《個人消費信貸風險問題研究開題報告文獻綜述3200字》

PAGE開題報告姓名學號專業(yè)所屬學習中心通信地址郵政編碼電話E-mail地址是否申請學位設(shè)計（或論文）題目個人消費信貸風險的識別與預(yù)警指導(dǎo)教師姓名職稱工作單位及所從事專業(yè)聯(lián)系方式王國立1、畢業(yè)論文（設(shè)計）內(nèi)容要求（或內(nèi)容綱要；字數(shù)>5000字）：[主要包括選題的價值和意義，文獻綜述，論文的主要觀點和思路，所用到的方法，預(yù)期達到的結(jié)論等。]（1）選題目的和意義從消費信貸供給角度來講，目前，我國國內(nèi)消費金融行業(yè)主要是銀行系、銀行+互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三種模式。銀行系由于有著龐大資金量，作為我國消費信貸供給主要以中國建設(shè)銀行為主；北銀消費金融公司作為銀行+互聯(lián)網(wǎng)的代表，這類消費金融公司的特點是由銀行控股成立；以京東白條、螞蟻花唄等為代表的眾籌融資、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等消費金融互聯(lián)網(wǎng)支付模式主要是借助互聯(lián)網(wǎng)興起的第三方支付。隨著我國居民收入增長和消費水平的提高，使得傳統(tǒng)的消費形式和消費觀念已難以滿足人們的多樣化消費需求。在過去十年，中國消費信貸支出僅達到美國消費信貸支出的25%，與此同時，中國消費占比中，住房信貸由于金額巨大，已達到80%比例，由此可以看出，未來我國個人消費信貸增長空間巨大。隨著個人消費信貸不斷推進，各商業(yè)銀行都將個人消費信貸視為個人業(yè)務(wù)的重點。我國商業(yè)銀行信貸存在的風險也逐步顯露，一方面，由于人們信用意識薄弱；另一方面，由于我國個人信貸制度不成熟，缺乏完善的配套制度。同時個人消費信貸對象主要是個人，相比企業(yè)來說，除了受個人還款來源工資、獎金外部客觀條件影響，還受個體思想、行為習慣等主觀個人不確定因素影響，商業(yè)銀行風險管理水平越高，銀行面臨的風險也就越小。中國建設(shè)銀行是商業(yè)銀行里個人消費信貸規(guī)模最大也是最成熟的銀行之一。建設(shè)銀行當前開展的主要個人消費信貸業(yè)務(wù)是由個人消費額度貸款、個人住房貸款、建行“快”貸及信用卡消費貸款等構(gòu)成。2017年個人消費信貸已經(jīng)達到51938.53億元，然而個人消費信貸不良貸款接近6.3%水平。個人消費信貸產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，該業(yè)務(wù)風險也呈現(xiàn)多樣化特征，因此，如何管理個人消費信貸風險成為商業(yè)銀行管理的重點和難點。（2）文獻綜述1、國外研究國外對于個人消費信貸風險評估的理論已經(jīng)趨于成熟。在評估方法的選擇上已經(jīng)由剛開始簡單的計量方式向更復(fù)雜模型評估個人消費信貸綜合風險進行探究。個人消費信貸風險評估方法的研究，在Diamond（1984）正式確定了一個授權(quán)監(jiān)視器的研究基礎(chǔ)上，其后Lummer和McConnel（1989）；Mester（2004）進行了深一步研究。商業(yè)銀行可以通過內(nèi)部評級評估借款人信譽，類似于資本市場為投資機構(gòu)提供的信用評級。評級可以幫助商業(yè)銀行更清楚借款人的信用情況，防范因為逆向選擇給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。David..Hand(2001)的研究指出，大多數(shù)成熟的歐美商業(yè)銀行消費信貸風險控制計量方法主要是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、logistic回歸、回歸分割模型與原始貝葉斯模型等。KinKeungLai，LeanYu，ShouyangWang和Ligangzhou(2006)針對個人消費信貸風險的評估，采用triple-phase神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù)分析論證的結(jié)果為標準，判別客戶是否履約。LynThomos（2007）從巴塞爾協(xié)議出發(fā)，主張結(jié)合結(jié)構(gòu)化模型去評估個人消費信貸風險。從個人消費信貸風險數(shù)據(jù)來源研究。Tabakis和Vinci（2002）從金融機構(gòu)個人消費信貸風險產(chǎn)生的來源出發(fā)，開發(fā)了一個由易于量化的財務(wù)數(shù)據(jù)的“核心部分”，以及包括其他更復(fù)雜信息兩部分組成的評級模型。Ranciere（2006）研究表明金融市場發(fā)育程度影響不良貸款情況，金融自由化的程度越高，借款人還款能力越強，從而商業(yè)銀行的不良貸款將會得到改善。但金融自由化程度過高，存在因為市場不完善而發(fā)生經(jīng)濟危機的可能性。2、國內(nèi)研究國內(nèi)個人消費信貸相比于國外還不夠成熟。國內(nèi)學者關(guān)于個人消費信貸風險最早也是以國外文獻作為參考，由剛開始的定性分析到個人消費信貸風險的定量研究。剛開始學者闡述了分析個人消費信貸風險建立模型多元化的必要性。胡延平(2006)研究表明從1998年開始，我國個人消費信貸業(yè)務(wù)開始不斷增加，作者通過我國商業(yè)銀行個人消費信貸數(shù)據(jù)實證研究也表明，我國個人消費信貸也開始呈現(xiàn)多樣化趨勢。劉菁菁(2009)為了解決定性研究無法準確預(yù)測個人消費信貸風險難題，將不同研究方法相結(jié)合，得出需要結(jié)合多種評估模型，并全面結(jié)合借款人信用基礎(chǔ)上進行信貸風險評估。隨著研究不斷深入，國內(nèi)學者開始探索適合信貸風險評估的模型。王莉莉等(2006)以借款人信用作為評估基礎(chǔ)，將分類樹和Logistic回歸進行了比較，得出分類樹算法復(fù)雜，同時對數(shù)據(jù)具有依賴性，而Logistic回歸更適合運用到實踐中對個人信用進行評分。王九龍(2010)通過Logistic回歸與判別分析、生存分析等統(tǒng)計學方法，比較出變量之間的差異性，并找出主要影響個人消費信貸風險的因素。張國政（2015）以商業(yè)銀行個人消費信貸數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過Logistic回歸模型建立了個人信用評分模型。葉元宏（2017）利用調(diào)研得出的數(shù)據(jù)，結(jié)合商業(yè)銀行實際情況，運用AHP層次分析法、金融業(yè)5C準則,設(shè)定了個人消費信貸評定標準表。提出個人信貸還款能力應(yīng)作為個人消費信貸風險管理的重點。（3）研究思路文章在國內(nèi)外現(xiàn)有研究文獻的基礎(chǔ)上，首先通過理論梳理個人消費信貸風險的理論基礎(chǔ)；其次，闡述個人消費信貸風險防范的現(xiàn)狀及存在的問題。從個人消費信貸開展的現(xiàn)狀出發(fā)，分析個人消費信貸風險防范的現(xiàn)狀，并剖析當前個人消費信貸管理中存在的問題；接著對個人消費信貸中的綜合風險進行測度；最后結(jié)合美國、歐洲、日本在個人消費信貸業(yè)務(wù)風險防范預(yù)警方面優(yōu)秀可供建行借鑒的經(jīng)驗，提出風險防范的對策建議，以期為我國發(fā)展個人消費信貸提供可行參考價值。（4）研究方法1、文獻法通過閱讀國內(nèi)和國外大量個人消費信貸風險防范管理相關(guān)的文獻，了解目前關(guān)于個人消費信貸風險防范前沿理論和方法，找出本文寫作價值，并通過閱讀文獻，構(gòu)思本文寫作思路和框架，為本文寫作做充分的準備。2、數(shù)量分析法為了更具體說明商業(yè)銀行發(fā)展個人消費信貸及影響因素對信貸風險的影響，本文通過指標構(gòu)建，把影響建設(shè)銀行個人消費信貸風險有關(guān)的其他控制變量都納入統(tǒng)一框架，通過因子分析找出影響個人消費信貸的影響因素，以期為商業(yè)銀行開展個人消費信貸提供可行的政策建議。3、案例分析法本文選取中國建設(shè)銀行一家銀行，建設(shè)銀行是個人消費信貸最成熟的銀行之一，剖析建設(shè)銀行消費信貸開展整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的信貸風險，并對該業(yè)務(wù)中的風險進行評估，找出影響因素，最后結(jié)合西方國家先進的個人消費信貸管理經(jīng)驗為建設(shè)銀行提供建議。2、主要參考文獻、資料(寫清楚參考文獻名稱、作者、出版單位)：[1]孫國峰.中國消費金融的現(xiàn)狀、展望與政策建議[J].金融論壇,2018,23(02):3-8.[2]王佳寧,羅重譜.打好“三大攻堅戰(zhàn)”筆談[J].改革,2018(01):36.[3]胡延平.商業(yè)銀行個人消費信貸面臨的問題及對策研究[J].消費經(jīng)濟，2006,3,52-54.[4]劉菁菁，田銀華.從于粗糙集理論的個人消費信貸風險評估規(guī)則[J].經(jīng)濟研究,2009,90-92[5]王莉莉，曹敢，石亮，王東升.一種基于Logistic回歸和分類樹的客戶信用評估方法研究[J].江蘇科技大學學報,2006,105,63-68[6]王九龍.消費貸款中信用風險的評價研究[D].成都:四川農(nóng)業(yè)大學，2010,31-34[7]張國政,陳維煌,劉呈輝.基于Logistic模型的商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估研究[J].金融理論與實踐,2015,(03):53-57.[8]葉元宏.W商業(yè)銀行個人信貸風險管理研究[D].寧夏大學,2017.[9]蔣鑫.影響銀行信用風險的宏觀經(jīng)濟因素分析[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2008,5,25-26[10]盛佩玲.利率市場化對我國商業(yè)銀行信貸集中的影響[[J].重慶科技學院學報:社會科學版，2016(3).[11]李宏謹.利率市場化對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)及應(yīng)對.國際金融研究,2015(2):65-76.[12]劉冰潔.我國個人消費信貸風險研究[D].太原:山西財經(jīng)大學，2010,7-9.[13]王驍馳.浙江泰隆商業(yè)銀行X分行個人消費信貸風險管理研究[D].上海外國語大學,2018.[14]顏剩勇，王小玉.商業(yè)銀行個人信貸風險識別及其模糊測度[J].湖南科技大學學報（社會科學版）,2002(9):59-62[15]孫建政.一個基于Logistic回歸的個人信用評分模型[J].投資研究,2003(7):9-12.[16]徐紅,趙優(yōu)珍.論商業(yè)銀行信貸風險防范的原則和手段[J].新金融,2003(1):27-29.[17]王歡，商業(yè)銀行個人信貸操作風險研究[J].學術(shù)交流，2007(12):25-273、畢業(yè)論文（設(shè)計）進度安排：起止時間階段內(nèi)容2019年7月1日—2019年7月31日選題,撰寫開題報告2019年8月1日—2019年8月31日撰寫論文初稿20