風險識別概述

第2章風險識別第一頁，共一百一十八頁。第二頁，共一百一十八頁。2.1風險識別概述風險識別就是指通過連續(xù)、系統(tǒng)、全面的識別、判斷與分析，確定風險管理對象的風險類型、受險部位、風險源、嚴重程度等，并且發(fā)掘風險因素引發(fā)風險事故導致風險損失的作用機理的動態(tài)行為或過程。第三頁，共一百一十八頁。兩個環(huán)節(jié)從風險識別的定義可知，風險識別過程主要存在兩個環(huán)節(jié)：一是查找風險源，分析風險類型、受險部位、風險損失嚴重程度；二是找出風險因素誘發(fā)風險事故而導致風險損失的原理。第四頁，共一百一十八頁。風險識別的原則主要包括：1、實時性原則2、系統(tǒng)性原則3、重要性原則4、經(jīng)濟性原則第五頁，共一百一十八頁。2.2風險識別的流程1、獲得企業(yè)風險管理的整體計劃。2、確定風險識別的對象和范圍。3、制訂風險識別計劃。4、準備識別工具。5、開展調(diào)查。6、提交識別成果，即風險識別報告。第六頁，共一百一十八頁。2.2.2風險識別的兩個階段感知風險與分析風險是風險識別的兩個階段。感知風險即通過調(diào)查和了解，識別風險的存在。分析風險即通過歸類，掌握風險產(chǎn)生的原因和條件以及風險所具有的性質(zhì)。第七頁，共一百一十八頁。2.2.2風險識別的兩個階段感知風險是風險識別的基礎(chǔ)，分析風險是風險識別的關(guān)鍵。只有通過感知風險，才能進一步進行分析。只有通過風險分析，才能尋找到可能導致風險事故發(fā)生的各種因素，為擬訂風險處理方案和進行風險管理決策服務(wù)。第八頁，共一百一十八頁。2.3風險識別的方法第九頁，共一百一十八頁。2.3.1現(xiàn)場調(diào)查法現(xiàn)場調(diào)查法是指金融風險識別主體對有可能存在或遭遇金融風險的各個機構(gòu)、部門和所有經(jīng)營活動進行詳盡的現(xiàn)場調(diào)查來識別金融風險的方法?，F(xiàn)場調(diào)查法一般步驟。第十頁，共一百一十八頁。2.3.2安全檢查表法安全檢查表法又稱作風險清單，它是分析人員較為全面地列出某類事項面臨的一些危險項目，以及有關(guān)的已知類型的危險、設(shè)計缺陷以及事故隱患，用于逐個識別風險。通常用于檢查各種規(guī)范和標準的執(zhí)行情況。第十一頁，共一百一十八頁。專欄2?2一家醫(yī)院的事項分類影響因素經(jīng)濟因素居民保健因素服務(wù)提供因素人力資源因素技術(shù)因素自然環(huán)境因素事項投資；匯率；利率；信貸拖欠；長期資本可用性生活方式；社會行為；行業(yè)標準緊急干預(yù)指南；非固定慣例；持續(xù)關(guān)注慣例；診斷程序；疾病預(yù)防；緊急服務(wù)慣例；減輕照料慣例就業(yè)機會；員工保持率；醫(yī)師和護理人員的職業(yè)水平；評價程序；保健和安全慣例系統(tǒng)或數(shù)據(jù)接觸協(xié)議；數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的可用性；可用技術(shù)系統(tǒng)；保健記錄要求散發(fā)或產(chǎn)生的廢品；自然災(zāi)害第十二頁，共一百一十八頁。2.3.3專家調(diào)查法通過對多位相關(guān)專家的反復咨詢及意見反饋，確定主要風險因素；然后，制成風險因素估計調(diào)查表，再由專家和相關(guān)工作人員對各風險因素在項目建設(shè)期或分析期內(nèi)出現(xiàn)的可能性以及風險因素出現(xiàn)后對公司價值的影響程度進行定性估計；最后，通過對調(diào)查表的統(tǒng)計整理和量化處理，獲得各風險因素的概率分布和對公司價值的可能的影響結(jié)果。第十三頁，共一百一十八頁。專家調(diào)查法主要包括：德爾菲法；頭腦風暴法。第十四頁，共一百一十八頁。2.3.4流程圖分析法流程圖分析法是按照業(yè)務(wù)活動的內(nèi)在邏輯關(guān)系將整個業(yè)務(wù)活動過程繪制成流程圖，并借此識別金融風險的方法。根據(jù)業(yè)務(wù)活動的不同內(nèi)容、不同特征及其復雜程度，可以將風險主體的業(yè)務(wù)活動繪制成不同類型的流程圖。第十五頁，共一百一十八頁。流程圖法的應(yīng)用步驟（1）分析業(yè)務(wù)活動之間的邏輯關(guān)系。（2）繪制流程圖。（3）對流程圖做出解釋。（4）風險識別分析。第十六頁，共一百一十八頁。專欄2?5過程流動分析任務(wù)可能事項1、員工用日期印戮給支標蓋上印記員工沒有給支票蓋上印記2、支票記入支票登記簿員工沒有記錄支票詳細情況3、員工存入支票員工記錄了錯誤的支票詳細情況4、匯款單和支票登記簿傳遞給應(yīng)收賬款員員工私吞（misappropriate）了支票支票存入了錯誤的銀行賬戶銀行記錄了錯誤的數(shù)額蓋有印記的存單丟失5、應(yīng)收賬款員把支票記入應(yīng)收賬款分類賬支票記入了錯誤的賬戶在客戶明細賬中記錄了錯誤的數(shù)額應(yīng)收賬款員沒有把支票入賬6、過賬報告與存款單核對細節(jié)不相符第十七頁，共一百一十八頁。銀行貸款流程圖第十八頁，共一百一十八頁。第十九頁，共一百一十八頁。2.3.5工作風險分解法工作風險分解法(即WBS-RBS)就是把工作分解構(gòu)成WBS樹，把風險分解形成RBS樹，然后用工作分解樹在最低層次上的子活動和風險分解樹的在最低層次上的子事項交叉構(gòu)成的WBS-RBS矩陣，對工作-風險事項組合逐一進行風險識別的方法。第二十頁，共一百一十八頁。WBS-RBS法的三個步驟運用WBS-RBS法進行風險識別主要分為三個步驟：一是工作分解；二是風險分解；三是套用WBS-RBS矩陣逐項判斷風險是否存在，如果存在，分析作用機理。第二十一頁，共一百一十八頁。2.3.6事故樹分析法事故樹分析簡稱FTA，主要是以樹狀圖的形式表示所有可能引起主要事件發(fā)生的次要事件，揭示風險因素引發(fā)風險事項的作用機理以及個別風險事件組合可能形成的潛在風險事件。第二十二頁，共一百一十八頁。事故樹事故樹是一種樹狀圖，由節(jié)點和連線相似，但不同的是，流程圖關(guān)注的是風險的結(jié)果，而事故樹關(guān)注的是事故的原因。它是一種因果關(guān)系邏輯分析過程，遵循邏輯演繹的分析原則，從某一事故的結(jié)果開始，分析各種可能引起事故的原因。第二十三頁，共一百一十八頁。(一)事故樹分析圖包括以下內(nèi)容1．系統(tǒng)可能發(fā)生的災(zāi)害事故，即確定頂上事件；2．系統(tǒng)內(nèi)固有的或潛在的危險因素，包括由于人的誤操作而導致災(zāi)害的因素在內(nèi)；3．各個子系統(tǒng)及各要素之間的相互聯(lián)系與制約關(guān)系，即輸入(原因)與輸出(結(jié)果)的邏輯關(guān)系，并用專門符號標示出來。第二十四頁，共一百一十八頁。事故樹分析法的基本符號事故樹是由各種事件符號和其連接的邏輯門組成的。第二十五頁，共一百一十八頁。事件符號1、矩形符號。用它表示頂上事件或中間事件。將事件扼要記入矩形框內(nèi)。必須注意，頂上事件一定要清楚明了，不要太籠統(tǒng)。例如“交通事故”，“爆炸著火事故”，對此人們無法下手分析，而應(yīng)當選擇具體事故。如“機動車追尾”、“機動車與自行車相撞”，“建筑工人從腳手架上墜落死亡”、“道口火車與汽車相撞”等具體事故。第二十六頁，共一百一十八頁。2、圓形符號它表示基本(原因)事件，可以是人的差錯，也可以是設(shè)備、機械故障、環(huán)境因素等。它表示最基本的事件，不能再繼續(xù)往下分析了。例如，影響司機了望條件的“曲線地段”、“照明不好”，司機本身問題影響行車安全的“酒后開車”、“疲勞駕駛”等原因，將事故原因扼要記入圓形符號內(nèi)。第二十七頁，共一百一十八頁。3、屋形符號。它表示正常事件，是系統(tǒng)在正常狀態(tài)下發(fā)生的正常事件。如：“機車或車輛經(jīng)過道岔”、“因走動取下安全帶”等，將事件扼要記入屋形符號內(nèi)。

4、菱形符號。它表示省略事件，即表示事前不能分析，或者沒有再分析下去的必要的事件。例如，“司機間斷了望”、“天氣不好”、“臆測行車”、“操作不當”等，將事件扼要記入菱形符號內(nèi)。第二十八頁，共一百一十八頁。邏輯門符號

邏輯門符號即連接各個事件，并表示邏輯關(guān)系的符號。其中主要有：與門、或門、條件與門、條件或門、限制門。第二十九頁，共一百一十八頁。1、與門符號。與門連接表示輸入事件B1、B2同時發(fā)生的情況下，輸出事件A才會發(fā)生的連接關(guān)系。二者缺一不可，表現(xiàn)為邏輯積的關(guān)系，即A=B1∩B2。在有若干輸入事件時，也是如此，如圖1(a)所示。第三十頁，共一百一十八頁。2、或門符號。表示輸入事件B1或B2中，任何一個事件發(fā)生都可以使事件A發(fā)生，表現(xiàn)為邏輯和的關(guān)系即A=B1∪B2。在有若干輸入事件時，情況也是如此。如圖2(a)所示。第三十一頁，共一百一十八頁。3、條件與門符號。表示只有當B1、B2同時發(fā)生，且滿足條件α的情況下，A才會發(fā)生，相當于三個輸入事件的與門。即A=B1∩B2∩α，將條件α記入六邊形內(nèi)，如圖3所示。第三十二頁，共一百一十八頁。4、條件或門符號。表示B1或B2任何一個事件發(fā)生，且滿足條件β，輸出事件A才會發(fā)生，將條件β記入六邊形內(nèi)，如圖4所示。第三十三頁，共一百一十八頁。5、限制門符號。它是邏輯上的一種修正符號，即輸入事件發(fā)生且滿足條件γ時，才產(chǎn)生輸出事件。相反，如果不滿足，則不發(fā)生輸出事件，條件γ寫在橢圓形符號內(nèi)，如圖5所示。第三十四頁，共一百一十八頁。轉(zhuǎn)移符號當事故樹規(guī)模很大時，需要將某些部分畫在別的紙上，這就要用轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入符號，以標出向何處轉(zhuǎn)出和從何處轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)出符號。它表示向其他部分轉(zhuǎn)出，△內(nèi)記入向何處轉(zhuǎn)出的標記，如圖6所示。第三十五頁，共一百一十八頁。轉(zhuǎn)入符號。它表示從其他部分轉(zhuǎn)入，△內(nèi)記入從何處轉(zhuǎn)入的標記，如圖7所示。第三十六頁，共一百一十八頁。工人從腳手架上墜落的事故樹分析第三十七頁，共一百一十八頁。事故樹分析的基本程序第三十八頁，共一百一十八頁。事故樹的編制程序第一步：確定頂上事件頂上事件就是所要分析的事故。選擇頂上事件，一定要在詳細占有系統(tǒng)情況、有關(guān)事故的發(fā)生情況和發(fā)生可能、以及事故的嚴重程度和事故發(fā)生概率等資料的情況下進行，而且事先要仔細尋找造成事故的直接原因和間接原因。然后，根據(jù)事故的嚴重程度和發(fā)生概率確定要分析的頂上事件，將其扼要地填寫在矩形框內(nèi)。第三十九頁，共一百一十八頁。第二步：調(diào)查或分析造成頂上事件的各種原因頂上事件確定之后，為了編制好事故樹，必須將造成頂上事件的所有直接原因事件找出來，盡可能不要漏掉。直接原因事件可以是機械故障、人的因素或環(huán)境原因等。要找出直接原因可以采取對造成頂上事件的原因進行調(diào)查，召開有關(guān)人員座談會，也可根據(jù)以往的一些經(jīng)驗進行分析，確定造成頂上事件的原因。第四十頁，共一百一十八頁。第三步：繪事故樹在找出造成頂上事件的和各種原因之后，就可以用相應(yīng)事件符號和適當?shù)倪壿嬮T把它們從上到下分層連接起來，層層向下，直到最基本的原因事件，這樣就構(gòu)成一個事故樹。在用邏輯門連接上下層之間的事件原因時，若下層事件必須全部同時發(fā)生，上層事件才會發(fā)生時，就用“與門”連接。邏輯門的連接問題在事故樹中是非常重要的，含糊不得，它涉及到各種事件之間的邏輯關(guān)系，直接影響著以后的定性分析和定量分析。第四十一頁，共一百一十八頁。第四步：認真審定事故樹畫成的事故樹圖是邏輯模型事件的表達。既然是邏輯模型，那么各個事件之間的邏輯關(guān)系就應(yīng)該相當嚴密、合理。否則在計算過程中將會出現(xiàn)許多意想不到的問題。因此，對事故樹的繪制要十分慎重。在制作過程中，一般要進行反復推敲、修改，除局部更改外，有的甚至要推倒重來，有時還要反復進行多次，直到符合實際情況，比較嚴密為止第四十二頁，共一百一十八頁。事故樹分析的程序1、熟悉系統(tǒng)。要求要確實了解系統(tǒng)情況，包括工作程序、各種重要參數(shù)、作業(yè)情況。必要時畫出工藝流程圖和布置圖。

2、調(diào)查事故。要求在過去事故實例、有關(guān)事故統(tǒng)計基礎(chǔ)上，盡量廣泛地調(diào)查所能預(yù)想到的事故，即包括已發(fā)生的事故和可能發(fā)生的事故。

第四十三頁，共一百一十八頁。3、確定頂上事件。所謂頂上事件，就是我們所要分析的對象事件。分析系統(tǒng)發(fā)生事故的損失和頻率大小，從中找出后果嚴重，且較容易發(fā)生的事故，作為分析的頂上事件。

4、確定目標。根據(jù)以往的事故記錄和同類系統(tǒng)的事故資料，進行統(tǒng)計分析，求出事故發(fā)生的概率(或頻率)，然后根據(jù)這一事故的嚴重程度，確定我們要控制的事故發(fā)生概率的目標值。第四十四頁，共一百一十八頁。5、調(diào)查原因事件。調(diào)查與事故有關(guān)的所有原因事件和各種因素，包括設(shè)備故障、機械故障、操作者的失誤、管理和指揮錯誤、環(huán)境因素等等，盡量詳細查清原因和影響。

6、畫出事故樹。根據(jù)上述資料，從頂上事件起進行演繹分析，一級一級地找出所有直接原因事件，直到所要分析的深度，按照其邏輯關(guān)系，畫出事故樹。第四十五頁，共一百一十八頁。7、定性分析。根據(jù)事故樹結(jié)構(gòu)進行化簡，求出最小割集和最小徑集，確定各基本事件的結(jié)構(gòu)重要度排序。

8、計算頂上事件發(fā)生概率。首先根據(jù)所調(diào)查的情況和資料，確定所有原因事件的發(fā)生概率，并標在事故樹上。根據(jù)這些基本數(shù)據(jù)，求出頂上事件(事故)發(fā)生概率。第四十六頁，共一百一十八頁。9、進行比較。要根據(jù)可維修系統(tǒng)和不可維修系統(tǒng)分別考慮。對可維修系統(tǒng)，把求出的概率與通過統(tǒng)計分析得出的概率進行比較，如果二者不符，則必須重新研究，看原因事件是否齊全，事故樹邏輯關(guān)系是否清楚，基本原因事件的數(shù)值是否設(shè)定得過高或過低等等。對不可維修系統(tǒng)，求出頂上事件發(fā)生概率即可。第四十七頁，共一百一十八頁。10、定量分析。定量分析包括下列三個方面的內(nèi)容：

1）當事故發(fā)生概率超過預(yù)定的目標值時，要研究降低事故發(fā)生概率的所有可能途徑，可從最小割集著手，從中選出最佳方案。

2）利用最小徑集，找出根除事故的可能性，從中選出最佳方案。

3）求各基本原因事件的臨界重要度系數(shù)，從而對需要治理的原因事件按臨界重要度系數(shù)大小進行排隊，或編出安全檢查表，以求加強人為控制。

第四十八頁，共一百一十八頁。事故樹分析方法原則上是這10個步驟。但在具體分析時，可以根據(jù)分析的目的、投入人力物力的多少、人的分析能力的高低、以及對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的掌握程度等，分別進行到不同步驟。如果事故樹規(guī)模很大，也可以借助電子計算機進行分析。第四十九頁，共一百一十八頁。事故樹定性分析一、割集與徑集

1．割集與徑集割集也叫截集或截止集，是導致頂上事件發(fā)生的基本事件的集合。事故樹中一組基本事件的發(fā)生，能夠造成頂上事件發(fā)生，這組基本事件就叫割集。最小割集：引起頂上事件發(fā)生的最起碼的基本事件的集合叫最小割集。徑集又叫通集或?qū)?，即如果事故樹中某些基本事件不發(fā)生，頂上事件就不發(fā)生，這些基本事件的集合稱為徑集。不引起頂上事件發(fā)生的最低落限度的基本事件的集合叫最小公式集。第五十頁，共一百一十八頁。2．最小割集的求法

(1)行列法這種方法的理論依據(jù)：“與門”使割集容量增加，而不增加割集的數(shù)量，“或門”使割集的數(shù)量增加，而不增加割集容量。這種方法從頂上事件開始，用下一層事件代替上一層事件，把“與門”連接事件按行橫向排列，把“或門”連接的事件按列縱橫向擺開。逐層向下，直至各基本事件，列出若干行，最后利用布爾代數(shù)化簡?；喗Y(jié)果，就得出若干最小割集。掌握最小割集示法。第五十一頁，共一百一十八頁。(2)結(jié)構(gòu)法這種方法理論依據(jù)：事故樹的結(jié)構(gòu)完全可以用最小割集表示(3)幣爾代數(shù)化簡法用“+”代替結(jié)構(gòu)式中的“U”。第五十二頁，共一百一十八頁。3．最小徑集的求法原理：利用最小徑集與最小點割集的對偶性，首先作出事故樹對偶釣成功樹，把原來事故樹中的“與門”和“或門”互換，發(fā)生事件換成不發(fā)生事件，利用上節(jié)方法求出成功樹的最小割集，經(jīng)對偶變換后就是事故樹的最小徑集。第五十三頁，共一百一十八頁。二、最小割集與最小徑集在事故樹分析中的作用

(1）最小割集表示系統(tǒng)的危險性；

(2)最小徑集表示系統(tǒng)的安全性；

(3)最小割集能直觀地、概略地告訴人們，哪種事故模式最危險，哪種稍次，哪種可以忽略；

(4)利用最小徑集可以經(jīng)濟地、有效地選擇采用預(yù)防事故的方案；

(3)利用最小割集和最小徑集可以直接排出結(jié)構(gòu)重要度順序；

(6)利用最小割集和最小徑集計算頂上事件的發(fā)生概率和定量分析。第五十四頁，共一百一十八頁。三、結(jié)構(gòu)重要度分析從事故樹結(jié)構(gòu)上人手分析各基本事件的重要程度。采用二種方法分析：一種是精確求出結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)，一種是用最小割集成用最小徑集排出結(jié)構(gòu)重要度順序。第五十五頁，共一百一十八頁。直接排序方法的基本原則根據(jù)最小割集和最小徑集進行結(jié)構(gòu)重要度分析時，用直接排序方法的基本原則為：

(1)看頻率。當最小割集中的基本事件個數(shù)不等時，基本事件少的割集中的基本事件比基本事件多的割集中的基本事件結(jié)構(gòu)重要度大。

(2)看頻數(shù)。最小割集中基本事件的個數(shù)相等時，重復在各最小割集中出現(xiàn)的基本事件，比只在一個最小割集中出現(xiàn)的基本事件重要度大，重復次數(shù)多的比重復次數(shù)少的結(jié)構(gòu)重要度大。

(3)既看頻率又看頻數(shù)，在基本事件少的最小割集中出現(xiàn)次數(shù)少的事件與基本事件多的最小割集中出現(xiàn)次數(shù)多的相比較，一般前者大于后者。第五十六頁，共一百一十八頁。四、系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)預(yù)測事故樹中最小割集個數(shù)越少，系統(tǒng)越安全。基本事件少的割集就是系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。對最小徑集而成電路言，徑集個數(shù)越多越安全，基本事件多的徑集是系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。第五十七頁，共一百一十八頁。事故樹定量分析一、定量分析的目的定量分析的目的：一是在給定基本事件發(fā)生概率的情況下，求出頂上事件發(fā)生的概率；二是計算每個基本事件對頂上事件發(fā)生概罕的影響程度。第五十八頁，共一百一十八頁。四、布爾代數(shù)、概率和概率積的基本知識1．布爾代數(shù)有關(guān)基本知識

(1)集合具有某種共同屬性的事物的全體叫做集合，集合中的事物叫做元素；包含一切元素的集合稱為全集，用符號“Ω”表示，不包含任何元素的集合稱為空集，用符號“φ”表示，集合之間的關(guān)系表示方法有：包含關(guān)系，用“”符號表示；相互關(guān)系，用“∩”符號表示；并集關(guān)系，用“∪”符號表示。第五十九頁，共一百一十八頁。(2)布爾代數(shù)基本知識邏輯運算：邏輯運算對象是命題，命題為真，邏輯值為1；命屬為假，邏輯值為0。邏輯代數(shù)三種基本運算：邏輯加、邏輯乘、邏輯非。邏輯運算法則：A+AB=A、A+A=A、A·A=A等。第六十頁，共一百一十八頁。

2．概率和與概率積

(1)相互獨立事件：一個事件發(fā)生與否不受其他事件的發(fā)生與否的影響；

(2)相互排斥事件：不能同時發(fā)生的事件；

(3)相容事件：一個事件發(fā)生與否受其他事件的約束。

(4)n個獨立事件和的概率計算公式為：

P(A+B+C+…+N)=1-[1-P(A)][1-P(B)][1-P(C)]…[1-P(N)]

式中P——獨立事件的概率

(5)n個獨立事件的概率積計算公式為：

P(A·B·C…N)=P(A)·P(B)·P(C)…P(N)第六十一頁，共一百一十八頁。3，利用布爾代數(shù)化簡事故樹利用布爾代數(shù)中邏輯運算法則對事故樹進行簡化，消除多余事件。第六十二頁，共一百一十八頁。二、頻率、概率、頻率與概率的關(guān)系

(1)頻率是個試驗值，或使用時的統(tǒng)計值，具有隨機性；

(2)概率是個理論值，由事件的本質(zhì)所決定，只能取唯一值：

(3)頻率與概率的關(guān)系概率可以精確反映事件出現(xiàn)可能性的大小，只有通過大量試驗才能得到，實際中很難做到。從應(yīng)用角度來看，頻率比概率更有用，鐵路各部門在目前條件下，取得概率比取得頻率更困難。第六十三頁，共一百一十八頁。三、頂上事件及其發(fā)生概率的計算

(1)求某系統(tǒng)事故樹各基本事件概率積之和；

(2)求各基本事件概率和；

(3)頂上事件發(fā)生概率的近似計算。第六十四頁，共一百一十八頁。四、概率重要度分析概率重要度分析是為分析基本事件發(fā)生概率的變化對頂上事件發(fā)生概率以多大影響。概率重要度系數(shù)通過概率重要度系數(shù)的算法可知：一個基本事件的概率重要度如何，并不取決于它本身的概率值大小，而是與它所在最小割集中其他基本事件的概率積的大小及它在各個最小割集中重復出現(xiàn)的次數(shù)有關(guān)。第六十五頁，共一百一十八頁。五、臨界重要度分析一般情況，減少概率大的基本事件的概率要比減少概率小的容易，而概率重要度系數(shù)并未反映這一事實，因此，它不是從本質(zhì)上反映各基本事件在事故樹中的重要程度。臨界重要度系數(shù)從敏感度和概率雙重角度衡量各基本事件的重要程度，第六十六頁，共一百一十八頁。六、結(jié)構(gòu)重要度當基本事件發(fā)生概率均為1/2時，概率重要度系數(shù)等于結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)。利用這一性質(zhì)，可以用量化的手段準確求出結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)。第六十七頁，共一百一十八頁。七、三種重要度作用及相互關(guān)系三種重要度系數(shù)中，結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)從事故樹結(jié)構(gòu)上反映基本事件的重要程度，概率重要度系數(shù)反映基本事件概率的增減對頂上事件發(fā)生概率影響的敏感度，臨界重要率系數(shù)從敏感度和自身發(fā)生大小雙重角度反映基本事件的重要程度。結(jié)構(gòu)重要度系數(shù)反映了某一基本事件在事故樹結(jié)構(gòu)中所占的地位，而臨界重要度系數(shù)從結(jié)構(gòu)及概率上反映了改善某一基本事件的難易程度，概率重要度系數(shù)則起著一種過度作用，是計算兩種重要度系數(shù)的基礎(chǔ)。第六十八頁，共一百一十八頁。事故樹法的評價事故樹法既可以進行定量分析，也可以進行定性分析；既可以求出事故發(fā)生的概率，也可以識別系統(tǒng)的風險因素。因此，事故樹簡單、形象、邏輯性強，應(yīng)用廣泛。第六十九頁，共一百一十八頁。事件樹分析第七十頁，共一百一十八頁。第七十一頁，共一百一十八頁。2023/2/772內(nèi)容提要事件樹分析的基本概念事件樹的建造事件樹的定量分析ETA與FTA的綜合應(yīng)用第七十二頁，共一百一十八頁。2023/2/773事件樹分析基本概念初因事件——可能引發(fā)系統(tǒng)安全性后果的系統(tǒng)內(nèi)部的故障或外部的事件。后續(xù)事件——在初因事件發(fā)生后，可能相繼發(fā)生的其他事件，這些事件可能是系統(tǒng)功能設(shè)計中所決定的某些備用設(shè)施或安全保證設(shè)施的啟用，也可能是系統(tǒng)外部正?；蚍钦Ｊ录陌l(fā)生。后續(xù)事件一般是按一定順序發(fā)生的。后果事件——由初因事件和后續(xù)事件的發(fā)生或不發(fā)生所構(gòu)成的不同的結(jié)果。第七十三頁，共一百一十八頁。2023/2/774事件樹的基本概念事件樹的分支第七十四頁，共一百一十八頁。2023/2/775事件樹的基本概念確定初因事件：確定和分析可能導致系統(tǒng)安全性后果的初因事件并進行分類，對那些可能導致相同事件樹的初因事件劃分為一類。建造事件樹：確定和分析初因事件發(fā)生后，可能相繼發(fā)生的后續(xù)事件，并進一步確定這些事件發(fā)生的先后順序，按后續(xù)事件發(fā)生或不發(fā)生（二態(tài)）分析各種可能的結(jié)果，找出后果事件。事件樹的建造過程也是對系統(tǒng)的一個再認識過程。事件樹的定量分析：對所建完的事件樹，收集、分析各事件的發(fā)生概率及其相互間的依賴關(guān)系，定量計算各后果事件的的發(fā)生概率，并進一步分析評估其風險。第七十五頁，共一百一十八頁。2023/2/776事件樹建造連續(xù)運轉(zhuǎn)部件組成系統(tǒng)的事件樹有備用或安全裝置的系統(tǒng)事件樹考慮人為因素的事件樹第七十六頁，共一百一十八頁。2023/2/777橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)事件樹第七十七頁，共一百一十八頁。2023/2/778橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)簡化事件樹第七十八頁，共一百一十八頁。2023/2/779有備用或安全裝置的系統(tǒng)事件樹第七十九頁，共一百一十八頁。2023/2/780化學反應(yīng)器事件樹第八十頁，共一百一十八頁。2023/2/781考慮人為因素的事件樹第八十一頁，共一百一十八頁。2023/2/782事件樹化簡當某一非正常事件的發(fā)生概率極低時可以不列入后續(xù)事件中；當某一后續(xù)事件發(fā)生后，其后的其他事件無論發(fā)生與否均不能減緩該事件鏈的后果時，該事件鏈即已結(jié)束。第八十二頁，共一百一十八頁。2023/2/783事件樹定量分析確定初因事件的概率確定后續(xù)事件及各后果事件的發(fā)生概率評估各后果事件的風險第八十三頁，共一百一十八頁。2023/2/784簡化計算后果事件的概率P(IS1S2)=P(I)·P(S1)·P(S2)≈P(I)P(IS1F2)=P(I)·P(S1)·P(F2)≈P(I)·P(F2)P(IF1S2)=P(I)·P(F1)·P(S2)≈P(I)·P(F1)P(IF1F2)=P(I)·P(F1)·P(F2)第八十四頁，共一百一十八頁。2023/2/785橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后果事件概率計算若假定系統(tǒng)中的各部件的故障是獨立的，則可計算出橋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可靠度為：Pi—是后果事件為系統(tǒng)成功的事件鏈的發(fā)生概率，i=1，2，3，4，5，6，9，10，11，12，13，17，18，19，21，22。各事件鏈的發(fā)生概率可由各部件的可靠度Rj和不可靠度Fj

(j=A,B,C,D,E)求出，即：P1=RA·RB·RC·RD·REP2=RA·RB·RC·RD·FE

若各部件的可靠度RA=RB=RC=RD=RE=0.99，則系統(tǒng)的可靠度RS=0.999798。第八十五頁，共一百一十八頁。2023/2/786精確計算后果事件的概率當事件樹中的各事件的發(fā)生不是相互獨立時，進行事件樹中后果事件發(fā)生概率的計算將更為復雜，此時必須考慮各事件發(fā)生的條件概率。仍以圖1中的事件樹為例，后果事件IF1F2的發(fā)生概率為：P（IF1F2）=P（I）·P（F1/I）·P（F2/F1，I）

P（F1/I）表示在初因事件I發(fā)生的條件下，系統(tǒng)1失效事件（F1）發(fā)生的概率。而P（F2/F1，I）表示在初因事件I發(fā)生、系統(tǒng)1失效事件（F1）也發(fā)生的條件下，系統(tǒng)2失效事件(F2)發(fā)生的概率。第八十六頁，共一百一十八頁。2023/2/787后果事件的風險評估事件的風險定義為事件的發(fā)生概率與其損失值的乘積：

R=P×C

R—后果事件的風險值

P—單位時間內(nèi)后果事件的發(fā)生概率

C—后果事件的的損失值第八十七頁，共一百一十八頁。2023/2/788法默曲線第八十八頁，共一百一十八頁。2023/2/789事件樹與故障樹的綜合分析如果事件樹中的初因事件與后續(xù)事件是系統(tǒng)中的非正常事件（如某部件的故障），則可以這些事件為頂事件建立故障樹，如果事件樹中的初因事件與后續(xù)事件是系統(tǒng)中的正常事件，則可以其為頂事件建立成功樹。以事件樹中的后果事件為頂事件，按照一定的邏輯關(guān)系（一般情況下為邏輯與的關(guān)系）將與該后果事件相關(guān)的初因事件和后續(xù)事件連接成故障樹。對事件樹分析中找出的后果事件相同的分支，再以該事件為頂事件按照一定的邏輯關(guān)系（一般情況下為邏輯或的關(guān)系）建造一棵更大的故障樹。通過故障樹的定性定量分析求出系統(tǒng)中各類事件的發(fā)生概率。第八十九頁，共一百一十八頁。2023/2/790電機發(fā)熱事件樹第九十頁，共一百一十八頁。第九十一頁，共一百一十八頁。2023/2/792第九十二頁，共一百一十八頁。2023/2/793例1有一泵和兩個串聯(lián)閥門組成的物料輸送系統(tǒng)（如本頁圖所示）。物料沿箭頭方向順序經(jīng)過泵A、閥門B和閥門C，泵啟動后的物料輸送系統(tǒng)的事件樹如下頁圖所示。設(shè)泵A、閥門B和閥門C的可靠度分別為0.95、0.9、0.9，則系統(tǒng)成功的概率為0.7695，系統(tǒng)失敗的概率為0.2305。第九十三頁，共一百一十八頁。2023/2/794第九十四頁，共一百一十八頁。2023/2/795例2有一泵和兩個并聯(lián)閥門組成的物料輸送系統(tǒng)，圖中A代表泵，閥門C是閥門B的備用閥，只有當閥門B失敗時，C才開始工作。同上例一樣，假設(shè)泵A、閥門B和閥門C的可靠度分別為0.95、0.9、0.9，則按照它的事件樹（下頁圖），可得知這個系統(tǒng)成功的概率為0.9405，系統(tǒng)失敗的概率為0.0595。第九十五頁，共一百一十八頁。2023/2/796從以上兩例可以看出，閥門并聯(lián)物料系統(tǒng)的可靠度比閥門串聯(lián)時要大得多。第九十六頁，共一百一十八頁。2023/2/797例3某工廠的氯磺酸罐發(fā)生爆炸，致使3人死亡，用事件樹分析的結(jié)果如下頁圖所示。該廠有4臺氯磺酸貯罐。因其中兩臺的緊急切斷閥失靈而準備檢修，一般按如下程序準備：將罐內(nèi)的氯磺酸移至其他罐；將水徐徐注入，使殘留的漿狀氯磺酸分解；氯磺酸全部分解且煙霧消失以后，往罐內(nèi)注水至滿罐為止；靜置一段時間后，將水排出；

打開入孔蓋，進入罐內(nèi)檢修?？墒窃谶@次檢修時，負責人為了爭取時間，在上述第3項任務(wù)未完成的情況下，連水也沒排凈就命令維修工人去開入孔蓋。由于入孔蓋螺栓銹死，兩檢修工用氣割切斷螺栓時，突然發(fā)生爆炸，負責人和兩名檢修工當場死亡。

第九十七頁，共一百一十八頁。第九十八頁，共一百一十八頁。2.3.7情景分析法情景分析法就是通過有關(guān)數(shù)字、圖表和曲線等，對未來的某個狀態(tài)進行詳細的描繪和分析，從而識別引起系統(tǒng)風險的關(guān)鍵因素及其影響程度的一種風險識別方法。它注重說明出現(xiàn)風險的條件和因素以及因素有所變化時，連鎖出現(xiàn)的風險和風險的后果等。第九十九頁，共一百一十八頁。情景構(gòu)成一般而言，情景由四個組成要素構(gòu)成，即最終狀態(tài)、故事情節(jié)、驅(qū)動力量和邏輯。這四個要素相互交織，就構(gòu)成了各種不同的情景。第一百頁，共一百一十八頁。情景構(gòu)成最終狀態(tài)是指情景最終階段的戰(zhàn)略狀態(tài)或結(jié)果。故事情節(jié)則是為了達到最終狀態(tài)需要采取的行動。驅(qū)動力量是指塑造或推動情節(jié)發(fā)展的力量，如目標、競爭力、文化等。邏輯則提供了某一驅(qū)動力量或主體為什么如此行動的解釋。第一百零一頁，共一百一十八頁。情景分析操作情景分析過程情景過程的構(gòu)建情景項目背景的探索。情景挖掘情景分析系統(tǒng)檢驗識別規(guī)劃情景分析內(nèi)容篩選監(jiān)測診斷第一百零二頁，共一百一十八頁。2.3.8財務(wù)報表分析法財務(wù)報表分析法是以企業(yè)的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和財產(chǎn)目錄等資料為依據(jù)，對企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)等情況進行風險分析，以便從財務(wù)的角度發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的風險。第一百零三頁，共一百一十八頁。專欄2?6首要風險指標和擴大觸發(fā)器業(yè)務(wù)單元目標計量方法目標和容限潛在事項首要指標業(yè)務(wù)單元的擴大觸發(fā)器在主要區(qū)域利用超級市場連鎖開展產(chǎn)品促銷活動每個商店每月售出的產(chǎn)品數(shù)目標：在促銷活動期間每個商店每月售出1000件新產(chǎn)品容限：每個商店每月售出900-1250件新產(chǎn)品消費者信心降低，導致對公司產(chǎn)品的購買量減少消費者信心指標消費者信心降低超過5%創(chuàng)造和維持強有力的安全措施，抵御對系統(tǒng)的外部侵擾成功侵入的次數(shù)目標：每月0次容限：每月0次未經(jīng)授權(quán)的個人通過互聯(lián)網(wǎng)端口訪問公司的系統(tǒng)由賣主或第三方公開的、在公司核心操作系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的弱點，未經(jīng)授權(quán)嘗試的次數(shù)由第三方識別出的新關(guān)鍵弱點遵循控制有害物質(zhì)轉(zhuǎn)移的標準公司員工運送的有害物質(zhì)溢出的量目標：每年小于容限：0由于桶的腐蝕導致有害物質(zhì)在運送過程中從卡車上泄漏用來運送有害物質(zhì)的桶的使用年限所用桶的使用年限超過了預(yù)計使用壽命的85%維持穩(wěn)定的、高質(zhì)量的勞動力高級職員的流動率目標：高級職員的流動率小于10%容限：2%-12%高級職員辭職高級職員的員工士氣高級職員在年度員工調(diào)查中的回答為“非常”或“有些”不滿意第一百零四頁，共一百一十八頁。2023/2/7風險管理上海師范大學金融學院王周偉1052.5風險管理診斷一個典型的風險管理過程始于一個定義了控制責任和權(quán)限的治理結(jié)構(gòu)，它由風險管理循環(huán)的各個要素組成，包括確認、量化、監(jiān)控與報告以及持續(xù)的管理。針對技術(shù)和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，要能支持整個風險管理過程。第一百零五頁，共一百一十八頁。2023/2/7風險管理上海師范大學金融學院王周偉1062.5風險管理診斷治理上的缺陷確認和度量上的缺陷報告和監(jiān)控上的缺陷管理上的缺陷內(nèi)部架構(gòu)上的缺陷第一百零六頁，共一百一十八頁。2.4風險識別的角度2.4.1金融風險類型和受險部位的識別2.4.2金融風險誘因和嚴重程度的識別第一百零七頁，共一百一十八頁。2.4.1金融風險類型和受險部位的識別1、從運營過程的角度識別可以從運營過程中的資