商業(yè)銀行經營管理第八講

商業(yè)銀行經營管理第八講

表外業(yè)務

銀行的表外業(yè)務是指商業(yè)銀行資產負債表外的潛在的資產與負債業(yè)務。表外項目也被稱為"或有負債"和"或有資產"項目，或者叫"或然資產和負債"。金融期貨交易

金融期貨合約是承諾在將來某一特定時間購買或出售某一金融資產(工具)的標準化契約。期貨交易即是進行期貨合約買賣的行為。金融期貨主要分為三大類：貨幣期貨、利率期貨和股票指數期貨。與其他金融市場工具相比，金融期貨具有以下特點：

１、金融期貨是在有組織的交易所進行的交易，只有是交易所會員的經紀公司才能進入交易所進行交易。

２、期貨的交易價格是通過公開競價確定的。

３、期貨合約的內容是標準化的。

４、期貨交易的清算是通過交易所設定的清算所進行。

５、期貨的流動性強。

６、期貨買賣雙方都要支付保證金。貸款承諾

貸款承諾是指銀行采用不同的方式對客戶的一種承諾，允諾在客戶滿足一定的條件之后，向客戶提供確定數額、確定期限和確定利率的資金。

商業(yè)銀行常用的貸款承諾主要有回購協(xié)議、貸款額度和票據發(fā)行便利三種。

一、回購協(xié)議。

回購協(xié)議是指金融機構之間簽訂的一種協(xié)議，規(guī)定交易一方按約定價格賣出一定數額證券后，再按預先約定的時間和價格將其買回的短期融資方式。二、貸款額度。

貸款額度是銀行對客戶的一個承諾，承認在特定的時間內，客戶滿足一定的條件后可以借用的最大貸款額。銀行向企業(yè)提供貸款額度通常有兩種形式：一種是可撤消的，另一種是不可撤消的。

三、票據發(fā)行便利。

票據發(fā)行便利是指銀行對票據發(fā)行者的一種承諾，如果票據發(fā)行者未能按計劃賣出應發(fā)行的票據，銀行有義務將其余額全部買下。期權交易

期權也稱選擇權，它是期權的買方向賣方支付了一定費用后獲得的，在一定條件下對某一交易商品標的物的買或賣的權利。（一）期權交易的分類：

按履約的方式，可分為美式期權和歐式期權兩種：

1、美式期權。訂立美式期權的交易合約，賦予期權買方的買或賣的權利，在合約到日之前的任何時候都有效

2、歐式期權。訂立歐式期權的交易合約，買方只能在合約到期的當日，決定是放棄合約還是要求賣方履行合約。按權利的內容，可分為買權和賣權：

1、買權。期權的買方與賣方約定，在期權有效期內或在到期日，買方有權按期權合約規(guī)定的價格，向賣方要求購入特定交易商品。

2、賣權。期權的買方與賣方約定，在期權合約的有效期內或在到期日，買方有權按期權合約規(guī)定的價格，向期權合約的賣方要求賣出特定交易商品。

（二）期權的基本交易。

在期權交易中，期權的買方，無論是買入一份買入合約還是買入一份賣出合約，都得向期權合約的賣方支付一定的費用，這個費用叫做期權費。期權交易有四種基本交易策略：買入買權；買入賣權；賣出買權；賣出賣權。保證

保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行或者承擔責任的行為。按照我國的法律，只有"具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民"可以作保證人。

保證的目的，是為了向被保證人提供信譽或擔保，促進債權人和債務人之間的信任，從而使雙方的交易能夠順利進行。

從功能上講，保證分為兩類：一類是融資性的，銀行所提供的這類保證可以使被保證人從第三方獲得資金；一類是非融資性的，它一般不會被用于融資。表外業(yè)務的管理

一、表外業(yè)務的風險。

１、在擔保中，被擔保人由于破產而無法履約，銀行作為擔保人就要承擔債為。

２、客戶違約。

３、由于市場條件的變化，銀行對客戶的保證變?yōu)殂y行實際資產的配置。

４、在期權、期貨和調換交易中，銀行的風險的不確定性更大。

二、國際上對表外業(yè)務的管理。

“巴塞爾協(xié)議”將表外融資工具按其風險程度分為５類，并賦予不同的信用風險轉換系數，以便將表外項目轉為表內項目，同銀行的資本金大小聯系起來。三、我國銀行表外業(yè)務的管理。

按照中央銀行的有關規(guī)定，我國把商業(yè)銀行的表外業(yè)務分為十一類進行管理：

（一）等同于直接信用形式。

（二）特定交易項下的或有項目。

（三）短期內可以自動清償和與貿易有關的或有項目。

（四）回購協(xié)議。（五）有追索權的資產銷售。

（六）買入遠期資產。

（七）票據發(fā)行和循環(huán)包銷便利。

（八）初始期限為一年以下的、可隨時無條件取消的承諾。

（九）初始期限為一年或一年以上的其他承諾。

（十）利率、匯率合約。

（十一）部份繳付款項的股票?；Q交易

互換交易主要是兩類：貨幣互換和利率互換。

１、貨幣互換。貨幣互換是指交易雙方將不同的貨幣進行交換使用，按時向對方支付利息，到期換回本金的業(yè)務。

２、利率互換。利率互換是交易雙方按事先商定的條件，以同一種貨幣，同一金額的本金為計算基礎交換某段時間內的資產或負債的利率。

美文欣賞幸福語錄

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