2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練試卷B卷附答案單選題（共100題）1、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B2、（2018年真題）關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B3、推動中國經(jīng)濟增長的主要力量是()。A.消費B.投資C.貿易D.財政收支【答案】B4、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是（）。A.對客戶進行誤導B.從事超越授權交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權限的資金額度【答案】C5、對于超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.合規(guī)管理部門B.風險管理部門C.內部控制部門D.監(jiān)管部門【答案】B6、成本計劃是（）。A.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】A7、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B8、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產(chǎn)減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C9、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會D.風險是無法避免的【答案】D10、由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B11、（2018年真題）信用風險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預測模型D.違約概率模型【答案】C12、（）是一種帶有社會福利性質的權利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。A.集體建設用地使用權B.宅基地使用權C.集體農(nóng)用地使用權D.土地承包經(jīng)營權【答案】B13、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于風管與角鋼法蘭的鉚接。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.共板式法蘭機【答案】B14、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B15、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B16、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B17、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】B18、（2018年真題）下列不屬于風險管理“三道防線”的是（）。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.內部審計D.后臺管理部門【答案】D19、下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務目標B.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標【答案】D20、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A21、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務B.代理業(yè)務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B22、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經(jīng)濟資本管理D.內部評級法【答案】D23、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B24、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()。該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.市場風險D.信用風險【答案】B25、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C26、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C.每億元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】A27、下列不屬于個人信貸業(yè)務品種的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人存取款D.個人經(jīng)營貸款【答案】C28、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C29、下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C30、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險轉移D.風險分散【答案】C31、專題報告應反映的主要內容不包括()。A.重大風險事項描述B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.已采取和擬采取的應對措施D.加強風險管理的建議【答案】D32、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風險屬于戰(zhàn)略風險中的（）。A.行業(yè)風險B.項目風險C.品牌風險D.競爭對手風險【答案】C33、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有()的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D34、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D35、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D36、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是()。A.戰(zhàn)略風險識別B.外部審計C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B37、不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領域是()。A.公司治理結構B.內部控制C.業(yè)務發(fā)展D.實現(xiàn)員工價值【答案】D38、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A39、我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C40、法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶【答案】D41、某銀行2015年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A42、（）指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B43、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務報表定價D.每月財務報表定價【答案】B44、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內該信用組合的預期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C45、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D46、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C47、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A48、在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負債D.銀行準備金【答案】B49、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】A50、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上【答案】A51、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內涵不包括()。A.銀行內部制衡關系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】D52、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標必須大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A53、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.內部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求【答案】A54、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A55、（2018年真題）假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】C56、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D57、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B58、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D59、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是（）。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D60、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D61、操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的()作出評估。A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率B.發(fā)生頻率和影響程度C.發(fā)生概率和影響程度D.發(fā)生概率和損失金額【答案】B62、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D63、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A64、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A65、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D66、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A67、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C68、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D69、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C70、KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監(jiān)管資本自動化計量【答案】A71、下列不屬于貸后管理內容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價D.擔保管理【答案】C72、下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是()。A.每日客戶存款數(shù)B.貸款發(fā)放/歸還C.貸款基準利率的調整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量【答案】D73、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B74、案例一項目部在（）對工程質量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D75、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】C76、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B77、ZETA信用風險分析模型中用來衡量償債能力的指標是（）。A.息稅前利潤/總利息支出B.流動資產(chǎn)/流動負債C.留存收益/總資產(chǎn)D.普通股/總資本【答案】A78、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C79、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C80、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中哪一類操作風險點（）A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】D81、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設施的，必須系好安全帶，扣好保險鉤。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A82、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A83、下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B84、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D85、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D86、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。A.法律風險B.國家風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】A87、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C88、評估剩余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。A.準備B.評估C.報告D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B89、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B90、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。A.越大：越低B.越小；越高C.越??；越低D.越大；越高【答案】B91、下列不屬于營運能力指標的是（）。A.總資產(chǎn)周轉率B.存貨周轉率C.應收賬款周轉率D.總資產(chǎn)收益率【答案】D92、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B93、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是()。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C94、()是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結構調整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。A.存貸比B.核心負債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場負債比例【答案】C95、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D96、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C97、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D98、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D99、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和財務報表【答案】A100、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括()。A.基本指標法B.內部評級高級法C.標準法D.內部評級初級法【答案】A多選題（共50題）1、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD2、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求【答案】ABCD3、關于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緽D4、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括()。A.銀行業(yè)協(xié)會B.外部中介機構C.銀行股東D.公眾存款人E.其他債權人【答案】ABCD5、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應【答案】AC6、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD7、下列關于核心負債比例的說法，正確的是（）。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.核心負債比例指標認為到期期限在3個月以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性C.將到期日在3個月以上的負債和50％比例的活期存款定義為核心存款D.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右E.一般應對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩(wěn)定可比程度【答案】ABC8、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關的因素以及與市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包括（）。A.收益波動性B.經(jīng)濟周期C.宏觀經(jīng)濟政策D.利率水平E.杠桿【答案】BCD9、下列應當歸屬與商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD10、在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，這些假設可以是（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化及預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD11、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。A.同一個債務人可以有多個客戶評級B.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定C.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級D.它們是反映信用風險水平的兩個維度E.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】BCD12、零售風險暴露應同時具有的特征包括()A.分散性B.債務人是一個或幾個自然人C.高度集中D.按照組合方式進行管理E.筆數(shù)多，單筆金額小【答案】BD13、如何給員工提供個人成長、工作成就感、良好的職業(yè)預期和就業(yè)能力的管理，屬于薪酬管理內容中的（）。A.目標管理B.體系管理C.結構管理D.制度管理【答案】B14、進行注銷異議登記時，對異議登記申請人的起訴不予受理或請求不予支持的材料應為（）出具。A.人民政府B.人民法院C.土地資源管理部門D.土地權利人【答案】B15、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC16、下列屬于商業(yè)銀行壓力測試基本作用的有()。A.支持內外部對風險偏好和改進措施的溝通交流B.評估銀行盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力C.對基于歷史數(shù)據(jù)的計量模型進行補充。識別和管理“尾部”風險D.分析新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險E.前瞻性評估壓力情境下的風險暴露，識別和定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)【答案】ABCD17、法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】ABC18、每組二根接地體之間距離不小于（）m，埋地深度不小于（）m，接地電阻值滿足規(guī)定要求。A.2.00.5B.2.00.6C.2.50.5D.2.50.6【答案】D19、集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理方便【答案】ABD20、除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析方法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。A.缺口分析法B.負債分析法C.久期分析法D.隱性分析法【答案】AC21、利用信用評分模型進行信用風險計量時，對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括（）。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率E.現(xiàn)金流量【答案】D22、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標有()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】ABCD23、宅基地使用權的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.沒有期限【答案】D24、紙質載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C25、下列關于風險分散的說法正確的有（）。A.是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇B.商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理的方式，使授信對象集中C.實現(xiàn)多樣化授信后，借款人的違約風險可視為相互獨立D.多樣化投資分散風險的策略行之有效的前提條件是有足夠多的投資形式E.風險分散策略是有成本的，主要是分散投資增加交易成本【答案】AC26、應重視信息技術（包括相應的軟件、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)處理設備等）在進度控制中的應用，屬于進度控制措施中的（）。A.組織措施B.管理措施C.經(jīng)濟措施D.技術措施【答案】B27、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循（）原則。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD28、國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持的基本原則有()A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.保證一定的前瞻性D.符合評價的要求E.保持方法的先進性【答案】ABC29、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含()類貸款。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD30、外電線路電壓為35～110KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】C31、公允價值的計量方式有()A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】BD32、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（）。A.具備完善、健康的內部控制體系B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD33、建筑給排水工程中，（）是在立管、支管的安裝過程中交叉進行的。A.閥門安裝B.潔具安裝C.地漏安裝D.水泵安裝【答案】A34、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.