中小企業(yè)綜指LOF：國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報(bào)告

國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報(bào)告基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報(bào)告基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日：二零二三年一月九日§1 重要提示國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金（LOF）由國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資2011108[2011]1593國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金基金合同》2012323809,109,186.27同生效滿(mǎn)三年后，國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，（§1 重要提示國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金（LOF）由國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資2011108[2011]1593國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金基金合同》2012323809,109,186.27同生效滿(mǎn)三年后，國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，（OOFLOF。LOF222年2月13LOF2022121420221214市通力律師事務(wù)所律師為安冬、陸奇。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)安中小綜指（LOF)基金主代碼162510交易代碼162510基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2012年3月23日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額5,263,953.42基金主代碼162510交易代碼162510基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2012年3月23日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額5,263,953.42份投資目標(biāo)本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束，力爭(zhēng)保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%，為投資者提供一個(gè)投資中小企業(yè)綜合指數(shù)的有效工具，從而分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益。投資策略本基金采用市值優(yōu)先兼顧行業(yè)分層的抽樣復(fù)制的方法來(lái)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)。選擇數(shù)量合理的成分股，構(gòu)建目標(biāo)組合，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定地跟蹤目標(biāo)指數(shù)的目的。1、目標(biāo)組合的構(gòu)建中小企業(yè)綜合指數(shù)成份股包括在深圳原中小板上市交易的所有股票，本基金在抽樣復(fù)制時(shí)，將首先從樣本中剔除市值極小及流動(dòng)性極差的股票。采取市值優(yōu)先抽樣法，對(duì)篩選出來(lái)的股票，按股票的流通市值從大到小排序，初步確定目標(biāo)組合的成份股和權(quán)重。根據(jù)初步確定的目標(biāo)組合成份股及權(quán)重，按照行業(yè)分類(lèi)，得到目標(biāo)組合的行業(yè)權(quán)重。將目標(biāo)組合的行業(yè)權(quán)重與中小企業(yè)綜合指數(shù)的行業(yè)權(quán)重進(jìn)行比較，如果某個(gè)行業(yè)兩者出現(xiàn)較大偏離，通過(guò)調(diào)整組合成份股及權(quán)重并優(yōu)化，確定最終的目標(biāo)組合的成份股及權(quán)重，使得目標(biāo)組合的行業(yè)權(quán)重與中小企業(yè)綜合指數(shù)對(duì)應(yīng)行業(yè)的權(quán)重大致吻合。222、目標(biāo)組合的調(diào)整本基金為指數(shù)型基金,基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將根據(jù)本基新股增發(fā)因素等變化,對(duì)基金投資組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。每季度末根據(jù)上述抽樣復(fù)制方法和組合調(diào)整原則調(diào)整股票組合及個(gè)股配置比例。對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，當(dāng)行業(yè)的權(quán)重與基準(zhǔn)產(chǎn)生較大偏增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)需要進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整，分析上述期貨就本基金投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時(shí)、有§3基金運(yùn)作情況概述年10月8日證監(jiān)許可[2011]1593號(hào)文核準(zhǔn)，由國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金基金合同》2012323§3基金運(yùn)作情況概述年10月8日證監(jiān)許可[2011]1593號(hào)文核準(zhǔn)，由國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金基金合同》2012323809,109,186.272012323202212日期間，本基金按基金合同正常運(yùn)作。20221213日表決通過(guò)了《關(guān)于國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)終止基金合同并終止上市有關(guān)20221214進(jìn)入財(cái)產(chǎn)清算程序。效地調(diào)整，并提高投資組合的運(yùn)作效率等。例如在本基金的建倉(cāng)期或發(fā)生大額凈申購(gòu)時(shí)，可運(yùn)用股指期貨有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距；在本基金發(fā)生大額凈贖回時(shí)，可運(yùn)用股指期貨控制基金較大幅度減倉(cāng)時(shí)可能存在的沖擊成本，從而確保投資組合對(duì)指數(shù)跟蹤的效果。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95％×中小企業(yè)綜合指數(shù)收益率+5％×活期存款利率(稅后)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為被動(dòng)投資型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金。基金管理人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§4財(cái)務(wù)報(bào)表4.1資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)20221213日）單位：人民幣元4.2利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)20221120221213日）資產(chǎn)：負(fù)債：銀行存款483,705.03短期借款結(jié)算備付金467.97交易性金融負(fù)債存出保證金2,336.36衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)4,355,131.44賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款其中：股票投資4,254,518.54應(yīng)付清算款基金投資應(yīng)付贖回款債券投資100,612.90應(yīng)付管理人報(bào)酬1,380.70資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付托管費(fèi)405.00貴金屬投資應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)其他投資應(yīng)付投資顧問(wèn)費(fèi)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付利潤(rùn)應(yīng)收清算款遞延所得稅負(fù)債應(yīng)收股利其他負(fù)債56,230.24應(yīng)收申購(gòu)款2,496.17負(fù)債合計(jì)58,015.94遞延所得稅資產(chǎn)凈資產(chǎn)：其他資產(chǎn)139.02實(shí)收基金4,964,478.51其他綜合收益未分配利潤(rùn)-178,218.46凈資產(chǎn)合計(jì)4,786,260.05資產(chǎn)總計(jì)4,844,275.99負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)4,844,275.99§4財(cái)務(wù)報(bào)表4.1資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)20221213日）單位：人民幣元4.2利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)20221120221213日）資產(chǎn)：負(fù)債：銀行存款483,705.03短期借款結(jié)算備付金467.97交易性金融負(fù)債存出保證金2,336.36衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)4,355,131.44賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款其中：股票投資4,254,518.54應(yīng)付清算款基金投資應(yīng)付贖回款債券投資100,612.90應(yīng)付管理人報(bào)酬1,380.70資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付托管費(fèi)405.00貴金屬投資應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)其他投資應(yīng)付投資顧問(wèn)費(fèi)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付利潤(rùn)應(yīng)收清算款遞延所得稅負(fù)債應(yīng)收股利其他負(fù)債56,230.24應(yīng)收申購(gòu)款2,496.17負(fù)債合計(jì)58,015.94遞延所得稅資產(chǎn)凈資產(chǎn)：其他資產(chǎn)139.02實(shí)收基金4,964,478.51其他綜合收益未分配利潤(rùn)-178,218.46凈資產(chǎn)合計(jì)4,786,260.05資產(chǎn)總計(jì)4,844,275.99負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)4,844,275.99單位：人民幣元項(xiàng)目本期2022年1月1日至2022年12月13日一、營(yíng)業(yè)總收入-1,111,700.271.利息收入1783.81其中：存款利息收入1783.81債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入證券出借利息收入其他利息收入2.投資收益（損失以“-”填列）348,630.39其中：股票投資收益293,063.04基金投資收益?zhèn)顿Y收益301.49資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益55,265.86以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)產(chǎn)生的收益（若有）其他投資收益3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）-1,470,012.364.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）7,897.89減：二、營(yíng)業(yè)總支出299,728.651．管理人報(bào)酬40,257.982．托管費(fèi)11,808.943．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)4．投資顧問(wèn)費(fèi)5．利息支出其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出單位：人民幣元項(xiàng)目本期2022年1月1日至2022年12月13日一、營(yíng)業(yè)總收入-1,111,700.271.利息收入1783.81其中：存款利息收入1783.81債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入證券出借利息收入其他利息收入2.投資收益（損失以“-”填列）348,630.39其中：股票投資收益293,063.04基金投資收益?zhèn)顿Y收益301.49資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益55,265.86以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)產(chǎn)生的收益（若有）其他投資收益3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）-1,470,012.364.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）7,897.89減：二、營(yíng)業(yè)總支出299,728.651．管理人報(bào)酬40,257.982．托管費(fèi)11,808.943．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)4．投資顧問(wèn)費(fèi)5．利息支出其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出6.信用減值損失7．稅金及附加8．其他費(fèi)用247,661.73三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）-1,411,428.92減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）-1,411,428.92五、其他綜合收益的稅后凈額六、綜合收益總額-1,411,428.92(2022)32662的審計(jì)報(bào)告。§5基金財(cái)產(chǎn)分配20221214計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定編制的。自本基金最后運(yùn)作日起，資產(chǎn)負(fù)債按清算價(jià)格計(jì)價(jià)。由于報(bào)告性質(zhì)所致，本清算報(bào)表并無(wú)比較期間的相關(guān)數(shù)據(jù)列示。2022(2022)32662的審計(jì)報(bào)告?！?基金財(cái)產(chǎn)分配20221214計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定編制的。自本基金最后運(yùn)作日起，資產(chǎn)負(fù)債按清算價(jià)格計(jì)價(jià)。由于報(bào)告性質(zhì)所致，本清算報(bào)表并無(wú)比較期間的相關(guān)數(shù)據(jù)列示。2022121420221227金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下：5.1資產(chǎn)處置情況5.1.1483,180.524,357,783.7464,045.594,776,918.67524.51612.66811.49325.68元。5.1.2409.53409.53最后運(yùn)作日應(yīng)計(jì)結(jié)算備付金利息余額為人民幣58.44元，清算期間計(jì)提結(jié)算備付金利0.2858.610.14元。5.1.32,333.462,333.46元。最后運(yùn)作日應(yīng)計(jì)存出保證金利息余額為人民幣2.9元，清算期間計(jì)提存出保證金利息1.403.840.705.1.4本基金最后運(yùn)作日股票投資余額為4,254,518.54元，所有股票投資于清算期間處0.00元。5.1.599,830.00782.900.000.00元。5.1.62,496.172,496.170.00139.02139.020.005.2負(fù)債清償情況5.2.1本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬為人民幣1,380.70元，清算期間已支付，于清0.00元。5.1.599,830.00782.900.000.00元。5.1.62,496.172,496.170.00139.02139.020.005.2負(fù)債清償情況5.2.1本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬為人民幣1,380.70元，清算期間已支付，于清0.005.2.2405.000.00元。5.2.347,535.530.00元。5.2.4261.490.00元。5.2.5本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付傭金為人民幣8,433.22元，于清算期間計(jì)提應(yīng)付傭金3,923.180.00元。5.2.6本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付贖回款余額為人民幣0.00元，應(yīng)付贖回費(fèi)余額為人民幣0.001,952.727.360.000.00元。5.3清算期間的清算損益情況單位：人民幣元項(xiàng)目2022年12月14日(基金清算起始日)至2022年12月27日(基金清算結(jié)束日)止期間一、資產(chǎn)處置損益-4,264.341.利息收入614.52其中：存款利息收入614.52債券利息收入買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入注：此處的其他收入為贖回費(fèi)收入,其他費(fèi)用為銀行匯劃費(fèi)。5.4資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況單位：人民幣元5,263,953.422,1590.000.000.00份。5,261,794.42份。資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，截止至清算結(jié)束日本基金剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣4,779,988.18元，公司承擔(dān)。20221227(2023125日)的銀20221227注：此處的其他收入為贖回費(fèi)收入,其他費(fèi)用為銀行匯劃費(fèi)。5.4資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況單位：人民幣元5,263,953.422,1590.000.000.00份。5,261,794.42份。資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，截止至清算結(jié)束日本基金剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣4,779,988.18元，公司承擔(dān)。20221227(2023125日)的銀20221227279.96409.532,333.462022122720231251,394.104,417.0520221227，202212274,781,335.724,417.052023項(xiàng)目金額一、最后運(yùn)作日2022年12月13日基金凈資產(chǎn)4,786,260.05加：清算期間凈收益-4,309.34減：因清算期間確認(rèn)的交易份額產(chǎn)生的凈值變動(dòng)1,9