2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識綜合檢測試卷A卷含答案

2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識綜合檢測試卷A卷含答案單選題（共50題）1、如果某債券基金的久期為3年，市場利率由5%下降到4%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約（）。A.增加12%B.增加3%C.減少3%D.減少12%【答案】B2、（）指將結(jié)算參與人相對于另一個交收對手方的證券和資金的應(yīng)收、應(yīng)付額加以軋抵，得出該結(jié)算參與人相對于另一個交收對手方的證券和資金的應(yīng)收、應(yīng)付凈額。A.凈額清算B.全額清算C.雙邊凈額清算D.多邊凈額清算【答案】C3、下列財務(wù)比率的計算公式中，不正確的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債率=資產(chǎn)÷負(fù)債B.流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷所有者權(quán)益D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=年銷售收入÷年均總資產(chǎn)【答案】A4、對于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式確定估值日該股票的價值:FV=S（1-LoMD）估值過程中涉及了（）。A.歐式期權(quán)B.美式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)【答案】C5、我國的黃金ETF主要是投資于（）的黃金產(chǎn)品。A.上海黃金交易所B.天津貴金屬交易所C.香港金銀貿(mào)易場D.上海證券交易所【答案】A6、證券公司在存管銀行開立的客戶交易結(jié)算資金賬戶不能用于（）。A.客戶取款B.客戶存款C.證券交易資金交收D.支付傭金手續(xù)費(fèi)【答案】B7、所有者權(quán)益包括()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A8、債券結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)對每筆債券交易都單獨(dú)進(jìn)行結(jié)算，一個買方對應(yīng)一個賣方，當(dāng)一方遇券或款不足時，系統(tǒng)不進(jìn)行部分結(jié)算的債券結(jié)算類型是（）。A.雙邊凈額結(jié)算B.多邊結(jié)算C.凈額結(jié)算D.全額結(jié)算【答案】D9、關(guān)于相關(guān)系數(shù)Pij可能的取值范圍，以下表達(dá)正確的是（）。A.-lB.0C.+和-lD.+l【答案】C10、關(guān)于中央銀行票據(jù)，以下表述正確的是()A.央票分為普通央行票據(jù)和專項央行票據(jù)B.中國人民銀行與商業(yè)銀行的票據(jù)交易不改變商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的數(shù)量C.央票市場的參與主體有中國人民銀行、各金融機(jī)構(gòu)和經(jīng)過特許的個人投資者D.央票以6月期以下為主【答案】A11、期貨交易清算價即每個營業(yè)日的收盤前（）秒或（）秒內(nèi)成交的所有交易的價格平均數(shù)。A.30；60B.30；90C.45；60D.45；90【答案】A12、基金運(yùn)作費(fèi)用一般指為保證基金正常運(yùn)作而發(fā)生的應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用，它不包括（）。A.上市年費(fèi)B.交易傭金C.審計費(fèi)用D.信息披露費(fèi)【答案】B13、UCITS四號指令的修改主要體現(xiàn)的方面不包括（）。A.為UCITS基金的國內(nèi)和跨境合并創(chuàng)建法律框架，允許UCITS整合，設(shè)立便利跨境基金并購的程序，加快現(xiàn)有的小型基金并購大型基金的趨勢B.以最新標(biāo)準(zhǔn)化的“投資人關(guān)鍵信息”文件替換原有的簡化募股書C.跨境分銷程序?qū)崿F(xiàn)簡化，注冊流程更簡便，并支持UCITS部門更快速地啟動跨境營銷D.引進(jìn)基金管理公司通行證【答案】A14、關(guān)于債券通貨膨脹風(fēng)險，下列表述錯誤的是（）。A.一般來說，零息債券的通貨膨脹風(fēng)險大于浮動利率債券B.通貨膨脹使得物價上漲，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降C.浮動利率債券因其利率是浮動的，因此不會面臨通貨膨脹風(fēng)險D.一般來說，固定利率債券的通貨膨脹風(fēng)險大于浮動利率債券【答案】C15、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險。A.利率風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.提前贖回風(fēng)險D.通貨膨脹風(fēng)險【答案】C16、關(guān)于期貨交易和期權(quán)交易，以下表述正確的是（）。A.跟期貨交易不同，期權(quán)交易僅用于股票B.跟期貨交易不同，期權(quán)買賣雙方的盈利和虧損的機(jī)會相等C.跟期貨交易相比，期權(quán)交易近幾年才出現(xiàn)D.跟期貨交易不同，期權(quán)的買方獲得一種權(quán)利而沒有義務(wù)【答案】D17、目前，辦理摘取前結(jié)算業(yè)務(wù)的系統(tǒng)是（）。A.深圳清算所客戶終端系統(tǒng)B.中債綜合業(yè)務(wù)平臺C.大連清算所客戶終端系統(tǒng)D.債券綜合業(yè)務(wù)平臺【答案】B18、我國證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為證券交易提供的服務(wù)包括（）。A.登記、存管、結(jié)算、組織和監(jiān)督B.登記、存管、結(jié)算、交易C.登記、結(jié)算D.登記、存管、結(jié)算【答案】D19、下列關(guān)于下行風(fēng)險說法措誤的是（）。A.下行風(fēng)險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失。B.根據(jù)CFA協(xié)會的定義，最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失。C.投資的期限越短，最大撤回指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)的時候，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間。D.從基金經(jīng)理的角度看，來自于客戶的收入是其主要的收入來源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應(yīng)考慮最大回撤指標(biāo)，因?yàn)椴簧倏蛻魧@個指標(biāo)相當(dāng)重視?！敬鸢浮緾20、算法交易是通過數(shù)學(xué)建模將常用交易理念同化為自動化的交易模型，并借助計算機(jī)強(qiáng)大的存儲與計算功能實(shí)現(xiàn)交易自動化（或半自動化）的一種交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投資交易B.量化交易C.股票估值D.債券估值【答案】B21、基本分析是建立在否定（）的基礎(chǔ)之上。A.半強(qiáng)有效市場B.強(qiáng)有效市場C.弱有效市場D.無市場【答案】A22、關(guān)于買空交易和賣空交易，以下表述錯誤的是（）。A.買空交易和賣空交易都會放大投資收益率或損失率B.賣空交易沒有平倉之前，投資者融券賣出所得資金，除了買券還券之外，不能用于其他用途C.采用買空交易和賣空交易的投資者，都屬于空頭交易者D.買空交易和賣空交易，都屬于信用交易范疇【答案】C23、（）是指在證券市場上首次發(fā)行對象企業(yè)普通股票的行為A.首次公開發(fā)行B.買殼上市C.二次出售D.管理層回購【答案】A24、關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)容部的執(zhí)行，以下表述錯誤的是（）A.交易在執(zhí)行交易的過程中必須嚴(yán)格按照公平公正的原則執(zhí)行B.基金經(jīng)理下達(dá)的所有交易指令，都會被分發(fā)給交易員C.在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令D.交易員收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機(jī)完成交易【答案】B25、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置以及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以下表述正確的是（）A.Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅳ【答案】B26、()是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點(diǎn)上平均下單的算法。A.成交量加權(quán)平均價格算法B.時間加權(quán)平均價格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】B27、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)成股票之后，持有者（）A.可以享有股票的分紅派息B.不享有任何權(quán)利C.可以享有債券的利息D.可以同時享有債券的利息和股票的分紅派息【答案】A28、某公司分派紅利，采取每10股送3股，股份變動比例為0.3，配股價格為10元，每股派4元紅利的分配方案；除權(quán)前一日該公司股票收盤價15元，除權(quán)當(dāng)日該股票收盤價為12元，計算除權(quán)當(dāng)日該股票的開盤參考價格為（）。A.11B.10.8C.19D.5【答案】B29、關(guān)于估值責(zé)任，以下表述錯誤的是（）。A.基金管理人在計算份額凈值時參考估值工作小組意見的，則可免除其估值責(zé)任B.基金托管人應(yīng)該審閱基金管理人采用的估值原則和程序C.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任D.基金估值的責(zé)任人是基金管理人【答案】A30、下列選項公式不正確的是（）。A.杜邦恒等式為：凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)B.費(fèi)雪方程式可以表述為：實(shí)際利率=名義利率-通貨膨脹率C.遠(yuǎn)期利率可以由兩個即期利率決定，公式為：f=[（1+s2）^2/1+s1]-1D.樣本標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式為：【答案】D31、經(jīng)合組織在2005年發(fā)表了《集合投資計劃治理白皮書》，下列不屬于“市場紀(jì)律與市場體系”部分的是（）。A.應(yīng)加強(qiáng)對投資者的教育B.相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)通過多渠道發(fā)放C.投資者在權(quán)益受損時有向相關(guān)機(jī)構(gòu)申訴的權(quán)利D.在信息傳播中，應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用現(xiàn)代化信息技術(shù)【答案】C32、技術(shù)分析的三項假定不包括（）。A.市場行為涵蓋一切信息B.股價具有趨勢性運(yùn)動規(guī)律，股票價格沿趨勢運(yùn)動C.歷史會重演D.股票價格圍繞其內(nèi)在價值波動【答案】D33、一只基金的月平均凈值增長率為3％，標(biāo)準(zhǔn)差為4％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，在95％的概率下，月度凈值增長率在以下（）區(qū)間。A.+7％～-2％B.+7％～-1％C.+11％～-5％D.+13％～-5％【答案】C34、假定某投資者欲在3年后獲得133100元，年投資收益率為10%,那么他現(xiàn)在需要投資（）元。A.93100B.100000C.103100D.100310【答案】B35、如果證券市場是有效市場，那么這個市場的特征是（）。A.未來事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測B.價格能夠反映所有相關(guān)信息C.價格不起伏D.證券價格由于不可辨別的原因而變化【答案】B36、下列選項中，不屬于QDII基金不得從事的行為的是（）。A.參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易B.除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時用途以外，借入現(xiàn)金C.從事證券承銷業(yè)務(wù)D.投資于遠(yuǎn)期合約【答案】D37、下列表述中，錯誤的是（）。A.對一般的投資者而言，影響投資者需求的關(guān)鍵因素主要包括：投資期限、收益要求和風(fēng)險容忍度B.投資期限越長，則投資者越能夠承擔(dān)更大的風(fēng)險C.投資者的風(fēng)險容忍度取決于其風(fēng)險承受能力和意愿，通常認(rèn)為風(fēng)險承受能力對個人投資者更為重要D.通常情況下，投資期限越長，則投資者對流動性的要求越低【答案】C38、對于舉債經(jīng)營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數(shù)至少應(yīng)該為()。A.0B.0.5C.1D.2【答案】C39、按照"最佳執(zhí)行"的交易里理念，投資管理公司應(yīng)向現(xiàn)有和潛在客戶披露的信息包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】C40、關(guān)于貨幣市場基金的利潤分配，下列說法錯誤的是()。A.每周五進(jìn)行分配時，將同時分配周六和周日的利潤B.每周一至周四進(jìn)行分配時，則僅對當(dāng)日利潤進(jìn)行分配C.投資者于周五申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有周五的利潤D.投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的利潤【答案】C41、下列關(guān)于回購協(xié)議的說法錯誤的是（）。A.回購協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時與證券的購買方約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券的融資融券行為B.證券的購買方為資金貸出方C.逆回購方即為證券的出售方D.本質(zhì)上，回購協(xié)議是一種證券抵押貸款，抵押品以國債為主【答案】C42、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的說法錯誤的是（）。A.本資產(chǎn)定價模型（CAPM）以馬可維茨證券組合理論為基礎(chǔ)，研究如果投資者都按照分散化的理念去投資，最終證券市場達(dá)到均衡時，價格和收益率如何決定的問題B.資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補(bǔ)償，其非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補(bǔ)償C.現(xiàn)實(shí)中并不是所有的投資者都能夠持有充分分散化的投資組合，這也是造成CAPM不能夠完全預(yù)測股票收益的一個重要原因D.投資者要想獲得更高的報酬，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險；承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險將會給投資者帶來收益【答案】D43、申請合格境外資者資格應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）A.最近一會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于3億美元B.申請人的從業(yè)人員符合所在國家或者地區(qū)的有關(guān)從業(yè)資格的要求C.申淸人有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范，近3年未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰D.申淸人所在國家或者地區(qū)有完善的法律和監(jiān)管制度；其證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)已與中國證監(jiān)會簽訂監(jiān)管合作諒解備忘錄，并保持著有效的監(jiān)管合作關(guān)系?！敬鸢浮緼44、以下哪個渠道無法為內(nèi)地投資人實(shí)現(xiàn)境外資產(chǎn)配置()A.QDIIB.滬港通C.基金互認(rèn)D.QFII【答案】D45、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)投資者買賣基金份額暫免征收（）。A.營業(yè)稅B.增值稅C.所得稅D.印花稅【答案】D46、下列屬于大宗商品的特點(diǎn)的是（）。A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅱ.Ⅲ【答案】D47、關(guān)于投資政策說明書，以下表述錯誤的是（）。A.投資政策說明書有助于合理評估投資管理人的投資業(yè)績B.制定投資政策說明書是進(jìn)行投資組合管理的基礎(chǔ)C.投資政策說明書在制定后不得變更D.投資政策說明書內(nèi)容包括投資回報率目標(biāo)、投資決策流程、投資范圍等【答案】C48、以下關(guān)于基金托管人的基金估值責(zé)任的表述，不正確的是（）。A.基金托管人對基金管理人的估值原則和程序有異議的，以基金管理人的意見為準(zhǔn)B.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任C.我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人D.在復(fù)核基金管理人的估值結(jié)果之前，基金投管人應(yīng)該審閱基金管理人的估值原則