序列自相關(guān)檢驗及修正

序列自相關(guān)檢驗及修正第一頁，共十九頁，2022年，8月28日序列相關(guān)性：模型的隨機干擾項違背了相互獨立的基本假設(shè)。產(chǎn)生原因：1、經(jīng)濟變量固有的慣性2、模型設(shè)定的偏誤3、數(shù)據(jù)的“編造”序列相關(guān)性的后果：1、參數(shù)估計量非有效2、變量的顯著性檢驗失去意義3、模型的預測失效序列自相關(guān)檢驗及修正第二頁，共十九頁，2022年，8月28日下面我們使用中國商品進口M與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的關(guān)系數(shù)據(jù)進行分析。序列自相關(guān)檢驗及修正第三頁，共十九頁，2022年，8月28日一、首先進行OLS的估計，其結(jié)果見圖一：序列自相關(guān)檢驗及修正第四頁，共十九頁，2022年，8月28日二、進行序列相關(guān)性的檢驗1、序列相關(guān)檢驗（殘差圖），點View\Actual,Fitted,Residual\ResidualGraph得到圖二：序列自相關(guān)檢驗及修正第五頁，共十九頁，2022年，8月28日二、D.W.檢驗在5%的顯著性水平下，n=24,k=2,查表得出d1=1.27，du=1.45，D.W.=0.628<d1，故存在正自相關(guān)。序列自相關(guān)檢驗及修正第六頁，共十九頁，2022年，8月28日三、G-B檢驗（拉格朗日乘數(shù)檢驗）點擊View\ResidualTest\SerialCorrelationLMTest，Lag取2，得到（見圖三）：序列自相關(guān)檢驗及修正第七頁，共十九頁，2022年，8月28日含2階滯后殘差項的輔助回歸為：et=6.593-0.0003*GDP+1.094*et-1-0.786et-2

（0.231）（-0.504）（6.231）（-3.692）

R2=0.6614LM=22*0.6614=14.55，該值大于顯著性水平為5%，自由度為2的x2分布的臨界值x20.05（2）=5.991，由此判斷原模型存在2階序列自相關(guān)。序列自相關(guān)檢驗及修正第八頁，共十九頁，2022年，8月28日同理，可以作出含3階滯后殘差項的輔助回歸方程：序列自相關(guān)檢驗及修正第九頁，共十九頁，2022年，8月28日輔助回歸方程為：

et=6.692-0.0003*GDP+1.108*et-1-

（0.228）（-0.497）（4.541）0.819et-2+0.032et-3

（-1.842）（0.087）

R2=0.6615LM=13.89，大于顯著性水平為5%，自由度為3的臨界值x20.05（3）=7.815，原模型仍存在序列相關(guān)性，但由于et-3的參數(shù)不顯著，說明不存在3階序列相關(guān)性。序列自相關(guān)檢驗及修正第十頁，共十九頁，2022年，8月28日三、序列相關(guān)的補救1、杜賓兩步法過程第一步：先將組mgdp打開，點Proc\MakeEquations…在specification中輸入變量：

mm(-1)m(-2)gdpgdp(-1)gdp(-2)C,點確定得到估計結(jié)果，見圖五。序列自相關(guān)檢驗及修正第十一頁，共十九頁，2022年，8月28日序列自相關(guān)檢驗及修正第十二頁，共十九頁，2022年，8月28日Mt=78.09+0.938Mt-1-0.469Mt-2+0.055GDPt-0.096GDPt-1+0.054GDPt-2R2=0.9913D.W.=2.31序列自相關(guān)檢驗及修正第十三頁，共十九頁，2022年，8月28日第二步，作差分變換：點對象窗口工具欄上的genr按鈕，在對話框中輸入等式1[mnew=m-0.938*m(-1)+0.469*m(-2)]和等式2[gdpnew=gdp-0.938*gdp(-1)+0.469*gdp(-2)],再對新得到的mnew關(guān)于gdpnew進行OLS估計，其結(jié)果見圖六：序列自相關(guān)檢驗及修正第十四頁，共十九頁，2022年，8月28日序列自相關(guān)檢驗及修正第十五頁，共十九頁，2022年，8月28日Mnew=86.18+0.02GDPnew(2.76)(16.46)D.W.=1.583,在5%的顯著性水平下，D.W.>du=1.43,已不存在自相關(guān)。序列自相關(guān)檢驗及修正第十六頁，共十九頁，2022年，8月28日2、科克倫-奧科特迭代法將組mgdp打開，點Proc\MakeEquations…在specification中輸入的變量：mgdpar(1)ar(2)c，點確定得到結(jié)果（見圖七）序列自相關(guān)檢驗及修正第十七頁，共十九頁，2022年，8月28日序列自相關(guān)檢驗及修正第十八頁，共十九頁，2022年，8月28日

2階廣義差分的估計結(jié)果為：Mt=1