計量經(jīng)濟學課程教學大綱2

第頁計量經(jīng)濟學課程教學大綱課程名稱：計量經(jīng)濟學/ECONOMETRICS課程代碼：06126605課程類型：拓展/選修總學時數(shù)：48學分：3先修課程：微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學開課單位：經(jīng)濟與管理學院適用專業(yè)：國貿(mào)、金融工程一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)《計量經(jīng)濟學》是經(jīng)濟學專業(yè)學生的核心基礎(chǔ)課程之一。通過本課程學習，使學生能較系統(tǒng)地掌握不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型下計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計以及對這些參數(shù)的假設(shè)檢驗，以實現(xiàn)對經(jīng)濟理論的檢驗，和對不同政府或私人決策有效性的檢驗，并且初步具有分析一些實際經(jīng)濟問題的能力，為進一步學習專業(yè)課程構(gòu)建數(shù)理基礎(chǔ)。二、教學內(nèi)容及教學基本要求1．導論：了解計量經(jīng)濟學的起源與發(fā)展；理解計量經(jīng)濟學的重要地位；掌握計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)、基本概念與內(nèi)容體系以及建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的主要步驟。2．一元線性回歸模型：熟悉一元線性回歸模型的經(jīng)典假定；理解普通最小二乘法的基本原理；掌握普通最小二乘法來估計經(jīng)典線性回歸模型的參數(shù)并進行檢驗、能應(yīng)用簡單線性回歸模型進行經(jīng)濟預測。教學重點是回歸模型的經(jīng)典假定；最小二乘法的基本原理。難點是：參數(shù)的假設(shè)檢驗。3．多元線性回歸模型：了解多元線性回歸模型的經(jīng)典假定；理解多元回歸不同于一元回歸的復雜之處；掌握多元回歸模型的最小二乘估計及模型的統(tǒng)計檢驗和預測、能解決多元線性回歸分析的實際問題。教學重點：多元回歸不同于一元回歸的復雜之處。難點：參數(shù)的假設(shè)檢驗。4．異方差性：了解異方差的含義；理解經(jīng)濟現(xiàn)象中異方差產(chǎn)生的原因；掌握異方差性對模型產(chǎn)生的影響、異方差的檢驗方法、處理和消除異方差的方法。教學重點：異方差性對模型產(chǎn)生的影響、異方差的檢驗方法，特別是White檢驗；模型變換法及加權(quán)最小二乘法等處理和消除異方差的方法。難點：異方差性對模型產(chǎn)生的影響；各種異方差的檢驗方法的理論基礎(chǔ)。5．自相關(guān)性：了解自相關(guān)性的基本含義；理解經(jīng)濟現(xiàn)象中自相關(guān)性產(chǎn)生的原因以及對模型產(chǎn)生的影響；掌握自相關(guān)性的檢驗方法、處理和消除自相關(guān)性的方法。教學重點：自相關(guān)性的檢驗方法、處理和消除自相關(guān)性的方法，特別是DW檢驗法，廣義差分法消除自相關(guān)性。難點：對模型產(chǎn)生的影響的數(shù)理基礎(chǔ)。6．多重共線性：了解多重共線性的基本含義；理解經(jīng)濟現(xiàn)象中多重共線性的表現(xiàn)以及出現(xiàn)多重共線性的后果；掌握多重共線性的診斷方法、解決多重共線性的方法。教學重點：多重共線性的診斷方法；解決多重共線性的方法——逐步回歸法。難點：主成分回歸法。7．聯(lián)立方程模型：了解間接最小二乘法、二階段最小二乘法；理解聯(lián)立方程模型及其特點、聯(lián)立方程模型變量的類型；掌握模型識別的內(nèi)涵與識別準則。教學重點：模型識別的內(nèi)涵與識別準則。難點：關(guān)于聯(lián)立方程模型的數(shù)理基礎(chǔ)及線性代數(shù)基礎(chǔ)。8．幾個專題：了解滯后效應(yīng)與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因；理解分布滯后模型及自回歸模型的估計；掌握虛擬變量的概念、設(shè)置方法及其應(yīng)用、格蘭杰因果檢驗的統(tǒng)計思路及應(yīng)用。教學重點：虛擬變量設(shè)置方法及其應(yīng)用、格蘭杰因果檢驗的統(tǒng)計思路及應(yīng)用。難點：分布滯后模型及自回歸模型的估計；時間序列平穩(wěn)性檢驗——單位根檢驗。三、學時分配表序號課程內(nèi)容課內(nèi)學時其中課內(nèi)研討學時課外學時1導論，經(jīng)濟計量學的特征及研究范圍362一元線性回歸模型92123多元線性回歸模型92124異方差性3165自相關(guān)性3166多重共線性6287聯(lián)立方程模型61108幾個專題9312合計481272四、課外學習要求本課程課外學習的主要方式包括課后作業(yè)、課外閱讀、課外小組研討等。學生在課外學習上花費的時間應(yīng)是課內(nèi)學時數(shù)的2倍。課后作業(yè)應(yīng)在教學日歷中列出，課外閱讀的主要內(nèi)容是在第七項列出的教學參考資料及教師新發(fā)現(xiàn)的關(guān)于國內(nèi)外現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟問題的期刊、報告、網(wǎng)絡(luò)文獻等。五、教學方法采用研討教學與案例教學相結(jié)合的方式。本課程教學方式以理論知識講授為主，課堂討論和實例分析為輔；同時配以一定的案例分析。課堂討論的內(nèi)容將依據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟問題作出調(diào)整。研討教學主要是：重要的概念、難于理解的主題。案例教學：重要方法應(yīng)用輔之以案例（用Eviews軟件），協(xié)助學生加深理解。其中，一元線性回歸模型案例研究（2課時），多元線性回歸模型（2課時），異方差性、自相關(guān)性、多重共線性（4課時），聯(lián)立方程模型及幾個專題案例分析（4課時）六、課程考核方法及要求1．考核方式：考試（√）；考查（）2．成績評定：計分制：百分制（√）；五級分制（）；兩級分制（）總評成績構(gòu)成：平時考核（20）％；中期考核（0）％；；實踐環(huán)節(jié)（20）％；期末考核（40）％平時成績構(gòu)成：考勤考紀（20）％；作業(yè)（50）％；其他（30）％七、建議教材及參考資料1.孫敬水，《計量經(jīng)濟學》，清華大學出版社，2009年版。2.（美）古扎拉蒂，（美）波特著，張濤譯，《經(jīng)濟計量學精要（第四版）》，機械工業(yè)出版社，2010年版。參考資料：1．（日）白砂堤津耶著、瞿強譯，《通過例題學習計量經(jīng)濟學》，中國人民大學出版社，2002年版。2．（美）伍德