2015銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》強(qiáng)化練習(xí)題題

2015銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》強(qiáng)化練習(xí)題題庫(kù)

第一章

一、單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上.改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增

加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，卜列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)的是

()。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

3.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

4.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于()0

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

5.資本收益率的計(jì)算公式為()。

A.RAROC=(EL—NI)/UL

B.RAROC=(UL—NI)/EL

C.RAROC=(N1—EL)/uL

D.RAROC=(EL—UL)/NI

6.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()?

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀

行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)

RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)

的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效

考核等

7.()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失。

A.已造成損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

8.對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過(guò)（）的方式來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤(rùn)

C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

9.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)

劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說(shuō)法不正確的是（）。

A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

B.改善公司的治理

C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.無(wú)法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

11.巴塞爾委員會(huì)以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。

A.損失結(jié)果

B.風(fēng)險(xiǎn)事故

C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

C.風(fēng)險(xiǎn)集中

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為（）。

A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

15.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

16.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

17.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T全

面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全

面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一＞全

面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T全

面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

18.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為（）。

A.缺口分析和盈利分析

B.缺口分析和久期分析

C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

D.久期分析和盈利分析

19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

20.某部門(mén)具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%,三種資

產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%,則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

21.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

22.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬

于商業(yè)銀行（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

23.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但

具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

B.概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具

C.確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的

D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

24.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.在同?個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的

D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

25.對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來(lái)轉(zhuǎn)移。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.資本金

C.保險(xiǎn)手段

D.沖減利潤(rùn)

26.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權(quán)人國(guó)家

B.債務(wù)人債權(quán)人

C.債權(quán)人所在國(guó)的行為國(guó)家

D.債務(wù)人所在國(guó)的行為債權(quán)人

27.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模

式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，

也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

二、多項(xiàng)選擇題1.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。

A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

2.商業(yè)銀行通常采用（）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.沖減利潤(rùn)

E.提取損失準(zhǔn)備金

3.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有（）。

A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

E.有助于獲得更多收益

4.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的有（）。

A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有（）。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

6.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引

發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。

A.就業(yè)制度

B.工作場(chǎng)所安全事件

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

E.交割及流程管理事件

7.以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目

標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為（）。

A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

D.無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有（）0

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指山于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)

家風(fēng)險(xiǎn)

10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借

款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后什員失發(fā)生以后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

11.下列說(shuō)法正確的有（）。

A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D.

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的有（）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

13.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本，說(shuō)法不正確的有（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)

15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的奧本收益率（RAROC）與股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）相比，其

優(yōu)越性有（）。

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

16.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

17.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系有（）。

A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

18.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.違約風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.股票風(fēng)險(xiǎn)

19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.未公開(kāi)儲(chǔ)備

C.公開(kāi)儲(chǔ)備

D.盈余公積

E.資本公積

20.下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有（）。

A.百分比收益率

B.對(duì)數(shù)收益率

C.預(yù)期收益率

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.方差

三、判斷題L《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

原則體系基本形成。（）

2.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。（）

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融

產(chǎn)品種類豐富。（）

4.既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)

險(xiǎn)。（）

5.會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。（）

6.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。（）

7.當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。（）

8.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。（）

9.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。（）

10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企'也的各個(gè)層

級(jí)。（）

11.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)

賠償。（）

13.巴塞爾協(xié)議in與巴賽爾協(xié)議n相比，大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。（）

14.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)

補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。（）

15.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。（）

16.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)體系。（）

17.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。（）

18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。（）

19.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。它是

最常用的投資成果表示方式。（）

20.資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。（）

參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題

1.B［解析］商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根

本手段。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商

業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力;②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收

益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)

管理模式轉(zhuǎn)變;從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變；

③風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;④健全的

風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值;⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不

僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

2.D［解析］全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程

的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。

3.C［解析］市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭

寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。

4.C［解析］中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低

資本要求，核心一級(jí)資本充足率、?級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

5.C［解析］在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)

整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital,RAROC),其計(jì)算公式如下：

RAROC=(N1—EL)/UL?其中，Nl為稅后凈利潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)

資本。

6.B［解析］目前，國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商

業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡

量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提

供依據(jù);在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)

RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)+RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)

的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理;在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資

本配置和績(jī)效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)

機(jī)制。

7.C［解析］預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失，通常

為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

8.C［解析］商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失;

利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失;對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)

買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)

采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

9.B［解析］根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨

的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)

險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。10.D［解析］聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過(guò)持續(xù)努力、

長(zhǎng)期信任建立的寶貴的無(wú)形資產(chǎn),管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法就是:強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，

改善公司的治理，預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，

并得到有效管理。

11.D［解析］根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的類型。本書(shū)主要側(cè)重于信用、市

場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、國(guó)家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，此八大類主要按誘發(fā)原因分類。

A項(xiàng)按損失的結(jié)果可分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)

和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

12.A［解析］商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

13.B［解析］在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差

來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量

分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。

14.C［解析］在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：-是資本金規(guī)

模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

15.C［解析］20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，此時(shí)，單?的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模

式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

16.B［解析］很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。

17.A［解析］商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?負(fù)

債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

18.B［解析］缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

19.A［解析］風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被廣泛用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)不正確;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)

行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)（又稱殘余風(fēng)險(xiǎn)），C項(xiàng)正確;利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題在于對(duì)

沖比率的確定，D項(xiàng)正確。

2LD［解析］充分理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可

能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)

績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法。在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用過(guò)去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)

整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績(jī)產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果。

22.D［解析］金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和

技術(shù)有了新的提升，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)

技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，這一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

23.C［解析］概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具，是對(duì)不確定性事件發(fā)生

可能性的一種度量;不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果

有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知;確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同-行為

或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的;在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)

事件，所以D項(xiàng)正確。

24.A［解析］國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn);國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人

所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)基本特征：一是國(guó)家

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二

是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

所帶來(lái)的損失。

25.C［解析］對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)的手段來(lái)轉(zhuǎn)移。

26.D［解析］國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是山債務(wù)人所在國(guó)的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

27.C［解析］風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模

式。

二、多項(xiàng)選擇題

1.ADE［解析］風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的種策略性選擇。A、D、E選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)

補(bǔ)償，B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

2.DE［解析］預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通

常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金

和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

3.ACD［解析］枳極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地

配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

4.ABCDE［解析］全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法:①全球的風(fēng)

險(xiǎn)管理體系;②全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍;③全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程;④全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法;⑤全員

的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

5.AE［解析］如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相

關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)間

的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。故A、E選項(xiàng)正確。

6.ABCDE［解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和

外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件,

客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事

件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。

7.ABCE［解析］以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考

核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，體

現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀

行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，

從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式。

8.BCDE［解析］風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。

風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

9.ABCDE［解析］本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容,每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有

可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也是考查考生對(duì)操作

風(fēng)險(xiǎn)定義的把握;8項(xiàng)是考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的考查;E項(xiàng)考

查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征。

10.ABD［解析］風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)

償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類;C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)

分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)

避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單地說(shuō)就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損

失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

11.ABCDE［解析］略。

12.ABCDE［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;信用風(fēng)

險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn);違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企

業(yè);結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易;信用風(fēng)

險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中.

13.ABCE［解析］操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。

14.BDE［解析］經(jīng)濟(jì)資本是?種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整

體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比;會(huì)

計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的

任何損失都會(huì)反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定

期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨

勢(shì)。

15.ABCD［解析］RAROC經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)

用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、B、C、

D四項(xiàng)內(nèi)容為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，所

以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

16.BCDE［解析］風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的

概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前

概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)

模和發(fā)生的可能性;?般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)

難性損失。

17.ABCDE［解析］略。

18.BC［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，

通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

19.ACDE［解析］在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)

管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行

的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn)、公開(kāi)儲(chǔ)備），B項(xiàng)未公開(kāi)儲(chǔ)備屬于附

屬資本。

20.AB［解析］最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率。C項(xiàng)預(yù)期

收益率是一種平均水平的概念;D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變

量偏離其期望值的程度。

三、判斷題

1.x［解析］1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全血風(fēng)險(xiǎn)管理原則

體系基本形成。

2.x［解析］違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。

3.Y［解析］相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇

的金融產(chǎn)品種類豐富。

4.Y［解析］信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)

中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

5。x［解析］會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)

險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失都會(huì)反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。

6.Y［解析］隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個(gè)隨機(jī)變量以很

大的可能性偏離其期望值時(shí)，方差就比較大。

7.x［解析］當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

8.x［解析］馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。該理論認(rèn)為，

只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1（即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低

風(fēng)險(xiǎn)的作用。

9.Y［解析］本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)中隨機(jī)變量的期望值和方差。關(guān)

于隨機(jī)變量的數(shù)字特征，最常用的兩個(gè)概念就是期望值和方差。期望值是隨機(jī)變量的概率加

權(quán)和，方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機(jī)變量取值偏離期望值的可能

性比較大。

10.X［解析］全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管

理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

nW［解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事

件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

12.x［解析］商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)

避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

13.4［解析］相比巴賽爾協(xié)議H,巴塞爾協(xié)議HI突出表現(xiàn)之一是：改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法,

大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。

14.x［解析］在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)

難性損失。對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)

險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/

行為的做法加以規(guī)避。

15.x［解析］與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

16.x［解析］戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商'也銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不

適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)

險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是種多維風(fēng)險(xiǎn)。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和

分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)困難的。

17J［解析］風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍

生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、

匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。

18.x［解析］經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)

的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承

擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)

資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。

19.x［解析］絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)

量。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比，百分比收

益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式。

20W［解析］根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)

管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，

通過(guò)積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)

險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的

第二章

一、單項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

2.以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是（）。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

D.與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

3.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

A.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

B.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

C.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

4.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)經(jīng)理

5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.監(jiān)測(cè)?識(shí)別一控制一計(jì)量

B.識(shí)別一計(jì)量一控制一監(jiān)測(cè)

C.計(jì)量一識(shí)別一監(jiān)測(cè)一控制

D.識(shí)別一計(jì)量一監(jiān)測(cè)-控制

6.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律

D.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求

7.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.失誤樹(shù)分析法

D.分解分析法

8.（）的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)

險(xiǎn)水平及其管理狀況。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理專門(mén)委員會(huì)

9.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)所需的主要專業(yè)技能中，（）是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體

現(xiàn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力

10.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取

（）,最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層領(lǐng)域

C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位

D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域

11.（）切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)

管理的關(guān)鍵。

A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)

12.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是（）。

A.高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系

C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系

13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有獨(dú)立性

B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行

D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)至關(guān)重要的職責(zé)

14.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是（）。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分

解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

15.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

16.下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

17.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交（）批準(zhǔn)。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)

D.其他部門(mén)

18.（）是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)都必不可少的核心職能。

A.數(shù)據(jù)分析能力

B.價(jià)格核準(zhǔn)能力

C.模型創(chuàng)建能力

D.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析

19.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的說(shuō)法不正確的是（）0

A.戰(zhàn)略目標(biāo)分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

20.商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采?。ǎ┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

A.每日參照市場(chǎng)定價(jià)

B.每日參照銀行定價(jià)

C.每口參照交易定價(jià)

D.每日參照交割定價(jià)

21.（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.股東大會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.監(jiān)事會(huì)

D.董事會(huì)

22.董事會(huì)應(yīng)定期核查商業(yè)銀行（）能否充分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

A.內(nèi)部控制體系

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系

23.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心及其中最重要和最高層次的因素是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

24.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中

型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣

B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用

C.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.資金投入巨大

25.（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.股東大會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)

26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)

施

27.（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

C.法律/合規(guī)部門(mén)

D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

28.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是（）。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

D.具體的頭寸報(bào)告

二、多項(xiàng)選擇題1.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括（）。

A.列席會(huì)議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)有（

2.）0

A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

D.及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

E.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

3.財(cái)務(wù)控制部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要工作包括（）o

A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能與來(lái)自前臺(tái)

業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致

D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用

于事后檢驗(yàn)的目的

E.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。

A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

5.根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）o

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E.歷史數(shù)據(jù)

6.我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在

（）。

A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離和制衡還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時(shí)性有待提高

E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善

7.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有（）。

A.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則

B.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策

C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利

D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

E.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)

8.風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）。

A.董事會(huì)督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

B.只有當(dāng)董事會(huì)充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)?/p>

商業(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益

C.專門(mén)委員會(huì)可以負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

D.董事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策

過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督

E.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)9.下

列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的表述不正確的有（）。

A.適時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求

B.壓力測(cè)試法屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C.風(fēng)險(xiǎn)控制隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施質(zhì)量和效果

D.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/p>

E.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法、失誤樹(shù)分析法

等

10.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有（）。

A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事

會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排

C.公司治理與董事會(huì)和高級(jí)管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)

D.良好的公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

E.我國(guó)的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

11.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平

B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

D.對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

12.下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有（

A.綜合評(píng)估國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

B.外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)作為商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源

C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫(kù)獲得的數(shù)據(jù)

E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失

13.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告

B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是相同的

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán)

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具有高度的獨(dú)立性

E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)隸屬于高級(jí)管理層

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人

員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)”

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

15.下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）o

A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門(mén)和崗位

B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門(mén)不可以直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告

C.任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力

D.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門(mén)隸屬于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)

E.商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求

16.屬于集中型風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

C.數(shù)量分析

D.價(jià)格確認(rèn)

E.模型創(chuàng)建

17.關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)的說(shuō)法正確的有（）o

A.董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

C.對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

18.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有（）0

A.情景分析法

B.專家預(yù)測(cè)法

C.分解分析法

D.失誤樹(shù)分析方法

E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法

三、判斷題1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)

風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。（）

2.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門(mén)不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)檢查。（）

3.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）

4.風(fēng)險(xiǎn)管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶。（）

5.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。（）

6.商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。（）

7.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次組成。（）

9.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理

策略。（）

10.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)在工作中必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)密

切聯(lián)系。（）

11.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及

如何到達(dá)目的地。（）

12.監(jiān)事會(huì)的職責(zé)為：確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各

種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。（）

13.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、

充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。（）

14.法律/合規(guī)部門(mén)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有獨(dú)立的報(bào)告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力

以及獨(dú)立的績(jī)效考核。（）

15.失誤樹(shù)分析方法是通過(guò)將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可

能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（）

16.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

（）

17.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于

風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。（）

18.高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間內(nèi)傳遞給正確的

人。（）

19.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)兩類，其中中間計(jì)量

數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專'也數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）

20.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本

計(jì)量的關(guān)鍵所在。（）

參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題

1.B［解析］商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管

理層的議事制度和決策程序;②明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù);③建

立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;④建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度;⑤建立合理的

薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

2.D［解析］良好的銀行公司治理應(yīng)具備以下五個(gè)方面的特征：①銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)

系和清晰的職責(zé)邊界;②完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系;③與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督

考核機(jī)制;④科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制;⑤先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)。

3.B［解析］內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通