《汽車保險欺詐問題研究13000字（論文）》

博弈論分析應(yīng)用于汽車保險欺詐問題的案例報告1緒論 11.1研究目的與意義 11.1.1研究目的 11.1.2研究意義 11.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與文獻綜述 21.2.1國外研究現(xiàn)狀 21.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀 21.3研究方法與研究思路 31.3.1研究方法 31.3.2研究思路 32保險欺詐與博弈理論 32.1保險欺詐含義及形成 32.2汽車保險欺詐的特點及表現(xiàn)形式 42.3博弈論在汽車保險欺詐相關(guān)研究成果從不同的層面進行總結(jié)分析 43汽車保險欺詐中投保方信息優(yōu)勢的博弈分析 53.1不完全信息動態(tài)博弈模型 53.1.1模型假設(shè) 53.1.2模型的建立和分析 53.2國內(nèi)外反保險欺詐經(jīng)驗及對策 73.2.1承保和理賠 73.2.2產(chǎn)品和保單設(shè)計 83.2.3遏制道德風險 83.2.4成立專門的反欺詐機構(gòu)，建立反欺詐信息平臺 93.3真實案例分析應(yīng)用 94汽車保險代理人欺詐的博弈分析 104.1汽車保險代理人欺詐的博弈模型 104.1.1基本模型：無保單類別的模型 114.1.2擴展模型：道德良好情況下的保單類別模型 124.2博弈模型在防范保險代理人欺詐真實案例應(yīng)用 135汽車保險欺詐中保險人信息優(yōu)勢的博弈分析 145.1汽車保險欺詐中保險人信息優(yōu)勢的博弈模型 145.1.1模型假設(shè) 145.1.2模型建立和分析 145.2模型分析在真實案例分析應(yīng)用 155.2.1建立和完善保險信息披露制度 155.2.2加快建立保險企業(yè)信息評級制度 165.2.3建立行業(yè)自律制度 16參考文獻 17致謝 181緒論1.1研究目的與意義汽車保險本身是屬于財產(chǎn)保險的一個種類，在目前財產(chǎn)保險的發(fā)展歷程中是不長的，但是隨著現(xiàn)代文明的不斷發(fā)展以及汽車的普及，汽車保險在十九世紀中后期出現(xiàn)之后在二十世紀七八十年代左右得到了飛速的發(fā)展。一直到二十世紀八十年代初期，在國外的發(fā)展中汽車保險已經(jīng)占據(jù)了財產(chǎn)保險中的百分之五十以上。我國國內(nèi)的汽車保險雖然也得到了一定的發(fā)展，但是汽車保險的起步是比較晚的，但是在1988年之后，汽車保險也第一次超過企業(yè)財險，一直到目前為止都是財產(chǎn)保險中的一個大類，并且在時代的發(fā)展中仍然保持著高度增長的態(tài)勢。到1988年，汽車保險的保費收入超過了20億元，占財產(chǎn)保險份額的37.6%，第一次超過了企業(yè)財產(chǎn)險（35.99%）。2001年，全國機動車輛保險保費收入共422.1億元，占整個財產(chǎn)險保費收入的61.6%。眾所周知，即使在汽車人均擁有量較高的發(fā)達國家，機動車輛保險費占全部財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的比例也大致為20%左右。但是，汽車保險業(yè)在快速發(fā)展的過程中，產(chǎn)生了諸多令人擔憂的問題，比如賠付率過高、保險欺詐等。中國保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前約有20%的車險賠款屬于欺詐。1.1.1研究目的本文旨在分析國內(nèi)和國外學(xué)者在這方面的相關(guān)研究，總結(jié)出保險市場中應(yīng)對不同參與者進行欺詐的防范措施。以車輛保險市場為研究對象，以博弈論為研究方法，展開汽車車輛保險市場欺詐現(xiàn)象的探究。通過歸納欺詐實施主體的不同，運用博弈分析方法分別從保險人、投保人、保險參與第三方三個方面對車輛保險欺詐進行分析，以車輛保險欺詐問題為研究對象，通過建立博弈模型，從博弈論的角度分析車輛保險欺詐產(chǎn)生的原因及內(nèi)在的利益之爭，針對這些問題提出一些可行性的建議。1.1.2研究意義目前在保險市場中的參與者，存在著由于信息不對稱所引起的保險欺詐問題，這也是目前保險經(jīng)紀活動中所存在著的主要問題，如果從經(jīng)濟的角度來進行分析的話，那么可以認為保險欺詐其實算為隱形經(jīng)濟的一個種類，也就是通過逃避政府的監(jiān)管以及稅收而獲得經(jīng)濟收入的活動，這種經(jīng)濟收入具有隱蔽性的特點卻現(xiàn)實的存在著于金融體系之中。對于保險公司來說，保險欺詐是對其財產(chǎn)的直接的侵犯，保險公司不得不提升保費，但是由此也降低了自身的市場競爭力，如果針對這樣的情況不進行處理和管理的話，甚至?xí)媾R倒閉的可能。主要是從博弈論理論和方法研究的角度，研究汽車保險欺詐，進行深層次的探討總結(jié)出保險市場中應(yīng)對不同參與者進行欺詐的防范措施。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與文獻綜述1.2.1國外研究現(xiàn)狀保險行業(yè)在國外出現(xiàn)的時間較早，國外保險欺詐行為的發(fā)生也較早，國外的學(xué)者自然關(guān)于這方面的研究也較早，相關(guān)的研究可以追溯到1970年左右。ArrowK.J(1953)對保險人欺詐的概念進行了，但界定的角度是從道德風險出發(fā)的，將道德風險定義為：個體行為由于受到保險的保障而發(fā)生變化的傾向。如果投保欺詐行為發(fā)生在保險事故或意識到保險事故之前，這是“事前道德風險”；如果發(fā)生在保險事故后，則是“事后道德風險”。Holmstrom等人(1979)對事前道德風險研究結(jié)論是：如果保險人無法控制被保險人的行為，那么購買保險將減少被保險人謹慎行事的動機。他們認為小的損失可以足額保險，而當損失超過一定限度后則實行部分保險。一般而言，存在道德風險的條件下，部分保險將是最優(yōu)的均衡結(jié)果。Dionne(1984)就事后道德風險在保險欺詐方面進行了深入研究。Crocker和Snow(1985)在保險欺詐的論述中，特別指出被保險人是否遭受了意外事故的損失等信息會影響最優(yōu)保險合同的形式，保險人規(guī)避投保人保險欺詐的一個重要策略就是設(shè)計具有針對性的保險合同，盡管這只能部分消除保險市場不對稱信息的影響。Mookerje和Png(1989)給出證明，在事后道德風險的情況下，由于無法觀察到保險事故發(fā)生的真正原因，保險人的正確對策就是進行隨機審核抽查。此后對投保人保險欺詐的經(jīng)濟分析一般采用純理論的研究以及實證研究兩種方法，前者的研究基礎(chǔ)是最優(yōu)審核理論，即從保險人利益出發(fā)，針對投保人形式多樣的保險欺詐手段制定相應(yīng)對策的理論，后者主要給出保險欺詐的置信區(qū)間。1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)對保險欺詐的研究起步較晚，但在國外研究的基礎(chǔ)上已經(jīng)取得了一定的成果，對這些研究成果進行分析，發(fā)現(xiàn)大多是定性研究。有的學(xué)者對保險欺詐的概念進行了界定，比如李玉泉(1995)將保險欺詐定義為：投保人方面的欺詐，是投保人、被保險人或受益人利用保險謀取不正當利益的手段，其目的是騙取保險金。認為投保人欺詐的一個特點是，不誠信通常發(fā)生在保險索賠階段，如偽造相關(guān)證明資料，編造虛假事故原因等。徐新、邱莞華(2001)在《道德風險與基于委托—代理理論的最優(yōu)保險契約的模型》一文中，對對保險欺詐進行了定量，發(fā)現(xiàn)投保人道德風險影響與所保保險標的損失率有一定的關(guān)系，被計算出來了道德風險存在情況下的最優(yōu)保險合約設(shè)計方案。劉喜華、吳育華(2003)在《信息不對稱與最優(yōu)保險契約設(shè)計》一文中認為，在合同旅行中，保險索賠至關(guān)重要，要想預(yù)防保險欺詐行為的發(fā)生，可以應(yīng)用到博弈論，從而針對投保人在索賠時可能采取的欺詐手段提出預(yù)防措施。1.3研究方法與研究思路1.3.1研究方法1.定量分析與定性分析相結(jié)合對汽車保險欺詐的特點、性質(zhì)、表現(xiàn)形式等主要采用定性分析，在解決問題提出對策之前則采用建立模型的定量分析方法，兩者相互補充。2.靜態(tài)分析和動態(tài)分析相結(jié)合在對投保人的欺詐行為做博弈分析時，擬采用兩類模型即靜態(tài)模型和動態(tài)模型，分別進行欺詐因素分析及欺詐過程的行為分析。3.規(guī)范分析和實證分析相結(jié)合規(guī)范分析建立在一定假設(shè)基礎(chǔ)上，如假設(shè)保險市場是完全競爭市場所做的分析，而實證分析則建立在現(xiàn)實的基礎(chǔ)上提出對策方案和建議，僅有規(guī)范分析是無法解決問題的。1.3.2研究思路本文運用博弈論的相關(guān)理論知識來分析汽車保險欺詐形成和特點，針對三方參與者投保人、保險人、保險代理人分別建立了不同的博弈模型，深入分析了各方欺詐背后的利益驅(qū)動因素，進而找出防范保險欺詐的對策。2保險欺詐與博弈理論2.1保險欺詐含義及形成蒙特利爾大學(xué)召開的國際學(xué)術(shù)會議（1992）將保險欺詐界定為：“保險欺詐是一個故意利用保險合約謀取利益的行動，這一行動基于被保險方的不正當?shù)哪康摹薄？傊?，保險欺詐有廣義和狹義之分，廣義的保險欺詐包括保險人和保險中介人或者保險關(guān)系涉及的第三方為了自身利益而采取欺騙、誤導(dǎo)其他保險關(guān)系主體的欺詐行為。狹義的保險欺詐是指投保人、被保險人或者受益人以通過保險獲利為目的，故意以捏造虛假事實和制造保險事故等手段，實施意圖致使保險人陷于錯誤認識而向其給付保險金的行為?？偟膩碚f，保險欺詐者具有不當獲利的企圖，并且其行為侵犯了公共財產(chǎn)的所有權(quán)或他人財產(chǎn)利益；保險欺詐的構(gòu)成要素具有先后順序性，比如投保人先實施欺詐行為，保險人受騙后支付保險金，最后投保人獲得保險金。2.2汽車保險欺詐的特點及表現(xiàn)形式汽車保險也稱為機動車輛保險，指以機動車輛本身以及機動車輛的第三者責任為標的的一種財產(chǎn)保險，其保險對象為經(jīng)交通管理部門檢驗合格并具有有效行駛證和號牌的機動車輛。汽車保險承保的機動車輛有汽車、電車、電瓶車、摩托車、拖拉機、各種專用機械車、特種車等。該種保險分為基本險和附加險兩個險種，其中基本險又分為車輛損失險和第三者責任險。與其他財產(chǎn)保險相比，汽車保險一般具有以下主要特點：（1）業(yè)務(wù)成交量大，保險標的出險率高，賠付額和賠付率比較高。（2）汽車保險是不定值保險。保險雙方事先不確定保險價值，只在保險合同中列明保險金額作為最高賠償限額，當保險標的發(fā)生保險責任范圍內(nèi)規(guī)定的事故損失時，保險人以當時損失發(fā)生地的市場價格為依據(jù)，確定保險價值并以此作為賠付標準進行賠付。（3）汽車保險的賠付方式主要是修復(fù)。（4）汽車保險賠償采用絕對免賠方式。根據(jù)保險車輛駕駛員在事故中所負責任，車輛損失險在保險金額內(nèi)，第三者責任險在保險責任限額內(nèi)實行絕對免賠率。負全部責任的免賠20%，負主要責任的免賠15%，負同等責任的免賠10%，負次要責任的免賠5%，單方肇事事故的絕對免賠率為20%。（5）汽車保險采用無賠款優(yōu)待方式。保險車輛在上一年保險期限內(nèi)無賠款，續(xù)保時可享受無賠款減收保費優(yōu)待，優(yōu)待金額為續(xù)保年度續(xù)保險種應(yīng)交保費的10%。其目的在于鼓勵投保人注意養(yǎng)護車輛和行車安全，以減少交通事故的發(fā)生。（6）汽車保險中的第三者責任險采用強制保險補充商業(yè)保險方式。其中機動車交通事故責任強制保險于2006年7月1日起正式實施，實行無過錯賠償原則，沒有責任免除，除了車主的故意行為外都必須賠償；賠償范圍比較寬；沒有免賠率；不得拒賠，如果消費者未履行如實告知義務(wù)時，依然必須賠償；保險公司沒有風險選擇權(quán)，如果某個車主過去出險次數(shù)過多，在商業(yè)保險中保險公司可以拒絕承保，強制保險則不行。2.3博弈論在汽車保險欺詐相關(guān)研究成果從不同的層面進行總結(jié)分析博弈論(gametheory)，是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時，參與主體如何決策以及決策的均衡結(jié)果，也就是說，當一個主體，比如一個人或一個企業(yè)的選擇受到其他人、其他企業(yè)選擇的影響，而且反過來影響其他人、其他企業(yè)選擇時的決策問題和均衡問題。傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的個人效用函數(shù)只依賴于他自己的選擇，所有其它人的行為都被抽象為一個價格的函數(shù)；在博弈論中，個人效用函數(shù)不僅依賴于他自己的選擇，還依賴于他人的選擇，個人的最優(yōu)選擇是其它人選擇的反應(yīng)函數(shù)?？梢哉f，博弈論研究的是外部經(jīng)濟條件下的個人選擇問題，其有合作博弈(cooperativegame)和非合作博弈(non-cooperativegame)兩種類型，二者的區(qū)別在于人們的行為相互作用時，當事人是否能夠達成一個具有約束力的協(xié)議。合作博弈強調(diào)的是團體理性，效率、公正、公平；非合作博弈強調(diào)的是個人理性和個人最優(yōu)決策，其結(jié)果可能是有效率的，也可能是無效率的。按其他分類方法，保險市場的不對稱信息還有很多種，如保險代理人與保險人之間的信息不對稱、保險經(jīng)紀人與投保人之間的信息不對稱、保險公估人與保險人之間的信息不對稱等等。對汽車保險市場上欺詐行為的博弈分析主要是投保人欺詐建立不完全信息動態(tài)博弈模型分析。3汽車保險欺詐中投保方信息優(yōu)勢的博弈分析3.1不完全信息動態(tài)博弈模型3.1.1模型假設(shè)1.在博弈模型中，保險公司和投保人是兩個參與人，二者在投保的過程中分別是風險中性的和風險規(guī)避的態(tài)度，在理賠時二者都是風險規(guī)避的，并且在面臨給定的約束條件下會最大化自己的偏好。2.投保人有兩種戰(zhàn)略選擇，即欺詐與不欺詐，保險人可能的策略選擇也有兩種，即監(jiān)督與不監(jiān)督。3.被保險人進行欺詐所受到的懲罰為F，由于保險人沒有直接行使經(jīng)濟處罰的權(quán)力，因此這里的處罰F表示投保人因欺詐而觸犯刑律所受到的法律懲處，或因欺詐行為敗露而給其名譽造成的損失，以及保險人單方解除保險合同和不退還保費而給其帶來的負效用。4.投保人選擇欺詐時，需要支付一定的偽造成本C，其目的在于欺騙保險人。5.有關(guān)博弈方的行動順序為：先是投保人選擇是否欺詐，第二階段是保險人選擇是否進行監(jiān)督，第三階段是自然的選擇決定保險公司是否賠付保險金。該問題顯然是一個不完全信息動態(tài)博弈問題。3.1.2模型的建立和分析1.模型建立當投保人選擇不欺詐時，他的期望收益為零；當選擇欺詐時可能的結(jié)果有兩種：一是投保人的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)，受到懲罰F，其總代價為-F-C；二是投保人的欺詐行為未被發(fā)現(xiàn)，可獲得詐騙金R，總收益為R-C。若保險人選擇監(jiān)督，博弈進入第二階段，由“自然”選擇狀態(tài)，即投保人的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)與否?？傊?，最后的結(jié)果只有五種：欺詐且監(jiān)督后發(fā)現(xiàn)；欺詐但監(jiān)督后未發(fā)現(xiàn)；欺詐而未監(jiān)督；不欺詐但監(jiān)督；不欺詐不監(jiān)督。設(shè)保險人的監(jiān)督成本為J，則五種對應(yīng)的支付(收益)分別為(-F-C，-J、(R-C，-R-7)、(R-C，-R)、(0，-J)、(0，0)。投保人欺詐博弈的擴展形式如下：圖3-1保險監(jiān)督的博弈分析注：括號中的第一個數(shù)字是投保人的支付，第二個數(shù)字是保險人的支付。2.模型分析信息不對稱是投保人實施欺詐的前提條件。因為當投保人和保險人都堅持最大誠信原則時，保險人將清楚地觀察到投保人的行為，投保人選擇的最佳策略將是不欺詐，如果投保人選擇欺詐行為，保險人將選擇針對性策略，也是其最優(yōu)策略——監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)欺詐行為，投保人的收益變?yōu)?F-C。因此，在這種情況(最大誠信原則)下，(不欺詐，不監(jiān)督)是唯一的納什均衡，收益是(0，0)，所有投保人都是好的，市場是成功的。信息不對稱的前提下，保險人采用混合策略，即以一定概率分布在純策略監(jiān)督和不監(jiān)督之間隨機選擇，用P（j）和P（b/j）分別表示保險人采用監(jiān)管的概率和監(jiān)管條件下投保人欺詐被發(fā)現(xiàn)的概率，那么采用不監(jiān)管的概率為1-P(j)，在監(jiān)管條件下不被發(fā)現(xiàn)的條件概率為1-P(b/j)。此時，若市場能夠滿足兩個關(guān)鍵條件，投保人最優(yōu)選擇是欺詐，這兩個條件是：1、R>C，即詐騙金大于欺詐成本，只有這樣投保人才能產(chǎn)生欺詐的沖動。2、P(j)*[(-F-C)*P（b/j）+(R-C)}(1-P(b/j))]+(1-P(j))*（R-C）>0，即投保人期望收益大于零，獲得收益的機會大于損失的風險，這樣投保人才會實施欺詐行為。特別一提的是，當P(b/j)=1，即只要保險人監(jiān)督就能發(fā)現(xiàn)欺詐時，第二個條件變?yōu)椋篜（j）*(-F-C)+(1-P（j）*(R-C)>0，解得P（j）<(R-C)/(R+F)，得到欺詐概率P的臨界值PD=(R-C)/(R+F)。此條件表明：1、在R和F一定的條件下，投保人為欺詐所支付的成本C越高，臨界值PD就越??；2、在R和C一定的條件下，對被發(fā)現(xiàn)的欺詐行為人懲罰F越重，臨界值PD就越??；3、只要保險人使得投保人意識到欺詐受到懲罰的概率P>>PD，投保人將選擇最優(yōu)策略一不欺詐。3.2國內(nèi)外反保險欺詐經(jīng)驗及對策國外反保險欺詐工作起步得比較早，為我國反保險欺詐提供了借鑒經(jīng)驗，這些經(jīng)驗大致上如下：3.2.1承保和理賠站在保險公司的層面看，反欺詐的技術(shù)首先體現(xiàn)在核保和核賠兩個風險管控環(huán)節(jié)。1、承保階段實際上，保險人在承保階段的風險評估比其他任何時候都更有利于分辨良莠。在承保階段，專業(yè)風險評估機構(gòu)應(yīng)加強物質(zhì)風險評估、核對保險金額是否適當以及將要保險的財物是否處于良好狀態(tài)，這可以通過詳細的調(diào)查和詢問等來實現(xiàn)，可以幫助保險人以后進行調(diào)查甚至作為法庭證據(jù)的書面證言。2、理賠階段迄今積累的經(jīng)驗中，證明有三個因素特別重要：第一，保險公司的快速反應(yīng)。很多保險欺詐案并未特別充分的準備，因此保險人要迅速地行動和仔細記錄全部案件事實。通過勘查人意想不到的早期探防，進而發(fā)現(xiàn)宣稱被盜的財物仍然存放在被保險處所，是已經(jīng)發(fā)生過的事情。第二，損失查勘?？辈槭軗p的實際情況，可以威懾住知道這一情況的潛在欺詐人，所以，即使是微小損失的案件，也要做出每次的現(xiàn)場檢查。在勘查中，仔細詢問保戶或任何證人，拍照以及收集證據(jù)，這都會是減少由保險欺詐引起的損失或者防止欺詐交織其中的很好機會。第三，索賠資料的搜集、整理和共享。同保險欺詐進行斗爭的一個有效方式，是將有關(guān)的情報收集到國家或國際的資料中心。如果有可能，它將包括所有報告的全部索賠資料，它們將得到其它資料庫提供的，不僅包括個人犯罪或判決方面的，而且還包括受懷疑案件、進行的方式以及涉及到的其他方面，如證人、從犯的信息情報補充。得益于這些資料庫的援助，使這些資料能供應(yīng)于廣大的市場，進而在較短的時間里過濾最惡劣的保險欺詐案。在瑞典，把賠款所涉及的一切集中起來形成資料庫的思路，已經(jīng)運用于實際。同時，很多其他國家也同樣采用了這一想法。3.2.2產(chǎn)品和保單設(shè)計在保險單設(shè)計和厘定保險費率時會考慮在風險查勘和評估過程中獲得的資料，通過制定保單除外責任或限制承保范圍的條款，以及特別約定的要求等，保險人可以盡可能減少或剔除看起來會有道德風險可能性的部分。保險人在承保時覺得有保險欺詐動向的，比如按新的價值投保舊的大廈的火災(zāi)保險，可以提出有關(guān)承保險別的持殊要求，如為了抑制過高的保險金額，可以采取其他的有效措施，如要求保戶安裝火災(zāi)或盜竊警報系統(tǒng)，對此保戶也許會找出理由置之不理，但這樣的要求通常會在保單上有所記載，通常保戶只有在保險人同時發(fā)出專家的建議時，才會同意接受這樣的要求。保戶自己負擔的損失金額，如簡單的免賠額、百分比或固定的數(shù)額、基于損失額的保險賠付限額，也是保險產(chǎn)品對道德風險的一個影響點。如果這個自負額很高的話，保險欺詐就不會那樣有誘惑力。一張設(shè)計正確的保險單，它必須包括明確的保障范圍和除外責任，既不能為保險欺詐提供機會，又要防止保戶從索賠事件中得出他們被保險公司欺騙的印象。3.2.3遏制道德風險道德風險因素是一種人為因素，是指由于被保險人(或受益人)懷有犯罪意圖或不誠實品質(zhì)而引起或增加損失機會的條件。它是保險詐騙的主要內(nèi)容。按照社會學(xué)理論和觀點，根據(jù)不同的保險道德風險應(yīng)采取不同的社會控制方法：強制性社會控制和非強制性社會控制。具體地講，1、健全保險法律制度社會經(jīng)濟和保險業(yè)的快速發(fā)展對法制建設(shè)提出了新的更高要求，函待在民法和刑法的基礎(chǔ)上，盡快完善保險相關(guān)法律法規(guī)。當前我國對保險欺詐行為的處罰，主要以《中華人民共和國保險法》和《中華人民共和國刑法》的有關(guān)法律條款為依據(jù)，與國外制定的專門的保險欺詐法案相比，顯然對保險欺詐的法律約束還十分不足，法律規(guī)定都有待細化和強化。除嚴格執(zhí)行現(xiàn)行法律外，還有待制定和完善財產(chǎn)保險合同法、人身保險合同法和保險業(yè)務(wù)法，保險代理人、經(jīng)紀人、公估人管理條例等專門的應(yīng)對保險欺詐的法律、法規(guī)及部門規(guī)章。制定建立健全法律體系，以形成保險反欺詐機構(gòu)的法律支撐和更為有效的法律約束機制。同時，需要不斷加強普法教育，讓每個公民知法懂法，保證被保險人知曉自己的權(quán)利和義務(wù)，保險人也要認真執(zhí)行法律政策，正確處理侵害保險人利益的不法行為。2、加強保險輿論宣傳投保人進行欺詐與否的心理活動，通常受到社會地位、家庭背景、是非觀以及經(jīng)常的倫理或宗教的影響，所以保險宣傳中一方面要強調(diào)被保險人義務(wù)，從而維護保險合同嚴肅性，防止道德風險發(fā)生；另一方面對于每一個保險欺詐案的破獲，以及每一個這方面的判決，都通過媒介廣泛宣傳。3.2.4成立專門的反欺詐機構(gòu)，建立反欺詐信息平臺反欺詐機構(gòu)的形式，應(yīng)依據(jù)各國社會經(jīng)濟政治情況，從國家保險業(yè)的機構(gòu)特點建立、設(shè)計和運轉(zhuǎn)，這種組織機構(gòu)的成功，依賴于最新資料的有效性以及全部保險公司的有效支持。保險反欺詐機構(gòu)可以聯(lián)絡(luò)保險公司建立賠償信息庫，共同搜集索賠案件的資料和信息，可以采取設(shè)立反保險欺詐舉報熱線、公布舉報獎勵辦法，并與保險中介組織、消費者協(xié)會、公安部門等建立廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系。3.3真實案例分析應(yīng)用假設(shè)在一個保險市場中，有一個保險公司?，F(xiàn)在有一個汽車擁有者投了汽車保險，保險公司對被保險人表示，如果被保險人選擇欺詐保險，保險公司將對被保險人進行嚴懲。如果保險公司對被保險人采取嚴懲政策，那么被保險人收益為0，保險公司收益也為0；如果保險公司對被保險人采取不嚴懲政策，則被保險人得3，保險公司收益為1。博弈支付矩陣如下:表3-1保險公司與被保險人博弈的支付矩陣被保險人欺詐不欺詐保險嚴懲(0,0)(1,2)公司不嚴懲(1,3)(2,2)從上表中我們發(fā)現(xiàn)博弈均衡策略是被保險人欺詐，保險公司不嚴懲。因為在前面分析的造成欺詐騙賠的原因中可看出，嚴懲對被保險人的威脅是不可置信的。被保險人有欺詐不被發(fā)現(xiàn)的僥幸心理和條件，保險公司對日漸增多的欺詐案，除去沒有發(fā)現(xiàn)的，余下的要嚴懲首先要耗費人力、時間去調(diào)查，然后還有各種處理程序，這樣反而不符合其利益，所以保險公司選擇不嚴懲。這個博弈中有個重點是保險公司的嚴懲政策威脅不可置信，如果假設(shè)保險公司加大對反保險欺詐騙賠工作的投入，為反保險欺詐騙賠工作配備必要的人力，注意對反保險欺詐騙賠專門人才的培養(yǎng)。保險公司為了收回投入成本，必須對保險欺詐進行嚴懲。則博弈支付矩陣變化為表3-2。表3-2保險公司與被保險人博弈中的承諾行動被保險人欺詐不欺詐保險嚴懲(0,0)(2,2)公司不嚴懲(0,3)(2,2)表3-2中，嚴懲的威脅變得可信，因為如果被保險人選擇欺詐的話，保險公司實行嚴懲得到收益1比選擇不嚴懲得到0要好。而正是由于嚴懲威脅可以置信，因此被保險人就不會欺詐，從而保險公司將得到2的收益。與不采取對反保險詐騙的投入，保險公司不嚴懲得到1的收益情況比較，加大反保險欺詐的投入是值得的。而且從國外保險業(yè)的經(jīng)驗看，對反欺詐的初始投入最終可得到3至6倍的回報。4汽車保險代理人欺詐的博弈分析4.1汽車保險代理人欺詐的博弈模型在本章的分析中我們區(qū)分兩類保險代理人：道德良好型和道德低劣型。保險代理人有兩種投入類型選擇：高努力投入和低努力投入。本章的模型分析中都假定道德良好型進行高努力投入，而道德低劣型只進行低努力投入。分析分為兩步：第一步是無保單類別的模型，第二步是考慮存在保單類別的模型。首先對保單類別和無保單類別做一簡要解釋。無保單類別意味著保單類別(I類保單或者II類保單)完全可以由保險代理人努力程度的選擇而決定，保單類別不會受到隨機擾動。存在保單類別則意味著保險代理人的努力程度并不能完全決定其獲得的保單是否為I類保單或者II類保單。I類保單比II類保單有更大概率產(chǎn)生出高質(zhì)量保單。在無保單類別的模型中，我們用保險代理人的投入類型代表其道德類型，道德類型與其獲得的保單等級類型完全對應(yīng)，即道德良好型進行高努力投入，獲得I類保單，而道德低劣型只進行低努力投入，獲得II類保單。無保單類別的模型表明高努力投入(道德良好)型的均衡無法實現(xiàn)，唯一的純戰(zhàn)略均衡是低努力投入(道德低劣)。問題的解決是引入保單類別，這意味著道德良好的保險代理人也可能獲得II類保單。保單類別模型表明，保險公司應(yīng)當對保險代理人保持足夠的懷疑或持審視態(tài)度。這種懷疑既不能太低，也不能太高，太低將使保險代理人有動機去欺騙保險公司；太高則使保險代理人建立自己信譽的成本過高，從而也無法達到最優(yōu)均衡。4.1.1基本模型：無保單類別的模型我們先討論一個無保單類別的模型，也就是說只要保險代理人選擇高努力程度(道德良好)，那么就一定獲得I類保單；而如果保險代理人道德低劣，則只可能獲得II類保單。1.基本假設(shè)如下：（1）區(qū)分兩類保險代理人：一類為道德良好型，一類為道德低劣型。（2）保險代理人在第一期期初選擇投入。道德良好型進行高努力投入，成本為Cg；道德低劣型進行低努力投入，成本為Cd。高努力投入獲得I類保單，低努力投入獲得II類保單。I類和II類保單都有可能產(chǎn)生高質(zhì)量保單，不過I類保單中產(chǎn)生高質(zhì)量保單的概率為π1，而II類保單中產(chǎn)生高質(zhì)量保單的概率為π2(π2（3）保險代理人為風險中性，其目標是最大化期望效用，我們假定其效用等于其收入。保險人的目標也是期望利潤最大化。（4）保險人在第二期期初(第一期期末)觀察到保單質(zhì)量。2、由于信息不對稱，保險公司不可能觀察到代理人的投入類型。如果保單質(zhì)量完全反映投入(道德)類型，則意味著π1=1和π3、假定保險人有一個先驗概率R，即保險代理人有R的概率選擇使用高努力投入(道德良好)。保險代理人的效用或收入取決于他們的投入類型在多大程度上影響保險人第二期的選擇。由于保險人不能觀察到投入類型，保險代理人不能影響保險人的先驗概率，因此，R獨立于保險代理人的選擇。如果利用數(shù)字支付矩陣來表示的話，則保險公司有兩種選擇：R=1和R=0；代理人也有兩種選擇：高努力投入與低努力投入。支付矩陣如下：圖4-1基本模型：無保單類別模型支付矩陣不難看出，在上述支付矩陣中唯一的均衡是(R=0，Cb)，這是一個純戰(zhàn)略的納什均衡，也是個重復(fù)剔除的占優(yōu)均衡。這意味著保險人根據(jù)模型的已知條件對保險代理人最優(yōu)行為進行預(yù)測，結(jié)果使保險人形成了極端的信念。也就是說保險人先驗地認為代理人只能進行低努力投入，并且不對這一先驗概率進行實質(zhì)上的修正。這一極端的信念使得最優(yōu)均衡無法達到。4.1.2擴展模型：道德良好情況下的保單類別模型前面的分析假定保險代理人的道德類型等同于其獲得的保單類型，即道德良好型(高努力投入)獲得I類保單，從而有π1的概率為高質(zhì)量保單；而道德低劣型(低努力投入)獲得II類保單，II類保單有π2的概率為高質(zhì)量保單?，F(xiàn)在我們改變這一假定，我們對道德良好型代理人的投入過程也引入隨機性，代理人在道德良好并付出高努力的情況下仍然會獲得一些低級類別的保單，這一方面是因為代理人的一時疏忽，類似一種行為風險(moralhazard)；另一方面則來自于代理人所不能控制的一些外部原因，如投保人的刻意詐騙、保單條款的不嚴謹?shù)鹊?，然后分析這對均衡結(jié)果有什么影響。假定保險代理人在進行高努力投λ(道德良好)的情況下，該保險代理人獲得I類保單的概率為人，0<如果人等于1的話，則數(shù)字示意的支付矩陣如同圖3，也只存在(R=0，Cb)的非最優(yōu)均衡。相反，如果人小于1，則數(shù)字表示的支付矩陣變?yōu)椋簣D4-2擴展模型：保單類別模型支付矩陣注：每一單元格中前面數(shù)字為保險公司的支付(收益)，后面數(shù)字為代理人的支付(收益)。不難看出，在人非負的條件下，上述支付矩陣中存在兩個納什均衡，即(R=λ，Cg)和(R=0，Cb)，均衡(R=λ，Cg)帕累托優(yōu)于均衡(R=0，Cb)。據(jù)此我們得出：如果0<π2<π1<1，并且保險代理人努力進行高努力投入(道德良好)，其獲得I類保單的概率為0<λ<1，那么第一，保險代理人進行低努力投入(道德低劣)的均衡總是存在；第二，當且僅當對比兩個模型可以看出，保單類別的引入使高質(zhì)量的均衡成為可能，保險代理人的投入過程中出現(xiàn)隨機性才使得高質(zhì)量的均衡能夠成立。4.2博弈模型在防范保險代理人欺詐真實案例應(yīng)用在信息不對稱和存在質(zhì)量噪音(這里指保單類別)的條件下，為達到一個最優(yōu)均衡(保險代理人道德良好并進行高努力投入)，保險公司必須對保險代理人保持足夠的懷疑精神。這種懷疑對保險代理人來說既是一種警惕，也是一種寬容。這種懷疑不能太少，也不能太多，太少將使保險代理人有動機去欺騙保險公司，太多則使保險代理人建立自己信譽的成本過高，從而也無法達到最優(yōu)的均衡。通過分析表明：第一，對保險代理人應(yīng)保持適當?shù)膽岩?，加強核保與理賠工作。第二，保險公司應(yīng)將保單質(zhì)量與保險代理人的報酬給付聯(lián)系起來，在模型中這意味著利用貝葉斯修正規(guī)則修正保險公司對代理人類型判斷的概率。在實際工作中，保險公司可以考慮對每一位保險代理人設(shè)定一個保單出險率的低限和高限(警戒數(shù)值)，對低于低限的應(yīng)該獎勵，而對高于高限的保險代理人則應(yīng)提高警惕。從另外一個角度來講，這也意味著加強保險公司的信息管理，特別是數(shù)據(jù)挖掘工作。第三，進入門檻對抑制道德風險作用的有效發(fā)揮有賴于一個可置信威脅。可采取如下一些措施：（1）法律上加大對保險詐騙的懲處力度，對一些較為惡劣的詐騙未遂事件也應(yīng)考慮予以刑事犯罪處理。（2）一旦發(fā)現(xiàn)代理人的詐騙違規(guī)事件，公司內(nèi)部與有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的處理應(yīng)堅決果斷，決不能姑息害群之馬。（3）在行業(yè)內(nèi)部，甚至在全社會建立“黑名單”制度，對參與詐騙等不法活動的代理人集錄成檔案，阻止其在行業(yè)內(nèi)其他公司或到社會上其他對工作人員道德修養(yǎng)和信用度要求比較高的行業(yè)就職。（4）切實加強核保和理賠的技術(shù)力量，增強對道德低劣代理人的防范能力。第四，最優(yōu)均衡的達到依賴于外部力量，因此行業(yè)協(xié)會和監(jiān)管機構(gòu)的作用應(yīng)進一步強調(diào)。5汽車保險欺詐中保險人信息優(yōu)勢的博弈分析5.1汽車保險欺詐中保險人信息優(yōu)勢的博弈模型5.1.1模型假設(shè)1.監(jiān)管者的監(jiān)管概率(即監(jiān)管力度)為p，監(jiān)管成本為c。2.產(chǎn)險公司違背保險規(guī)則取得的違約收入為R，由此給社會帶來的損失為aR(a≥l)，若被發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管者對其懲罰為bR2(b>0)。由于保險公司違約，給社會帶來的負效應(yīng)與違背保險規(guī)則的程度成正比，監(jiān)管者對違規(guī)操作保險公司的懲罰與其違規(guī)程度的平方成正比，由此保險公司的懲罰支出中有qbR2(0≤q≤l)成為監(jiān)管者的凈收入。3.監(jiān)管者和產(chǎn)險公司都為風險中立。4.假定產(chǎn)險公司所有違背保險規(guī)則的行為，只要監(jiān)管者進行監(jiān)管就能查得出來，在現(xiàn)實中受到監(jiān)管成本和其他不確定因素的影響無法實現(xiàn)，在模型中可以通過無限擴大監(jiān)管成本來達到。5.產(chǎn)險公司的效用取決于它獲得的收益，監(jiān)管者的效用則在于除了產(chǎn)險公司之外的社會福利的總和。5.1.2模型建立和分析根據(jù)上述假定，可以得到產(chǎn)險公司和監(jiān)管者的預(yù)期收益分別為：產(chǎn)險公司的預(yù)期收益EU1=R-bR2p(1)監(jiān)管者的預(yù)期收益為EU2=-aR+qbR2p-cp(2)由(1)式對R求一階導(dǎo)數(shù)得，?EU1/R*=1/2bp*，(3)式(3)表明，最優(yōu)的違規(guī)程度與懲罰力度以及監(jiān)管者的監(jiān)管力度成反比，即監(jiān)管者監(jiān)管的力度越大，對違規(guī)保險公司的懲罰力度越大，保險公司的違規(guī)程度也越低。將式(3)代入式(2)中，得到EU2=(-2a+q)/4bp-cp由((4)式對p求一階導(dǎo)數(shù)得，?EU2/?p得：(p2)*=(2a-q)/4bc(5)式(5)表明，在給定對產(chǎn)險公司違規(guī)程度的理性預(yù)期下，所需要的監(jiān)管力度p與懲罰力度、監(jiān)管者的監(jiān)管成本成反比，即懲罰力度越大，所需要的監(jiān)管力度越??；監(jiān)管者的監(jiān)管成本越大，所需要的懲罰力度越小。5.2模型分析在真實案例分析應(yīng)用在建立汽車保險欺詐行為防范體系方面，需要在保險法律法規(guī)以及政府相關(guān)部門監(jiān)管的基礎(chǔ)上遵循最大誠信原則，確保監(jiān)督和發(fā)展相平衡，使得保險行業(yè)發(fā)展不受影響的基礎(chǔ)上對汽車保險欺詐行為加以防范。總的來說，在監(jiān)督方面，需要適當使用重點監(jiān)管、嚴格監(jiān)管、全面監(jiān)管等措施。通過保險監(jiān)管的博弈模型分析發(fā)現(xiàn)：最優(yōu)的違規(guī)程度與懲罰力度以及監(jiān)管者的監(jiān)管力度成反比，在給定對產(chǎn)險公司違規(guī)程度的理性預(yù)期下，所需要的監(jiān)管力度p與懲罰力度、監(jiān)管者的監(jiān)管成本成反比。因此，可以從如下幾方面來應(yīng)對汽車保險欺詐問題。5.2.1健全保險信息披露制度有效的保險信息披露制度可以減少汽車保險行業(yè)的信息不對稱問題，從而減少汽車保險欺詐行為的發(fā)生。我國在健全保險信息披露制度