農(nóng)產(chǎn)品日歷效應(yīng)價(jià)格波動(dòng)論文_第1頁
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農(nóng)產(chǎn)品日歷效應(yīng)價(jià)格波動(dòng)論文Ｒ等(1976)通在1904年至市1等1988)對18971965有證成(喬(1994)對我國證券市場實(shí)行等2008)研，Chiang等。Lucey等2007)在GACH海(2004)對應(yīng)等(2008)對歷效

心稱KIFA)用GAＲCH()樣本選擇本文選擇的樣本數(shù)據(jù)來源在年14至年月13日的度4年，有值()數(shù)據(jù)處理參考證券市場股指收益率，我們定義花卉拍賣市場的日，期t，Pt－前1天的，t代期t圖2能夠發(fā)用GA模。()研究方法模型因?yàn)椤安▌?dòng)聚集性”的存有，本文采用CH型(p，q)實(shí)行實(shí)證研究。GAＲCH模家CliveGranger的ＲCH有AＲCH效好四)究．普通最小二乘(用實(shí)行回歸分析。設(shè)原假受H1，表1能夠看出，對于拍賣市場的收是9是4

3.－GodfreyLa-grangeMultiplier)檢表3。由，LM的P值大于0.05。4.AＲCH效應(yīng)檢驗(yàn)。從2行AＲCH效法AＲCH－表4，統(tǒng)計(jì)量和卡方統(tǒng)計(jì)量的值都小于以ＲCH－LM檢驗(yàn)結(jié)果有ＲCH行GACH()究ＲCH模了GAＲCH模型，能在OLS立GA，。2.實(shí)據(jù)表5在，的即9月份的收益率顯著地高于平均水平。雖4原因分的7月8月初致8月中在9月份內(nèi)()究1.描。我成30個(gè)變圖3中能夠看出，農(nóng)歷初四和農(nóng)。2.GAＲ

行AＲCH有AＲCH用GAＲ。3.原因分析與解釋。統(tǒng)計(jì)顯示，農(nóng)歷日有19個(gè)，只3()二十四節(jié)氣效應(yīng)1.數(shù)據(jù)的24節(jié)謂24節(jié)氣是指這24節(jié)按24個(gè)后有AＲ行ＲCH。2.實(shí)證結(jié)果與結(jié)論。我們對為24個(gè)節(jié)氣及CH(p，q)模型建模取得了良好的效果。從整體樣本來看，拍賣市原因分的3月或6的7月22日23日，過的10月8或日，

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