2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合練習(xí)試卷B卷附答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合練習(xí)試卷B卷附答案單選題（共50題）1、根據(jù)下面資料，回答下題。A.10B.20C.-10D.-20【答案】C2、交易者以13660元/噸買入某期貨合約100手（每手5噸），后以13760元/噸全部平倉(cāng)。若單邊手續(xù)費(fèi)以15元/手計(jì)算，則該交易者（）。A.盈利50000元B.虧損50000元C.盈利48500元D.虧損48500元【答案】C3、某投機(jī)者2月10日買入3張某股票期貨合約，價(jià)格為47.85元/股，合約乘數(shù)為5000元。3月15日，該投機(jī)者以49.25元/股的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他費(fèi)用的情況下，其凈收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D4、10年期國(guó)債的票面利率為8%，面值為100000美元，則債券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。A.4000B.6000C.8000D.10000【答案】A5、金融時(shí)報(bào)指數(shù)，又稱()，是由英國(guó)倫敦證券交易所編制，并在《金融時(shí)報(bào)》上發(fā)表的股票指數(shù)。A.日本指數(shù)B.富時(shí)指數(shù)C.倫敦指數(shù)D.歐洲指數(shù)【答案】B6、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬(wàn)元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。銅期貨合約的最低保證金為其合約價(jià)值的5%，當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為（）元（不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D7、市場(chǎng)年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】C8、中國(guó)金融期貨交易所的上市品種不包括（）。A.滬深300股指期貨B.上證180股指期貨C.5年期國(guó)債期貨D.中證500股指期貨【答案】B9、日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)(Nikkei225)是()編制和公布的反映日本股票市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的股價(jià)指數(shù)。A.《東京經(jīng)濟(jì)新聞》B.《日本經(jīng)濟(jì)新聞》C.《大和經(jīng)濟(jì)新聞》D.《富士經(jīng)濟(jì)新聞》【答案】B10、某機(jī)構(gòu)打算用3個(gè)月后到期的1000萬(wàn)資金購(gòu)買等金額的A、B、C三種股票，現(xiàn)在這三種股票的價(jià)格分別為20元、25元和60元，由于擔(dān)心股價(jià)上漲，則該機(jī)構(gòu)采取買進(jìn)股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機(jī)構(gòu)需要買進(jìn)期指合約（）張。A.44B.36C.40D.52【答案】A11、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約，再以4030元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買了2手，當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。A.4026B.4025C.4020D.4010【答案】A12、基差交易是指企業(yè)按某一()加減升貼水方式確立點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值操作，從而降低套期保值中基差風(fēng)險(xiǎn)的操作。A.期貨合約價(jià)格B.現(xiàn)貨價(jià)格C.雙方協(xié)商價(jià)格D.基差【答案】A13、目前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括（）。A.ETF期貨B.ETF期權(quán)C.ETF遠(yuǎn)期D.ETF互換【答案】B14、某大豆種植者在5月份開(kāi)始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者決定在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，正確做法應(yīng)是()。A.買入80噸11月份到期的大豆期貨合約B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約C.買入80噸4月份到期的大豆期貨合約D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約【答案】B15、美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨在報(bào)價(jià)方式上采用（）。A.價(jià)格報(bào)價(jià)法B.指數(shù)報(bào)價(jià)法C.實(shí)際報(bào)價(jià)法D.利率報(bào)價(jià)法【答案】A16、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，該股票期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最高的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為1.97港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為4.25港元的看漲期權(quán)【答案】A17、在具體交易時(shí)，股指期貨合約的合約價(jià)值用（）表示。A.股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以100B.股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以50％C.股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)D.股指期貨指數(shù)點(diǎn)除以合約乘數(shù)【答案】C18、期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存（），但對(duì)有關(guān)期貨交易有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。A.1年B.2年C.10年D.20年【答案】B19、3月31日，甲股票價(jià)格是14元，某投資者認(rèn)為該股票近期會(huì)有小幅上漲；如果漲到15元，他就會(huì)賣出。于是，他決定進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)。即以14元的價(jià)格買入5000股甲股票，同時(shí)以0．81元的價(jià)格賣出一份4月到期、行權(quán)價(jià)為15元(這一行權(quán)價(jià)等于該投資者對(duì)這只股票的心理賣出價(jià)位)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)(假設(shè)合約單位為5000)。A.4000B.4050C.4100D.4150【答案】B20、看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的計(jì)算公式為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的（）。A.和B.差C.積D.商【答案】B21、某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值為75萬(wàn)元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場(chǎng)利率為6%，上漲50指數(shù)為1500點(diǎn)，3個(gè)月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點(diǎn)。A.損失23700B.盈利23700C.損失11850D.盈利11850【答案】B22、在我國(guó)，某客戶6月5日美元持倉(cāng)。6月6日該客戶通過(guò)期貨公司買入10手棉花期貨合約，成交價(jià)為10250元／噸，當(dāng)日棉花期貨未平倉(cāng)。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元／噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%，該客戶的當(dāng)日盈虧為（）元。A.2000B.-2000C.-4000D.4000【答案】B23、某投機(jī)者以7800美元／噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元／噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在（）時(shí)下達(dá)止損指令。A.7780美元／噸B.7800美元／噸C.7870美元／噸D.7950美元／噸【答案】C24、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超過(guò)（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C25、4月10日，某套利交易者在CME市場(chǎng)買入4手7月期英鎊兌美元期貨合約（交易單位為62500英鎊），價(jià)格為1.4475，同時(shí)在LIFFE市場(chǎng)賣出10手6月期英鎊兌美元期貨合約10手，價(jià)格為1.4775（交易單位為25000英鎊），5月10日將全部平倉(cāng)，成交價(jià)格均為1.4825，該套利者通過(guò)套利交易（）A.虧損7000美元B.獲利7500美元C.獲利7000美元D.虧損7500美元【答案】B26、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為對(duì)()的確認(rèn)，所產(chǎn)生的交易后果由客戶自行承擔(dān)。A.該日所有持倉(cāng)和交易結(jié)算結(jié)果B.該日所有交易結(jié)算結(jié)果C.該日之前所有交易結(jié)算結(jié)果D.該日之前所有持倉(cāng)和交易結(jié)算結(jié)果【答案】D27、有關(guān)期貨與期權(quán)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)稱，期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)與收益不對(duì)稱B.期貨交易雙方都要繳納保證金，期權(quán)交易雙方都不必繳納保證金C.二者了結(jié)頭寸的方式相同D.期貨交易實(shí)行雙向交易，期權(quán)交易實(shí)行單向交易【答案】A28、下列關(guān)于期貨交易杠桿效應(yīng)的描述中，正確的是（）。A.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越大B.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越小C.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越不確定D.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越穩(wěn)定【答案】A29、下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.期貨交易的目的在于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益B.期貨交易的對(duì)象是一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品C.期貨交易以現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易為基礎(chǔ)D.期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)【答案】B30、期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行（）。A.集中管理B.委托管理C.分級(jí)管理D.自律管理【答案】D31、市場(chǎng)年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C32、美式期權(quán)的買方（）行權(quán)。A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】C33、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下時(shí)，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下跌，看跌期權(quán)多頭的收益（）。A.不變B.增加C.減少D.不能確定【答案】B34、下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)B.標(biāo)的資產(chǎn)種類C.價(jià)差大小D.買賣方向【答案】A35、某行結(jié)算后，四位客戶的逐筆對(duì)沖交易結(jié)算中，“平倉(cāng)盈虧”，“浮動(dòng)盈虧”，“客戶權(quán)益”、“保證金占用”數(shù)據(jù)分別如下，需要追加保證金的客戶是（）。A.甲客戶：161700、7380、1519670、1450515B.丁客戶：17000、580、319675、300515C.乙客戶：1700、7560、2319675、2300515D.丙客戶：61700、8180、1519670、1519690【答案】D36、某日，我國(guó)外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元等于611.5元人民幣，這種匯率標(biāo)價(jià)法是（）。A.人民幣標(biāo)價(jià)法B.直接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】B37、某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份棕櫚油期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手棕櫚油期貨合約，成交價(jià)格為5300元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在5000元/噸再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）元/噸時(shí)才可以避免損失（不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.5100B.5150C.5200D.5250【答案】C38、世界上第一個(gè)較為規(guī)范的期貨交易所是1848年由82位商人在芝加哥發(fā)起組建的()。A.芝加哥商業(yè)交易所B.倫敦金屬交易所C.紐約商業(yè)交易所D.芝加哥期貨交易所【答案】D39、糧儲(chǔ)公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出套期保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆交易的結(jié)果（其他費(fèi)用不計(jì)）為（）元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】B40、某投資者共購(gòu)買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20％、50%，A、B股票相對(duì)于某個(gè)指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數(shù)為1，則C股票的β系數(shù)應(yīng)為（）A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】B41、3月中旬，某飼料廠預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進(jìn)行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為2060元/噸。此時(shí)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2000元/噸。至5月中旬，玉米期貨價(jià)格上漲至2190元/噸，玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2080元/噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價(jià)格買入5000噸玉米，同時(shí)按照期貨價(jià)格將7月份玉米期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。則套期保值的結(jié)果為（）。A.基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利C.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈盈利D.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈虧損【答案】B42、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價(jià)格為7．6美元／蒲式耳，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，價(jià)格為2．45美元／蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價(jià)格為7．45美元／蒲式耳，同時(shí)買入1手11月份玉米合約，價(jià)格為2．20美元／蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為()美元。A.盈利700B.虧損700C.盈利500D.虧損500【答案】C43、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的行權(quán)方式是（）。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A44、目前，()期貨交易已成為金融期貨也是所有期貨交易品種中的第一大品種。A.股票B.二級(jí)C.金融D.股指【答案】D45、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠(yuǎn)期匯率為1.5883，這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。A.升水0.006美元B.升水0.006英鎊C.貼水0.006美元D.貼水0.006英鎊【答案】A46、假設(shè)大豆每個(gè)月的持倉(cāng)成本為20～30元／噸，若一個(gè)月后到期的大豆期貨合約與大豆現(xiàn)貨的價(jià)差（）時(shí)，交易者適合進(jìn)行買入現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨合約的期現(xiàn)套利操作。(不考慮交易手續(xù)費(fèi))A.小于20元／噸B.大于20元／噸，小于30元／噸C.大于30元／噸D.小于30元／噸【答案】C47、1975年10月，芝加哥期貨交易所上市的（）期貨，是世界上第一個(gè)利率期貨品種。A.歐洲美元B.美國(guó)政府10年期國(guó)債C.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)（GNMA）抵押憑證D.美國(guó)政府短期國(guó)債【答案】C48、滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為()。A.0.01點(diǎn)B.0.1點(diǎn)C.0.2點(diǎn)D.1點(diǎn)【答案】C49、美式期權(quán)是指（）行使權(quán)力的期權(quán)。A.在到期后的任何交易日都可以B.只能在到期日C.在規(guī)定的有效期內(nèi)的任何交易日都可以D.只能在到期日前【答案】C50、某日結(jié)算后，四位客戶的逐筆對(duì)沖交易結(jié)算單中，“平倉(cāng)盈虧”“浮動(dòng)盈虧”“客戶權(quán)益”“保證金占用”數(shù)據(jù)分別如下，需要追加保證金的客戶是（）。A.丁客戶：-17000、-580、319675、300515B.丙客戶：61700、8380、1519670、1519690C.乙客戶：-1700、7580、2319675、2300515D.甲客戶：161700、-7380、1519670、1450515【答案】B多選題（共20題）1、從風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源劃分，期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD2、世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)包括()。A.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)B.中國(guó)香港恒生指數(shù)C.金融時(shí)報(bào)指數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)【答案】ABCD3、關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量的描述，以下說(shuō)法正確的有（）。A.成交雙方均為建倉(cāng)，持倉(cāng)量增加B.成交雙方均為平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少C.成交雙方中買方為開(kāi)倉(cāng)，賣方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少D.成交雙方中買方為平倉(cāng)，賣方為開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量減少【答案】AB4、對(duì)于相同標(biāo)的、到期曰相同的期權(quán)合約來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的期權(quán)（）。A.時(shí)間價(jià)值增加的可能性最大B.內(nèi)涵價(jià)值增加的可能性大C.時(shí)間價(jià)值最大D.內(nèi)涵價(jià)值為零E【答案】BCD5、下列屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。A.股票期權(quán)B.股指期權(quán)C.ETF期權(quán)D.利率期權(quán)【答案】ABC6、期貨合約的主要條款包括（）等。A.最小變動(dòng)價(jià)位B.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制C.合約交割月份D.交割地點(diǎn)【答案】ABCD7、期貨交易和遠(yuǎn)期交易的區(qū)別在于（）。A.交易對(duì)象不同B.功能作用不同C.履約方式不同D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同【答案】ABCD8、在對(duì)期貨合約進(jìn)行基本面分析時(shí)，投資者應(yīng)關(guān)注（）等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。A.GDPB.CPIC.PMID.M2【答案】ABC9、股票的凈持有成本（）。A.始終大于零B.可能小于零C.等于持有期的資金占用成本加上股票分紅紅利D.等于持有期的資金占用成本減去股票分紅紅利【答案】BD10、關(guān)于基點(diǎn)價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化0.1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額B.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額C.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化0.01%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額【答案】CD11、套期保值有助于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)椋ǎ?。A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額始終保持不變B.現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同C.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)的“趨同性”D.當(dāng)期貨合約臨近交割時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格趨于一致【答案】BCD12、下列關(guān)于跨品種套利的說(shuō)法，正確的有（）。A.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可賣出小麥期貨合約、同時(shí)買入玉米期貨合約進(jìn)行套利B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可買入小麥期貨合約、同時(shí)賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可賣出小麥期貨合約、同時(shí)買入玉米期貨合約進(jìn)行套利D.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可買入小麥期貨合約、同時(shí)賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利【答案】AB13、期貨公司在接受客戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)，必須向客戶提供“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)”，客戶應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解。以下說(shuō)法正確的是（）。A.單位客戶應(yīng)在該“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)”上簽字并加蓋單位公章，可