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第4章時(shí)間序列分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的種類截面數(shù)據(jù)(靜態(tài)數(shù)據(jù))——某一(些)現(xiàn)象在同一時(shí)間上的狀態(tài)所形成的數(shù)據(jù),反映現(xiàn)象在特定時(shí)間上的數(shù)量特征及現(xiàn)象之間的相互關(guān)系。如變量數(shù)列。時(shí)間數(shù)列(動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù))——某一指標(biāo)在不同時(shí)間上的不同數(shù)值,按照時(shí)間先后順序排列而成的數(shù)列,用以分析現(xiàn)象的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)規(guī)律性。也稱為時(shí)間序列。兩類數(shù)據(jù)(數(shù)列)的區(qū)別:構(gòu)成要素不同;反映的問(wèn)題不同;分析方法不同。時(shí)間序列及分析方法概述時(shí)間序列的指標(biāo)分析法時(shí)間序列構(gòu)成因素分析法EXCEL時(shí)間序列分析案例:營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)情況分析和預(yù)測(cè)
V飯店位于C島上,是一個(gè)公眾常去的場(chǎng)所。它由K女士擁有和經(jīng)營(yíng),成為島上最好的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)最快的飯店之一。
K女士為確定飯店未來(lái)的增長(zhǎng)計(jì)劃,需要對(duì)過(guò)去的營(yíng)業(yè)額情況進(jìn)行分析,同時(shí)需要建立一個(gè)系統(tǒng),使她可以提前一年預(yù)測(cè)今后每個(gè)月食品和飲料的營(yíng)業(yè)額。K女士提供了三年的經(jīng)營(yíng)中有關(guān)食品和飲料的營(yíng)業(yè)額(萬(wàn)元)數(shù)據(jù):月份123456789101112第一年242235232178184140145152110130152206第二年263238247193193149157161122130167230第三年282255265205210160166174126148173235
這些年?duì)I業(yè)額的增長(zhǎng)情況如何?營(yíng)業(yè)額各年的增長(zhǎng)額?年平均增長(zhǎng)額?同比增長(zhǎng)額?營(yíng)業(yè)額各年的發(fā)展速度?年平均發(fā)展速度?年平均增長(zhǎng)速度?同比增長(zhǎng)速度?營(yíng)業(yè)額的變化是否具有季節(jié)性規(guī)律?季節(jié)變化規(guī)律是什么?每個(gè)月的季節(jié)指數(shù)是多少?如何預(yù)測(cè)第四年各月的營(yíng)業(yè)額?如果沒(méi)有季節(jié)因素的影響,營(yíng)業(yè)額是否具有一種基本變化趨勢(shì)?其趨勢(shì)變化規(guī)律是什么?
時(shí)間序列分析是指從時(shí)間發(fā)展變化的角度,研究事物在不同時(shí)間上的發(fā)展?fàn)顩r,探索事物隨時(shí)間推移的演變趨勢(shì)和規(guī)律,揭示其數(shù)量變化和時(shí)間的關(guān)系,預(yù)測(cè)事物在未來(lái)時(shí)間上所可能達(dá)到的數(shù)量和規(guī)模。確定性時(shí)間序列分析方法——發(fā)展水平分析、發(fā)展速度分析、趨勢(shì)變動(dòng)分析、周期波動(dòng)分析。隨機(jī)性時(shí)間序列分析方法——根據(jù)隨機(jī)過(guò)程理論,對(duì)隨機(jī)時(shí)間序列進(jìn)行分析。如Box-Jenkins方法。1700—1995年中國(guó)和世界其他主要國(guó)家(地區(qū))GDP(按1990年國(guó)際元計(jì)算,單位:億元)時(shí)期中國(guó)日本歐洲美國(guó)俄羅斯印度全世界170082816283561268123590182022862091880126338111070641952305720291758216771512622665916119789359144625220940623171526308186831199531963247637004861495648714370294213
1、1820年,按1990年國(guó)際元計(jì)算,中國(guó)GDP為2286億元,遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家;
美國(guó)只有126億元,不足中國(guó)GDP的6%;
日本GDP為209億元,只相當(dāng)于中國(guó)GDP的9%。
2、1952年,按1990年國(guó)際元計(jì)算,美國(guó)GDP躍升到16771億元,比1820年增加132倍;
中國(guó)為3057億元,僅比1820年增加40%,被美國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在后面。1700—1995年中國(guó)和世界其他主要國(guó)家GDP占世界GDP的比重(%)主要國(guó)家170018201890195219781995中國(guó)23.132.413.25.25.010.9印度22.615.711.03.83.44.6日本4.53.02.53.47.78.4歐洲23.326.640.329.727.923.8美國(guó)0.01.813.828.421.820.9蘇聯(lián)/俄羅斯3.24.86.38.79.22.21700—1995年中國(guó)和世界其他主要國(guó)家GDP增長(zhǎng)率(年均增長(zhǎng)率,%)主要國(guó)家1700—18201820—19521952—19781978—1995中國(guó)0.850.224.407.49印度0.260.544.024.63日本0.211.747.853.21歐洲0.681.714.271.74美國(guó)2.573.783.462.47蘇聯(lián)/俄羅斯0.862.084.75-5.56全世界0.571.624.522.70
1、1700—1820年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家是美國(guó),年均增長(zhǎng)2.57%,其次是俄羅斯和中國(guó),日本和印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較慢,大大低于世界平均水平。
2、1820—1952年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家仍是美國(guó),年均增長(zhǎng)3.78%,其次是蘇聯(lián)/俄羅斯和日本,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最慢,大大低于世界平均水平。1700—1995年中國(guó)和世界其他主要國(guó)家人均GDP(按1990年國(guó)際元計(jì)算)時(shí)期中國(guó)日本歐洲美國(guó)俄羅斯印度全世界1700600600870600600531604182060067511291260751531673195253723514374106452928609226819789791258110860182516565972438219952653197201395123377438315685194
1、1700年,中國(guó)、美國(guó)和日本的人均GDP大體上處于相同的水平。
2、1820年,與1700年相比,中國(guó)人均GDP基本上沒(méi)有發(fā)生變化,美國(guó)則增長(zhǎng)了1倍以上,日本增長(zhǎng)了12.5%。
3、1952年,與1820年相比,美國(guó)人均GDP增長(zhǎng)了83倍,日本人均GDP增長(zhǎng)了2.5倍,中國(guó)人均GDP卻下降了10%以上。
——以上數(shù)據(jù)摘自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局核算司司長(zhǎng)許憲春《中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值核算及其評(píng)論與分析》的講課提綱——2004年4月第一節(jié)時(shí)間序列及分析方法概述第二節(jié)時(shí)間序列的指標(biāo)分析第三節(jié)時(shí)間序列的因素分析第四節(jié)EXCEL時(shí)間序列分析第一節(jié)時(shí)間序列及分析方法概述
時(shí)間序列是把反映某種現(xiàn)象(同一空間同類指標(biāo))在時(shí)間上變化、發(fā)展的一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按時(shí)間先后順序排列起來(lái)所形成的序列?;拘问剑ɑ疽兀r(shí)間……
指標(biāo)值……一、時(shí)間序列的概念和要素國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等時(shí)間序列年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)年末總?cè)丝?萬(wàn)人)人口自然增長(zhǎng)率(‰)居民消費(fèi)水平(元)199019911992199319941995199619971998…18547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674772.479552.8…114333115823117171118517119850121121122389123626124810…
14.3912.9811.6011.4511.2110.5510.4210.069.53…8038961070133117812311272629443094…二、時(shí)間序列的種類時(shí)間序列平均指標(biāo)序列總量指標(biāo)序列相對(duì)指標(biāo)序列時(shí)期序列時(shí)點(diǎn)序列國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等時(shí)間序列年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)年末總?cè)丝?萬(wàn)人)人口自然增長(zhǎng)率(‰)居民消費(fèi)水平(元)199019911992199319941995199619971998…18547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674772.479552.8…114333115823117171118517119850121121122389123626124810…
14.3912.9811.6011.4511.2110.5510.4210.069.53…8038961070133117812311272629443094…
時(shí)期序列和時(shí)點(diǎn)序列的不同特點(diǎn):
時(shí)期序列:各時(shí)期上的數(shù)值分別反映現(xiàn)象在一段時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總規(guī)模、總水平;不同時(shí)期的時(shí)期數(shù)值可以相加,相加后的結(jié)果有獨(dú)立意義;時(shí)期數(shù)值的大小與時(shí)期的長(zhǎng)短有直接關(guān)系;時(shí)期越長(zhǎng),數(shù)值越大。
時(shí)點(diǎn)序列:各時(shí)點(diǎn)上的數(shù)值反映現(xiàn)象在某一時(shí)點(diǎn)上所達(dá)到的總規(guī)模、總水平;不同時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)具有不可加性,即相加后的結(jié)果沒(méi)有意義;時(shí)點(diǎn)數(shù)值的大小與相鄰兩時(shí)點(diǎn)間的間隔長(zhǎng)短沒(méi)有必然聯(lián)系。
三、時(shí)間序列的編制原則
----基本原則是保證可比性
1、時(shí)間可比
2、總體范圍可比
3、計(jì)算口徑可比
4、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容可比四、時(shí)間序列分析方法指標(biāo)分析法、構(gòu)成因素分析法(一)時(shí)間序列指標(biāo)分析法是指通過(guò)計(jì)算一系列時(shí)間序列分析指標(biāo)(發(fā)展水平、平均發(fā)展水平、增減量、平均增減量,發(fā)展速度、平均發(fā)展速度、增減速度、平均增減速度)來(lái)揭示現(xiàn)象的發(fā)展變化狀況和發(fā)展變化程度。(二)時(shí)間序列構(gòu)成因素分析法是將時(shí)間序列看作是由許多因素共同影響所至,任何一個(gè)時(shí)間序列都是由這些因素的全部或部分所構(gòu)成,通過(guò)對(duì)這些構(gòu)成因素的分解分析,揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化而演變的規(guī)律;并在假定事物今后的發(fā)展也遵循這些規(guī)律的基礎(chǔ)上,對(duì)事物的未來(lái)發(fā)展做出預(yù)測(cè)。一、時(shí)間序列水平分析指標(biāo)(一)發(fā)展水平第二節(jié)時(shí)間序列指標(biāo)分析法現(xiàn)象在不同時(shí)間上所達(dá)到的規(guī)模和水平的數(shù)量反映;也就是時(shí)間數(shù)列中的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值。從指標(biāo)形式上看,分為總量水平、相對(duì)水平、平均水平;總量水平常用a或b表示,相對(duì)水平、平均水平常用c表示。從位置來(lái)看,分為最初水平、中間水平和最末水平;最初水平常用a0(
b0、c0)或a1(
b1、c1)
表示,最末水平常用an.(
bn、cn)表示。從在分析中的關(guān)系看,分為報(bào)告期水平、基期水平;文字表述:“為”、“(發(fā)展、增長(zhǎng)…)到?!崩?,“經(jīng)測(cè)算,2004年8月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同月上漲5.3%。上漲5.3%的簡(jiǎn)單解釋就是,去年8月份平均銷(xiāo)售價(jià)格為100元的商品,今年8月份的賣(mài)價(jià)已達(dá)到105.3元?!辈煌瑫r(shí)間上發(fā)展水平的平均(又稱為序列平均數(shù))。與一般平均數(shù)(靜態(tài)平均數(shù))的異同
相同點(diǎn):均能消除數(shù)量差異,反映一般水平。
不同點(diǎn):動(dòng)態(tài)平均數(shù)消除的是現(xiàn)象在不同時(shí)間上的數(shù)量差異;綜合說(shuō)明現(xiàn)象在一段時(shí)間的一般水平。靜態(tài)平均數(shù)消除的是總體各單位的數(shù)量差異;綜合說(shuō)明總體各單位的一般水平。(二)平均發(fā)展水平1、總量指標(biāo)發(fā)展水平(序列平均數(shù))的計(jì)算(1)由時(shí)期序列計(jì)算平均發(fā)展水平
例,我國(guó)2000—2003年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值分別為89442.2億元、95933.3億元、102398億元、116694億元,則該期間我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年平均數(shù)為:
(2)由時(shí)點(diǎn)序列計(jì)算平均發(fā)展水平①連續(xù)時(shí)點(diǎn)序列計(jì)算平均發(fā)展水平
例,某商業(yè)銀行某年1月13日—17日的存款余額(萬(wàn)元)分別為:766、664、843、578、639,則這5天的平均余額為:(766+664+843+578+639)/5=698(萬(wàn)元)月份3月末4月末5月末6月末庫(kù)存量66726468(百件)
②間斷時(shí)點(diǎn)序列計(jì)算平均發(fā)展水平不連續(xù)時(shí)點(diǎn)數(shù)列計(jì)算序時(shí)平均數(shù)—
例,某商業(yè)企業(yè)某年第二季度某種商品的庫(kù)存量如下,求該商品第二季度月平均庫(kù)存量。696866第二季度月平均庫(kù)存=(69+68+66)/3=67.67(百件)
該公式形式上表現(xiàn)為首末兩項(xiàng)數(shù)值折半,故稱為“首末折半法”。顯然,首末折半法適用于間隔相等的時(shí)點(diǎn)序列求平均發(fā)展水平。其假設(shè)條件是:上期期末時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)即為本期期初時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),相鄰兩時(shí)點(diǎn)間現(xiàn)象的數(shù)量變動(dòng)是均勻的。1999年2000年2001年2002年2003年1479214849149081484514668
已知某地區(qū)1999—2003各年年末社會(huì)勞動(dòng)者人數(shù)(萬(wàn)人)如下表所示,求2000—2003年的年平均社會(huì)勞動(dòng)者人數(shù)。
例:某地區(qū)某年商業(yè)從業(yè)人數(shù)資料如下,計(jì)算該地區(qū)該年月平均商業(yè)從業(yè)人員數(shù)。
1月1日4月30日10月31日12月31日商業(yè)從業(yè)人數(shù)231216268247某地區(qū)商業(yè)從業(yè)人員數(shù)單位:萬(wàn)人231216268247一般公式:
當(dāng)時(shí)點(diǎn)間隔相等,上式簡(jiǎn)化為:“首末折半法”—先求分段平均數(shù)=相鄰兩點(diǎn)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單算術(shù)平均再求全期總平均數(shù)=分段平均數(shù)的加權(quán)算術(shù)平均
(權(quán)數(shù)f=時(shí)點(diǎn)間的間隔長(zhǎng)度)計(jì)算步驟和公式
對(duì)于間隔不等的時(shí)點(diǎn)序列,求平均發(fā)展水平時(shí),是以間隔期數(shù)為其權(quán)數(shù)的加權(quán)平均?!笆啄┱郯搿惫胶汀伴g隔加權(quán)”公式并沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的不同,前者不過(guò)是后者的特例而已。
無(wú)論間隔是否相等,間斷時(shí)點(diǎn)序列計(jì)算的平均發(fā)展水平其結(jié)果都僅僅是一個(gè)近似值。一般地,間隔越短,結(jié)果越符合實(shí)際。
2.相對(duì)數(shù)序列或平均數(shù)序列平均發(fā)展水平的計(jì)算相對(duì)數(shù)(這里僅指靜態(tài)相對(duì)數(shù))或平均數(shù)序列中的各項(xiàng)數(shù)值是根據(jù)兩個(gè)有聯(lián)系的總量數(shù)據(jù)對(duì)比而求得,用符號(hào)表示即c=a/b。因此,由相對(duì)數(shù)或平均數(shù)序列計(jì)算平均發(fā)展水平,應(yīng)當(dāng)符合該相對(duì)數(shù)或平均數(shù)本身的計(jì)算公式,即由而得到,而不應(yīng)當(dāng)由得到。例,某公司最近三年銷(xiāo)售額計(jì)劃完成情況如下:年度序號(hào)計(jì)劃銷(xiāo)售額(百萬(wàn)元)實(shí)際銷(xiāo)售額(百萬(wàn)元)銷(xiāo)售額計(jì)劃完成(%)11001051052400380953200200100合計(jì)70068597.86
該例中,公司銷(xiāo)售額三年總的計(jì)劃完成(也就是三年的平均計(jì)劃完成)如果用簡(jiǎn)單平均公式,顯見(jiàn)應(yīng)當(dāng)?shù)扔?00%,但實(shí)際上為97.86%。這主要是由于銷(xiāo)售額所占比重較大的第二年沒(méi)有完成計(jì)劃所至??梢?jiàn),各年度的銷(xiāo)售額(準(zhǔn)確說(shuō)是各年度銷(xiāo)售額在全部銷(xiāo)售額中的比重)在三年總的銷(xiāo)售額計(jì)劃完成(或稱為平均計(jì)劃完成)中起著權(quán)衡輕重的作用?,F(xiàn)假設(shè)已知各年計(jì)劃銷(xiāo)售額(設(shè)為b)和銷(xiāo)售額計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)(設(shè)為c),而未知實(shí)際銷(xiāo)售額,要求三年總的(平均的)計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù),根據(jù)計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)的公式有:用符號(hào)表示即:
可見(jiàn)這是一個(gè)加權(quán)算術(shù)平均公式,各年度的計(jì)劃銷(xiāo)售額在這里充當(dāng)了權(quán)數(shù),對(duì)三年總的計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)的計(jì)算起著權(quán)衡輕重的作用。又若假設(shè)已知各年度實(shí)際銷(xiāo)售額(設(shè)為a)和計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)(c)而未知計(jì)劃銷(xiāo)售額,則有:
這是一個(gè)加權(quán)調(diào)和平均公式,各年度的實(shí)際銷(xiāo)售額在這里充當(dāng)了權(quán)數(shù),對(duì)三年的計(jì)劃完成起著權(quán)衡輕重的作用。年序號(hào)考察企業(yè)數(shù)(個(gè))實(shí)際銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)計(jì)劃銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)計(jì)劃完成(%)11222824095215375375100310525500105合計(jì)3711281115101.2
例:有下表資料:這樣計(jì)算是否正確?為什么?【例】已知下表數(shù)據(jù),計(jì)算第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占全部國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的平均比重。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成年份序號(hào)12345國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)
其中∶第三產(chǎn)業(yè)(億元)第三產(chǎn)業(yè)所占比重(%)46759.414930.031.9358478.117947.230.6967884.620427.530.174772.424033.332.0979552.826104.332.81解:第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的平均數(shù)全部國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的平均數(shù)第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值所占平均比重
根據(jù)下表數(shù)據(jù)計(jì)算第三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在全國(guó)從業(yè)人員中所占比重的平均數(shù)。年份序號(hào)12345678年末從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)年末第三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)第三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比重(%)63909647996555466373696006711967947118281297912979154561685117901183751224719.818.56885818.921.223.024.0826.026.4分子、分母均為時(shí)期序列:分子、分母均為時(shí)點(diǎn)序列(間隔相等和間隔不等兩種情況):分子是時(shí)期序列,分母是時(shí)點(diǎn)序列:分子是時(shí)期序列,分母是序時(shí)平均數(shù)序列:?jiǎn)栴}與思考若要求某年平均資產(chǎn)數(shù)量,已知該年:——年初、年末的資產(chǎn)總額;——各季度初、年末的資產(chǎn)總額;——各月初、年末的資產(chǎn)總額;應(yīng)該采用哪種數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算?(三)增減量和平均增減量1、增減量(增長(zhǎng)量)
增減量=報(bào)告期水平-基期水平說(shuō)明現(xiàn)象在觀察期內(nèi)增減的絕對(duì)數(shù)量;基期不同,有逐期增長(zhǎng)量與累計(jì)增長(zhǎng)量之分:*逐期增減量=報(bào)告期水平-上期水平*累計(jì)增減量=報(bào)告期水平-固定基期水平逐期增減量說(shuō)明現(xiàn)象逐期增減的數(shù)量。累計(jì)增減量說(shuō)明一段時(shí)期內(nèi)總共增減的數(shù)量。
二者關(guān)系:累計(jì)增減量=相應(yīng)時(shí)期的逐期增減量的總和。(三)增減量和平均增減量逐期增減量和累計(jì)增減量。平均增長(zhǎng)量——逐期增減量的序時(shí)平均數(shù);——其方法是算術(shù)平均法。實(shí)際工作中,為了消除季節(jié)因素的影響,對(duì)于月度或季度數(shù)據(jù),也可以本月(季)發(fā)展水平與上年同月(季)發(fā)展水平相減,表示本月(季)較之上年同月(季)增減的絕對(duì)數(shù)量,稱為年距增減量年度序號(hào)123456GDP(億元)8001020912110013001450逐期增減量——220-108188200150累計(jì)增減量——220112300500650環(huán)比發(fā)展速度%——127.5089.41120.61118.18111.54定基發(fā)展速度%100127.50114.00137.50162.50181.25環(huán)比增減速度%——27.50
-10.5920.6118.1811.54定基增減速度%——27.5014.0037.5062.5081.25增長(zhǎng)1%的絕對(duì)值——810.209.1211.0013.00二、時(shí)間序列的速度分析指標(biāo)(一)發(fā)展速度1.發(fā)展速度=報(bào)告期水平/基期水平2.說(shuō)明現(xiàn)象在觀察期內(nèi)發(fā)展變化的相對(duì)程度;3.有環(huán)比發(fā)展速度與定基發(fā)展速度之分*環(huán)比發(fā)展速度=報(bào)告期水平/上期水平*定基發(fā)展速度=報(bào)告期水平/固定基期水平
兩種速度之間的重要關(guān)系:各環(huán)比發(fā)展速度的連乘積等于相應(yīng)時(shí)期的定基發(fā)展速度;相鄰兩個(gè)定基發(fā)展速度之商等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。為了消除季節(jié)因素的影響,實(shí)際工作中,也可以本期(月或季)發(fā)展水平與上年同期(月或季)發(fā)展水平相比,表示本期較上年同期發(fā)展的相對(duì)程度(稱為年距發(fā)展速度)。(二)
增減速度環(huán)比增減速度=環(huán)比發(fā)展速度-1
定基增減速度=定基發(fā)展速度-1
注意:環(huán)比增減速度的連乘積并不等于相應(yīng)時(shí)期的定基增減速度;兩相鄰定基增減速度之商也不等于相應(yīng)時(shí)期的環(huán)比增減速度。增減速度不能直接進(jìn)行計(jì)算,若給的條件為增減速度,必須將增減速度加1變成發(fā)展速度才能進(jìn)行計(jì)算;若求增減速度,必須先求發(fā)展速度,再通過(guò)發(fā)展速度減1而求得。幾個(gè)速度之間的關(guān)系二者關(guān)系:總增減速度不等于相應(yīng)各環(huán)比增減速度之和(積)。相互關(guān)系如下所示:環(huán)比增減速度環(huán)比發(fā)展速度定基增減速度定基發(fā)展速度乘or除速度的表現(xiàn)形式和文字表述一般表示用%、倍數(shù),也有用‰、番數(shù)表示從基期到報(bào)告期翻m番,則有:報(bào)告期水平=基期水平
發(fā)展速度—發(fā)展為、相當(dāng)于、增長(zhǎng)到、減少到、下降為…報(bào)告期水平增長(zhǎng)為基期水平的…%;以基期水平為100%,報(bào)告期水平增長(zhǎng)為…%.
增長(zhǎng)速度—提高(了)、減少(了)、下降(了)、…。報(bào)告期水平比基期水平增長(zhǎng)(了)的…%;
以基期水平為100%,報(bào)告期水平增長(zhǎng)(了)…%。第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值速度計(jì)算表年份序號(hào)12345國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)14930.017947.220427.524033.326104.3發(fā)展速度(%)環(huán)比定基—100120.2120.2113.8136.8117.7161.0108.6174.8增長(zhǎng)速度(%)環(huán)比定基——20.220.213.836.817.761.08.674.8(三)平均發(fā)展速度和平均增減速度平均增減速度——表示逐期增減變動(dòng)的平均程度,即各期環(huán)比增減速度的一般水平,但不能對(duì)各環(huán)比增減速度直接平均。因?yàn)椋核阈g(shù)平均法或幾何平均法都不符合增減速度這種現(xiàn)象的性質(zhì)。
現(xiàn)象總量=各變量值之總和——算術(shù)平均法現(xiàn)象總量=各變量值之連乘積——幾何平均法計(jì)算方法:平均增減速度=平均發(fā)展速度—1平均發(fā)展速度各期環(huán)比發(fā)展速度的序時(shí)平均數(shù),表明現(xiàn)象在一段時(shí)期內(nèi)逐期發(fā)展變化的平均程度。
其值大于1,平均增減速度為正值,稱為平均遞增率;其值小于1,平均增減速度為負(fù)值,稱為平均遞減率。平均發(fā)展速度的計(jì)算方法1、幾何平均法(水平法)以xi表示環(huán)比發(fā)展速度,根據(jù)環(huán)比發(fā)展速度與總速度的關(guān)系,計(jì)算平均發(fā)展速度應(yīng)該采用幾何平均法:同一種方法,資料不同,有三種計(jì)算形式——例見(jiàn)教材。n=環(huán)比發(fā)展速度的個(gè)數(shù)=數(shù)列發(fā)展水平項(xiàng)數(shù)-1用所求平均發(fā)展速度代表各環(huán)比發(fā)展速度,推算的最末一期的水平與實(shí)際相等,推算的總速度(最末一期的定基速度)也與實(shí)際相等。從最初水平a0出發(fā),每期按平均發(fā)展速度發(fā)展,經(jīng)過(guò)n期后正好達(dá)到最末期水平an;著眼于最末一期的水平,故稱為“水平法”。如果關(guān)心現(xiàn)象在最后一期應(yīng)達(dá)到的水平時(shí),采用水平法計(jì)算平均發(fā)展速度比較合適。幾何平均法的特點(diǎn)
三個(gè)公式中的n都是指環(huán)比發(fā)展速度的個(gè)數(shù),也即時(shí)間序列項(xiàng)數(shù)減1。
例1、十六大報(bào)告指出:全面建設(shè)小康社會(huì)最主要的目標(biāo)之一,是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值2020年力爭(zhēng)比2000年翻兩番(2000年為89404億元),那么年平均增長(zhǎng)速度和年均增長(zhǎng)額至少為多少才能達(dá)此目標(biāo)?
例2、1982年末我國(guó)人口是10.15億人,若2000年要將人口控制在12億人以內(nèi),人口年均凈增長(zhǎng)率應(yīng)控制在多少?1982年人口凈增長(zhǎng)率為14.49‰,如果按此速度增長(zhǎng),2000年末將有多少億人?
例3、某地區(qū)1980年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為450億元,若每年能保持8%的增長(zhǎng)速度,問(wèn)經(jīng)過(guò)多少年能實(shí)現(xiàn)翻2番?經(jīng)過(guò)多少年能達(dá)到1000億元?
例4、某地區(qū)1980年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為450億元,若每年能保持8%的增長(zhǎng)速度,問(wèn)經(jīng)過(guò)20年能夠翻幾番?平均發(fā)展速度平均增長(zhǎng)速度幾何平均法計(jì)算平均發(fā)展速度的特點(diǎn):各期計(jì)算水平與各期實(shí)際水平并不相等,即:但最末一期計(jì)算水平與實(shí)際水平相等,即:
由于幾何平均法著眼于末期水平,因而又常將其稱為“水平法”。幾何平均法的重要理論性質(zhì)水平法的不足水平法只考慮計(jì)算期內(nèi)首尾兩項(xiàng)的水平——2、方程式法(累計(jì)法)
的基本思想各期實(shí)際水平的總和為:
再用平均發(fā)展速度去代表各期環(huán)比發(fā)展速度,應(yīng)滿足:用各期的環(huán)比發(fā)展速度xi去推算各期水平,則:解上述方程,其正根=平均發(fā)展速度。方程式法的特點(diǎn)其出發(fā)點(diǎn)是,用所求的代表各期的環(huán)比發(fā)展速度,則推算的各期水平之總和與實(shí)際相等。
側(cè)重于考察全期總水平,計(jì)算結(jié)果取決于整個(gè)計(jì)算期各期水平的累計(jì)總和,故稱為“累計(jì)法”。適用于:關(guān)心整個(gè)考察期內(nèi)的總量時(shí)。幾何平均法與方程式法的比較:計(jì)算方法不同著眼點(diǎn)不同(三)應(yīng)用平均速度應(yīng)注意的問(wèn)題當(dāng)時(shí)間序列中的觀察值出現(xiàn)0或負(fù)數(shù)時(shí),不宜計(jì)算速度,例如:假定某企業(yè)連續(xù)五年的利潤(rùn)額分別為5、2、0、-3、2萬(wàn)元,對(duì)這一序列計(jì)算速度,要么不符合數(shù)學(xué)公理,要么無(wú)法解釋其實(shí)際意義。在這種情況下,適宜直接用絕對(duì)數(shù)進(jìn)行分析。總平均速度與各環(huán)比速度、分段平均速度結(jié)合;將速度與水平二者結(jié)合——常常用到增長(zhǎng)1%的絕對(duì)值來(lái)補(bǔ)充說(shuō)明增長(zhǎng)速度(環(huán)比、定基)增長(zhǎng)1%的絕對(duì)值=
平均速度兼有相對(duì)數(shù)和平均數(shù)的性質(zhì)。表示:速度每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的增加絕對(duì)量。年份甲企業(yè)乙企業(yè)利潤(rùn)額(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)利潤(rùn)額(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)20021000—120—200312002016840例:假定有兩個(gè)生產(chǎn)條件基本相同的企業(yè),各年的利潤(rùn)額及有關(guān)的速度值如下表:甲企業(yè):增長(zhǎng)1%的絕對(duì)值=10(萬(wàn)元)乙企業(yè):增長(zhǎng)1%的絕對(duì)值=1.2(萬(wàn)元)解讀數(shù)據(jù)2004年8月份CPI同比上漲5.3%,漲幅與7月份持平。中國(guó)人民銀行9月13日公布的月度金融運(yùn)行報(bào)告顯示:8月份,人民幣新增貸款1157億元,同比少增1651億元。8月末,全部金融機(jī)構(gòu)本外幣并表各項(xiàng)存款余額增幅同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。儲(chǔ)蓄存款增幅連續(xù)下降,人民幣儲(chǔ)蓄存款余額11.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.3%,比上年同期低4.7個(gè)百分點(diǎn),比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn),增幅已連續(xù)7個(gè)月回落。
——《成都商報(bào)》2004.9.14
第三節(jié)
時(shí)間序列構(gòu)成因素分析例【例】銷(xiāo)售數(shù)據(jù)圖(單位:百萬(wàn)元)
時(shí)間序列構(gòu)成因素分析是將時(shí)間序列看作是由許多因素共同影響所至,任何一個(gè)時(shí)間序列都是由這些因素的全部或部分所構(gòu)成。通過(guò)對(duì)這些構(gòu)成因素的分解分析,揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化而演變的規(guī)律;并在假定事物今后的發(fā)展也遵循這些規(guī)律的基礎(chǔ)上,對(duì)事物的未來(lái)發(fā)展做出預(yù)測(cè)。一、時(shí)間序列的分解與組合
(一)時(shí)間序列的構(gòu)成因素(二)時(shí)間序列的組合模型二、長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定和分析(一)研究長(zhǎng)期趨勢(shì)的目的和意義(二)測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的基本方法三、季節(jié)因素的測(cè)定與分析(一)研究季節(jié)變動(dòng)的目的和意義(二)測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的常用方法四、循環(huán)周期的測(cè)定與分析(一)研究循環(huán)周期的目的和意義(二)測(cè)定循環(huán)周期的常用方法學(xué)習(xí)目標(biāo)1.掌握時(shí)間數(shù)列的構(gòu)成因素2.掌握長(zhǎng)期趨勢(shì)分析方法及應(yīng)用移動(dòng)平均法的特點(diǎn)方程擬合法(最小平方法)的應(yīng)用3.掌握季節(jié)因素分析方法的原理原資料平均法、趨勢(shì)剔除或趨勢(shì)—循環(huán)剔除法4.掌握循環(huán)周期的分析方法了解分解法、增長(zhǎng)率法一、時(shí)間序列的分解與組合
(一)時(shí)間序列的構(gòu)成要素長(zhǎng)期趨勢(shì)(SecularTrend)季節(jié)變動(dòng)(SeasonalFluctuation)循環(huán)變動(dòng)(CyclicalVariation)不規(guī)則變動(dòng)(IrregularVariations)長(zhǎng)期趨勢(shì)(SecularTrend)現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)持續(xù)發(fā)展變化的一種趨向或狀態(tài);由影響時(shí)間序列的基本因素作用形成;時(shí)間序列的主要構(gòu)成要素;4.有線性趨勢(shì)和非線性趨勢(shì)并分別有上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)以及水平趨勢(shì)。線性趨勢(shì)現(xiàn)象隨時(shí)間的推移呈現(xiàn)出圍繞某一直線上下波動(dòng)的變化規(guī)律;ty2、測(cè)定方法有:移動(dòng)平均法,線性方程擬合法。0481216
123456789101112131415零售量趨勢(shì)值零售量(億件)針織內(nèi)衣零售量二次曲線趨勢(shì)(年份)非線性趨勢(shì)季節(jié)變動(dòng)(SeasonalFluctuation)
是一種使現(xiàn)象以一定時(shí)期(如一年、一月、一周等)為一周期呈現(xiàn)較有規(guī)律的上升、下降交替運(yùn)動(dòng)的影響因素。通常使序列表現(xiàn)為一年內(nèi)隨著自然季節(jié)的更替而發(fā)生的較有規(guī)律的增減變化。周期長(zhǎng)度不超過(guò)一年;有旺季和淡季之分;形成原因—有自然因素,也有人為因素。Fans風(fēng)扇InthousandInthousandInthousandInthousandAirConditioner空調(diào)InthousandInthousandInthousandInthousand
這種因素的影響使現(xiàn)象呈現(xiàn)出以若干年為一周期、漲落相間、擴(kuò)張與緊縮、波峰與波谷相交替的波動(dòng)。不同于季節(jié)變動(dòng):周期長(zhǎng)度大于1年;規(guī)律性(周期長(zhǎng)度、波形、波幅等)不強(qiáng);模型不易識(shí)別;形成原因錯(cuò)綜復(fù)雜。也不同于長(zhǎng)期趨勢(shì):不是沿著某一方向的持續(xù)運(yùn)動(dòng),而是一種興衰交替的周期波動(dòng)。在波動(dòng)幅度不大及經(jīng)濟(jì)背景不是很明顯時(shí),和隨機(jī)波動(dòng)不易區(qū)分。循環(huán)周期(循環(huán)變動(dòng))(CyclicalVariation)
循環(huán)變動(dòng)C
與長(zhǎng)期趨勢(shì)T的異同同:都是現(xiàn)象在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)出的規(guī)律性;異:T表現(xiàn)為單一方向的持續(xù)變動(dòng),C表現(xiàn)為波浪式的漲落交替的變動(dòng)。循環(huán)變動(dòng)C
與季節(jié)變動(dòng)S的區(qū)別區(qū)別季節(jié)變動(dòng)S循環(huán)變動(dòng)C周期長(zhǎng)度小于1年大于1年規(guī)律性(周期長(zhǎng)度、波形、波幅等)穩(wěn)定不穩(wěn)定(周期相似,近乎規(guī)律的變動(dòng))模型的識(shí)別容易困難(需要數(shù)據(jù)多)形成原因較固定、直觀不固定、錯(cuò)綜復(fù)雜不規(guī)則變動(dòng)
(IrregularVariations)包括隨機(jī)變動(dòng)和突然變動(dòng)。隨機(jī)變動(dòng)—現(xiàn)象受到各種偶然因素影響而呈現(xiàn)出方向不定、時(shí)起時(shí)伏、時(shí)大時(shí)小的變動(dòng)。它們難以把握、無(wú)法預(yù)測(cè)和控制,但在大量觀察中其影響作用可能相互抵消。根據(jù)中心極限定理,通常認(rèn)為隨機(jī)波動(dòng)近似服從正態(tài)分布(影響因素眾多、相互獨(dú)立、單個(gè)因素的影響作用很小時(shí))。突然變動(dòng)—戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或其它社會(huì)因素等意外事件引起的變動(dòng)。影響作用無(wú)法相互抵消,影響幅度很大。一般只討論有隨機(jī)波動(dòng)而不含突然異常變動(dòng)的情況。時(shí)間數(shù)列——哪幾種成分的共同作用?銷(xiāo)售額季節(jié)調(diào)整后的銷(xiāo)售額趨勢(shì)值
某商品銷(xiāo)售量的變動(dòng)年份銷(xiāo)售量(萬(wàn)件)100806040200(二)時(shí)間數(shù)列的組合模型
Y=T+S+C+I
(加法模型)
Yi=Ti+Si+Ci+Ii
Y=T×S×C×I(乘法模型)
Yi=Ti×Si×Ci×Ii在加法模型中各種影響因素是相互獨(dú)立的,均為與Y同計(jì)量單位的絕對(duì)量。季節(jié)周期和循環(huán)周期的數(shù)值在各自的一個(gè)周期內(nèi)總和(或平均)為零;不規(guī)則變動(dòng)的數(shù)值從長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,其總和(或平均)也應(yīng)為零。各因素的分解是根據(jù)減法進(jìn)行(如剔除趨勢(shì):Y–T=S+C+I)在乘法模型中只有長(zhǎng)期趨勢(shì)是與Y同計(jì)量單位的絕對(duì)量;其余因素均為以長(zhǎng)期趨勢(shì)為基礎(chǔ)的比率,通常以百分?jǐn)?shù)表示。季節(jié)周期和循環(huán)周期的數(shù)值在各自的一個(gè)周期內(nèi)平均為1(or100%);不規(guī)則變動(dòng)的數(shù)值從長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,其平均也應(yīng)為1。各因素的分解是根據(jù)除法進(jìn)行(如剔除趨勢(shì):Y/T=SCI)趨勢(shì)模式:Y=T×I趨勢(shì)季節(jié)模式:Y=T×S×I趨勢(shì)循環(huán)模式:Y=T×C×I趨勢(shì)季節(jié)循環(huán)模式:Y=T×S×C×I
時(shí)間序列的不同組合模式:思考與判斷趨勢(shì)模式:Y=T×I趨勢(shì)季節(jié)模式:Y=T×S×I趨勢(shì)循環(huán)模式:
Y=T×C×I趨勢(shì)季節(jié)循環(huán)模式:Y=T×S×C×I二、長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定和分析(一)研究長(zhǎng)期趨勢(shì)的目的和意義(二)測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的基本方法移動(dòng)平均法方程擬合法(一)研究長(zhǎng)期趨勢(shì)的目的和意義認(rèn)識(shí)和掌握現(xiàn)象隨時(shí)間演變的趨勢(shì)和規(guī)律,為制定相關(guān)政策和進(jìn)行管理提供依據(jù);通過(guò)對(duì)現(xiàn)象過(guò)去變動(dòng)規(guī)律的認(rèn)識(shí),對(duì)事物的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)計(jì)和推測(cè);測(cè)定出趨勢(shì)因素后,便于從原時(shí)間數(shù)列中剔除趨勢(shì)因素,更好地分解、研究其他因素。(二)基本方法——
1.移動(dòng)平均法
(MovingAverageMethod)移動(dòng)平均,是選擇一定的平均項(xiàng)數(shù)(常用N表示),采用逐項(xiàng)遞移的方法對(duì)原時(shí)間數(shù)列計(jì)算一系列序時(shí)平均值;這些移動(dòng)平均值消除或削弱了原數(shù)列中的不規(guī)則變動(dòng)和其他變動(dòng),揭示出現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的基本發(fā)展趨勢(shì)。例(季度數(shù)據(jù)季別商品零售量(萬(wàn)件)3項(xiàng)移動(dòng)平均一/113.3
——218.235.448.1二/115.8220.437.649.9三/118.2222.739.6412.0四/120.7224.8311.7414.110.5712.309.7714.7714.6012.6311.9016.9316.8314.7714.1019.1719.0716.87——EXCEL鏈接移動(dòng)平均法的特點(diǎn)
(應(yīng)注意的問(wèn)題)移動(dòng)平均對(duì)數(shù)列具有平滑修勻作用,平均項(xiàng)數(shù)(K)越大,對(duì)數(shù)列的平滑修勻作用越強(qiáng);(見(jiàn)表7-6及下圖)移動(dòng)平均法的特點(diǎn)(續(xù))2。移動(dòng)平均數(shù)應(yīng)放在所平均時(shí)間的中間位置(作為中間一期的代表值或趨勢(shì)值);當(dāng)N為奇數(shù),只需一次移動(dòng)平均;N為偶數(shù),需再進(jìn)行二項(xiàng)移動(dòng)平均即移正平均(或中心化)(見(jiàn)表7-6及下表)。例(季度數(shù)據(jù)的移動(dòng)平均)季別商品零售量(萬(wàn)件)
3項(xiàng)移動(dòng)平均一/113.3——218.212.3035.410.57
48.19.77二/115.814.77220.414.6037.612.6349.911.90三/118.216.93222.716.8339.614.77412.014.10四/120.719.17224.819.07311.716.87414.1——11.912.413.013.414.014.615.115.616.316.817.317.8移正平均(中心化)————12.212.713.213.714.314.915.415.916.517.017.6————4項(xiàng)移動(dòng)平均11.6
11.3(續(xù))需要說(shuō)明的是,為了預(yù)測(cè)方便,也可以將移動(dòng)平均值放在所平均時(shí)間的最末一期。股票證券技術(shù)分析中的各種均線(即移動(dòng)平均曲線)就是采用這種方法。EXCEL中移動(dòng)平均即是這樣處理的。但當(dāng)T有升降趨勢(shì)時(shí),須注意移動(dòng)平均值的時(shí)滯性。N越大,平均值對(duì)實(shí)際變化的跟蹤反映越遲鈍,滯后越嚴(yán)重。移動(dòng)平均法的特點(diǎn)3.若數(shù)列包含周期性變動(dòng),為了消除周期變動(dòng)而只反映T,應(yīng)以周期長(zhǎng)度作為移動(dòng)間隔的長(zhǎng)度,即:
K=周期長(zhǎng)度若是季度資料,應(yīng)采用4項(xiàng)移動(dòng)平均;若為月份資料,應(yīng)采用12項(xiàng)移動(dòng)平均。EXCEL鏈接◆移動(dòng)平均是否能消除循環(huán)變動(dòng),取決于移動(dòng)平均的項(xiàng)數(shù)是否能與序列中的循環(huán)周期長(zhǎng)度一致。
◆如果數(shù)列中各循環(huán)周期長(zhǎng)度能始終保持一致,則相同平均項(xiàng)數(shù)的移動(dòng)平均也能消除循環(huán)波動(dòng)。
◆但循環(huán)波動(dòng)的周期長(zhǎng)度遠(yuǎn)不如季節(jié)周期長(zhǎng)度那么有規(guī)律,在同一數(shù)列中,各循環(huán)周期的長(zhǎng)度是各不相同的。因而,固定平均項(xiàng)數(shù)的移動(dòng)平均也就很難將數(shù)列中的循環(huán)波動(dòng)完全消除。移動(dòng)平均是否能消除循環(huán)變動(dòng)?(續(xù))4.新數(shù)列較原數(shù)列項(xiàng)數(shù)少,造成部分信息缺損。N越大,缺項(xiàng)越多。
N為奇數(shù)時(shí),新數(shù)列首尾各少(N-1)/2項(xiàng);N為偶數(shù)時(shí),(移正后)新數(shù)列首尾各少N/2項(xiàng)。(續(xù))5.移動(dòng)平均法可以呈現(xiàn)出現(xiàn)象的長(zhǎng)期趨勢(shì)(將平均值作為過(guò)去相應(yīng)時(shí)間上的趨勢(shì)值),但本身不能進(jìn)行外推預(yù)測(cè)。只有當(dāng)T為水平趨勢(shì)時(shí),才可用移動(dòng)平均值作為最近一期的預(yù)測(cè)值。對(duì)于呈現(xiàn)增長(zhǎng)(或下降)趨勢(shì)的時(shí)間序列,若直接以本期移動(dòng)平均值為下期預(yù)測(cè)值會(huì)產(chǎn)生滯后偏差。2、指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法是一種特殊的加權(quán)移動(dòng)平均法,其加權(quán)的特點(diǎn)是對(duì)離預(yù)測(cè)期近的歷史數(shù)據(jù)給予較大的權(quán)數(shù),對(duì)離預(yù)測(cè)期遠(yuǎn)的歷史數(shù)據(jù)給予較小的權(quán)數(shù),權(quán)數(shù)由近到遠(yuǎn)按指數(shù)規(guī)律遞減,所以,這種方法被稱為指數(shù)平滑法。一次指數(shù)平滑法⑴一次指數(shù)平滑的預(yù)測(cè)模型已知時(shí)間序列為:,n為時(shí)間序列總期數(shù),一次指數(shù)平滑的基本公式為:
(t=1,2,3,…,n)一次指數(shù)平滑法平滑系數(shù)α的選擇①當(dāng)時(shí)間序列中隨機(jī)波動(dòng)成分較大時(shí),α應(yīng)取較小值,如0.1~0.3;②當(dāng)時(shí)間序列長(zhǎng)期趨勢(shì)變化很平緩時(shí),α應(yīng)取較小值,變化很劇烈時(shí)α應(yīng)取較大值;③在實(shí)際運(yùn)用中,可取若干個(gè)α值進(jìn)行試算比較,選擇預(yù)測(cè)誤差最小的α值。3.趨勢(shì)方程擬合法——利用數(shù)學(xué)中的某種曲線方程對(duì)原數(shù)列中的趨勢(shì)進(jìn)行擬合,以消除其他變動(dòng),揭示數(shù)列長(zhǎng)期趨勢(shì)的一種方法。在只包含T、I中進(jìn)行長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定時(shí)應(yīng)用較為廣泛。趨勢(shì)方程形式的選擇定性分析根據(jù)有關(guān)理論、經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合現(xiàn)象變化特點(diǎn);繪制觀測(cè)值散點(diǎn)圖或折線圖。直觀表現(xiàn)出數(shù)列的趨勢(shì)類型;根據(jù)數(shù)列的數(shù)據(jù)特征加以判斷
若數(shù)列的逐期增長(zhǎng)量(一次差)大致為一常數(shù),該數(shù)列呈直線趨勢(shì);因?yàn)椋耗P偷臄?shù)學(xué)特征
若數(shù)列各項(xiàng)數(shù)據(jù)的
K次差(K級(jí)增長(zhǎng)量)大致為一常數(shù),可對(duì)該數(shù)列擬合K次曲線;
因?yàn)榈腒階導(dǎo)數(shù)為常數(shù)若數(shù)列的環(huán)比發(fā)展速度大致為一常數(shù),可對(duì)該數(shù)列擬合指數(shù)曲線。因?yàn)椋黑厔?shì)模型的選擇(續(xù))4.對(duì)混合趨勢(shì)形式的數(shù)列,也可采取分段擬合的方法,分別考察各階段的趨勢(shì)變化。但通常只能根據(jù)最后一階段的趨勢(shì)方程進(jìn)行外推預(yù)測(cè)。模型的選擇(續(xù))5.若有多種曲線形式可供選擇,則應(yīng)選擇其中均方誤差最小者為宜。均方誤差MSE的計(jì)算公式是:
m=模型中參數(shù)的個(gè)數(shù)用最小平方法估計(jì)方程參數(shù)(Least-SquareMethod)按最小平方法(最小二乘法)估計(jì)方程參數(shù),要求滿足兩個(gè)條件:
實(shí)際上,能滿足離差平方和最小的條件,第一個(gè)條件自然能夠滿足。直線趨勢(shì)模型的參數(shù)估計(jì)直線趨勢(shì)方程為:
代表時(shí)間序列的趨勢(shì)值
t代表時(shí)間標(biāo)號(hào),常常取1、2、3、…n;a
、b為直線趨勢(shì)方程的待估計(jì)參數(shù)。
a為趨勢(shì)線在Y軸上的截距;
b
是趨勢(shì)線的斜率,表示時(shí)間t
變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)觀察值的平均變動(dòng)數(shù)量;直線趨勢(shì)模型的參數(shù)估計(jì)
(a和b的最小二乘估計(jì))1.根據(jù)最小二乘法得到求解a和b
的標(biāo)準(zhǔn)方程為:即:例,我國(guó)GDP的直線趨勢(shì)方程計(jì)算表計(jì)算結(jié)果
根據(jù)上表得a和b結(jié)果,并寫(xiě)出趨勢(shì)方程如下:
用以推測(cè)2000年的GDP,則預(yù)測(cè)值為:EXCEL的主要輸出結(jié)果:EXCEL鏈接——1978-2003年GDP的直線趨勢(shì)擬合現(xiàn)象的發(fā)展趨勢(shì)為二次曲線(拋物線)形態(tài)一般形式為:二次曲線(拋物線)a、b、c為未知常數(shù)根據(jù)最小二乘法求得(2)指數(shù)曲線(Exponentialcurve)
用于描述以幾何級(jí)數(shù)遞增或遞減的現(xiàn)象,趨勢(shì)方程形式為:式中,、a及t的意義同直線趨勢(shì)方程;但b指時(shí)間每增加一個(gè)單位現(xiàn)象的發(fā)展速率。也就是說(shuō),直線方程反映的是等量增長(zhǎng)的現(xiàn)象,而指數(shù)曲線方程反映的是等速增長(zhǎng)的現(xiàn)象。若a>1,增長(zhǎng)率隨著時(shí)間t的增加而增加若a<1,增長(zhǎng)率隨著時(shí)間t的增加而降低若a>0,b<1,趨勢(shì)值逐漸降低到以0為極限采取“線性化”手段將其化為對(duì)數(shù)直線形式,根據(jù)最小二乘法,得到求解loga、logb的標(biāo)準(zhǔn)方程為:19762943.719835934.5199018547.9199774462.619773201.919847171199121617.8199878345.219783624.119858964.4199226638.1199982067.519794038.2198610202.2199334634.4200089442.219804517.8198711962.5199446759.4200195933.319814862.4198814928.3199558478.1200210239819825294.7198916909.2199667884.62003116694我國(guó)1976—2003年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元):三、季節(jié)變動(dòng)分析(一)研究季節(jié)變動(dòng)的目的和意義(二)測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的常用方法原資料平均法趨勢(shì)剔除法一、季節(jié)變動(dòng)及其測(cè)定目的季節(jié)變動(dòng)現(xiàn)象在一年內(nèi)隨著季節(jié)更換形成的有規(guī)律變動(dòng)測(cè)定目的確定現(xiàn)象過(guò)去的季節(jié)變化規(guī)律;消除時(shí)間序列中的季節(jié)因素(更好地研究時(shí)間數(shù)列中的其它成分)。(二)測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的基本方法假定:Y=a.S.I
即假定時(shí)間數(shù)列為水平趨勢(shì)(T=a,為常數(shù))且無(wú)循環(huán)波動(dòng)。計(jì)算季節(jié)比率S(或稱為季節(jié)指數(shù))根據(jù)原時(shí)間數(shù)列通過(guò)對(duì)同期數(shù)據(jù)求簡(jiǎn)單平均的方法來(lái)分離出季節(jié)變動(dòng)因素1.原資料平均法(也可稱為同期平均法)原資料平均法的計(jì)算步驟:1.計(jì)算同期平均數(shù)
各年(或各季節(jié)周期)第
期數(shù)據(jù)的平均;通過(guò)平均,消除(或減弱)了不同年份同一季節(jié)上I的影響,相當(dāng)于(趨勢(shì)值和該季節(jié)的季節(jié)比率).原資料平均法的計(jì)算步驟(續(xù))2.計(jì)算全部數(shù)據(jù)的總平均數(shù)(相當(dāng)于a);3.計(jì)算各期(季節(jié))的季節(jié)比率:(季節(jié)比率計(jì)算表)某企業(yè)近幾年的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)年份銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)一季度二季度三季度四季度12345662.671.574.875.985.286.588.095.3106.3106.0117.6131.179.188.596.495.7107.3115.464.068.768.569.978.490.3合計(jì)456.5644.3582.4439.8同季平均76.
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