事件驅(qū)動交易模型(tom-sh)

事件驅(qū)動交易模型交易模型的比較概念基礎(chǔ)：APAMA應(yīng)用實例：QUANTDEVELOPER交易模型的比較傳統(tǒng)交易模型核心要素：信號事件驅(qū)動模型核心要素：事件交易信號圍繞著ENTRY和EXIT信號源：市場交易數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、外生數(shù)據(jù)信號生成：Multi-ifblocks系統(tǒng)結(jié)構(gòu)：For循環(huán)業(yè)務(wù)事件對比信號系統(tǒng)：本質(zhì)相同，角度差異信號的細(xì)分化和多元化反應(yīng)式：貼近業(yè)務(wù)邏輯多層次：時間周期、交易/投資環(huán)節(jié)多成分：單純、組合、相關(guān)規(guī)則化、自動化、系統(tǒng)化業(yè)務(wù)事件行情事件委托事件成交事件頭寸事件損益/風(fēng)險事件新聞事件時間/定時事件行情事件價量事件波動率事件（指標(biāo)）CORRELATION事件（交叉數(shù)據(jù)）Apama數(shù)據(jù)處理復(fù)雜數(shù)據(jù)處理:“5秒內(nèi)如果同一只股票下了3張單子,暫停新單進(jìn)場直致已有的單子全部成交”time123456789靜態(tài)數(shù)據(jù)處理:

“我們在X股票上下了多少單子?”Apama業(yè)務(wù)事件處理傳統(tǒng)程序功能：1）當(dāng)日新單列表；2）分行業(yè)平均委托數(shù)量；3）平均執(zhí)行時間。復(fù)雜事件處理：當(dāng)累計3張新單的執(zhí)行時間超過歷史平均數(shù)，取消所有未執(zhí)行單子并通知交易員Apama系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Scenario

DefinitionToolsDashboardStudioEnd-user

Dashboards用戶工具事件分析和存儲Historical

EventStoreEvent

Analysis

Engine外圍系統(tǒng)集成AdapterFrameworkPriceFeedsOMSetc.分析/處理引擎層表示層事件搜集層ApamaGUISmartBlock

AnalyticsPrice

feedsOMSPoint

SystemsIntegrationOther…Event

Processing

EngineApamaGUIApamaGUIApama舉例ALLWITHINany2minutetimeperiodtimereal-timedatastreams!

AND

(

IBM’spricemovesupby5%!IFMSFTpricemovesoutside2%ofMSFT-15-minute-Average!

OR

MSFT’spricemovesdownby2%))!FOLLOWED-BY

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S&Pmovingby0.5%THEN

BUYMSFTSELLIBMNASDAQNYSEMSFT15-MIN-AverageS&P500股市作手回憶錄中的事件驅(qū)動交易好友傳遞消息：某股票在被囤積大鱷聞后放空10萬股好友如被抽耳光股票先下沉后回升大鱷回補空頭并加力買入應(yīng)用環(huán)境巨量且持續(xù)增長的STREAMING數(shù)據(jù)有需求做低延時、高頻率、自動化決策高度競爭性環(huán)境典型應(yīng)用：ALGOGrowthofMarketDataquotespertransactionQUANTDEVELOPER介紹開發(fā)資源完整體系結(jié)構(gòu)先進(jìn)快速開發(fā)便利性能強(qiáng)勁局限性QD開發(fā)資源數(shù)據(jù)、交易、帳戶、測評、調(diào)試、報告支持所有的金融工具，包括混合工具支持主流交易市場和多交易商，包括中國多幣種，多策略，組合級系統(tǒng)測試和交易交易行情接口公開、可擴(kuò)展，支持FIX標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施齊備可編譯、可定制、提供DLL運行框架集C#編程，擴(kuò)展性不受軟件本身的限制QD體系結(jié)構(gòu)事件驅(qū)動交易模型組件結(jié)構(gòu)設(shè)計運行模式QD業(yè)務(wù)事件OnBar、OnBarOpenOnCorporateActionOnFundamental

OnMarketData、OnQuote、OnTrade、OnMarketDepth

OnNews

OnNewOrder、OnOrderCancelled、OnOrderDone、OnOrderFilled、OnOrderRejected、OnOrderStatusChanged

OnPortfolioValueChanged、OnPositionChanged、OnPositionClosed、OnPositionOpened、OnPositionValueChanged

OnStopCanceled、OnStopExecuted、OnStopStatusChanged

OnStrategyStop、OnTransactionAdded、OnProviderConnected、OnProviderDisconnected、OnProviderError

QD組件和業(yè)務(wù)處理流程ProviderMarketEntryExitMoneyRiskExposureExecutionSimulationOptimizationReportQD運行模式集成平臺、獨立平臺、FRAMEWORK中心數(shù)據(jù)庫，實時/歷史/交易/證券Provider托管交易二級策略金融工具選擇，Single/Cross研究工程和MSVS工程全編譯（.net）快速開發(fā)業(yè)務(wù)邏輯和流程清晰工具集完