我國中小型商業(yè)銀行流動性風險管理研究報告

.z摘要流動性是商業(yè)銀行的營運根本，保持適度的流動性是商業(yè)銀行實現(xiàn)持續(xù)經營的第一要務。隨著?巴塞爾協(xié)議ш?的出臺，對商業(yè)銀行的流動性提出了更加嚴格的監(jiān)管要求。這使得各國銀行體系都面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。與國際先進技術相比，我國銀行業(yè)對流動性的管理仍處于初級階段，尤其在面臨房地產市場回落、股市低迷、國際經濟環(huán)境不穩(wěn)定的大背景下，完善商業(yè)銀行的流動性管理對我國商業(yè)銀行的平安穩(wěn)健運行尤為重要。目前，我國中小商業(yè)銀行因其資產規(guī)模相對較小、資產構造相對單一、資產負債期限錯配等特殊流動性風險因素的存在，使其流動性風險管理的模式與大型銀行存在一定的區(qū)別。因此，流動性風險管理是我國中小型商業(yè)銀行的一項關鍵任務。本文以中小型商業(yè)銀行流動性風險管理為重點進展論述，在闡述我國商業(yè)銀行流動性風險管理的根底上，對中小型商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀及流動性風險產生的原因及風險隱患進展分析，進而提出了我國中小型商業(yè)銀行流動性風險管理的建議。關鍵詞：中小型商業(yè)銀行、流動性、風險管理目錄-.z目錄摘要I一、序論1〔一〕選題背景及研究意義1二、商業(yè)銀行流動性風險管理概述2(一)流動性風險管理的根本情況21、商業(yè)銀行流動性及流動性風險的定義22、商業(yè)銀行流動性風險的影響因素2(二)商業(yè)銀行流動性風險管理的指標體系3(三)流動性風險管理的方法和技術41、資產及負債管理42、現(xiàn)金流量管理43、流動性應急方案4〔四〕我國商業(yè)銀行流動性風險管理的歷程5三、我國中小商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀分析6〔一〕中小商業(yè)銀行流動性風險控制的必要性6〔二〕中小商業(yè)銀行流動性風險產生的根源7〔三〕中小商業(yè)銀行流動性風險隱患7四、中小商業(yè)銀行流動性風險管理的建議9〔一〕加強中小商業(yè)銀行的資產負債管理9〔二〕改進流動性風險管理的技術和手段10參考文獻12-.z一、序論〔一〕選題背景及研究意義流動性風險是指商業(yè)銀行無法獲得充足的資金或無法以合理的本錢獲得充足的資金以應對資產增長或到期債務支付的風險。2007年美國次貸危機引發(fā)金融市場動亂，美國銀行業(yè)集體陷入困境，資本金普遍缺乏，倒閉潮和并購潮迭起。在我國，由于特殊的國情，雖然鮮有銀行破產倒閉的案例，但是并不能無視對流動性風險的管理。對于中小商業(yè)銀行來說，由于經營的地域性限制和資本金相對較少、管理風險的技術等方面的局限性，就更有必要提高風險防*的意識，全面掌握自身業(yè)務承受各種風險的能力，以便游刃有余的應對外界的各種沖擊。本文重點關注中小商業(yè)銀行的流動性風險管理，針對目前我國中小商業(yè)銀行流動性風險管理技術薄弱的現(xiàn)狀展開研究，通過最新的中小商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀及各項監(jiān)管指標的結合分析，以期對我國商業(yè)銀行的流動性管理提出有價值的建議。-.z商業(yè)銀行流動性風險管理概述〔一〕流動性風險的根本情況1、商業(yè)銀行流動性及流動性風險的定義商業(yè)銀行的流動性是指銀行能夠在一定時間內以合理的本錢籌集一定數(shù)量的資金來滿足客戶當前或未來的資金需求。商業(yè)銀行流動性風險是指銀行無力為資產的增加或負債的減少提供融資，即當銀行流動性缺乏時，它無法以合理的本錢迅速地變現(xiàn)資產或增加負債以獲得足夠的資金，從而影響其日常經營活動。具體而言，流動性風險有狹義和廣義之分，前者是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來滿足客戶存款的提取要求而產生的支付風險；而后者還包括商業(yè)銀行的資金來源缺乏而未能滿足客戶合理的信貸需求或其他即時的現(xiàn)金需求而引起的風險。2、商業(yè)銀行流動性風險的影響因素流動性風險作為一種結果性風險，其引發(fā)因素可能是外生的，如市場干擾、國家風險等，也可能是內生的，如由信用風險或操作風險等引發(fā)。我們認為這些因素主要包括以下幾個方面：-.z〔1〕資產負債期限構造的錯配流動性風險產生的內部原因主要是資產與負債的期限構造不匹配。商業(yè)銀行的資產主要是由定期貸款構成，而負債主要是由活期存款以及能夠提前支取的定期存款構成。中長期資產與短期負債的搭配顯然是存在極大地風險隱患的。當臨時發(fā)生客戶大額提款時，銀行的備付金如果缺乏，將會陷入流動性危機。所以資產負債期限匹配的錯位直接加大了商業(yè)銀行的流動性風險?！?〕市場利率的變化如果市場利率高于商業(yè)銀行的存款利率，投資者為獲得更高的收益，會將資金從銀行轉移到市場投資中，因此大量存款抽離銀行，導致資金流入減少。同時，由于市場利率相對較低，借款人此時的資金本錢降低，會乘機從銀行大量貸款，導致資金流出的增多。存貸款兩方面的共同作用增大了銀行的流動性風險?！?〕中央銀行貨幣政策的變動央行的三大貨幣政策工具：存款準備金率、再貼現(xiàn)率和公開市場操作對市場的流動性以及商業(yè)銀行的信貸總量等起到關鍵性的作用。當央行采取緊縮的貨幣政策時，準備金率和再貼現(xiàn)率上調使得商業(yè)銀行的超額備付減少，同時，貸款需求增多，存款數(shù)量減少也會導致流動性資產的減少。此時，商業(yè)銀行流動性風險增加?！?〕金融市場發(fā)育程度當商業(yè)銀行流動性出現(xiàn)問題時，要依據(jù)資產的流動性大小迅速變現(xiàn)，而資產的變現(xiàn)能力與金融市場的發(fā)育程度直接相關。在成熟的金融市場中，銀行能夠及時變現(xiàn)資產或籌集資金，用以支付客戶提款或滿足客戶貸款，從而順利度過流動性危機。但在不完善的市場環(huán)境下，可能無法在較短時間內或以合理的價格變現(xiàn)資產，則就無法為商業(yè)銀行提供足夠的流轉資金，此時，銀行就面臨著流動性短缺的風險?！?〕交易對手的信用風險和信心變化交易對手違約將嚴重影響商業(yè)銀行的流動性，導致商業(yè)銀行對自身業(yè)務的主動性和控制能力大大減弱，現(xiàn)金流量的不確定性增加。此外，如果交易對手對商業(yè)銀行的信心減弱，會導致商業(yè)銀行的業(yè)務遭受重大影響，由此帶來的流動性風險不言而喻?！捕成虡I(yè)銀行流動性風險管理的指標體系為了更好的監(jiān)測和管理銀行的流動性水平及流動性風險的大小，指標體系把流動性進展了量化，更加直觀的表達出主體的流動性狀況。目前，通用的主流指標主要包括以下幾種：1、流動性缺口流動性缺口=流動性資產-流動性負債。這一指標衡量的是商業(yè)銀行在未來的一定時期內，歸還到期債務的能力。假設流動性缺口為負值，則表示在未來一定時期內資金的供給不能滿足資金的需求，銀行就必須通過動用現(xiàn)金儲藏、變現(xiàn)流動性資產或在市場上融資來填補缺口；如果流動性缺口為正值，則表示該銀行在未來一定時期內有現(xiàn)金流量的盈余。這種盈余當然說明了銀行所具備的流動性能力。2、股權與總資產的比率股權與總資產的比率=股權/總資產。股權即所有者權益，此比例高的銀行表示其資本金較多，其負債比例相對較小，自身實力較強?？褂L險的能力也較強。因此比該比率低的銀行更容易籌集到所需的可用頭寸。3、貸款與總資產的比率貸款與總資產的比率=貸款/總資產。貸款是商業(yè)銀行最主要的資產，但是在我國目前的市場環(huán)境下，貸款的流動性并不強，證券化的過程仍需推進。而貸款在商業(yè)銀行總資產中所占的比重最大，如果貸款不能在二級市場上流通轉讓，則銀行的流動性將無法得到保證。該比率越高，銀行的流動性越差；該比率越低，銀行的流動性狀況越好。4、一級儲藏率一級儲藏率=現(xiàn)金/總資產。一級儲藏是指現(xiàn)金及其等價物，一級儲藏是商業(yè)銀行流動性最高的資產，是流動性的第一保證。一級儲藏的比例越高，銀行的流動性與平安性越高。5、流動資產與總資產比率流動資產與總資產比率=流動資產/總資產。流動資產是指投資期限在1年以內、流動性好、易變現(xiàn)的資產。流動性資產最大的特點就是能夠迅速變現(xiàn)，在二級市場的流通性強。流動資產與總資產的比率越高，銀行儲藏的流動性就越高；流動性資產占比越低，銀行的流動性水平也就越低。但是銀行要綜合考慮流動性和收益性，所以要合理擺布資產，并不是流動性資產越多越好。但是對于大銀行來說，因為它能容易地以合理的價格籌措到資金，因此不必要存儲太多的流動性，所以銀行的規(guī)模越大，該比率越小。6、核心存款比例核心存款比例=核心存款/總資產。銀行存款按其穩(wěn)定性水平可分為核心存款和非核心存款。核心存款是指對市場利率不敏感，穩(wěn)定性相對較高的存款，一般包括居民和小企業(yè)的存款。非核心存款也稱易變存款，是指受外部因素的影響較大的存款，例如大企業(yè)存款等。當經濟環(huán)境出現(xiàn)對銀行不利的變化時，非核心存款會大量流失，因此并不能作為流動性資產。核心存款占總資產的比重越高，銀行的流動性越強；反之，流動性越弱。7、流動比率流動比率=流動資產/流動負債。表示流動資產中在短期債務到期時變現(xiàn)用于歸還流動負債的能力的一個指標。流動資產包括現(xiàn)金資產、短期貸款、短期投資、應收賬款和其他短期資產。流動負債包括短期存款、同業(yè)拆借放款項、其他應付款和其他短期負債。流動比例越高，銀行的流動性越強；流動比例越低，銀行的流動性越弱?！踩沉鲃有燥L險管理的方法和技術1、資產及負債管理流動性風險產生的實質是由于資產、負債的不匹配所導致的。因此，資產、負債構造是否合理、能否提供流動性，對于商業(yè)銀行的經營成敗至關重要。2、現(xiàn)金流量管理現(xiàn)金流量管理是指商業(yè)銀行通過監(jiān)測現(xiàn)金期限配置情況，來控制本行的現(xiàn)金流量，防止自身對短期流動性供給的過度依賴。設定現(xiàn)金流限額是指銀行根據(jù)自身的情況對每日或一段時間內的現(xiàn)金流入和流出額度進展管理，設定現(xiàn)金流的上限，規(guī)*業(yè)務規(guī)模。3、流動性應急方案流動性應急方案反映的是一家銀行在最短的時間內，在無特殊外援的情況下，依靠緊急發(fā)動現(xiàn)金流量求得生存的能力。出現(xiàn)緊急情況時，必須定期對現(xiàn)金流入流出以及可行性籌資進展分析，規(guī)定資產負債表上資產變現(xiàn)的順序，隨時測定備用信貸額度的大小。〔四〕我國商業(yè)銀行流動性風險管理的歷程我國商業(yè)銀行流動性風險管理分為三個開展階段：第一階段為1953年-1978年。中國人民銀行既行使中央銀行的職能，又充當商業(yè)銀行的角色，而且在方案經濟體制下，商業(yè)銀行的一切業(yè)務都是按照方案進展的，因此不存在流動性風險管理的問題。第二階段為1979年-1992年。改革開放以后，國家恢復并新建了一大批銀行和非銀行金融機構，把中國人民銀行別離出來從事專門的管理職能，由工農中建四大國有商業(yè)銀行來執(zhí)行經營職能。但是由于資金管理方法的落后，未能像西方興旺國家商業(yè)銀行一樣實行資產負債管理。第三階段為1993年至今。從2004年到2010年，我國商業(yè)銀行進展了大規(guī)模的改革和重組，四家國有商業(yè)銀行全部實現(xiàn)股份制改革并成功上市。我國開場引入西方興旺國家先進的銀行流動性風險管理理論，并參照巴賽爾協(xié)議的要求全面提升其風險管理能力。從我國商業(yè)銀行流動性風險管理開展歷程來看，我國商業(yè)銀行真正開場流動性風險管理的時間比較短，銀行監(jiān)管部門在商業(yè)銀行流動性風險管理方面還沒有較為成熟的經歷，大局部銀行尚沒有建立起較為成熟的流動性風險管理體系。

-.z-.z三、我國中小商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀分析〔一〕中小商業(yè)銀行流動性風險管理的必要性作為中國銀行業(yè)的重要組成局部，中小商業(yè)銀行與全國性大銀行相比，存在一些明顯的差異，歸納起來，主要有以下幾點：1、經營地域的地方性特點。中國中小銀行的區(qū)域性與地方性特征十清楚顯，以城商行、農商行和各類型的信用社為主，其效勞對象也主要是所在地的企業(yè)和居民。雖然現(xiàn)在已經有不少城商行已經開場在所在城市以外設立分行，跨區(qū)開展業(yè)務，但是，短期內中小銀行的地方性特征仍難以得到根本上的改變。2、資本規(guī)模偏小。資本金是商業(yè)銀行經營開展的根本，充足的資本金是保證銀行資金支付行為成功實現(xiàn)的最終屏障。中小銀行由于資本金規(guī)模較小，在公眾心目中的信任程度不如大銀行高而且難以實現(xiàn)規(guī)模經濟，使得中小銀行在同業(yè)競爭中處于不利地位。此外，容易誘發(fā)中小銀行的盲目擴*，從而加劇流動性風險的隱患。3、業(yè)務種類相對單一、存貸業(yè)務過于集中。首先，從整體來看，中小商業(yè)銀行業(yè)務種類比較單一的狀況仍然沒有得到根本改變。雖然近年來中小銀行積極參與開展各類金融創(chuàng)新業(yè)務，但由于政策、資本金、創(chuàng)新能力和效勞能力的限制，多數(shù)中小銀行還主要依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務。其次，從資產業(yè)務來看，中小銀行的貸款投放存在明顯集中現(xiàn)象，包括客戶集中和行業(yè)集中。貸款投向過于集中無疑加大了銀行資產業(yè)務的組合風險，導致中小銀行對外部經濟和自然環(huán)境的敏感性極大。再次，從負債業(yè)務來看，核心負債缺乏仍是中小銀行負債業(yè)務的隱患。由于中小銀行的主動負債能力有限，其資金來源主要集中在傳統(tǒng)的存款業(yè)務，新業(yè)務的開拓較慢，規(guī)模也不大。4、管理相對較薄弱。從管理上看，中小銀行的特點主要表達在組織架構、制度建立、信息系統(tǒng)和人力資源四個方面。第一，我國中小銀行雖然逐漸都采用了西方興旺國家的現(xiàn)代企業(yè)制度，但是由于絕大局部中小銀行仍然由地方政府絕對控股，所以受行政干預較大，難以表達現(xiàn)代企業(yè)制度的優(yōu)越性，銀行的自主性不強；第二，風險制度的建立相對缺乏。中小銀行的流動性風險管理還處于起步階段，管理方法和技術都比較落后；第三，信息系統(tǒng)建立薄弱。系統(tǒng)往往跟不上業(yè)務開展的要求，無法滿足迅速開展的銀行業(yè)務特別是各種創(chuàng)新業(yè)務的需求；第四，專門人才缺乏。隨著風險管理系統(tǒng)和技術的升級，銀行對于專業(yè)人才的需要越發(fā)迫切，但由于中小銀行吸引力不強，很難留住優(yōu)秀人才。因此，努力建立健全中小銀行的流動性風險監(jiān)測及防護系統(tǒng)、通過科學的方法和先進的技術來管理流動性風險對中小商業(yè)銀行來說迫在眉睫?！捕持行∩虡I(yè)銀行流動性風險產生的根源1、資產規(guī)模與資產質量的矛盾造成流動性風險隱患為了追求自身資產規(guī)模的擴*和業(yè)務*圍的增大，中小商業(yè)銀行難免有過度擴*資產規(guī)模的沖動。雖然近幾年在監(jiān)管機構的嚴格監(jiān)控下，中小銀行的不良貸款率和壞賬率水平明顯下降，但是面對瞬息萬變的宏觀經濟形式和金融創(chuàng)新步伐的加快，中小商業(yè)銀行在自身抵御和控制風險能力有限的情況下，更易發(fā)生流動性風險事件。2、國家對中小銀行信用支持的力度不及大銀行由于銀行規(guī)模和地位的不同，國家對各家銀行的信用支持力度也是不同的。國有大行牽涉到整個社會經濟金融的穩(wěn)定，甚至一個國家的前途命運，所以國家會用國家信用來擔保大型國有商業(yè)銀行的平安。相對來說，中小型銀行得到的信用支持力度就遠缺乏大行，例如**恩平信用社擠兌、威海商業(yè)銀行擠兌，特別是**開展銀行的破產倒閉，都反映了中小銀行面臨的流動性風險相對更大。3、資產負債錯配導致流動性風險加大資產負債期限不匹配，主要表現(xiàn)在存款的短期化和貸款的長期化之間的矛盾。短期存款是中小銀行資金的主要來源，而負債方面，中長期貸款和投資構成了銀行負債的主要組成局部。這種借短貸長的資產負債構造在現(xiàn)金流上存在很大的不匹配，導致資產產生的現(xiàn)金流入無法完全抵補負債引致的現(xiàn)金流出，由此產生流動性缺乏，承擔的風險加大。此外，負債的收益敏感性導致負債的穩(wěn)定性缺乏。股市的蓬勃開展，吸引了大量社會資金，存款極易轉換到股市及其它投資標的中，所有這些直接金融工具的開展都在考驗商業(yè)銀行的流動性。而中小商業(yè)銀行由于負債基數(shù)較小、穩(wěn)定性較差、資金籌集渠道相對匱乏等原因，更易受到沖擊。〔三〕中小商業(yè)銀行流動性風險隱患1、存貸比率居高不下從央行公布的貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示，2012年12月份人民幣貸款余額62.99萬億元，同比增長15%，2012年全年人民幣貸款增加8.2萬億元,同比多增7320億元。而人民幣存款余額卻小幅增長13.3%,比11月末和上年末低0.1個和0.2個百分點。2013年，在國內經濟弱復蘇的環(huán)境下，信貸表現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年1月末新增人民幣貸款1.07萬億元，同比多增3340億元，這一數(shù)字創(chuàng)下了2010年2月以來新高，這種形勢對于中小型商業(yè)銀行的流動性管理將會產生較大壓力。2、存貸款期限構造不匹配中小商業(yè)銀行的資金來源主要由短期存款和借入款構成，而在運用資金時，出于對高收益追求，又主要進展中長期的貸款和投資。因此，以資產帶來的現(xiàn)金流一般是無法滿足流動性需求的，從而出現(xiàn)流動性緊缺狀況。從我國中小型商業(yè)銀行近年實際經營狀況來看，流動性來源己經與需求出現(xiàn)無法完全匹配的狀況，實際上流動性缺口已經存在。近年來，我國商業(yè)銀行存貸款期限不匹配問題日益突出，隨著商業(yè)銀行個人住房貸款、基建貸款等中長期信貸業(yè)務迅速開展，存貸款期限構造不匹配現(xiàn)象日益嚴重，主要表現(xiàn)在銀行資金來源短期化，資金運用長期化趨勢明顯。期限錯配導致流動性缺口加大，流動性風險也隨之加大。3、資產形式單一，資產質量較差按照現(xiàn)代商業(yè)銀行資產負債管理的標準衡量，合理的資產形式及其構造應該是多元化的。但是，我國中小型商業(yè)銀行的資產大局部表現(xiàn)為貸款。貸款為主的資產構造使我國中小型商業(yè)銀行資產受合同期限等因素的影響，流動性較差，限制了整個銀行資產的流動性。目前，中小型商業(yè)銀行的資產形式單一所帶來的流動性壓力依然很大。-.z四、中小商業(yè)銀行流動性風險管理的建議中小商業(yè)銀行應針對流動性風險產生的內部根源，通過業(yè)務政策的適當調整和風險監(jiān)控手段的提升，從根本上改善流動性管理水平，控制流動性風險?！惨弧臣訌娭行∩虡I(yè)銀行的資產負債管理1、實現(xiàn)資產的構造性調整，由相對單一的資產構造向多元化的資產構造轉化。首先，降低信貸資產的比重，增加債券等流動性較好的非信貸資產比重。中小商業(yè)銀行的資產構造中貸款比重過大使流動性下降，通過調整資產構造可以改善資產的流動性。其次，提高票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務的占比。開展票據(jù)業(yè)務有利于提高中小銀行的資金收益，也可以彌補貸款占用資金而導致中小銀行資金充足率缺乏的情況。此外，通過票據(jù)轉貼現(xiàn)業(yè)務可以進展資產吞吐，提高資產的流動性。第三，重點開展資產證券化、信貸資產轉讓業(yè)務。常態(tài)的信貸資產交易使中小商業(yè)銀行在出現(xiàn)流動性風險的情況下，迅速以合理的價格進展資產變現(xiàn)。通過資產證券化、信貸資產轉讓業(yè)務的開展盤活存量及新增信貸資產，改善資產的流動性。2、實現(xiàn)負債的構造性調整相對于大銀行來說，負債規(guī)模偏小，以及負債來源的穩(wěn)定性不強是我國中小商業(yè)銀行面臨的一個普遍問題。所以實現(xiàn)負債來源的長期化和提升即時融資能力對中小銀行而言更為重要。在調整負債構造方面，中小銀行可以采取以下幾項措施：〔1〕增加長期穩(wěn)定資金比重，提高核心負債比例資產的長期化和負債的短期化是大多數(shù)中小銀行資產負債管理的現(xiàn)狀，為了實現(xiàn)資產負債期限的匹配，減少流動性風險，應該在資金本錢允許的情況下，盡量增加長期穩(wěn)定資金，提高核心負債比例，改善借短貸長的局面，從而改善資產負債錯配的情況?！?〕加大貨幣市場的參與力度，拓寬資金來源渠道銀行間貨幣市場是銀行即時獲取短期資金最方便快捷的渠道，銀行可以通過回購和拆借交易在市場上快速融入大量短期資金，以解銀行的燃眉之急，順利應對短期流動性缺乏。因此，積極開拓同業(yè)融資額度，加**業(yè)拆借等主動負債對中小商業(yè)銀行拓寬資金來源渠道、控制流動性風險具有重要意義?！?〕增加居民儲蓄存款的比重，提上下本錢存款的存量居民儲蓄存款相對于企業(yè)存款，具有較好的穩(wěn)定性、并且綜合本錢較低。因此，中小商業(yè)銀行為長期改善流動性狀況和降低負債本錢，應加大居民儲蓄存款的拓展力度，增加儲蓄存款在總負債中的占比?！捕掣倪M流動性風險管理的技術和手段1、建立健全流動性風險預警機制。中小商業(yè)銀行對流動性風險的承受能力較低，對流動性風險預警體系的建立就顯得更加重要。加之流動性風險的小概率性和嚴重后果，銀行要建立完善的風險預警機制，隨時都處在高度戒備的狀態(tài)下。具體措施包括：〔1〕做好對資產負債流動性的預測和分析，通過對流動性供給和需求的變化情況的預測和分析，完成對潛在流動性的衡量?！?〕建立流動性風險的預警系統(tǒng)，通過對風險指標的預測和觀察，及時評估未來流動性風險的具體狀況，確定風險警況，并在出現(xiàn)異常時快速做出反響，通過之前制定的措施來準備充足的流動性。〔3〕建立定期的流動性分析報告制度，定期對流動性風險出具具體的報告，詳細論述流動性需求、來源和流動性儲藏等，同時還應當建立流動性風險處置預案，提高防*流動性風險的能力。2、強化經營系統(tǒng)的調控功能。加強對分支行及各個經營部門的頭寸管理，充分發(fā)揮資金管理行對于全系統(tǒng)內資金的調控功能，并要求各分支機構對未來一段時期內的現(xiàn)金流量進展預估和上報，建立健全內部控制體系，建立應對流動性風險的內部決策控制、實施控制、事后監(jiān)控和預警機制。3、建立高效、科學的系統(tǒng)內資金調控反響機制。資金管理部門應及時根據(jù)各分支機構的頭寸情況進展有效的資金調劑，建立起系統(tǒng)內資金預測、統(tǒng)計和分析的管理體制，實現(xiàn)整個銀行資金的優(yōu)化配置，增強系統(tǒng)內資金的收益性和流動性。此外，在系統(tǒng)建立和人才培養(yǎng)等方面也要較大投入，從根源上加強風險防*的軟硬件措施?！?〕建立銀行內部數(shù)據(jù)庫，保證銀行有足夠的歷史數(shù)據(jù)針對自身進展各種必要的經濟統(tǒng)計和比較分析，有利于統(tǒng)計模型的建立和壓力測試情景的設計與執(zhí)行?！?〕建立完善的內部控制系統(tǒng)。內控活動應貫穿銀行整個經營活動和各個風險管理層面，使銀行的風險管理策略得以落實。有效的內控制度有利于實現(xiàn)風險管理的標準化和準確化，可以提升銀行的風險控制能力，并保證銀行各項業(yè)務的正常合規(guī)經營?！?〕建立全面的流動性風險管理體系。不僅要定性分析流動性風險指標，更要進展定量分析，借助先進的數(shù)量工具，對各項風險指標進展動態(tài)分析，對潛在或已有的風險進展度量，盡量減低銀行的系統(tǒng)或非系統(tǒng)性風險，確保銀行有足夠的流動性抵御不可預測的極端不利事件?！?〕培養(yǎng)流動性