2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?高分通關題庫A4可打印版

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?高分通關題庫A4可打印版單選題（共100題）1、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A2、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A3、土地總登記中，對登記公告結(jié)果有異議的，可以向（）申請復查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構(gòu)【答案】B4、在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據(jù)【答案】A5、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D6、最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】B7、在我國銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D8、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術(shù)和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】C9、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B10、下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失B.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失C.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積【答案】A11、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險是指()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A12、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】B13、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A14、風管連接處嚴密度合格標準為中壓風管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D15、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B16、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B17、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件C.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件【答案】B18、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應移交對貸款的追索權(quán)C.核銷是銀行內(nèi)部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權(quán)關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B19、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B20、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A21、（2020年真題）下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B22、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個B.2個C.3個D.當日【答案】B24、風險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質(zhì)性風險評估D.單個風險評估【答案】C25、下列關于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D26、聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。關于管理聲譽風險的辦法，下列表述不正確的是（）。A.強化全面風險管理意識B.改善公司治理和內(nèi)部控制C.制定風險對策并優(yōu)先實施D.預先作好應對聲譽危機的準備【答案】C27、銀行風險監(jiān)管的()是指通過對機構(gòu)信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構(gòu)的風險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風險。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A28、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D29、()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。A.價內(nèi)期權(quán)B.價外期權(quán)C.平價期權(quán)D.賣方期權(quán)【答案】B30、內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì)）押品的順序進行。A.金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款C.應收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質(zhì)押品【答案】A31、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A32、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A33、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術(shù)性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術(shù)性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術(shù)性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A34、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B35、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C36、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C37、關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略C.風險補償是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D38、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D39、因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規(guī)風險D.市場風險【答案】D40、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務制度、規(guī)范操作流程、強化人員培訓等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()原則。A.有效性B.全面性C.適應性D.統(tǒng)籌性【答案】A41、()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】C42、下列關于健康的風險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風險管理理念B.避免業(yè)務中的所有風險C.加強高級管理層的驅(qū)動作用D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B43、根據(jù)投資組合理論，當兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時，該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險之間的關系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和無關B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和C.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風險等于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和【答案】B44、下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結(jié)構(gòu)性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關對沖方式不變【答案】C45、()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設立。A.機構(gòu)準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務準入【答案】A46、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C47、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B48、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B49、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C50、下列不屬于國別風險評估的主要指標的是()。A.數(shù)量指標B.定性指標C.比例指標D.等級指標【答案】B51、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C52、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產(chǎn)資源供給的狀況和能力進行調(diào)查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計劃的依據(jù)，該計劃的執(zhí)行是施工進度計劃實施的物質(zhì)保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調(diào)整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調(diào)整【答案】D53、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經(jīng)營原則，過度積聚高風險資產(chǎn)的指標是（）。A.凈穩(wěn)定資金比率B.流動性匹配率C.杠桿率D.資本充足率【答案】D54、當來源金額（）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無所謂【答案】C55、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D56、下列關于流動性比率指標的說法，錯誤的是(?)。A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【答案】C57、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標不包括（）。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力提高金融地位，維護金融穩(wěn)定【答案】D58、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D59、下列屬于外包管理團隊管理內(nèi)容的是()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負責外包活動的日常管理C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督【答案】B60、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到(?)，總資本充足率不得低于(?)。A.7％；10.5％B.8％；12.5％C.7％；12.5％D.8％；10.5％【答案】A61、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】A62、（）通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。A.預期損失B.期望損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A63、戰(zhàn)略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D64、信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B65、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C66、（）是將流動性風險計量結(jié)果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監(jiān)測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A67、資本收益率的計算公式為()。A.RAROC=(EL-NI)÷ULB.RAROC=(UL-NI)÷ELC.RAROC=(NI-EL)÷ULD.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】C68、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經(jīng)實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C69、風險與控制自我評估的原理是（）。A.固有風險-剩余風險=操作風險B.控制措施÷剩余風險=固有風險C.操作風險-控制措施=剩余風險D.固有風險-控制措施=剩余風險【答案】D70、以下承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B71、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為(?)。A.平價期權(quán)B.價內(nèi)期權(quán)C.價外期權(quán)D.買方期權(quán)【答案】A72、土地登記代理人最基本的權(quán)利是（）。A.獲取勞務報酬的權(quán)利B.依法開展土地登記代理業(yè)務的權(quán)利C.要求委托方提供相關資料的權(quán)利D.對委托方提出建議的權(quán)利【答案】A73、以下哪個是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B74、從各類限額的關系看，處在最頂端的是（）。A.行業(yè)限額B.客戶限額C.市場限額D.國別限額【答案】D75、下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B76、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B77、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A78、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D79、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A80、流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】B81、下列關于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零B.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A82、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循()原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.以上均正確【答案】D83、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B84、（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C85、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。A.流動性風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】A86、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險內(nèi)生變量中償債能力指標的是（）。A.銷售凈利潤率B.資本收益率C.資產(chǎn)負債率D.權(quán)益增長率【答案】C87、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標【答案】B88、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。A.動產(chǎn)留置B.不動產(chǎn)抵押C.外資企業(yè)連帶責任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A89、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A90、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D91、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C92、關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權(quán)B.對于專業(yè)貸款，債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體C.對于專業(yè)貸款，債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)【答案】A93、工程項目應堅持逐級安全技術(shù)交底制度。以下說法錯誤的是（）。A.工程開工前，應將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況，向工地負責人、工班長進行詳細交底B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應按工程進度定期或不定期地向有關施工單位和班組進行交叉作業(yè)的安全書面交底C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進行書面的施工技術(shù)交底，必要時甚至向參加施工的全體員工進行交底D.工長安排班組長工作前，必須進行書面的安全技術(shù)交底，班組長應每天對工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底【答案】C94、核心負債比例中核心負債的定義為()。A.距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A95、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D96、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產(chǎn)×100％【答案】A97、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B98、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D99、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D100、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】D多選題（共50題）1、聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風險交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動性E.效益性【答案】ABCD2、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC3、信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為（）類。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB4、銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹慎性【答案】ABCD5、下列屬于總敞口頭寸計算方法的有（）。A.平均總敞口頭寸法B.累計總敞口頭寸法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法E.歷史模擬法【答案】BCD6、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.資本實力以及與之相適應的風險承受能力B.交易人員/業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗，以及風險管理系統(tǒng)的性能D.外部市場的發(fā)展變化E.自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度【答案】ABD7、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區(qū)域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A8、經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。A.高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風險水平B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本【答案】AC9、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準實施資本管理高級辦法的銀行有（）。A.工商銀行B.建設銀行C.招商銀行D.交通銀行E.中信銀行【答案】ABCD10、商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的()，并融人資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。A.收益性B.全面性C.審慎性D.規(guī)范性E.有效性【答案】BD11、下列關于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務過度擴張E.保護客戶利益【答案】ACD12、對于那些無法通過（）進行有效管理的風險,商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價,即通過提高風險回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險補償E.風險規(guī)避【答案】ABC13、新聞平臺收集到的信息包括（）。A.貨幣供應增加或緊縮B.消費信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD14、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風險較低C.真實財務狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁【答案】CD15、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有（）。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD16、流動性風險限額的管理流程包括（）。A.限額設立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.限額管理E.超限額管理【答案】ABC17、下列關于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關系B.土地征收是物權(quán)變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權(quán)限和程序【答案】B18、下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有()。A.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的B.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)C.在單筆業(yè)務層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】BCD19、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABD20、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風險的外部事件（）A.外包商不履責B.控制和報告不力C.失職違規(guī)D.違反用工法E.自然災害【答案】A21、風險水平類指標主要包括（）。A.操作風險指標B.資本充足程度C.流動性風險指標D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】AC22、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別（）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】AD23、商業(yè)銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風險事件【答案】ABCD24、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A.正向收益率曲線B.正態(tài)收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動收益率曲線【答案】AD25、建立清晰的聲譽風險管理流程包括()。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD26、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財務狀況D.風險狀況E.經(jīng)營前景【答案】ABCD27、商業(yè)銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，可能面臨的問題有()。A.衍生產(chǎn)品種類有限，可能無法選到合適的衍生產(chǎn)品B.可能存在操作風險C.當衍生工具與風險資產(chǎn)不完全匹配時，仍然存在市場風險D.交易對手的信用風險E.交易成本過高【答案】ABCD28、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC29、因合同糾紛的訴訟屬于民事訴訟，當事人如果沒有（），任何一方都可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以審定處理。A.意見一致B.合同約定C.仲裁協(xié)議D.和解成功【答案】C30、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動滑輪B.定滑輪、動滑輪以及動、定滑輪組成的滑輪組C.導向滑輪和平衡滑輪D.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪【答案】B31、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時且足額償還貸款D.根據(jù)當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值而不予與貸款E.以上都正確【答案】AB32、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息，市場風險報告內(nèi)容包括()A.報告內(nèi)容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧，風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等B.重點反映某一領域的市場風險狀況，如反映專門市場風險因素或類型的報告C.綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件，總結(jié)經(jīng)驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD33、安全檢查的重點是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】A34、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產(chǎn)B.負債C.現(xiàn)金D.表內(nèi)業(yè)務E.表外業(yè)務【答案】AB35、商業(yè)銀行應根據(jù)自身業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度制定適當?shù)臉I(yè)務連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現(xiàn)無法預見的中斷