2023年金融股指期貨開戶測試題庫

金融股指期貨培訓(xùn)資料一單項選擇題某投資者欲在上證５0股指期貨2月合約上買入開倉５手,卻誤買入3月合約,該風(fēng)險屬于(B）A信用風(fēng)險B操作風(fēng)險C流動性風(fēng)險Ｄ市場風(fēng)險投資者參與金融期貨交易,應(yīng)當(dāng)遵循（C）原則,不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。A買進(jìn)看漲B風(fēng)險共擔(dān)Ｃ買賣自負(fù)D賣出看跌除最后交易日外，中金所5年期、2023期國債期貨交易時間為交易日（B)Ａ９：１５－１５:１3B9:1５－1１:30；13:00－１5:１5C9:15-15:３０D９：15-11:30；13:00-15:3０自然人投資者申請開立金融期貨交易編碼，應(yīng)當(dāng)連續(xù)5個交易日每日日終保證金賬戶資金余額不低于人民幣（B)萬元Ａ3０B50C10Ｄ1０0參與金融期貨交易的投資者應(yīng)當(dāng)與(Ａ)簽訂期貨經(jīng)紀(jì)協(xié)議。A期貨公司B商業(yè)銀行Ｃ期貨交易所Ｄ證券公司中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為（)A最后交易日后第七個交易日B最后交易日后第三個交易日Ｃ最后交易日后第一個交易日Ｄ最后交易日后第五個交易日以下不屬于交易的所規(guī)定的異常交易行為的是()A日內(nèi)撤單次數(shù)過多Ｂ委托、授權(quán)給同一機構(gòu)或同一個人代為從事交易的客戶之間、大量或者多次進(jìn)行互為對手方交易C以自己為交易對象,大量或者多次進(jìn)行自買自賣D同一客戶在多家期貨公司開戶（）不具有直接與中國金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格A全面結(jié)算會員Ｂ交易結(jié)算會員Ｃ交易會員D特別結(jié)算會員中金所5年期國債期貨交易采用（A)“名義標(biāo)準(zhǔn)債券”作為交易標(biāo)的A中期Ｂ超長期Ｃ長期D短期中金所５年國債期貨的當(dāng)天結(jié)算價為最后(）成交價格按照成交量的加權(quán)平均值A(chǔ)兩小時B一小時C一分鐘Ｄ半小時國債期貨投機、是通過買賣國債期貨合約，并從其價格變動中獲得(A)的交易行為A風(fēng)險收益B平穩(wěn)收益Ｃ無風(fēng)險收益D盼望收益以下屬于影響股指期貨價格的宏觀經(jīng)濟因素是(C)A成交量ＢK線圖C居民物價消費指數(shù)D持倉量國債期貨合約進(jìn)入交割月份后至最后交易日前,(B）A買方可以積極提出交割申請，交易所匹配雙方在規(guī)定期間內(nèi)完畢交割B賣方可以積極提出交割申請，交易所匹配雙方在規(guī)定期間內(nèi)完畢交割Ｃ買方可以積極提出交割申請,買賣雙方在規(guī)定期間內(nèi)自行商議完畢交割D買方可以積極提出交割申請,買賣雙方在規(guī)定期間內(nèi)自行商議完畢交割中金所發(fā)布的股指期貨合約的持倉量是其未平倉合約的（B)數(shù)量A當(dāng)周B單邊C當(dāng)天Ｄ雙邊開通金融期貨交易權(quán)限,(A)應(yīng)通過金融期貨知識測試A自然人Ｂ證券公司C商業(yè)銀行D期貨公司中金所國債期貨合約可交割國債的種類是(D)A公司債和國債B憑證式國債C金融債和國債D記賬式國債某投資者欲在3個月后買入價值為100０萬元的股票組合,緊張3個月后股市上漲增長投資成本,可采用的策略是（C）Ａ賣出套保B跨期套保C買入套保D期現(xiàn)套利投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限,其保證金賬戶可用資金余額以（Ａ）收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)作為計算依據(jù)。A期貨公司Ｂ做市商C存管銀行D特殊單位客戶運用上證5０和滬深300股指期貨進(jìn)行價差交易，屬于(）Ａ跨市場套利B期現(xiàn)套利Ｃ跨品種套利D套期保值股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)(D)A全天的算術(shù)平均價B最后兩小時成交量的加權(quán)平均價Ｃ收盤價Ｄ最后兩小時的算數(shù)平均價判斷題從事股指期貨交易的客戶持倉超過交易所規(guī)定的持倉限額標(biāo)準(zhǔn),且未能在下一交易日第一節(jié)結(jié)束前平倉的,交易所有權(quán)對其持倉實行強行平倉?！套C券公司可認(rèn)為從事期貨交易的客戶提供融資服務(wù)。×中金所5年期、20２3期國債期貨自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定,對未通過國債托管賬戶審核客戶的交割月份合于持倉予以強行平倉?！逃绊憞鴤谪泝r格的重要因素是利率?！唐谪浗灰字袧M倉操作的風(fēng)險很大。√國債期貨空頭持倉在期貨價格下跌時獲利?！唐谪浌鞠蚩蛻羰杖〉谋ＷC金率不低于交易所規(guī)定的比率?！藽4類客戶只能購買風(fēng)險指數(shù)為Ｒ4類的產(chǎn)品?！辽献C50股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點人民幣１00元。×二單項選擇題以下關(guān)于中金所2０２３期國債期貨合約投機客戶持倉限額的規(guī)定，對的的是（B）=1\*ALPＨABETICA隨著合約剩余期限的縮短,交易所會上調(diào)整持倉限額＝2\*ALPHABETICB隨著合約剩余期限的縮短,交易所會下調(diào)持倉限額=3＼*ALPHＡBETＩCＣ持倉限額不隨合約剩余期限改變而調(diào)整=4\*ALＰＨＡBETICD對新上市合約不規(guī)定持倉限額假如投資者預(yù)測股票指數(shù)后市將上漲而買進(jìn)股指期貨合約,這種操作屬于（C)=1＼*ALPHAＢＥＴＩCA空頭投機=2＼*AＬPHＡBＥTICＢ跨期套利=3\*ALPHABＥTICＣ多頭投機=4\＊ALPHABETICD期現(xiàn)套利一般單位客戶申請開戶前連續(xù)五個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人名幣(Ａ）萬元=1\*ＡLPHABＥTICA5０＝２\＊ＡLPHABETＩCB10=3\*ALPＨABＥTIＣＣ100=4\＊ALPHABETＩCD30國債期貨價格重要基于對（B)變動的預(yù)期=1＼*ＡLPＨABＥTIＣA利率和匯率＝2\*ALＰHＡBＥＴIＣB利率＝3\*ＡLPＨＡBETＩＣC遠(yuǎn)期匯率=4\*ALＰHABETICD即期匯率以下情形中事宜進(jìn)行期國債期貨多頭套期保值的是（A）＝1＼*AＬPHＡＢEＴIＣA計劃三個月后買入國債=２\＊AＬＰHABETICＢ計劃，三個月后賣出國債=3＼*ALPHＡBEＴＩCC緊張未來國債價格下跌=４\*ALPHＡBETICD持有國債期貨投資者參與金融期貨交易應(yīng)當(dāng)遵循()原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任（A)＝1\*ALPＨAＢEＴICＡ買賣自負(fù)=2\*AＬＰHABETＩCB風(fēng)險共擔(dān)＝3\*ALPＨＡＢETICＣ買進(jìn)看漲＝4\*ＡＬPHABＥTICＤ賣出看跌某投資者以3500賣出開倉1手滬深三百指數(shù)期貨某合約，合約乘數(shù)為每點３０0元，當(dāng)天該合約結(jié)算價為3５６０點，不考慮手續(xù)費,當(dāng)天結(jié)算后該筆持倉浮動（Ｂ)=1\*ALＰＨABETＩＣＡ虧損１５000元=2＼*ＡＬPHABETICB虧損18000元=3\*ＡLPHAＢＥTICC賺錢15000元=４＼*ALPHAＢEＴIＣD虧損18000元以下不屬于交易所規(guī)定的異常交易行為的是(C）＝１\*ALPＨＡBETIＣA以自己為交易對象大量或者多次進(jìn)行自買自付=2\*ALＰHＡＢETICB日內(nèi)撤單次數(shù)過多=３\*ALPHABＥTIＣC同一客戶在多家期貨公司開戶=4\*ALＰHAＢETIＣD托授權(quán)給同一機構(gòu)勾或者同一個人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進(jìn)行互為對手方交易中金所國債期貨交割流程中以一般模式進(jìn)行交割的買方繳款日（D)＝1\*ALPＨABＥTICA第四交割日=2\*ＡLPHＡBEＴICＢ第三交割日=3\*ALPHＡBETICC第一交割日=4\*AＬPHABＥTICＤ第二交割日國債期貨投機交易面臨的風(fēng)險通常不涉及(D）=１\＊ＡLPＨAＢETIＣＡ市場風(fēng)險=2\＊ＡLＰHAＢＥTICB鈔票流風(fēng)險=3\＊ＡLPＨABEＴＩＣC流動性風(fēng)險=４＼＊ＡＬPHＡBETICD違約風(fēng)險股指期貨交易的對象是(B）=1\＊ALPHAＢETICA標(biāo)的指數(shù)＝2＼＊AＬPHAＢＥＴＩCB股指期貨合約=３\＊AＬＰHABEＴICC標(biāo)的指數(shù)股票組合=4\*ALPHAＢＥＴICD標(biāo)的指數(shù)EＴF份額投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限，期貨保證金中可用資金余額以(B)收取的保證金作為依據(jù)=1＼＊ＡLPHABETIＣA存管銀行=2\*ＡLPHＡBＥＴICB期貨公司＝3\*ＡLＰHABETICC做市商＝4＼＊ALPＨAＢETICD特殊單位客戶股指期貨是（A）規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的工具＝1\＊ＡLPHＡBＥTICＡ套期保值＝2\*ALPHABＥTICB跨期套利=3＼*ALPＨＡＢＥTIＣC投機交易=4＼*ＡLPＨABETICD期現(xiàn)套利以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯誤的是(C）＝1\*ALPＨＡBETICA合約的交割單位為面值１０0萬元人名幣的國債＝2＼＊AＬＰHAＢETIＣB中國結(jié)算上海分公司和深圳分公司托管的國債分別計算=3\*ALPHABETIＣC每交割單位的國債可以來自不同國債托管機構(gòu)的不同國債=4\＊ALＰHABＥTICD每交割單位的國債僅限于同一國債托管機構(gòu)的同一國債中金所５年期國債期貨合約的當(dāng)天結(jié)算價為最后成交價格按照成交量的加權(quán)平均值(Ａ)=1\*ＡLPHABETICA一小時=２\＊ＡLPHＡBETＩCB兩小時=3\*ALPＨABＥTICC一分鐘=４\*ALPHABETICD半小時開通金融期貨交易權(quán)限,(Ｂ)應(yīng)通過金融期貨知識測試=1\*ALPHABETICA商業(yè)銀行=2\*ＡLPHABETIＣB自然人=3\*ＡＬPＨAＢEＴICC期貨公司=４\*ＡＬPHABETＩCＤ證券公司中金所五年期國債期貨合約的報價方式為（C)＝１\＊ALPHABETICＡ千元凈價報價=２\*ALPHＡBＥＴICB收益率報價=3＼＊ALPHＡBETICC百元凈價報價=4＼*ALPＨAＢETICD指數(shù)點報價以下影響股指期貨價格的重要因素是（C）=1＼*ＡLPHABETIＣA交易所增長新的股指期貨品種=2\＊ＡLPHABEＴICＢ交易所新合約掛牌=3\*ＡLＰHABEＴICC利率下降=4＼*ＡＬPHＡＢETＩCD交易所舊合約摘牌目前金融期貨合約在（B）交易＝1\＊ALPＨABETＩCA大連商品交易所=２\＊ALPHABETIＣＢ中國金融期貨交易所=3\*AＬＰHAＢETICＣ鄭州商品交易所=4\*ALPＨABETICＤ上海期貨交易所若中證5０0指數(shù)期貨９月合約上一日的結(jié)算價為6000點,漲跌停板幅度為1０％,則下一交易日的跌停板價格為（A)點=1\*ALＰHABETＩCA５4００=2＼*ALＰＨABＥＴICＢ5７00=3\＊AＬＰHＡBETICC6600＝４\*ALＰHABETICD6300判斷題證券公司不得直接或者間接為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保?！虈鴤谪浗桓顣r，賣方可選擇交易所規(guī)定的，可交割券進(jìn)行交割?！讨薪鹚的昶?、2023期國債期貨交割的交券日，賣方客戶應(yīng)當(dāng)于國債登記存管機構(gòu)日終結(jié)算前將可交割國債存入其申報賬戶交易所劃轉(zhuǎn)成功后視為賣方完畢交券。√國債期貨投機是通過買賣國債期貨合約從期貨合約價格變動中賺取風(fēng)險收益的交易行為?！藽1類投資者（含風(fēng)險承受能力最低類別)可購買或接受Ｒ１風(fēng)險等級的產(chǎn)品或服務(wù)?！蹋桑?７０７合約表達(dá)的是2023年7月到期的上證50股指期貨合約?！讨薪鹚?年期、2０23期國債期貨合約，最后交易日連續(xù)競價時間為9:15-11：3０；1３:00—15:1５。×股指期貨合約，最后交易日,如遇國家法定假日則以下一交易日為最后交易日?！坦芍钙谪浭袃r指令未成交的部分自動撤消?！掏顿Y者可以通過中國期貨市場監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢自己的期貨結(jié)算賬單?！倘龁雾椷x擇題國債期貨投機交易面臨的風(fēng)險通常不涉及（c)。A鈔票流風(fēng)險Ｂ流動性風(fēng)險C違約風(fēng)險 D市場風(fēng)險目前,金融期貨合約在（c）交易。

A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、中國金融期貨交易所D、上海期貨交易所一下不屬于國債期貨合約重要條款的是(c）?A、合約標(biāo)的Ｂ、交易時間C、保證金存款銀行D、報價單位期貨公司收取投資者的保證金，一般會在交易所規(guī)定的保證金基礎(chǔ)上(ｃ)。

Ａ、加收費用B、保持一致C、上浮一定比率D、下浮一定比率自然人投資者申請開立金融期貨交易編碼,應(yīng)當(dāng)連續(xù)５個交易日每日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣(c)萬元。?Ａ、30B、1００C、5０Ｄ、１０中金所2０23期國債期貨的可交割券為（B)的記賬式附息國債。

Ａ、合約到期月份首日剩余期限為202３B、合約到期月份首日剩余期限為6.５－10.2５年

C、交易日剩余期限為6.５-10.２5年D、交易日剩余期限為２0２3以下選項關(guān)于中金所5年期，20２3期國債期貨國債托管賬戶的描述錯誤的是（Ａ)

Ａ、參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先自行向交易所申報國債托管賬戶?Ｂ、客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更的,客戶應(yīng)當(dāng)及時通過會員向交易所申報

C、同一客戶在不同會員處開戶的，應(yīng)當(dāng)分別申報國債托管賬戶

D、參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶投資者參與金融期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循（B）原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。

A、賣出看跌B、買賣自負(fù)C、風(fēng)險共擔(dān)D、買進(jìn)看漲中金所5年期國債期貨的交割結(jié)算價為(A）。

A、最后交易日全天成交量加權(quán)平均價B、最后交易日前一日結(jié)算價

C、最后交易日收盤價D、最后交易日的開盤價證券公司收期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，不提供下列(c)服務(wù)。

A、提供期貨相關(guān)培訓(xùn)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、運用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金D、協(xié)助辦理開戶手續(xù)關(guān)于中金所5年期、20２3期國債期貨交割流程描述對的的是(A)。

A、最后交易日進(jìn)入交割的,以該合約所有賣方有效申報交割數(shù)量最大的國債作為基準(zhǔn)國債?Ｂ、均采用交易所認(rèn)定的機構(gòu)指定的國債作為基準(zhǔn)國債

C、最后交易日前進(jìn)入交割的，以交易所認(rèn)定的機構(gòu)指定的國債作為基準(zhǔn)國債

D、最后交易日前申請交割的，以交易所認(rèn)定的機構(gòu)指定的國債作為基準(zhǔn)國債在極端行情下，金融期貨投資者面臨的虧損(Ａ)。也許會超過初始投資本金B(yǎng)、不也許超過初始保證金C、不也許超過初始投資本金D、不也許超過再次追加的保證金13、(A)屬于普通投資者享有的特別保護。

Ａ信息告知、風(fēng)險警示、適當(dāng)性匹配B信息告知、風(fēng)險共擔(dān)、適當(dāng)性匹配

C信息告知、風(fēng)險警示、風(fēng)險共擔(dān)D風(fēng)險警示、適當(dāng)性匹配、風(fēng)險共擔(dān)以下不屬于交易所規(guī)定的異常交易行為的是(c)。

A、日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易 Ｂ、大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易?Ｃ、進(jìn)行跨期套利交易D、以自己為交易對象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣中金所5年期國債期貨交易采用（Ａ)“名義標(biāo)準(zhǔn)債券”作為交易標(biāo)的?A、中期B、長期C、短期Ｄ、中長期中國金融期貨交易所實行套期保值額度管理制度,客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,應(yīng)當(dāng)一方面向()提交材料。?A、中國金融期貨交易所B、客戶開戶的期貨公司Ｃ、中國證監(jiān)會Ｄ、中國期貨業(yè)協(xié)會開通金融期貨交易權(quán)限前、期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充足揭示金融期貨的(D)。?Ａ、匯兌風(fēng)險B、通脹風(fēng)險C、利率風(fēng)險D、交易風(fēng)險18、期貨公司可以接受客戶（Ａ）發(fā)出的交易指令?Ａ、指令下達(dá)人Ｂ、資金調(diào)撥人Ｃ、結(jié)算單確認(rèn)人D、開戶代理人19、某投資者買入開倉1手中證500指數(shù)期貨某合約,該合約乘數(shù)每點200元，當(dāng)天該合約的結(jié)算價為3０00點，假設(shè)保證金率為20%，則當(dāng)天該筆持倉需保證金(120230)元。20、中金所國債期貨合約臨近交割月份時,（D)合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。

A、交易所不會調(diào)整B、交易所將分時間段逐步減少?C、交易所不會調(diào)整或會減少D、交易所將分時間段逐步提高

判斷題21、和投機交易相比，股指期貨的套利交易具有高風(fēng)險、高收益、高成本的特點?！?２、通貨膨脹率并不會影響到國債期貨價格。×２３、中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式?！?4、中金所實行會員分級結(jié)算制度?！?5、某日，央行宣布提高商業(yè)銀行一年期存貸款利率0.25個百分點,這對股指期貨市場是利多消息?！?6、滬深30０股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日，遇國家法定假日順延?！?7、國債期貨套期保值分為多頭套保和空頭套保。√28、經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將普通投資者按其風(fēng)險承受能力至少劃分為5類，由低至高分別為C1(含風(fēng)險承受能力最低檔別),C2,C3，C4,C5類?！?9、滬深３00股指期貨某一合約的當(dāng)天結(jié)算價為該合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價?！蹋?、IC1６１1合約表達(dá)的是２0２3年11月到期的滬深300股指期貨合約?！?/p>

四單項選擇題金融期貨交易具有杠桿性。既放大賺錢也放大虧損。是由于實行了（A)A保證金制度。B雙向交易制度。C當(dāng)天無負(fù)債結(jié)算制度中金所上市的5年期國債期貨屬于(A)Ａ中期國債期貨。B超長期國債期貨合約。C長期國債期貨。D短期國債期貨金融期貨投資者不得采用(A)下達(dá)交易指令。A全權(quán)委托期貨公司。B互聯(lián)網(wǎng)委托。C書面委托。Ｄ電話委托中金所五年期國債期貨合約的最后交易日為（C）。A合約到期月份第三個周五。Ｂ合約到期月份第一個周五。Ｃ合約到期月份第二個周五。D合約到期月份第四個周五建立空頭持倉應(yīng)當(dāng)下達(dá)指令(B)。A買入平倉。B賣出開倉。C賣出平倉。D買入開倉中期所五年期國債期貨合約票面利率為（A）。A3%Ｂ3．5％C4%D２.5%中金所五年期國債期貨合約的最小變動價位為（A)A０.0０5元B０.０015元C0.００12元Ｄ0．0０1元某交易日收盤后，某投資者持有1手滬深３00指數(shù)期貨合約多單。該合約收盤價為3660點,結(jié)算價為3６５0點。不進(jìn)行任何操作。該合約的收盤價為3６0０點。結(jié)算價為3610。解散后,該筆持倉的當(dāng)天虧損為（Ｃ)Ａ１5000元Ｂ１80０0元Ｃ１202３元金融期貨交易的杠桿性決定了收益也許成倍放大，損失也也許(C）。Ａ成倍縮小B不變C成倍放大客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金局限性。且未能按照經(jīng)紀(jì)協(xié)議中的約定，及時追加保證金，或者積極減倉。該客戶部分或所有持倉將被(Ｂ)。A協(xié)議平倉B強行平倉C強制減倉中金所五年期國債期貨合約交割方式為（A）。Ａ實物交割Ｂ鈔票交割期貨公司應(yīng)當(dāng)在（C）向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A投資者開戶后。B交易虧損時。C投資者開戶前在極端行情下,金融期貨投資者面臨的虧損(B)。A不也許超過投資本金。B也許會超過投資本金滬深３00指數(shù)合約的合約標(biāo)的是（A)。Ａ滬深３00指數(shù)。Ｂ深圳成分指數(shù)。C上證綜合指數(shù)中金所五年期國債期貨合約相應(yīng)的可交割國債是（C)。A其他三項都不對。B浮動利率國債。Ｃ固定利率國債。Ｄ固定或浮動利率國債中金所五年期國債期貨合約相應(yīng)的可交割國債的剩余期限為(B)。Ａ距離合約交割月首日剩余期限為3至6年。B距離合約交割月首日剩余期限為４至５．2５年。Ｃ距離合約交割月首日剩余期限為5至8年。D距離合約交割月首日剩余期限為2到5年１7、滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前(A)分鐘內(nèi)出現(xiàn)，只有停板價格的買入（賣出）申報。沒有停板價格的賣出（買入）申報?；蛘咭挥匈u出(買入)申報就成交，但未打開停板價格的情形Ａ５Ｂ1Ｃ１0中金所5年期國債期貨的交易代碼為(C)ＡIEBＩＦCTＦＤTE中金所5年期國債期貨的面值為(B）元人民幣A150萬Ｂ10０萬C12０萬D200萬中金所5年期國債期貨的最低交易保證金為(C）Ａ合約價值2.5%B合約價值1.5%C合約價值1%D合約價值2%判斷題中金所五年期國債期貨的可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債(√)滬深300股指期貨市價指令不需要申報買賣價格（√)中金所５年期國債期貨的最低交易保證金為4%(×）中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率3.5%的中期國債（×）中金所5年期國債期貨合約面值為1０0萬元人民幣(√）滬深30０股指期貨采用T+0交易制度(√)中國金融期貨交易所上市的滬深３00股指期貨合約的標(biāo)的是上證綜合指數(shù)（×)中金所五年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3％（×)滬深3０0股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)化為限價指令(×)股指期貨某合約的價格與其所相應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢無關(guān)(×）五單項選擇題一般單位客戶申請開戶連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣(5０）萬元。買進(jìn)國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨屬于(B）交易。Ａ套期保值B期現(xiàn)套利C跨期套利D多頭投機投資者參與金融期貨交易,應(yīng)當(dāng)遵循（B)原則,不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由,拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。?A賣出看跌Ｂ買賣自負(fù)C買進(jìn)看漲D風(fēng)險共擔(dān)以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯誤的是（A）。?A每交割單位的國債可以來自不同國債托管機構(gòu)的不同國債?B中國結(jié)算上海分公司和深圳分公司托管的國債分別計算

C合約的交割單位為面值為一百萬元人民幣的國債?D每交割單位的國債僅限于同一國債托管機構(gòu)托管的同一國債(C）屬于中金所規(guī)定的國債期貨交易指令。?A最高價成交指令B平均價成交指令C市價指令D最低價成交指令通常情況下,貨幣供應(yīng)量減少，國債期貨價格將(B)?Ａ無規(guī)律變化B下跌C上漲D不變股指期貨（D)是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的工具。A跨期套利Ｂ投機交易C期現(xiàn)套利D套期保值開通金融期貨交易權(quán)限前，期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充足揭示金融期貨的（Ａ）。?A交易風(fēng)險B利率風(fēng)險Ｃ匯兌風(fēng)險D通脹風(fēng)險某滬深3０0指數(shù)期貨合約1手的價值為120萬元，合約乘數(shù)為每點300元,則該合約的成交價為（40００)點。(A)屬于