2022年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》試題及答案(最新)20

A.現(xiàn)金B(yǎng).價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單CD.國債A低于或等于協(xié)定的利率上限水平，則賣方不需要承B方支付市場利率低于協(xié)定利率上限的差額C低于協(xié)定利率上限的差額D均需要支付保證金A.漲跌停板交易B日無負(fù)債結(jié)算交易D大戶報(bào)告交易值的一定比率繳納保證金(一般為5%~15%)作為履約保證，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金的交易。這()為基準(zhǔn)確定的，一般有百分比和固定數(shù)A.合約上一交易日開盤價(jià)B一交易日收盤價(jià)D交易日結(jié)算價(jià)6、[題干]下列關(guān)于期貨投機(jī)價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的說法中，正確的有()A幾乎所有期貨合約商品供給和需求的信息關(guān)價(jià)格變動(dòng)的信息，分C交易所內(nèi)進(jìn)行公開競價(jià)，由D正是由所有市場參與者對(duì)未來市場價(jià)格需求的信息。投機(jī)者的交易目取利潤，這就要求投機(jī)者必須信息，分析市場行情。期貨市進(jìn)行公開競價(jià)，由于買賣雙方于合理。期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)價(jià)格走向預(yù)測的綜合反映體現(xiàn)A.保險(xiǎn)公司B.期貨公司C機(jī)構(gòu)D合作社【解析】看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=市價(jià)-執(zhí)行價(jià)=100-90=10(美元);C.沙特A.有效市場理論B.資產(chǎn)組合法D分析法B易日的開盤價(jià)D日結(jié)算價(jià)一交易日的結(jié)算價(jià)為基形式)。A.發(fā)布市場信息B計(jì)合約、安排合約上市C和服務(wù)D價(jià)格A.道氏理論B.艾略特理論C論D理論致時(shí)，他們通常數(shù)投資者的A.流動(dòng)性好B.交易成本低CD控制A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格D行價(jià)格-權(quán)利金A.降低參與者的維持成本B與者的信用風(fēng)險(xiǎn)C險(xiǎn)D者的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)A.大盤藍(lán)籌B.創(chuàng)業(yè)板C三板DETF()。A.走強(qiáng)B.走弱CD.縮減D.100000具體規(guī)定，以C會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案【答案】打勾項(xiàng)。交易所按向會(huì)員收取交易手續(xù)費(fèi)收入(含向會(huì)員A.100B.5000C00A每日無負(fù)債結(jié)算制度B倉限額和大戶報(bào)告制度C制度D證金制度原則與期貨市風(fēng)險(xiǎn)管理，期貨交易所制定了度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度、漲、強(qiáng)行平倉制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制示()。A.最低價(jià)B.最高價(jià)C.收盤價(jià)D.開盤價(jià)價(jià)，稱為陰線。無上影來交易的替代貨交易的方向()。A.不確定B.相反C同D由價(jià)格變動(dòng)方向決定寸是作為現(xiàn)貨市場未來方向與未來要進(jìn)行的現(xiàn)約轉(zhuǎn)手極為便利，可期A.公開性B.連續(xù)性C預(yù)測性D.性以公開競價(jià)的方式A.商品交易B.現(xiàn)貨交易D交易買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)27、[題干]中國金融期貨交易所的結(jié)算會(huì)員按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行分類，A.交易結(jié)算會(huì)員B.全面結(jié)算會(huì)員CD別結(jié)算會(huì)員照業(yè)務(wù)范圍分為交易會(huì)。A.期初的市場匯率B初的約定匯率在期初與期末使場和現(xiàn)貨市場上做()的A.幣種不同、數(shù)量相等、方向相反B.幣種相同、數(shù)量不等、方向相同C、數(shù)量相等、方向相反D種不同、數(shù)量相等、方向相同A.1%B.2%C3%D%A體時(shí)點(diǎn)交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方B交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方C利歸屬賣方D月份的權(quán)利歸屬賣方為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)易。如果確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)A芝加哥期貨交易所B商品交易所C交易所D市交易所A資領(lǐng)域比商品基金小得多，它的投資對(duì)象主要為在B領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多，它的投資對(duì)象主要C基金規(guī)范，透明度更高，風(fēng)D運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小A.利率B.現(xiàn)貨價(jià)格D望收益率A.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期B.金融貨幣因素D因素A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.內(nèi)在價(jià)值C間的看跌期權(quán)的價(jià)格D價(jià)格監(jiān)會(huì)批A定或者修改章程B消或者回復(fù)交易品種C止合約D期后進(jìn)行實(shí)物交割所辦理下)變更住所或者營業(yè)場所;(五)合并、分立或者務(wù)的，單一客戶的起始委托資A.10B.50C.100D.300力和風(fēng)險(xiǎn)承受能彈性的說法中，正確的是()A給的價(jià)格彈性是供給量變動(dòng)率與價(jià)格變動(dòng)率之比B給量就大幅度增加或減少，稱之為供給富有C少有變化，稱之為供給缺乏彈性D產(chǎn)品具有不同的價(jià)格彈性稍有升降，供給量就大幅度增加之，當(dāng)價(jià)格大幅升降，供給量卻少有合約，以下表述正確的是()。A.每手合約的最小變動(dòng)值=交易單位×報(bào)價(jià)單位B.每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×報(bào)價(jià)單位交易單43、[題干]股指期貨近期與遠(yuǎn)期月份合約間的理論價(jià)差與()等有關(guān)。A現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格波動(dòng)率B.現(xiàn)貨紅利率C利率D指數(shù)，兩者的合理價(jià)差可能包含更多因素，但FTSrdTT的股指期貨的理論價(jià)A.700B.-700C.100D800【解析】基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=59100-59800=-700(元/噸)。C_能同時(shí)鎖定現(xiàn)貨市場和期貨市場風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約期A.平倉后購銷現(xiàn)貨B遠(yuǎn)期交易CD貨交易【答案】本題考查期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性。期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于：期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本;可第三，期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易采用牛市套利策略，則他希望A.擴(kuò)大B.縮小C.不變D.無規(guī)律方在行使權(quán)利時(shí)遵循的價(jià)格是A.現(xiàn)貨價(jià)格B.期權(quán)價(jià)格D.市場價(jià)格定A.期末庫存與當(dāng)期消費(fèi)量B庫存與當(dāng)期消費(fèi)量C期末庫存D消費(fèi)量與期初庫存者是指()。A現(xiàn)貨市場做空頭，同時(shí)在期貨市場做空頭B場做多頭，同時(shí)在期貨市場做空頭C時(shí)在期貨市場做多頭D空頭，同時(shí)在期貨市場做多頭50、[題干]在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn)，C.5投資者申請(qǐng)開A.90B.95D.80員，享未從事期貨業(yè)A.1B.3D.7。A.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息B期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息C因子+應(yīng)計(jì)利息D結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子交割結(jié)算價(jià)可得到轉(zhuǎn)換利息收交割國債時(shí)應(yīng)得到的實(shí)際現(xiàn)金。市場狀A(yù).正向市場B.正常市場D向市場A集合競價(jià)采用最小成交量原則B產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交C賣出申報(bào)全部成交D產(chǎn)生的價(jià)格時(shí)，若買入申報(bào)量較少，則57、[多選題]理事會(huì)一般設(shè)置()、調(diào)解、財(cái)務(wù)、技術(shù)等專門委員會(huì)。A.監(jiān)察B.交易C.審批D員資格審查析】該套利者進(jìn)行的是牛市套利，建倉時(shí)價(jià)差=28550-28175=375(元/噸)，平倉時(shí)價(jià)差=29475-29250=225(元/噸)，價(jià)差縮小，5)×5×10=7500(元)。。A.開戶與下單B.競價(jià)C.結(jié)算D.交割競價(jià)、結(jié)A的規(guī)模是不確定的，它會(huì)隨著股指期貨市場點(diǎn)數(shù)的B沒有實(shí)際交割的資產(chǎn)，只能采用現(xiàn)金交割C利率期貨D定價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)化合約不確定的，它會(huì)隨著股指期貨市場點(diǎn)數(shù)的變化而變化。第二，指數(shù)期貨沒有實(shí)際交割的資產(chǎn)，到期時(shí)，不可能將所有標(biāo)的股票拿率期貨相比，由于股價(jià)關(guān)，股指期貨期貨屬于()交易A.多頭投機(jī)B.期現(xiàn)套利D套利當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價(jià)距，低買高賣而獲利。選價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較價(jià)格減去建倉時(shí)價(jià)格較低合約的平正確的是()。A進(jìn)或賣出期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)保險(xiǎn)的目的B以選擇行權(quán)，也可以放棄行權(quán)C也可以放棄履約D，期權(quán)買賣雙方必須繳納保證金權(quán)費(fèi)須履約。買方的最無需繳納保證金;而賣方可能損【解析】結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平A.倉庫管理公司B.制定結(jié)算銀行C庫D貨交易所A.現(xiàn)金B(yǎng).價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單CD.國債，反向套利才能夠A.對(duì)B.錯(cuò)A.漲跌停板幅度B品的時(shí)間長短CD持倉限額大小有關(guān)，一般來說，距期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格至零，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨A.9B.90C.75或，稱為正常市場或者轉(zhuǎn)市場或者反A勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效B線維持的時(shí)間越長，越有效C的作用D，一般不再具有預(yù)測價(jià)值【解析】趨勢線被突破后，就說明股價(jià)下一步的走勢將要反轉(zhuǎn)方向，期月A.1B.2C.3D.4A.套期保值B規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C益D定市場A期貨交易是在期權(quán)交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的B對(duì)期貨有定價(jià)功能C權(quán)交易的基礎(chǔ)D物范圍比期權(quán)廣泛商A幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度B遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度C的上漲幅度D期合約價(jià)格的下跌幅度對(duì)不足時(shí)，一般來說，較近合