2023年黑龍江下半年期貨從業(yè)資格期貨套利的基本策略考試試題

黑龍江２02３年下半年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略考試試題一、單項(xiàng)選擇題(共25題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,只有一個(gè)最符合題意)1、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為＿＿。

A.價(jià)差

B．基差

C．差價(jià)

D．套價(jià)2、客戶保證金未足額追加的,期貨公司(）。?A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金?Ｂ．可以只在報(bào)表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整?D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本3、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（)人。

A.1

B．2?C.3?D.54、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。２０２3年由于期貨行情穩(wěn)定,形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大,達(dá)成1.5億元,于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況,回答下列問題:假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，20２3年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局規(guī)定整改,張某受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完畢后,證監(jiān)會(huì)檢查合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格,假設(shè)其他條件均符合規(guī)定,中國證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)(）。

Ａ.予以批準(zhǔn)

B．不予批準(zhǔn)

C.給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)

D．予以批準(zhǔn),但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍5、假定年利率為8％,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是６月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1６00點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),市場(chǎng)沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的０．5%,買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為０.6%；投資者是貸款購買,借貸利率為成交金額的0．5%，則4月１日時(shí)的無套利區(qū)間是_＿。

Ａ.[16０6，1646]?B.[1600，1640]?C.[1６16，1６56]

Ｄ.［１620,166０]6、我國期貨交易所會(huì)員必須是(）。?Ａ.自然人?B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)公司法人?D.境外公司法人７、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn),情節(jié)特別嚴(yán)重的,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。?A．處5年以下有期徒刑或者拘役?B．處３年以下有期徒刑或者拘役，并處３萬元以上30萬元以下罰金

C.處3年以上２02３以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處２萬元以上２9萬元以下罰金8、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，假如四人中一人被期貨公司聘用,根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。?A.董事會(huì)?Ｂ.股東大會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)?D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門9、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手１000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎,將丁某賣出指令敲成“買入”,從而導(dǎo)致丁某保證金局限性，小王向營業(yè)部經(jīng)理報(bào)告后,給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金30０0元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的30０0元?dú)w還。當(dāng)天，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假如丁某要提起訴訟,應(yīng)當(dāng)以()為被告。

A.期貨公司?Ｂ．期貨公司營業(yè)部?Ｃ.小王

D.期貨公司和小王10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好,該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大,達(dá)成１.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題,假如期貨公司經(jīng)審查擬定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定,甲的任職資格還要通過()的批準(zhǔn)。

A.中國證監(jiān)會(huì)?B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

Ｃ.中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所?1１、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19５10元，前一成交價(jià)為1948０元,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為＿_(dá)。

A．1９４80元

B.19４90元

C．19500元?D．19５１0元１２、成交量和持倉量等,對(duì)未來期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行的判斷分析方法。

A．心理分析?B．技術(shù)分析?C.基本分析?D．價(jià)值分析1３、關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià),對(duì)的的說法是__。

A．開盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生,收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

B.開盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生?Ｃ．都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生1４、管理和使用的具體辦法由(）制定。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)?B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國務(wù)院財(cái)政部門?Ｃ．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國人民銀行?D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)15、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的,必須是(）。

A．自然人

B．國有公司?C.投機(jī)客戶?Ｄ.期貨交易所會(huì)員16、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問,其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn),該總經(jīng)理(）。?Ａ.不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職

B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職?Ｃ.無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職1７、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。?A.倫敦證券交易所?B．芝加哥商品交易所?C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所１８、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自(）施行。?A.2023年7月1日?B．２０23年７月10日

Ｃ.２023年6月3０日?D．20２3年7月31日１9、__表白在近N日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。?Ａ.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率?B．市場(chǎng)資金集中度?C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率?Ｄ.期貨價(jià)格變動(dòng)率20、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（)。?A．15％

B．20%?Ｃ.30％?D．5０%2１、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。?A．服務(wù)周到?B．技能純熟?Ｃ．誠實(shí)信用

D.小心謹(jǐn)慎2２、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)?Ｂ.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)?C.期貨公司?D．非期貨公司結(jié)算會(huì)員２3、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部,現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為２00萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)成1０00萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。?A．41０0萬元?B.5０00萬元?Ｃ．390０萬元

D．4000萬元２4、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克,某礦產(chǎn)公司預(yù)計(jì)未來３個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值,該公司以２05元/克的價(jià)格在６月份黃金期貨合約上建倉，7月初,黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至19２元/克，該公司在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出,則該公司期貨合約對(duì)沖平倉價(jià)格為__元／克（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。?A．203?Ｂ.193?C．197

D.１９625、下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是＿_(dá)。

A．投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?B.投機(jī)的目的是獲取較大的利潤

Ｃ.投機(jī)者重要獲取價(jià)差收益?D.投機(jī)交易重要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作二、多項(xiàng)選擇題（共25題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,有多個(gè)符合題意）1、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧抵沖機(jī)制,以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。?Ａ.品種相同或相關(guān)

B．?dāng)?shù)量相等或相稱

C．方向相同

D．月份相同或相近2、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)協(xié)議無效的情形有（）。?A.沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.不具有從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的?C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的?D．違反法律、法規(guī)嚴(yán)禁性規(guī)定的3、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利涉及（）。

A．參與會(huì)員大會(huì),行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

Ｂ.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)?C.聯(lián)名建議召開會(huì)員大會(huì)

D.按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格4、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具有(）條件。

A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰?B.申請(qǐng)日前３個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)?Ｃ．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

Ｄ.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行5、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)涉及__。?Ａ.證券交易委員會(huì)

Ｂ．全國證券商協(xié)會(huì)?Ｃ.全國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.商品期貨交易委員會(huì)6、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得(）。?Ａ．代理客戶從事期貨交易?B.收取客戶手續(xù)費(fèi)?C.為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息?Ｄ．運(yùn)用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益７、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中碰到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或也許發(fā)生沖突時(shí)，（)。?Ａ．以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)

B．必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的也許性及有關(guān)情況?C．必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害

D．當(dāng)無法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)保證投資者的利益得到公平的對(duì)待8、潔身自好的有(）。

A.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)

Ｃ.期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告9、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具有的條件涉及（)。

A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)連續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?Ｂ．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的具體計(jì)劃?C.控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D.符合中國證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定10、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令導(dǎo)致客戶損失，(）。?A．客戶有權(quán)不予認(rèn)可

B．客戶可以予以追認(rèn)?C.非受托人承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任,期貨公司承擔(dān)一般補(bǔ)償責(zé)任

D．期貨公司承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任,非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任?11、關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述對(duì)的的有（）。

Ａ.中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采用延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

B．中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的,可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)行提醒?C．中國證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員?Ｄ．中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù),中國證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用12、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有(）。?A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳,誘騙客戶參與期貨交易?C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

Ｄ.挪用客戶的期貨保證金13、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是＿＿。

A.執(zhí)行價(jià)格

Ｂ．權(quán)利金

C．到期時(shí)間?D．期權(quán)的價(jià)格14、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶導(dǎo)致了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出補(bǔ)償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定,期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有()。

A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納?B.從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C.按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納

Ｄ.按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7．甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職,甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任,丁屬于營業(yè)部員工,由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營業(yè)部的平常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（)。?A．甲?Ｂ．乙?Ｃ.丙?Ｄ．丁15、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范涉及（）。

A．誠實(shí)守信,恪盡職守,促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)?B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù),保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí),充足揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不妥承諾或者保證

Ｄ.當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí),及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則1６、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，涉及__。?A．期貨交易所

B.套期保值者?Ｃ.期貨公司

Ｄ．投機(jī)者１７、期貨公司及其營業(yè)部有（)行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第7０條處罰。?Ａ.按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)互相獨(dú)立、分別管理

B.未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金

C．對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，侵害其他客戶合法權(quán)益?D.以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給別人,或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定