2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評級法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B2、（2019年真題）自評工作的原則中，（）原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C3、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)人的是(?)。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)人【答案】B4、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部監(jiān)管【答案】D5、代理關(guān)系的主體不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害關(guān)系人D.相對人【答案】C6、按照法律有關(guān)規(guī)定，國土資源行政主管部門應(yīng)當(dāng)自受理土地登記申請之日起（）日內(nèi)，辦結(jié)土地登記審查手續(xù)。特殊情況需要延期的，經(jīng)國土資源行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以延長10日。A.10B.15C.20D.30【答案】C7、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B8、（2018年真題）下列關(guān)于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要【答案】B9、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C10、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D11、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機制B.建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系C.監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系【答案】C12、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B13、在國別風(fēng)險的評估指標(biāo)中，一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產(chǎn)總值B.償債比例C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比、【答案】B14、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】D15、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B16、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B17、當(dāng)來源金額（）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無所謂【答案】C18、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A19、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B20、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標(biāo)C.全面風(fēng)險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A21、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是()。A.期望法B.方差-協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A22、風(fēng)險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.內(nèi)部審計C.風(fēng)險管理部門D.合規(guī)部門【答案】B23、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B24、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D25、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D26、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C27、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C28、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利潤D.資本收益率【答案】A29、()承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會B.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會C.內(nèi)部審計部門D.牽頭部門【答案】B30、()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最主要的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】C31、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D32、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本B.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額【答案】C33、（）是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。A.外部監(jiān)督機構(gòu)B.財務(wù)控制部門C.法律/合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門【答案】B34、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D35、（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B36、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C37、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)【答案】D38、（2018年真題）下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D39、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則違約頻率為()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D40、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在（）。A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A41、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)【答案】A42、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度B.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C43、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標(biāo)的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的場外交易產(chǎn)品，合約標(biāo)的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類市場風(fēng)險控制屬于（）。A.掉期合約應(yīng)用B.期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險對沖C.股票合約D.遠期合約應(yīng)用【答案】D44、對于商業(yè)銀行而言，監(jiān)管風(fēng)險是指（）。A.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險B.商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險C.由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險D.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險【答案】C45、下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B46、商業(yè)銀行董事會及其（）應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風(fēng)險水平、風(fēng)險管理狀況、風(fēng)險承受能力進行評估，并提出全面風(fēng)險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】C47、關(guān)于表外項目，說法錯誤的是（)。A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】B48、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載內(nèi)容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時問【答案】D49、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A50、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D51、企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C52、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C53、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B54、下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確【答案】A55、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D56、（）是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.洗錢B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】B57、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A58、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是指()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】D59、操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列（）屬于控制派生風(fēng)險。A.人力資源配置不當(dāng)B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【答案】D60、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.基本指標(biāo)法D.打分卡法【答案】C61、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.受償順序排在存款人和一般債權(quán)人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵D.按照相關(guān)會計準(zhǔn)則，實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負(fù)債表上單獨列示和披露【答案】D62、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C63、在商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負(fù)債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B64、隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A65、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】A66、銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括()。A.風(fēng)險水平B.風(fēng)險遷徙C.風(fēng)險抵補D.風(fēng)險價值【答案】D67、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理的政策和程序C.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性D.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風(fēng)險【答案】B68、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C69、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B70、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量B.跳躍型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量【答案】D71、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。A.動產(chǎn)留置B.不動產(chǎn)抵押C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A72、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D73、工程工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D74、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)壓力測試最短生存期為（）。A.10天B.30天C.50天D.60天【答案】B75、()將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進行分析。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】C76、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B77、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。受認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具。下列（）屬于第二類質(zhì)押品。A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券D.黃金【答案】A78、下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）A.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險C.與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險【答案】D79、風(fēng)險報告的職責(zé)不包括（）。A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)【答案】B80、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D81、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結(jié)果B.外部社會環(huán)境C.內(nèi)部控制水平D.資本實力【答案】B82、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B83、()作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務(wù)管理部門D.內(nèi)部審計部門【答案】C84、（2018年真題）下列聲譽風(fēng)險管理中，不是董事會及高級管理層責(zé)任的是（）。A.制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能C.負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D85、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D86、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A87、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C88、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B89、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險【答案】D90、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A91、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B92、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A.低級風(fēng)險量化B.中級風(fēng)險量化C.高級風(fēng)險量化D.以上均不正確【答案】C93、內(nèi)部控制的第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，下列屬于第一類目標(biāo)的是（）。A.盈利目標(biāo)B.中期財務(wù)報表C.業(yè)績公告D.簡要財務(wù)報表【答案】A94、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)【答案】D95、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、內(nèi)容、義務(wù)和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A96、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B97、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C98、在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是（）。A.某機械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公司客戶主管的素質(zhì)【答案】B99、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機制【答案】C100、（2018年真題）按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。A.資產(chǎn)管理B.公司金融C.代理服務(wù)D.零售銀行【答案】D多選題（共50題）1、任何暫定價、暫估價、概算價等都不能作為合同價款，（）價格不能作為合同價。A.當(dāng)事人協(xié)商的B.約而不定的C.業(yè)主簽訂的D.工程師簽訂的【答案】B2、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控【答案】AD3、區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括（）情況。A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策【答案】ABC4、商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD5、（）根據(jù)主電路中各電動機和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制電路中的每一個控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零”，按功能不同分成若干個局部控制線路來進行分析，如控制線路復(fù)雜，則可先排除照明、顯示等與控制關(guān)系不密切的電路，以便集中精力進行分析。A.分析控制電路B.分析主電路C.分析輔助電路D.綜合分析【答案】B6、下列選項中，應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險類別的有()。A.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割B.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任C.自動取款機未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.借款人的信用評級從AA級降為A級【答案】ABD7、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風(fēng)險D.管內(nèi)控E.提高透明度【答案】ACD8、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計劃中應(yīng)解決的（）。A.關(guān)鍵B.基礎(chǔ)C.重點D.核心【答案】D9、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，3000V以下至500V宜采用（）及以上兆歐表。A.1000V2500MΩB.1500V2000MΩC.1000V2000MΩD.1500V2500MΩ【答案】C10、在績效考核中通常所稱的KPI考核法指的（）。A.關(guān)鍵績效指標(biāo)法B.360度績效評估法C.書面敘述法D.平衡記分卡法【答案】A11、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD12、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施包括（）。A.提高信貸人員綜合素質(zhì)B.培養(yǎng)柜員崗位安全意識C.提高法律介入程度D.加快信貸電子化建設(shè)E.強化一線實時監(jiān)督檢查【答案】B13、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC14、商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有（）。A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌【答案】ABCD15、清除殘余燃料的方法：汽油容器的清洗是用蒸汽吹刷，吹刷時間一般為（）小時，根據(jù)容器大小決定。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】C16、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)B.加強資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD17、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.區(qū)域限額B.國家風(fēng)險限額C.集團客戶限額D.行業(yè)限額E.單一客戶限額【答案】ABC18、客戶信用風(fēng)險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD19、對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（??）等風(fēng)險點。A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】BCD20、不屬于事故間接原因（）。A.機械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)B.沒有或不認(rèn)真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力C.技術(shù)和設(shè)計上的缺陷D.沒有安全規(guī)程或不健全【答案】A21、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有(?)。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理方便【答案】ABD22、某醫(yī)院醫(yī)技綜合樓機電總承包工程，具體工作范圍包括給排水、電氣、暖通空調(diào)、消防、智能、凈化、醫(yī)療氣體工程。大樓管線系統(tǒng)復(fù)雜，質(zhì)量要求高，項目部為搞好工程質(zhì)量，保證施工進度安全等各項指標(biāo)的實現(xiàn)，在項目開工前進行了詳細(xì)的質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量控制點、組織質(zhì)量交底、技術(shù)交底，有效實現(xiàn)了項目的各項指標(biāo)。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.工藝規(guī)程B.工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.施工質(zhì)量驗收規(guī)范D.合同約定【答案】C23、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層E.外包管理團隊【答案】BD24、臨管溝邊的下管吊機站位要注意的安全事項有（）。A.臨管溝邊進行吊管作業(yè)要先進行試吊B.吊機站位要遠離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強監(jiān)護【答案】ACD25、下列各項屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理中的風(fēng)險限額的有（）。A.風(fēng)險價值限額B.單一客戶限額C.凈頭寸限額D.止損限額E.Delta限【答案】A26、下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述中,正確的有()。A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素B.聲譽風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險C.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽【答案】ABC27、風(fēng)險等級一般分為（）級A.六B.五C.七D.四【答案】B28、以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量C.客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量D.員工人均培訓(xùn)費用=年度員工培訓(xùn)費用／員工人數(shù)E.系統(tǒng)故障時間=某時間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間／該段時間的承諾正常營業(yè)時間【答案】ACD29、國別風(fēng)險內(nèi)部等級與國別風(fēng)險分類之間應(yīng)建立對照關(guān)系。國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（），風(fēng)險暴露較大的機構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評級體系。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.中等國別風(fēng)險D.較高國別風(fēng)險E.高國別風(fēng)險【答案】ABCD30、影響期權(quán)價值的主要因素包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格B.期權(quán)的執(zhí)行價格C.期權(quán)的到期期限D(zhuǎn).標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率【答案】ABCD31、目前所使用的專家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計，但其選擇的關(guān)鍵要素都基本相似。其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，以下屬于該系統(tǒng)的有（）。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營環(huán)境【答案】ABCD32、中標(biāo)后、開工前項目部關(guān)鍵是（）A.工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)B.編制實施的施工組織設(shè)計C.使進度、質(zhì)量、成本和安全的各項指標(biāo)能實現(xiàn)D.確定質(zhì)量目標(biāo)【答案】A33、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD34、操作風(fēng)險分為由（）所引發(fā)的四類風(fēng)險。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD35、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。A.獨立B.競爭C.自我D.合作【答案】D36、集體經(jīng)濟組織以外的單位和個人要取得土地承包經(jīng)營權(quán)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)，才取得土地承包經(jīng)營權(quán)。A.鄉(xiāng)(