2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理真題精選附答案

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理真題精選附答案單選題（共70題）1、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估D.監(jiān)測和報(bào)告【答案】B2、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為（），不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B3、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】C4、可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】D5、在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值是（）。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】B6、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A.100％B.80％C.75％D.50％【答案】A7、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.杠桿D.收益波動(dòng)性【答案】B8、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A.董事會(huì)B.高級管理層C.股東大會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】B9、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機(jī)構(gòu)B.由其監(jiān)護(hù)人擔(dān)任C.縣級土地主管部門D.當(dāng)事人自己【答案】B10、（2018年真題）某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個(gè)人住房作為抵押品【答案】D11、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同D.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大【答案】B12、超額準(zhǔn)備金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括的是（）。A.財(cái)政性存款B.保證金C.活期存款D.應(yīng)解匯款【答案】A13、（2018年真題）下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.內(nèi)部審計(jì)D.后臺(tái)管理部門【答案】D14、平行施工的缺點(diǎn)是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時(shí)投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費(fèi)C.一種工人要對多個(gè)工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】B15、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是()。A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期【答案】B16、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B17、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。A.再貸款利率B.存款準(zhǔn)備金利率C.超額存款準(zhǔn)備金利率D.金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D18、以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D19、（2020年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A20、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額X100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民市各項(xiàng)存款期末余額X100%C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心期末余額X100%D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%【答案】D21、通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避屬于（）策略。A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.回避風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.承受風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是()。A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A23、(?)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B24、資產(chǎn)證券化屬于（）。A.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施B.改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施C.既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施D.以上都不對【答案】A25、（2020年真題）下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C26、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】C27、流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為（）。A.各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％B.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C.流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％D.流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％【答案】D28、（2018年真題）信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預(yù)測模型D.違約概率模型【答案】C29、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力PA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A30、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】C31、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感型缺口B.資產(chǎn)缺口C.負(fù)債缺口D.負(fù)債敏感型缺口【答案】D32、我國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B33、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.20B.30C.14D.7【答案】D34、下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D35、()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】A36、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D37、商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題【答案】D38、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計(jì)算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算C.不予計(jì)算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算【答案】A39、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩?shí)現(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C40、下列關(guān)于資本監(jiān)管的要求，說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為8％B.一級資本充足率最低資本要求為6％C.資本充足率最低資本要求為10％D.儲(chǔ)備資本要求為0—2.5％【答案】B41、已知某安裝工程，分項(xiàng)分部工程量清單計(jì)價(jià)1770萬元，措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)51.34萬元，其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)100萬元，規(guī)費(fèi)80萬元，稅金68.25萬元，則其招標(biāo)控制價(jià)應(yīng)（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A42、建筑電氣工程中，無論何種情況，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干線敷設(shè)B.引下線敷設(shè)C.接閃器安裝D.接地極埋設(shè)【答案】C43、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動(dòng)【答案】B44、()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。A.保險(xiǎn)；確定性B.風(fēng)險(xiǎn)；不確定性C.保險(xiǎn)；不確定性D.風(fēng)險(xiǎn)；確定性【答案】B45、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規(guī)模B.調(diào)整結(jié)構(gòu)C.處置資產(chǎn)D.增加一級資本和二級資本【答案】D46、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動(dòng)D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益【答案】A47、某銀行合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)為8000萬元，未來30日現(xiàn)金凈流出量為7000萬元，則流動(dòng)性覆蓋率為（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A48、()對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.內(nèi)部審計(jì)部門D.高級經(jīng)理【答案】A49、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對交易明細(xì)【答案】D50、工程工期是指（）。A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間【答案】D51、下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上均不對【答案】B52、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.附加準(zhǔn)備【答案】D53、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A54、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行一級資本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％【答案】C55、（2020年真題）下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C56、（2021年真題）關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，會(huì)在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B57、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財(cái)務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)【答案】A58、操作風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A59、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風(fēng)險(xiǎn)對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖D.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失【答案】B60、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計(jì)量法D.內(nèi)部評級法【答案】B61、()又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率【答案】B62、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A63、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是()。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C64、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會(huì)B.中國人民銀行C.證監(jiān)會(huì)D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】B65、AMA是指()A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計(jì)量法D.流程分析法【答案】C66、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個(gè)人住房按揭貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款【答案】C67、預(yù)算成本是（）。A.又稱項(xiàng)目承包成本，其加上項(xiàng)目企業(yè)期望利潤后，即為項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任成本目標(biāo)值B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和C.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和D.項(xiàng)目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計(jì)劃降低額后的成本額【答案】A68、與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略C.對管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】C69、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估B.外部審計(jì)C.內(nèi)部審計(jì)D.監(jiān)測和報(bào)告【答案】B70、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時(shí)接到6個(gè)電話，度量該中心5小時(shí)內(nèi)接到38個(gè)電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項(xiàng)分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B多選題（共20題）1、下列()屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)E.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD2、流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).超額準(zhǔn)備金C.短期內(nèi)到期的貸款D.活期存款E.中央銀行借貸【答案】ABC3、我國目前對于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的四項(xiàng)主要指標(biāo)中，屬于首次提出的有()A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動(dòng)性比例E.信貸比【答案】AB4、下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個(gè)層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC5、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有()。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合B.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源【答案】ABCD6、商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃B.信息科技治理C.信息科技審計(jì)D.系統(tǒng)開發(fā)需求報(bào)告E.信息安全【答案】ABCD7、以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有（）。A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B.債項(xiàng)評級主要針對交易主體C.債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評級【答案】AD8、應(yīng)重視信息技術(shù)（包括相應(yīng)的軟件、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)處理設(shè)備等）在進(jìn)度控制中的應(yīng)用，屬于進(jìn)度控制措施中的（）。A.組織措施B.管理措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.技術(shù)措施【答案】B9、商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.債項(xiàng)的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核【答案】ABCD10、商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括()。A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)B.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)C.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)D.重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)E.重大突發(fā)性事項(xiàng)【答案】ABCD11、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)()。A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C.充分考慮利益相關(guān)者的期望D.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告E.參考同業(yè)水平【答案】ABCD12、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.管理水平和內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性C.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度D.流動(dòng)性E.