計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)時：64學(xué)時上機(jī)：16學(xué)時學(xué)分：4

課程性質(zhì)：學(xué)位課⒉

課程說明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計⑶教材及參考書

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》李子奈潘文卿編著

高等教育出版社2010（第三版）

李向陽《經(jīng)濟(jì)計量方法》機(jī)械工業(yè)出版社1991《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第三版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國人民大學(xué)出版社，2000年

張曉峒《Eviews使用指南與案例》北京：機(jī)械工業(yè)出版社2007J．M．伍德里奇[美].《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點》.中國人民大學(xué)出版社.2003

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志：《Econometrica》、《JournalofEconometrics》、JournalofMacroeconomics》、《AppliedFinancialEconomics》、《TheAmericanEconomicReview》國內(nèi)相關(guān)學(xué)術(shù)刊物《經(jīng)濟(jì)研究》、《統(tǒng)計研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等，有關(guān)計量經(jīng)濟(jì)分析的論文。

(4)課程主要內(nèi)容緒論(4學(xué)時)單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法(26學(xué)時)聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(10學(xué)時)時間序列模型(8學(xué)時)⑸

課程成績出勤：10分作業(yè)：30分（1）課堂作業(yè)：10分（2）上機(jī)：安排16個學(xué)時上機(jī)，4次上機(jī)作業(yè)選擇2次提交，每次10分，共20分。

期末考核：60分

第一章緒論§1.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1.2經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟§1.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用關(guān)于緒論緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法?！?.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科○20世紀(jì)20年代末30年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代的批評和反思○20世紀(jì)70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展名稱Econometrics計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計量學(xué)定義“是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科，以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為主要內(nèi)容，是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)這三者結(jié)合而成的交叉性學(xué)科。消費=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計學(xué)，線性關(guān)系來自經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量關(guān)系來自數(shù)學(xué)。三者結(jié)合建立了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

簡單的例子在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。中國經(jīng)濟(jì)類本科生核心課程《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》與《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》一起成為各國高校經(jīng)濟(jì)類學(xué)生的核心課程。1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。將《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》首次列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，對我國經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。課程深受學(xué)生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為“最受歡迎”的課程高校調(diào)查：被重點大學(xué)經(jīng)濟(jì)類學(xué)生列為“最重要”的課程人才深受社會歡迎應(yīng)用研究廣泛開展以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)文數(shù)量對比為例1984—2006年3143篇論文的統(tǒng)計分析應(yīng)用研究廣泛開展以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)文數(shù)量對比為例應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)文為例為什么？科學(xué)研究觀察（偶然、個別、特殊）假設(shè)（理論、模型）檢驗（實驗、預(yù)測、回歸）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

模型物理模型幾何模型數(shù)學(xué)模型模擬模型數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型……經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型理論模型經(jīng)驗?zāi)Ｐ徒?jīng)驗?zāi)Ｐ陀嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)模型投入產(chǎn)出分析模型經(jīng)濟(jì)控制論模型……計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(EconometricModel)截面數(shù)據(jù)模型(CrossSectionalDataModel)時間序列數(shù)據(jù)模型(TimeSeriesDataModel)綜合截面和時序數(shù)據(jù)模型(PanelDataModel)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析（主要是計量經(jīng)濟(jì)分析）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本特征：隨機(jī)關(guān)系、因果關(guān)系三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

各種分類廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型?！鞒?、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容。△理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)。應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合?！鹘?jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括:單方程模型(SingleEquationModel)聯(lián)立方程模型(SimultaneousEquationsModel)以線性模型為主要形式非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代末以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Microeconometrics)非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(NonparametricEconometrics)時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Time-SeriesEconometrics

)PanelDataEconometrics動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(DynamicEconometrics)本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。《經(jīng)濟(jì)研究》1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64%AER1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%△微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出。集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析”?！霸牧鲜俏⒂^數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和penal數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。內(nèi)容主要包括penal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價和預(yù)測。現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎看△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)61位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"Trygve

HaavelmoNorway經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger§1.2建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點

一、理論模型的設(shè)計(變量選擇、確定數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定待估參數(shù)數(shù)值范圍)

原則：從一般到簡單二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

一.理論模型的建立⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。例如：生產(chǎn)函數(shù)注意：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？

考慮數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系，要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間、符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號、大小、關(guān)系一.理論模型的建立二.樣本數(shù)據(jù)的收集⑴經(jīng)典模型常用的樣本數(shù)據(jù)

時間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)

截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)

虛變量數(shù)據(jù)

⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性：總體和樣本的一致性。三.模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法

⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用

課堂教學(xué)結(jié)合Eviews

能夠熟練使用一種計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件其他軟件：

SAS、SPSS、stata、Gauss、matlab四.

模型的檢驗⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統(tǒng)計檢驗

由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括：擬合優(yōu)度檢