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像卓頂精文《金融工程學(xué)》模擬試題(1)一、名詞解釋(每小題3分,共15分)1、金融工程工具2、期權(quán)3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)4、B-S模型5、差價(jià)期貨二、選擇題(每小題2分,本部分共40分)1、金融工程工具的市場屬性為()。人.表內(nèi)業(yè)務(wù)8.商品市場C.資本市場D.貨幣市場2、如果某公司在擬訂投資計(jì)劃時(shí),想以確定性來取代風(fēng)險(xiǎn),可選擇的保值工具是()。A.即期交易B.遠(yuǎn)期交易口期權(quán)交易D.互換交易3、下列說法哪一個(gè)是錯(cuò)誤的()。A.場夕卜交易的主要問題是信用風(fēng)險(xiǎn)8.交易所交易缺乏靈活性C.場夕外交易能按需定制口.嚴(yán)格地說,互換市場是一種場內(nèi)交易市場4、利率期貨交易中,價(jià)格指數(shù)與未來利率的關(guān)系是()。人.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格上升人.利率下降時(shí),期貨價(jià)格下降。利率上漲時(shí),期貨價(jià)格下降D.不能確定5、歐洲美元是指()。A.存放于歐洲的美元存款8.歐洲國家發(fā)彳亍的一種美元債券。存放于美國以夕外的美元存款口.美國在歐洲發(fā)彳亍的美元債券6、一份3x6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議表示()。A.在3月達(dá)成的6月期的FRA合約B.3個(gè)月后開始的3月期的FRA合約C.3個(gè)月后開始的6月期的FRA合約D.上述說法都不正確7、期貨交易的真正目的是()。像卓頂精文人.作為一種商品交換的工具B.轉(zhuǎn)讓實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)。減少交易者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D.上述說法都正確8、期貨交易中最糟糕的一種差錯(cuò)屬于()。八.價(jià)格差錯(cuò)B.公司差錯(cuò)口數(shù)量差錯(cuò)口.交易方差錯(cuò)9、購買力平價(jià)是指一國通貨膨脹的變化會引起該國貨幣價(jià)值呈()方向等量變化。人.相同8.反向C.不規(guī)則D.不能肯定10、決定夕外匯期貨合約定價(jià)的因素,除即期匯率、距交割天數(shù)夕卜,還取決于()。A.兩國通彳亍匯率的差異B.兩國通彳亍利率的差異C.即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差異D.全年天數(shù)的計(jì)算慣例11、購買力平價(jià)是指一國通貨膨脹的變化會引起該國貨幣價(jià)值呈()方向等量變化。人.相同8.反向C.不規(guī)則D.不能肯定12、決定夕外匯期貨合約定價(jià)的因素,除即期匯率、距交割天數(shù)夕卜,還取決于()。A.兩國通彳亍匯率的差異B.兩國通彳亍利率的差異C.即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差異D.全年天數(shù)的計(jì)算慣例的差異13、歐洲美元是指()。A.存放于歐洲的美元存款8.歐洲國家發(fā)彳亍的一種美元債券C.存放于美國以夕外的美元存款口.美國在歐洲發(fā)彳亍的美元債券14、對久期的不正確理解是()。八.用以衡量債券持有者在收回本金之前,平均需要等待的時(shí)間8.是對固定收益類證券價(jià)格相對易變性的一種量化估算C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn),在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等像卓頂精文口.與債券的息票高低有關(guān),與債券到期期限無關(guān)15、下列說法正確的是()。A.零息債券本身是免疫的8.有息票債券是免疫的C.一項(xiàng)資產(chǎn)組合受到免疫,是指其利率不變口.債券資產(chǎn)的價(jià)值變動應(yīng)與其息票收入再投資收益率同方向變動16、基礎(chǔ)互換是指()。八.固定利率與浮動利率的互換B.固定利率之間的互換C.浮動利率之間的互換D.資產(chǎn)或負(fù)債互換17、美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)彳亍時(shí)間()。人.只能在到期日8.可以在到期日之前的任何時(shí)候??梢栽诘狡谌栈虻狡谌罩暗娜魏螘r(shí)候D.不能隨意改變18、期權(quán)交易的保證金要求,一般適用于()。人.期權(quán)的買方8.期權(quán)的賣方口期權(quán)買賣的雙方D.均不需要19、()可以定義為對期權(quán)價(jià)值隨時(shí)間變化而變化的敏感性度量或估計(jì)。A.DeltaB.ThetaC.GammaD.20、金融工程工具的市場屬性為()。人.表內(nèi)業(yè)務(wù)8.商品市場C.資本市場D.貨幣市場三、簡答題(每小題5分,共25分)1、試比較遠(yuǎn)期和期貨的不同特點(diǎn)。2、期貨定價(jià)理論有哪些?3、比較場夕外交易市場與交易所交易市場的利弊。4、簡述股指期貨的功能。5、影響股票指數(shù)期貨的因素是什么?四、計(jì)算與實(shí)務(wù)題(共3小題,20分)1、交易商擁有1億日元遠(yuǎn)期空頭,遠(yuǎn)期匯率為0.008美元/日元。如果合約到期時(shí)匯率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元,那么該交易商的盈虧如像卓頂精文何?(本小題6分)2、前黃金價(jià)格為500美元/盎司,1年遠(yuǎn)期價(jià)格為700美元/盎司。市場借貸年利率為10%,假設(shè)黃金的儲藏成本為0,請問有無套利機(jī)會?(本小題6分)3、假如一份股票看跌期權(quán)的相關(guān)數(shù)據(jù)如下:初始價(jià)格6)50美元,協(xié)定價(jià)格收)49美元,期權(quán)距到期時(shí)間(t)為1年,無風(fēng)險(xiǎn)利率仕)為5%。看漲期權(quán)(C)4.75美元。請計(jì)算該看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。(要求列出計(jì)算公式,本小題8分)@卓頂精文河南廣播電視大潮9-2019年度第二學(xué)期期末考試
金融工程學(xué)試題2019年7月一、解詞題:(每題4分,1、垃圾債券:2、反向回購協(xié)議:3、可轉(zhuǎn)換債券:4、歐式期權(quán):得分評卷人5、浮動利率債券:二、填空:(每空1分,共20分) 跨越時(shí).最初套利形式是跨空間的,稱為間的套利稱為 跨越時(shí).合約的賣方式為合約的賣方稱為。.期權(quán)常見的類型
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