狀態(tài)E.交易動機和預防動機與收入成正比，投機動機與利率成反比3、我國的政策性銀行有（A.國家開發(fā)銀行C.中國進出口銀行E.中國農業(yè)發(fā)展銀行D.中國農業(yè)銀行4、商業(yè)銀行的表外業(yè)務主要有（A.貸款承諾與貸款銷售B.金融期貨與金融期權C.遠期與互換D.委托收款與財務管理E.開立備用信用證5、以下屬于緊縮的貨幣政策實施手段的是（A.提高法定存款準備金率B.降低存貸款利率C.提高再貼現率D.央行出售政府債券E.增加公開市場的貨幣投放三、判斷題（每小題1分，共10分））2、我國貨幣供給中的M0）3、如果其他條件不變，一國貨幣升值，其海外出售的商品價格會上）4、中央銀行的獨立性是指中央銀行在不受政府干預的條件下，獨立制定與實施貨幣政策的權力。（）5、抵押品是一旦借款人違約，承諾歸貸款人占有的財產，它通過減）6、貨幣政策目標中的充分就業(yè)與國際收支平衡之間是呈一致性關系的。（）7、商業(yè)信用的運動與經濟周期的波動呈順循環(huán)變動，即信用規(guī)模隨著生產和商品流通規(guī)模的縮小而縮小，反之則擴大。（））9、貸款未來收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設，可直接利用均值--方差模型度量其信用風險。（））四、名詞解釋題（每小題4分，共20分）1、格雷欣法則：2、共同基金：3、金融監(jiān)管：4、利率互換：5、牙買加體系：五、簡答題（每小題7分，共14分）1、簡述商業(yè)銀行性質。它與其他金融機構的區(qū)別何在？2、什么是貨幣政策傳導的時滯及對貨幣政策效果有何影響？六、論述題（每小題10分，共20分）1、試述全球金融市場發(fā)展的趨勢以及中國金融市場發(fā)展現狀。2、試述利率市場化的理論基礎，并以此分析中國利率市場化改革的進程、存在的問題及解決方法。七、計算題（每小題8分，共16分）1、假定你在銀行有一筆3年期的10000元存款，年利率為10%，每年復利計息一次，3年后你的賬上會有多少錢？假設政府征收20%利息稅，而今后5年中的平均物價上漲指數為3%，你的這筆存款的稅后實際年利率為多少？2、根據下列數字，計算相關結果：CDr億元，超額準備金（）=400億元（1）計算：現金比率（現金漏損率）=c超額準備金率（）=e貨幣乘數（）=m法定準備金（）=準備金（）=R基礎貨幣（）=（2）假定中央銀行將存款的法定準備金率調低為0.08，基礎貨幣不變，存款比率不變，計算：貨幣乘數（）=m貨幣供給（）=M一、單項選擇題（每小題1分，共10分）1、CDCA6、BB8、CC二、多項選擇題（每小題2分，共10分）1、ABCABCDEACEABCE三、判斷題（每小題1分，共10分）1、×2、×√4、×5、√6、×√8、××10、√四、名詞解釋題（每小題4分，共20分）1、格雷欣法則：在雙本位制度下，當市場上金銀比價發(fā)生變化時，16現，后人稱為“格雷欣法則”或“劣幣驅逐良幣規(guī)律”。2、共同基金：又稱為投資基金,它是一種通過向投資者發(fā)行股份或受益憑證募集社會閑散資金,再以適度分散的組合方式投資于各種金融資產,從而為投資者謀取最高利益的間接金融投資機構或工具。3、金融監(jiān)管：狹義的是指金融監(jiān)管當局依據國家法律法規(guī)的授權對整個金融業(yè)在金融市場上所有業(yè)務活動實施的監(jiān)督管理.廣義是指在上述監(jiān)管之外,還包括了金融機構內部控制與稽核的自律性監(jiān)管,同業(yè)組織的互律性監(jiān)管,社會中介組織和輿論的社會性監(jiān)管等。的以一種利率計算的利息收入(支出)流與對方的以另一種利率計算的利息收入(支出)流相交換交叉互換是貨幣互換和利率互換的綜合,交易雙方所交換的現金流所采用的標價貨幣和利率都不相同。5、牙買加體系：它是在1976年形成的,沿用至今的國際貨幣制度,主要內容是國際儲備貨幣多元化,匯率安排多樣化,多種渠道調節(jié)國際收支.它對維持國際經濟運轉和推動世界經濟發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。五、簡答題（每小題7分，共14分）1、答：商業(yè)銀行是以追求最大利潤為目標，以多種金融負債籌集資金，以多種金融資產為其經營對象，能將部分負債作為貨幣流通，同首先，商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征。其次，商業(yè)銀行又不是一般的企業(yè)，而是經營貨幣資金、提供金融服務的企業(yè)，是一種特殊的企業(yè)。再次，商業(yè)銀行也不同于其他金融機構：(1)不同于中央銀行。商業(yè)銀行為工商企業(yè)、公眾及政府提供金融服務。而中央銀行調控經濟運行，監(jiān)管金融機構的職責。(2)不同于其他金融機構。吸收活期存款，只能提供某一個方面或某幾個方面的金融服務。2、答：貨幣政策傳導時滯是指從貨幣政策制定到最終影響各經濟變在理論上，內部時滯可以分為兩個階段：（1）從客觀需要中央銀行（2）從中央銀行認識到這種必要性到實際采取行動所經過的時間，2～3現。六、論述題（每小題10分，共20分）1、答：際化、金融活動自由化。國真正意義上的金融市場才經歷了一個從誕生到發(fā)展的過程。（1）已初步建立起了以銀行短期信貸市場、同業(yè)拆借市場、票據市場、短期債券市場、回購市場為主體的貨幣市場體系；貨幣市場除發(fā)揮重要的短期融資功能以外，還在利率市場化方面發(fā)揮了重要作用。（2）以國債市場恢復為發(fā)端的資本市場得到快速發(fā)展。資本市場的多層次資本市場的結構已初步形成。（3）我國目前已基本形成了貨幣市場、資本市場、外匯市場、黃金市場、保險市場共存的金融市場體系。2、答：（一）理論基礎1、傳統(tǒng)的利率市場化理論基礎（1）古典學派的利率決定理論強調利率由資本市場上的供給和需求自行決定。也即由儲蓄和投資的均衡點自行決定。由此可見，古典利率決定理論實質上是一種市場化的利率決定理論,是現代意義上的利率市場化理論的雛形。（2）可貸資金利率理論實質上是強調利率是由整個社會的可貸資金的供給與需求決定，也即利率由市場來決定。（3）新古典綜合派利率理論強調利率是由市場決定的。2、麥金農和肖的“金融抑制”和“金融深化”理論“金融抑制”理論認為，在金融當局硬性規(guī)定存、貸款的利率上限度。由于多數發(fā)展中國家都存在較高的通貨膨脹，因此，硬性規(guī)定的條件下，儲蓄者不愿意增加儲蓄，而投資者的資金需求卻很強烈，這導致了資金需求嚴重大于供給。因此，金融機構只能以“配給”方式授信。但是，由于政治制度上的原因，能夠獲得貸款的大多數是特權為了解除管制利率對經濟造成的負面影響，麥金農和肖主張在廣量有較大的增長，必須取消對存款利率的限制，提高名義存款利率，同時，減少政府財政赤字，嚴格控制貨幣發(fā)行，降低通貨膨脹，并且鼓勵銀行競爭。3、新制度金融學的利率理論利率的決定問題實際上是產權如何界定和如何交易的問題。利率學探討》，經濟學動態(tài)，2002年第6期）（二）中國利率市場化的進程（詳述）。（三）存在的主要問題1、只注重利率放開的過程，忽視了利率市場化的根本目標。我置和價格形成機制（展開論述）。2、只注重利率市場化的形式，忽視了利率市場化的關鍵。我國利率市場化的關鍵在于形成合理的產權制度（展開論述）。4、只注重利率市場化中的效率，忽視了利率市場化中的公平問題（展開論述）。另外，利率政策效果有限；利率形成機制沒有真正實現市場化，礎。揮）1、根本措施：進行合理的產權改革；2、建立合理的利率的形成機制；3、重視民間金融的發(fā)展；4、重視利率市場化中的公平問題。七、計算題（每小題8分，共16分）1、解：3（1）10000×（1+10%）=13310元（2）r=10%（1—20%）—3%=5%2、解：（1）現金比率（現金漏損