湖南省2016年下半年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易試題

湖南省2016年下半年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大B在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶D開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系2、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)3、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)。_．價(jià)差．基差．差價(jià)．套價(jià)、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）．中國(guó)證監(jiān)會(huì)．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)．各期貨公司、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。．中國(guó)證監(jiān)會(huì)．公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)．財(cái)政部．地方財(cái)政局、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為150點(diǎn)0，0恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為5港元，假定市場(chǎng)利率為6，%且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到500港0元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)。_A150點(diǎn)00．B151點(diǎn)24．C152點(diǎn)24．D153點(diǎn)24．9、大豆提高套利的做法是_。_A購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約B購(gòu)買大豆期貨合約賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約D賣出大豆期貨合約10、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_(kāi)。_A實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)平值期權(quán)D市場(chǎng)期權(quán)11、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。_A雙向指令B止損指令套利指令D市價(jià)指令12、我國(guó)的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A期貨交易所B商品交易市場(chǎng)商品產(chǎn)地D買賣雙方約定的場(chǎng)所13、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人14、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為222元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為223元0/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元15、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A資產(chǎn)B營(yíng)業(yè)成本資本金D負(fù)債16、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。A中國(guó)工商行政管理總局B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)17、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員、某投資者在月份以點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為點(diǎn)的月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破或恒指上漲_時(shí)_該投資者可以贏利。點(diǎn)0，0132點(diǎn)0點(diǎn)0，0135點(diǎn)0點(diǎn)0，0138點(diǎn)0點(diǎn)0，0133點(diǎn)019、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部D期貨交易所20、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5，%6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為160點(diǎn)0。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.個(gè)2指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為0.個(gè)2指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.，5買%賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6；投資者是貸款購(gòu)買，借貸利率為成交金額的0.，5則%4月1日時(shí)的無(wú)套利區(qū)間是__。21、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為276元0/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手22、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（）A暫停從業(yè)人員資格個(gè)月至個(gè)月B撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)C撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)D公開(kāi)通報(bào)批評(píng)23、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（）。24、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤價(jià)）的算術(shù)平均。A移動(dòng)平均線B幾何平均線支撐線D壓力線25、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)_。A當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù)B要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示D向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告2、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理3、金融期貨的特點(diǎn)包括_。_A金融期貨的交割具有極大的便利性B金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生4、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有__。A分散籌資B外匯期貨交易遠(yuǎn)期外匯交易D外匯期權(quán)交易5、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的D從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的6、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn)遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小7、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明B查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶D檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)8、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D間接參與期貨交易9、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。_A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)年B乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任年的會(huì)計(jì)DT本科畢業(yè)，此前從事了年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格11、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。A這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的B系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)可通過(guò)投資組合策略加以控制D是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的12、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度13、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，自被開(kāi)除之日起未逾5年D國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員14、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來(lái)源有（）。A從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納B從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納D按照其收取的客戶保證金總額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長(zhǎng)，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營(yíng)業(yè)部員工，由于丁所在的營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（）。A甲B乙丙DT15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A執(zhí)業(yè)紀(jì)律B專業(yè)勝任能力職業(yè)品德D職業(yè)創(chuàng)新能力16、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。.代理客戶從事期貨交易B收取客戶手續(xù)費(fèi)為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息D利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益17、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A訓(xùn)誡B公開(kāi)譴責(zé)暫停從業(yè)資格D撤銷從業(yè)資格18、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財(cái)政資金自有資金D銀行資金19、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。A誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則20、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A客戶有權(quán)不予認(rèn)可B客戶可以予以追認(rèn)非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任D期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任21、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A國(guó)有企業(yè)B國(guó)有控股企業(yè)金融機(jī)構(gòu)D事業(yè)單位22、下列關(guān)于成交量和持倉(cāng)量關(guān)系的說(shuō)法，正確的是__。A成交量和持倉(cāng)量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)成交量增加當(dāng)買賣雙方有一方做平倉(cāng)交易時(shí)即換手，持倉(cāng)量不變，但成交量增加D當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，成交量增加23、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。?凈資本與凈資產(chǎn)的比例B流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求24、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)